Segundo producto para la ONG de los damnificados

172

Voy a incorporar a la ONG la operativa con otro producto. Tiene poco riesgo y se necesita poco capital, pero aportará algunos ingresos extra.

A pesar de los lotes de reserva, si hay subidas fuertes del trigo y del maíz (los dos están rompiendo máximos al alza), podemos quedarnos fuera de la operativa unos meses. Para evitar esa posibilidad, vamos a incorporar algún producto más con el que se pueda operar, sin tener que aumentar el capital de la ONG.

Vamos a utilizar la diferencia de precio entre el bono usa a 30 años y el bono a 10 años. Los dos cotizan en estos momentos a 120 y pico puntos.

Siempre se empezará comprando el bono a 30 años y vendiendo el de 10 cuando la diferencia alcance los precios de la tabla de precios de compra/venta inferior.

 

 

Como se puede ver en el gráfico, la diferencia puede aumentar mucho, pero en los últimos años pocas veces baja de cero. Además, tenemos otra ventaja muy interesante: cuando haya que hacer el roll over del spread, sale a cobrar alrededor de 50 $. Esto se puede ver claramente en la tabla siguiente en la que cotizan todos los vencimientos.

 

 

El archivo de configuración de esta tabla se puede descargar aquí. Los que todavía no usen este software gratuito aquí tienen el enlace para la Descarga de la última versión de ETCHART

 

ESTRATEGIA

Como los futuros de los bonos son muy grandes para el capital de la ONG, sólo se puede hacer con CFDs sobre estos bonos del vencimiento de marzo.

 

Ésta es la tabla de compras y ventas del diferencial

Compra a - 0.50, venta a  1.50.  Beneficio, 200 $  (cuando el bono a 30 años está 0.50 más barato que el de 10 años se compra y cuando está 1.50 puntos más caro se vende).

Compra a - 1.50, venta a  0.50.  Beneficio, 200 $

Compra a - 2.50, venta a -1. Beneficio, 150 $

Compra a - 3. Lote de reserva para vender a 2 y ganar 500 $

Compra a - 3.50, venta a -2.  Beneficio, 150 $

Compra a - 4. Lote de reserva para vender a 3 y ganar 700 $

Compra a - 4.50, venta a -3.  Beneficio, 150 $

 

Aquí se pueden ver los productos implicados en la ONG para que no haya ninguna duda ni confusión.

 

 

Artículos relacionados

Grabación del coloquio para los principiantes de la ONG del trigo-maíz

 

La ONG que da de comer a los parados explicada para principiantes

Foro para ofrecer y solicitar ayuda en persona en cada ciudad

Foro para resolver cualquier duda sobre la ONG de los damnificados

 

Iniciación a los mercados de derivados en 9 vídeos

Comprar o vender volatilidad (1)

Comprar o vender volatilidad (2)

Comprar o vender volatilidad (3)

Comprar o vender volatilidad: sistemas para la Ruleta

 

  1. en respuesta a Mrmzn
    #40
    25/01/11 17:59

    hola, sobre lo del trigo maiz han hecho esa misma pregunta en otras ocasiones , una solución, según he leido, es el de hacer compras una si una no, así reduces el riesgo , pero también la ganancia. Yo , como todavía no he hecho ninguna operación porque he llegado tarde, no te puedo decir que se siente cuando está bajando y en pérdidas. En el foro de estrategumtrading hay muchos comentarios al respecto http://estrategumtrading.com/foro/topic/operaciones-de-la-ong-con-el-trigo-y-maiz

  2. #39
    25/01/11 17:51

    Hola tengo una duda o pregunta esta estrategia se puede hacer con FUTUROS en Interactivebrokers o es solo en CFD´s en CMC ....
    Saludos y gracias

  3. #38
    25/01/11 17:49

    ¡ATENCIÓN!
    Creo que mañana es el último día para realizar el roll-over de la mariposa del oro de Febrero a Abril. Ahora está a 1,5.

    El último contrato de trigo se ha liquidado.

  4. #37
    25/01/11 17:37

    Pregunta 1: ¿Cuánta pasta hace falta para operar con este spread? Hablo de mínimos, a mí lo del Trigo-Maiz con 12.000 € como que me tira para atrás... y por pasta, hablo del coste de los contratos más las garantías...

    S2

  5. en respuesta a Kirrelg
    #36
    25/01/11 17:22

    OK. Si tienes cualquier duda con cmc me preguntas que llevo 2 años trabajando con ellos.

  6. en respuesta a Xman6020
    #35
    25/01/11 17:17

    Pues no se nada nuevo, salvo que hay una quedada en Bilbao. Me imagino que los compañeros de Basauri vayan a esa quedada.

    De momento vamos a dejar unos días el hilo y vemos los que finalmente estamos interesados, para fijar un dia y hora concretos.

    Un saludo.

