Segundo producto para la ONG de los damnificados

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Voy a incorporar a la ONG la operativa con otro producto. Tiene poco riesgo y se necesita poco capital, pero aportará algunos ingresos extra.

A pesar de los lotes de reserva, si hay subidas fuertes del trigo y del maíz (los dos están rompiendo máximos al alza), podemos quedarnos fuera de la operativa unos meses. Para evitar esa posibilidad, vamos a incorporar algún producto más con el que se pueda operar, sin tener que aumentar el capital de la ONG.

Vamos a utilizar la diferencia de precio entre el bono usa a 30 años y el bono a 10 años. Los dos cotizan en estos momentos a 120 y pico puntos.

Siempre se empezará comprando el bono a 30 años y vendiendo el de 10 cuando la diferencia alcance los precios de la tabla de precios de compra/venta inferior.

 

 

Como se puede ver en el gráfico, la diferencia puede aumentar mucho, pero en los últimos años pocas veces baja de cero. Además, tenemos otra ventaja muy interesante: cuando haya que hacer el roll over del spread, sale a cobrar alrededor de 50 $. Esto se puede ver claramente en la tabla siguiente en la que cotizan todos los vencimientos.

 

 

El archivo de configuración de esta tabla se puede descargar aquí. Los que todavía no usen este software gratuito aquí tienen el enlace para la Descarga de la última versión de ETCHART

 

ESTRATEGIA

Como los futuros de los bonos son muy grandes para el capital de la ONG, sólo se puede hacer con CFDs sobre estos bonos del vencimiento de marzo.

 

Ésta es la tabla de compras y ventas del diferencial

Compra a - 0.50, venta a  1.50.  Beneficio, 200 $  (cuando el bono a 30 años está 0.50 más barato que el de 10 años se compra y cuando está 1.50 puntos más caro se vende).

Compra a - 1.50, venta a  0.50.  Beneficio, 200 $

Compra a - 2.50, venta a -1. Beneficio, 150 $

Compra a - 3. Lote de reserva para vender a 2 y ganar 500 $

Compra a - 3.50, venta a -2.  Beneficio, 150 $

Compra a - 4. Lote de reserva para vender a 3 y ganar 700 $

Compra a - 4.50, venta a -3.  Beneficio, 150 $

 

Aquí se pueden ver los productos implicados en la ONG para que no haya ninguna duda ni confusión.

 

 

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  1. #80
    26/01/11 01:58

    Help !!

    Desearía un rayo de luz de algún forero que me ilumine. He bajado la tabla "tbl" de este spread, según indica en el párrafo sexto el profesor Llinares y no consigo incluirla en la lista de tablas de datos de ETchart. ¿ Qué estoy haciendo mal ? ¿ Y en qué estoy fallando ?

    Se agradecen los consejos. Saludos.

  2. #79
    26/01/11 00:53

    Técnicamente es evidente que la estrategia nos pueda llenar el bolsillo, solamente hay que ver el gráfico
    Pero fundamentalmente hay algunas personas que mantienen que un subida de tipos nos puede peinar a ralla, siendo este escenario el mas probable, puedes comentar algún motivo fundamental Francisco,

    con el tema del trigo maíz quedo claro
    Hay mas maiz que trigo
    El trigo tiene gluten el maiz no
    Las vestías también comen trigo

    El caso es que no tengo ni idea de que depende el éxito de esta linea en la ONG creo que unos apuntes básicos sobre el tema no vendrían mas a los albañiles que no controlan mucho el tema de los tipos y tal
    GRACIAS,!!

  3. #78
    26/01/11 00:41

    ¿se puede crear el diferencial del (Bono a 30 años) - (Bono a 10 años) en la plataforma Thinkorswin?
    Saludos

  4. en respuesta a Fecoca
    #77
    26/01/11 00:27

    Gracias de nuevo.

  5. en respuesta a Inverto
    #74
    25/01/11 23:34

    Ok, gracias!!

    Saludetes

  6. en respuesta a Andres9899
    #73
    25/01/11 22:58

    Eso es porque uno te lo da en escala 1/32 y el otro te lo da en decimal. Adjunto una escala de conversión.

