Segundo producto para la ONG de los damnificados

Lo mas probable es que si,ya que con CFDs no lo he probado nunca,como digo, no sé ni los codigos...Ahora lo preguntaré en SAXO B. No tengo cta. con CMC

Un saludo y gracias tambien a.... Andres9899

vas a realizar este spread con futuros?

A ver si lo se explicar, en ib cambia cada 32 en cmc cada 100. En cmc no hay problema para saber el diferencial, se hace la resta y punto. Para saber el diferencial en ib multiplica el diferencial x3 y sabras a cuanto esta mas o menos (ya que 32x3=96, que es + o - 100).

Es lo mismo ver en cmc 120 y 119.50 que en ib 120 y 119.16

Espero haberlo explicado bien.

Saludetes

Buenos dias,ami me ocurre lo mismo que a Miguel3766,no lo vemos igual, en este momento cotizan asi:ZNH1=120'02 ZBH1=119'27 Spread a -0'06 ¿Como se convierte a tus numeros?? esto es en contratos grandes, en CFDs no se ni los codigos.

Haber si sacamos algo en claro,porque no se si la operativa es con tus numeros ó con los mios.

Un saludo

Según CMC Markets ahora:

119,942 - 120,206 = - 0,264

Solamente quiero decir que se puede vigilar, pues
ahora se mueve y podría tocar.

Según mis datos de future source lo más bajo es -0,11, no veo el -0,32.

Yo he preguntado lo mismo pero al revés no vender el spread, sino comprarlo mas arriba de la tabla:

C / V

151-179
161-189
171-209
181-219

no se si habrá algo que haga la estrategía así inconveniente,

si es por las garantías y perdidas totales, lo que añadamos arriba lo suprimimos de abajo para igualar, quizás haya algo que se me escapa. En la primera tabla que colgó, un poco a posteriori se dijo, que bajo ningún concepto se comprara por encima de los 141 (aunque esto se modificó), y creo que la razón era que se nos iba de las manos por las garantias y perdidas acumuladas que la estrategía en un momento dado podría tener, pero si lo que compramos mas arriba lo quitamos de abajo ¿No podría cuadrar?.

Saludos

Muchas gracias a los tres.
Un saludo.

Hola Naranjo, aunque ya te han contestado perfectamente quería
añadir que el último punto de venta trigo menos maiz del spread
para el último lote de reserva está fijado en 295, por encima
de tus puntos de compra, blanco y en botella, leche.

Si quieres emociones vigila la nueva estrategia de Francisco,
ahora mismo está en -0,32 la primera compra es a -0,5.

Un saludo y suerte

Eso que planteas ya se ha comentado. El dejo muy claro que eso no debe acerse NUNCA (haz tus cálculos si después de esas compras se va a 300 o 400).

La estrategia esta muy clara, y no vamos a mejorar unos "albañiles" algo que a Llinares le ha costado miles de horas de estudio.

Además se trata de comer, no hay que ser avaricioso je,je,

Un saludo.

Según Francisco, NUNCA debemos hacer el spread vendiéndolo primero, porque como se vaya hacia arriba nos puede hacer un roto gordo, ya que se habla de mínimos históricos, pero los máximos son muy grandes. Si estoy equivocado, por favor que alguien me lo diga.

Francisco, en estos momentos que el diferencial Trigo-Maíz está en torno a 200, ¿se podría hacer el spread al revés?, es decir, comprar por ejemplo. Comprar (Compra de Maíz menos venta de Trigo) a 199 y vender (Venta de Maíz menos compra de Trigo) a 172.
Ejemplo tabla:
Compras Ventas
199 172
189 162
179 152
Y una vez que se deshaga el último contrato con la venta a 152, volver a comenzar con la operativa ya conocida. Por favor, haga algún comentario al respecto para ver si lo que he dicho es inviable o arriesgado. Un saludo y gracias

Gracias, tanto a Leinad, como a Estopeles, como a Sueloventa. Yo lo que utilizo son los avisos de la plataforma Thinkorswin (aviso sonoro y envío de correo electrónico) para enterarme de cuando el diferencial esta cerca de los puntos de entrada (ompra o venta). Os lo comento, por si a alguien le interesa para no tener que estar constantemente delante de la pantalla del ordenador. Un saludo a todos

Perdón, creo que me he equivocado en un aspecto.

Cuando he escrito estaba pensando en los bonos alemanes, en que los de 2, 5 y 10 años tienen la equivalencia 1 punto = 1000€. Pero claro, al tener el bono USA de 2 años la equivalencia 1 punto = 2000$ (ya que tiene el doble de nominal que el de 5 años -esto lo he confirmado en el libro de Francisco, pag 301), entonces creo que el spread habría que hacerlo 1:1. Mejor, menos garantías.

¿Alguien ha operado este spread alguna vez?

Saludos

Hola Albertis!

A mí me salió directamente cambiado sobre la plataforma de IB. Un día dejó de cotizar como GTF y apareció cotizando como CMXI (sin el .OB), con su volumen y sus cambios de precio típicos.

Prueba a escribir sólo CMXI a ver si te sale...

Saludos.

Me pasa lo mismo que a tí yo lo tengo en la página de yahoo y sólo aparece el volumen y el precio a 0.46. No te puedo decir más. Saludos

Gracias Miguel...¿Sabes si esta cotizando?? ami me sale encefalograma plano a 0'49 con el antiguo nombre... CMXI.OB no lo encuentro en ningun sitio.

Ahora es CMXI.OB.

Naranjo si se puede crear el diferencial 30 años -10 añosyo lo cree asi:
/ZBH1-/ZNH1
Compruebalo que soy albañil.
saludos

Kirrelg ire a conocerte a ti y a los demas, y claro a aprender, espero que no coincida la fecha con la de Bilbao.
saludo