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Blog de Francisco Llinares Coloma

Segundo producto para la ONG de los damnificados

Voy a incorporar a la ONG la operativa con otro producto. Tiene poco riesgo y se necesita poco capital, pero aportará algunos ingresos extra.

A pesar de los lotes de reserva, si hay subidas fuertes del trigo y del maíz (los dos están rompiendo máximos al alza), podemos quedarnos fuera de la operativa unos meses. Para evitar esa posibilidad, vamos a incorporar algún producto más con el que se pueda operar, sin tener que aumentar el capital de la ONG.

Vamos a utilizar la diferencia de precio entre el bono usa a 30 años y el bono a 10 años. Los dos cotizan en estos momentos a 120 y pico puntos.

Siempre se empezará comprando el bono a 30 años y vendiendo el de 10 cuando la diferencia alcance los precios de la tabla de precios de compra/venta inferior.

 

 

Como se puede ver en el gráfico, la diferencia puede aumentar mucho, pero en los últimos años pocas veces baja de cero. Además, tenemos otra ventaja muy interesante: cuando haya que hacer el roll over del spread, sale a cobrar alrededor de 50 $. Esto se puede ver claramente en la tabla siguiente en la que cotizan todos los vencimientos.

 

 

El archivo de configuración de esta tabla se puede descargar aquí. Los que todavía no usen este software gratuito aquí tienen el enlace para la Descarga de la última versión de ETCHART

 

ESTRATEGIA

Como los futuros de los bonos son muy grandes para el capital de la ONG, sólo se puede hacer con CFDs sobre estos bonos del vencimiento de marzo.

 

Ésta es la tabla de compras y ventas del diferencial

Compra a - 0.50, venta a  1.50.  Beneficio, 200 $  (cuando el bono a 30 años está 0.50 más barato que el de 10 años se compra y cuando está 1.50 puntos más caro se vende).

Compra a - 1.50, venta a  0.50.  Beneficio, 200 $

Compra a - 2.50, venta a -1. Beneficio, 150 $

Compra a - 3. Lote de reserva para vender a 2 y ganar 500 $

Compra a - 3.50, venta a -2.  Beneficio, 150 $

Compra a - 4. Lote de reserva para vender a 3 y ganar 700 $

Compra a - 4.50, venta a -3.  Beneficio, 150 $

 

Aquí se pueden ver los productos implicados en la ONG para que no haya ninguna duda ni confusión.

 

 

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  1. #1

    Xman6020

    GRACIAS por la nueva estrategia francisco.
    por cierto para cuando se ponga a tiro el vaqui cerdo he visto que que se puede hacer con CMC con contratos que son la 1/4 parte que los de ib, esto es interesante para realizar una venta de volatilidad

  2. #2

    Jorge Rubio

    Yo tengo cuenta para CFDs con IG Markets y me parece que éstos no tienen los Futuros de los bonos americanos.

    O se espabilan y los ponen a cotizar pronto o nos tendremos que cambiar a CMC...

  3. #3

    Javiwoll

    Veo que me tendré que abrir cuenta con CMC.

    Por cierto, hace unos meses abrí cuenta con ClickTrade ya que regalaban el libro, ¿alguien trabaja con ellos?. Yo solo hice 2 operaciones que y me parecieron muy caras, pero sigo teniendo la cuenta activa, así que no sé si darme de baja o me puede servir para alguna operativa.

  4. #4

    Orion

    Al final voy a tener que mirar estos de CMC, aparte de Libro, que ya tengo, ¿regalan alguna otra cosa?
    ¿Alguien trabaja o sabe de XTB? creo que con estos al menos se pueden automatizar las estrategias...

    Gráficas:
    BarChart (largo plazo): ZBH1-ZNH1,
    Futuresource (horario): ZBH1-ZNH1,

    ETCHART (lista *.lig)
    1,BonosUS 30Y - 10Y PERP,2,0,B30PERP.DIN,B10PERP.DIN,,L,L,L,*1,*1,,#1-#2

    Solo oir hablar de bonos y me pongo a temblar. Que San Bernanke y San Trichet repartan suerte !!
    Saludos

  5. #5

    Federico7

    en respuesta a Javiwoll
    Ver mensaje de Javiwoll

    Hola Jaiwoll,

    me he tirado meses para elegir broker, ha sido como una pequeña enfermedad, conozco ClickTrade y las comisiones con respecto a otros brokers como IB son abusivas, ya ni hablar de la operativa de la ONG...

    También he estado merodeando con xtb, no conozco la comparativa exacta de las comisiones, son mas caras, para mi el principal problema que he encontrado es que cuando aparte de las comisiones me he metido en google para averiguar acerca de estos brokers, dan ganas de no meterse. Otra cosa es que esté inventado, pero denuncias por estafas y manipulación de los precios no les faltan...

    Tendré que abrir una cuenta pero mas pequeña en CMC markets ¿Alguien sabe cuantas garantias y que capital habría que dejar?

    Gracias Francisco

  6. #6

    Andres9899

    Antes de nada quiero dar las gracias al Sr. Llinares por compartir sus estrategias con nosotros.

    Despues de leer el post y desde mi ignorancia, me vienen a la cabeza un par de cosas:

    1- si la 1ª entrada es a -1.50 y la 2ª es a -2 y viendo el grafico del spread desde el 2006, creo que en los ultimos 5 años nunca ha tocado el -2. Asi entiendo que si los numeros del Sr. Llinares son buenos, no operaremos muchas veces.

    2- ¿Donde puedo encontrar un grafico de este spread de los ultimos 50 años?

    Saludetes a todos y disculpad si he dicho alguna estupidez

  7. #7

    Ananda

    en respuesta a Federico7
    Ver mensaje de Federico7

    las garantias son menos de 200 € por spread, en cmc.

  8. #8

    Rugobal

    Hola,

    Si se quiere hacer con IB, alquien sabe cuantos dolares es cada punto de los contratos de Futuros? Puede ser 500$? Como averiguar esta informacion? Me pasa con varios productos.

    Gracias

  9. #11

    Iparra

    en respuesta a Rugobal
    Ver mensaje de Rugobal

    Cada punto 1000 $
    Te pones en la línea del producto que quieras, pinchas botón dch. ratón y ahí pinchas contrato info. Te sale descripción y detalles.

    Un saludo

  10. #13

    Raffaele

    Buenos días Francisco,
    Podría indicarme en lo spread de Azúcar SB-SW , un punto a cuantos $ correspondería? Este spread es 1:1, compra de un contrato(SW) y venta del otro(SB)?
    Gracias
    Raffaele

  11. #14

    Emiliojornet

    estupendo, así empezaré mi operativa porque con el trigo maiz he llegado tarde
    Que bien esplicado está todo, gracias

  12. #15

    Francisco Llinares

    en respuesta a Orion
    Ver mensaje de Orion

    Para los que ya tienen el libro, CMC dará 6 meses de uso del ETCHART intradía. Para que todo funcione bien, se empezará a contar el plazo a partir del 1 de marzo de este año.

    La idea es encontrar exponsors que subvencionen el trabajo de ETCHART. De esa forma, los que ahora dan el callo seguirán en la brecha.

  13. #19

    Emiliojornet

    una pregunta, el horario de negociación de estos productos es el mismo que el del horario USA?


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