    0 0,000000
    1 0,031250
    2 0,062500
    3 0,093750
    4 0,125000
    5 0,156250
    6 0,187500
    7 0,218750
    8 0,250000
    9 0,281250
    10 0,312500
    11 0,343750
    12 0,375000
    13 0,406250
    14 0,437500
    15 0,468750
    16 0,500000
    17 0,531250
    18 0,562500
    19 0,593750
    20 0,625000
    21 0,656250
    22 0,687500
    23 0,718750
    24 0,750000
    25 0,781250
    26 0,812500
    27 0,843750
    28 0,875000
    29 0,906250
    30 0,937500
    31 0,968750

  7. #72
    25/01/11 22:45
    ¡¡¡ TIPOS DE INTERÉS !!!
    El Señor es mi pastor, nada me falta; en verdes pastos él me hace reposar y a donde brota agua fresca me conduce. Fortalece mi alma, por el camino del bueno me dirige por amor de su Nombre. Aunque pase por oscuras quebradas, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo, tu bastón y tu vara me protegen. Me sirves la mesa frente a mis adversarios, con aceite perfumas mi cabeza y rellenas mi copa. Me acompaña tu bondad y tu favor mientras dura mi vida; mi mansión será la casa del Señor por largo, largo tiempo. "Lo mismo que tu salvaste a la hija del rey de las garras del dragón, mantén lejos de mí la malevolencia del perverso".
  8. en respuesta a Jorgeale
    #71
    25/01/11 22:19

    No, no me he parado a verla. La otra la vi gracias a Joseb. Abra que probarla en demo.

  9. en respuesta a Aymara
    #70
    25/01/11 22:03

    Gracias Aymara, era eso. Con la versión 913 sí que me sale. He visto que hay dos órdenes nuevas ("REL+MKT" y "LIM+MKT"). ¿Sabes qué diferencia hay entre las dos?

    Manuel6, ¿qué hace la opción "Create (1:1) price Combo"?

    Gracias por vuestra ayuda.

  10. en respuesta a Francisco Llinares
    #69
    25/01/11 21:37

    Hola Francisco,

    si el spread del Trigo-Maiz pinta que va a estar por arriba durante unos meses podría ser conveniente quitar 4 contratos de abajo y ponerlos arriba. Quizás hay algún dato que se me escapa, y no es conveniente, de cualquier forma en caso de que si quedarìa así:

    191-219
    181-209
    171-199
    161-189
    151 – 179
    141 – 169
    136 – LOTE DE RESERVA – VENTA A 189
    131 – 159
    126 – 149
    121 – LOTE DE RESERVA – VENTA A 199
    116 – 139
    111 – 129
    106 – LOTE DE RESERVA – VENTA A 219
    101 – 119
    96 – 109
    91 – LOTE DE RESERVA – VENTA A 249

    Bueno así exactamente no, porque no he puesto los lotes de reserva y quizás estando así la situación no estaría de mas algun otro, y luego he puesto todos los terminados en 1 y no en 6, pero bueno total si quizás no tiene tampoco cabida.

    Gracias

    Un saludo

  11. en respuesta a Jorgeale
    #68
    25/01/11 21:07

    Jorgeale, cuando estés creando el combo marca la casilla "Create (1:1) price Combo", de esta forma podrás enviar una orden limit+market.

  12. en respuesta a Kirrelg
    #67
    25/01/11 20:57

    de nada Luis un saludo.
    me voy a jugar al mus que relaja mucho.

  13. en respuesta a Xman6020
    #66
    25/01/11 20:53

    ok Xman, esperaré a mañana porque en la pantalla de posiciones en efectivo solo me aparecen los 10.000euros de la apertura simulada.

    Muchas gracias Xman,

    Un saludo.

    Luís

  14. en respuesta a Agtankia
    #65
    25/01/11 20:51

    Yo al de abril, ya se dijo que en GC los vencimientos de los meses impares tienen muy poco volumen (por eso no se rolo a enero y si a febrero)

  15. en respuesta a Kirrelg
    #64
    25/01/11 20:48

    las perdidas y ganancias del dia te las expone en euros, pero en el recuadro de los saldos y las garantias en la pestaña posiciones en efectivo te sale el saldo que tienes en cada divisa.
    es decir que si ganas 1000$ y no los conviertes en el acto esa ganancia fluctua como el cambio euro dolar. en la conversion ellos cobran algo por hacerla.

  16. #63
    25/01/11 20:47

    Respecto a la mariposa del oro, ¿estais rolando toda la mariposa o solo el vto de febrero?
    En un caso u otro, ¿a que vencimientos os pasais?
    Gracias

  17. en respuesta a Jorgeale
    #62
    25/01/11 20:44

    Configurar-Funcionalidades-Gestion Orden- Tipos de Orden-Mercado-Mercado Si Toca

  18. #61
    25/01/11 20:40

    Gracias Francisco !
    Sabéis que códigos tienen en TOS ?

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