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Call y Put

Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Cartera Modelo 2018

Vamos a empezar otra vez con la cartera modelo para que podáis ver el potencial de nuestra operativa. Nuestra fecha de inicio será la cincomarzada. Vamos a empezar en marzo así que este año vamos a poder apuntar sólo 10 meses, ya anualizaremos.

Para que resulte más fácil seguirla, cuando hablamos de lotes estamos hablando de  los spreads que vamos a llevar por cada 10.000$ en nuestra cartera. Así podemos saber cuantos contratos deberíamos llevar si tuvieramos una cuenta de 15.000$, 150.000$ o de 3 millones...

La cartera la vamos actualizando con los precios de cierre de la semana en la columna de LAST.

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Invitación a la presentación de FI Esfera Seasonal Quant Multistrategy

Queridos Amigos,

El próximo martes día 11 de Diciembre estaremos realizando presentaciones del Fondo de Inversión “Esfera Seasonal Quant Multistratgy” en Madrid. Nos gustaría invitaros a la presentación que tendrá lugar en la sede de Esfera Capital ( C/Velazquez,50)a las 18:00.

Se hará una presentación del equipo gestor y, además, hablaremos de la filosofía de inversion de este fondo de retorno absoluto único en el mercado español.

El aforo es limitado, por lo que rogamos reserven plaza mandando un email con su nombre y apellidos a [email protected]es o a [email protected] .

Nos vemos pronto

Gracias 

Greg

 

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Una accion que parece caliente

Llevo tiempo siguiendo a citi (C) y ahora parece que no lo hace mal si hoy consigue cerrar por encima de 3.36 (2-3 pipos arriba o abajo) es posible que haga un rally..

Yo tengo unas calles comprada.. por si acaso...


Sobre la estrategia del señor Linares.. pues nada.. solo decir que el ya ha duplicado.. que no esta mal... sread cotizado a 0.15 usd.. como podeis ver se van igualando las volatilidades.. 70% a 120% ..
pues nada es un crack...

suerte

greg   Leer más

Un par de Graficos

Hola de nuevo

Ya estamos en Agosto así que a disfrutar..... y para ellos os pongo dos graficos.

Uno es sobre el SPY (ETF S&P500)
Como podéis ver el mercado se esta cansando... (mas detalles del análisis en http://blog.afraidtotrade.com/spy-bearish-candles-at-the-highs/)


y además hay una divergencia.. pero claro en la situación actual esto no quiere decir que bajara...



Otro para haceros pensar un poco.. esto graficos me gustan... para variar siguen con la comparacion de la crisis... (unos dicen que no se parece en nada a las anteriores y otros miran graficos)



Claro es que la gente quiere/piensa que el mercado tiene que bajar.. esto es lo único que me hace pensar que puede seguir subiendo .... pero a pesar de ellos recomiendo una estrategia que esta tarde lanzaremos al mercado es un Calendar sobre SPY... resto de datos mas tarde..   Leer más

Lo prometido

Estoy leyendo un blog muy profesional de un especulador que merece la pena seguir (ver blog) pq pienso que se puede aprender mucho de el, además de que la semana pasada ha planteado un reto que hasta ahora nadie(según mis conocimientos) se a atrevido hacerlo en publico (ver post)

Señor Linares si lee esto...... no es una critica de su operación es mi propia interpretación. y por supuesto puede ser equivocada y no coincidir con la suya... Siento si le ocasiono alguna molestia con mis comentarios....

Vamos ver:

La operación: Diagonal(celendar) compra de 100 calendar sobre citigrup (C) precio 0.07 c -0.08c
Esta operación consiste en la compra simultanea de Puts Vto Diciembre Strike 5 y la venta de Put Strike 5 de Agosto...

Grafico de P/L simulacion hecha con precio de 0.09 c es el precio de hoy   Leer más

De nuevo por el barrio

Pues he vuelto de mis minivacaciones aunque no se si se les puede llamar de esta forma... solo una semana y además con el mercado rompiendo y tu con una operación lateral.. jum jum no se no se... me lo pase un poco mal.... y os explicare por que razón..

A continuación intentare explicar lo que no hay que hacer con un doble diagonal...

1, En el nombre de la estrategia ya lo pone .. es un doble diagonal.. es decir doble.. calles y puts comprados y vendidos.. ambos al mismo tiempo... es decir no intentes ser mas listo que el mercado que te pillara.. (habla la experiencia) el error que cometí es no hacerle caso a dos reglas básicas de este tipo de estrategias...
a
, cuando la prima de alguna pierna vendida esta por debajo de 0.20c haz el roll.. es decir cambia al mes siguiente...
b, si no cumples con la regla a pues después del vto (esto por ser tacaño y no pagar la comisión correspondiente al broker) vende las opciones que se te han quedado fuera de dinero.... y pq.. pq la delta de la operación pasara a inclinarse a una lado y esto no es bueno pq no es la estrategia que seguimos.   Leer más

Vacaciones

Siento no poder actualizar el blog pero estoy de vacaciones.

El mercado sigue sin sentido, por lo menos para mi.