    Luís

  7. en respuesta a Xman6020
    #34
    25/01/11 17:14

    por cierto LUIS sabes algo de lo de la quedada de la ONG?

  8. en respuesta a Kirrelg
    #33
    25/01/11 17:13

    enviar dinero luego de cmc a tu cuenta de la caixa tambien es sin coste adicional

  9. en respuesta a Francisco Llinares
    #32
    25/01/11 17:11

    espero que te contesten afirmativamente.
    saludos

  10. en respuesta a Kirrelg
    #31
    25/01/11 16:55

    Me contesto a mi mismo. El primer ingreso tiene que ser transferencia y los posteriores se pueden hacer con tarjeta sin coste.

  11. en respuesta a Joseb
    #30
    25/01/11 16:51

    Imagino que por que el suelo de los tipos de interés es 0 (o debería), mientras que el techo no lo sabes..

  12. #29
    25/01/11 16:46

    Y la tercera y última pregunta (disculpas por ser un preguntón):

    Por qué es más seguro el suelo que el techo? Me explico, por qué la zona segura es comprar el T-Bond y vender la T-Note desde -0,5 que hacer lo contrario, por ejemplo desde 5.

    Se supone que estando los tipos en mínimos deberíamos obtener un valor del spread máximo (aproximadamente), pero si alguna vez vuelven a subir, dicho spread se tornará más negativo con un suelo "no determinado"???

    Gracias de nuevo.

  13. en respuesta a Joseb
    #28
    25/01/11 16:40

    Supongo que cada uno hace el spread como le da la gana. Por la estructura de los precios o para ponerse a favor de cobrar ese rollover me imagino que habrá elegido este 1:1

    De todas maneras, el spread ajustado por el "Dolar Value" entre el 10year y 30year si es 2 contratos a 1 aprox. y, está en máximos históricos con lo cual parece una operación muy buena, en mi opinión mejor que esta si uno es capaz de aguantar los beneficios 2 o 3 años. Buena porque cada día que pasa de 2011 estará más cerca el día en que empiecen a subir tipos de interés y eso va a hacer que se abadonen dichos máximos. Pondría una imagen pero no se ponerla aqui en los comentarios.

    s2

  14. en respuesta a Francisco Llinares
    #27
    25/01/11 16:34

    Si ahora, por abrir la cuenta, nos regalan 6 meses de ETchart intradía, ¿cuánto va a costar después?

    ¿Se podrá conectar a IB y utilizar el tiempo real que ya estamos pagando?

    Como sugerencia, se podría poner una opción de DONACIÓN en estrategumtrading para poder ayudar a sostener el proyecto ETCHART.

    *** Paranoic Mode: ON ***
    No puedo evitar inquietarme al ver a CMC tan involucrado en estas cosas.
    *** Paranoic Mode: OFF ***

  15. #26
    25/01/11 16:28

    Otra pregunta, como bien muestran las tablas de ETChart, parece más interesante operar con el vencimiento de septiembre que con el de marzo.

    Me imagino que con CFD´s no se podrá operar con el vencimiento de septiembre, pero si se elige operar con futuros, recomendarías el vencimiento de marzo o el de septiembre?

  16. en respuesta a Francisco Llinares
    #25
    25/01/11 16:24

    ok, muchas gracias, de esta manera si que lo veo interesante.

    Por cierto, ¿sabes si cobran comisión por hacer el ingreso con tarjeta?

  17. #24
    25/01/11 16:06

    Gracias a Francisco por compartir una vez más sus ideas.

    Dicho esto, hay algo que no entiendo,...

    Al ser la volatilidad (aproximadamente) del bono a 30 años el doble que la del bono a 10 años, no es mejor operar con 2 contratos del bono a 10 años y 1 del de 30 años como hemos hecho en otras ocasiones???

    Por qué ahora de repente utilizamos un contrato contra uno???

  18. en respuesta a Kirrelg
    #22
    25/01/11 15:55

    En los CFDs sobre materias primas (trigo, maíz, vaca, cerdo, etc.) y sobre tipos de interés, no se aplica ningún interés de financiación, ni a las posiciones cortas ni a las largas. Además, como he dicho arriba, tenemos el roll over a favor.

  19. en respuesta a Francisco Llinares
    #21
    25/01/11 15:43

    Francisco, he estado mirando y CMC aplica el siguiente interés:

    Posiciones largas: tipo de referencia (me imagino que euribor) + 2,5: interés aprox. a pagar 4%
    Posiciones cortas: tipo de referencia -2,5: interés aprox. a pagar 1%

    Según mis cálculos y suponiendo que cada CFDs sea de 12.000$ tendremos que pagar los siguientes intereses mensuales por cada lote:

    12.000x0,04/12= 40$
    12.000x0,01/12= 10$

    Total 50$ de intereses mensuales.

    Francisco, ¿no crees que estos intereses arruinan la estrategia?

Cookies en rankia.com

Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.

Aceptar