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Jcrmarkets Para cómo analizar un fondo de inversión: ficha mensual (objetivo y TER 1,89% en Altex Quality), composición (Norteamérica 78,40%; Europa 21,60%), rentabilidad (JPMorgan Global Focus vs MSCI World), ratios (alfa 1,45/3a; Sharpe 0,80/3a), equipo y estrellas Morningstar (4).
Miguel Arias Para elegir el mejor fondo, usa ratios de fondos de inversión: volatilidad anual típica <1% (monetarios), 12-20% (RV desarrollada), 18-30%+ (emergentes); Sharpe 1-2 (bueno/excelente), Sortino >1 aceptable y >2 óptimo; Maximum Drawdown peor caso (ej. -30%); Calmar=CAGR/DD >1,5 favorable; alfa>0, beta<1 defensivo; TER: indexados RV <0,5% (ideal <0,30%), activos RV 1,5-2,5%.
Rankia Jose Navarro nos eexplica una de las maneras que más suele utilizarse para valorar una compañía: la valoración por múltiplos. Además hablaremos de algunos ratios interesantes para valorar empresas como el PER Price-Earnings Ratio.
Rankia En este curso Iván Marqués "Imarlo" nos contará su estudio para descubrir y desvelarnos cuáles son los mejores ratios Value Investing.
Josu7 Es un compendio de los ratios obtenidos de los diferentes métodos que he ido conociendo para analizar el endeudamiento de una empresa.
diazro La primera entrada es para compartir una presentación que ha realizado un amigo y seguidor de mis charlas en Almansa, Diego Rodriguez que explica de una forma muy clara y precisa, los indicadores más importantes que se utilizan en los análisis de los Fondos de Inversión.
Daniel Pérez Alegre Los ratios para analizar fondos de inversión más usados son Sharpe (rentabilidad−Rf por desviación típica), Treynor (rentabilidad−Rf por beta), Alpha de Jensen (α>0 buena gestión), correlación (1 a −1) y Tracking Error: pasivo cerca de 0; activo >5. Costes netos/TER y Value: mínimo 2,5.
Anelia Vasileva El Ratio de información Es una medida que se emplea para determinar la influencia que ha tenido un gestor en la rentabilidad del fondo en comparación con el comportamiento del mercado. De esta forma, proporciona la información de la rentabilidad extra que ha conseguido el fondo de inversión en relación con el mercado como consecuencia de la actividad del gestor.
donni La beta nos dice la exposición al mercado que está asumiendo el gestor y el alfa mide lo bueno (o lo malo) que ha sido ese gestor en la selección de los valores que ha incluido en su cartera. Los coeficientes alfa y beta se calculan siempre frente a un índice de referencia. Por eso es tan importante que el índice que escojas sea el correcto.
Manolok Para mi volatilidad NO es riesgo (o viceversa). Se que es un tema del que se ha hablado alguna vez, pero quería simplemente poner un gráfico para reflexionar. Es el gráfico de dos famosísimos fondos en los últimos 7 años para coger casi en máximos el mercado y ver que tal le habrá ido al inversor
Self Bank Ell Sharpe Ratio o Índice de Sharpe se define como la relación existente entre el beneficio adicional de un fondo de inversión, medido como la diferencia entre la rentabilidad del fondo y la rentabilidad de un activo sin riesgo, y su volatilidad, medida como su desviación típica.
Self Bank Hablar de alfa es, básicamente, hablar de la importancia que un gestor ha tenido en la evolución de los resultados de un fondo. El alfa mide la parte de rentabilidad (positiva o negativa) que se debe única y exclusivamente a la labor del gestor, y no a la evolución del mercado.
Gaspar Una de las formas mas seguras de invertir, aunque no exenta de riesgos, son las franquicias. Siendo modelos de negocio probados y exitosos por varios años, estas inversiones pueden reducir considerablemente nuestra exposición a la Bolsa, además de brindar ingresos mensuales, a veces desde el inicio de operaciones, a veces después de algunos meses.
Enrique Roca La rentabilidad de los fondos de inversión se mide con el ratio de rentabilidad (resultado final/inversión inicial): <1 pérdida y >1 ganancia. Riesgo: desviación típica y volatilidad anualizada. Comparación: tracking-error vs benchmark (IBEX35 o 86%) y ratio Sharpe/Información; beta 1,05 amplifica ±5%.
Alex.rodriguez Anteriormente, en este Blog, daba mi opinión sobre fondos de inversión de interés general, sin embargo, me requería bastante tiempo y actualmente existen un montón de webs que detallan perfectamente esta información. A partir de ahora voy a comentar el "Modelo de Gestión de Activos basados en SHARPE".
Javi01 Todos sabemos los problemas de las Gestoras y de los Fondos que manejan. Todos sabemos tambien que existe la excepcion a la norma, representada en nuestro pais por la magnifica Gestora Bestinver. Se pueden dar varios argumentos para justificar las bondades de la Gestora, como el de su filosofia inversora encuadrada en la inversión valor.