La estrategia de doble diagonal esta dando unas minusvalías importantes (-7%) , este fin de veré si se puede replantear de otra forma o no....
la frase mas importante que espero poder cumplir de ahora adelantes es:

"Follow your plan, or youll keep doing today what you regret not having done yesterday, and youll drive yourself crazy"


con esto os dejo.. voy a ver si pasa algo interesantes en la playa....   Leer más

Solo 45 minutos

Si este fin de tenéis 45 minutos y sabéis un poco de ingles os recomiendo un vídeo que trata del precio de las opciones, de la volatilidad y sobre el vix... para los expertos en opciones es un buen recordatorio y una explicacion simple y por supuesto un buen pasatiempo ... para todos que se inician en este mundo creo que puedo afirmar que es un vídeo obligatorio... si el (es decir sin el conocimiento de la vol implícita de las opciones) como dice el creado... vas (operas) como un ciego en el mercado.

http://masteroptions.com/?m=200907

A mi personalmete me ha gustado mucho.

Y si ya estais en el blog de este seño merece tb la pena leer su articulo sobre el gamma scalping.

Sobre las estrategias... no tocamos ninguna de las patas... dejamos que la "theta" siga haciendo un poco de caja.

Que tengáis un buen fin de.   Leer más

De vuelta

Después de la visita familiar vuelvo al ruedo y actualiza un poco el blog...

Un poco sobre las estrategias:

AAPL al final lo cerre pq se veia un poco cansado

VERTICAL AAPL 100 JUL 09 140/145 CALL @2.62 ISE, AAPL MARK 142.77

No pudo superar los 145 así que lo cerré en beneficios

Sobre el famoso Doble Diagonal... pues nada ajustándolo...

Lo que hice es cerrar patas vendidas a las que les quedaba muy poco de valor y vender nuevas del siguente vto, esto lo hago pq la theta de estos es muy pero muy pequeña y no merece la pena tenerlas pq ya poco pueden aportar a la estrategia.

BOT + SPY 100 JUL 09 97 CALL @.08 BOX, SPY MARK 89.87
SOLD - SPY 100 AUG 09 96 CALL @.98 CBOE, SPY MARK 89.98

BOT + SPY 100 JUL 09 93 CALL @.17 NYSE, SPY MARK 87.45
SOLD - SPY 100 AUG 09 93 CALL @1.24 ISE, SPY MARK 87.54


Tambien hice un ajuste con una de las patas vendidas que ya estaba dentro de dinero, se trata de las put 89 vto julio... lo cerre y vendi la de 87 del mismo vto...   Leer más

Nuevas Op

Un vertical alcista sobre Apple , la verdad es que entra pq me gusta el aspecto técnico que tiene el valor y lo mas que me ha gustado ha sido este vertical.

BOT VERTICAL AAPL JUL 09 140/145 CALL @1.85 ISE, AAPL MARK 137.42


Y para seguir en mi camino con los doble diagonal he añadido un mas estrecho... es casi un straddle vendico con patas de cobertura en otro mes.

BOT DBL DIAG SPY SEP 09/JUL 09 97/87/93/91 CALL/PUT/CALL/PUT @1.69 ISE, SPY MARK 92.25.

ya veremos como funcionara este doble... os iré contando...

Pues nada seguir disfrutando del fin de..   Leer más

Un poco sobre los mercados

Navegando por la red encontré un blog bastante interesante se llama xtrends uno de los que postea subió un par de gráfico que quiero compartir con vosotros... el tio es bastante bajista...

La idea que tiene es que normaliza los gráfico en base a algo, es decir utiliza el gold y el usd dollar index.

¿Pq el oro?, pues pq es una divisa constante que mantiene su valor contra la inflación así un gráfico de SPX/Gold es proporcional a un gráfico spx ajustado a la inflación.Como bien podéis ver en el gráfico es un pull back a la parte baja del canal... nada positivo....
Por otra parte comparandolo con el USD index.....gráfico xtrends
Nada prometedor.....

Otro gráfico y así os dejo totalmente pensado en que estrategia escoger para un escenario bajista.... (es broma) ... el gráfico compara el flujo del dinero... se dice que cuando el mercado de acciones esta sobre comprado RSI19 (NDX/TLT) el dinero fluye haci al mercado de bonos y vice versa... el siguente gráfico copara el NDX con un RSI19 (NDX/TLT)   Leer más

Opciones Binarias para SPX y VIX

Como en el option sonar se hablo de este tipo de opciones investigue un poco de que se trata realmente, pero claro como hasta hace poco me limitaba a opciones en Europa y mas en el ibex este tipo de opciones no me son familiares aunque se que he oído hablar sobe ellas y siempre pensé que son reservadas para una especie superior.....

En resumen, son opciones si o no, que me explique mejor.. si el spot esta por encima de strike en caso de compra te pagan si no 0 patatero y vice versa.

  • Son opciones europeas
  • Si vencen al días siguiente si has acertado te dan el dinero
  • Por cada contrato son 100$
  • Horario: desde las 8:30 hasta las 3:15 hora de chicago.
  • "hahahahah" te limitan la posición a 1.500.000 contratos por cada lado....
  • Para mas info (ver pdf en ingles)

Pues nada mas hagan sus apuestas... tranquilos la banca seguro que gana....   Leer más

Autores

  • Optiongreg

    Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

  • Latirus

    Spread trader de materias primas desde el 2009. F&F advisor.

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