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efueyo Todo lo que necesitas saber sobre la estrategia Core-Satellite: desde qué ETFs elegir para tu núcleo hasta cómo programar un backtest en Python con rotación trimestral para protegerte en las crisis. Incluye código descargable para que puedas simular tu propia cartera.
efueyo ¿Es el DCA la mejor estrategia para tu nómina o estás perdiendo rentabilidad? Analizamos en Python el DCA vs Lump Sum y un Smart DCA dinámico con datos del S&P 500 (2014-2024). Descubre qué estrategia gana matemáticamente y cuál te dará paz mental.
efueyo La Estrategia Tortuga Coja combina tendencia, retrocesos y sentimiento para invertir con disciplina. Un enfoque defensivo que protege el capital, aprovecha el miedo del mercado y evita grandes caídas. Analizamos su filosofía y resultados reales en ocho acciones.
Enrique Valls La idea detrás de esta herramienta es que, si la estrategia pudo funcionar bien en el pasado, también podría hacerlo en el futuro. Igualmente, en sentido inverso.
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Jose V. Gascó ProRealTime es una plataforma de trading (no un bróker) con +100 herramientas y +500.000 instrumentos; ProRealTime WEB es 100% gratis sin registro, con 10 gráficos simultáneos y 15 min de retraso. Integración: Interactive Brokers y SaxoBank.
ribamero He estado indagando el tema desde hace varios días, probando algunas webs que encontré con poca suerte, y antes de darme por vencido quería preguntar en el foro por si alguien me puede orientar.
Monday Un montón de cambios en la web de los Súper Screeners cuantitativos.
Oscar Cagigas Lo que está sucediendo estos días en los mercados no es nada normal. Enseguida veremos la subida parabólica de los índices pero antes quiero mostrarle un libro
Ignacio Villalonga Backtests para Carteras de acciones: Demasiadas variables. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de hacer backtests de carteras de acciones? Parece que más cosas que en otro tipo de sistemas. De hecho parece que todo son problemas. ¿Por qué? Hay demasiadas variables.
Optiongreg Buscamos operar la estacionalidad, principalmente con spreads de Materias Primas, y siempre estamos buscando nuevas ideas. Hace años compre un libro: “Superstar Seasonals. 18 Proven-Dependable Futures Trades For Profiting Year After Year” de John Momsen.
Tibu74 Supongo que conocéis el estudio realizado hace 2 años. Era un estudio sobre empresas que crecen más de 10 % anual. Ya sabemos por los estudios que hay al respecto, que las empresas que crecen por encima de la media tienden en los años siguientes a crecer menos.
TomasGarciap Ya comentamos aquí cómo influye el crecimiento económico en la evolución de las bolsas. Lamentablemente, la bolsa es un indicador adelantado (y muy nervioso, tanto que probablemente haya descontado 10 de las últimas 3 recesiones).
Oscar Cagigas En el último informe decíamos que el objetivo de oscilación eran los 2300 puntos. El día 24 el SP500 cayó un 3% y en la sesión de hoy el mínimo (no definitivo) queda a solo 16 puntos de este objetivo por oscilación, así que ahora podríamos tener un rebote simplemente por sobreventa.
Mejores opiniones Está claro que cuando hacemos Trading, debemos hacerlo siguiendo las reglas de algún sistema porque de lo contrario, estaríamos jugándonos el dinero como lo haríamos en un casino pero no hablo de jugadores profesionales. Hablo de inversiones guiadas por los sentimientos y corazonadas.
Rankia La prueba histórica en Excel valida si una estrategia es rentable aplicando reglas a velas (p.ej., 15 min), calculando indicadores (MA >20) y controlando cierres (p.ej., viernes 21:00). Requiere estrategia detallada, datos limpios, horquilla y costes.
Oscar Cagigas Estas señales bajistas están basadas en mi experiencia y el trabajo de otros autores. No he inventado nada, simplemente a través de los años he recopilado los indicadores que me ha parecido que tenían más sentido y que iban mejor.
Oscar Cagigas Una de las cosas que me han resultado más complicadas a la hora de operar sistemas de trading es la supervisión de estos. En teoría no debería haber ningún problema: se cargan las operaciones en una hoja Excel y se sacan estadísticas.
Tibu74 El caso es que estoy "obsesionado" con las empresas que crecen un 10-25% anual. Me gustaria hacer un estudio de como evoluciona a futuro su crecimiento en funcion de otras variables(ROIC, ROA,ROE, estabilidad financiera...).
rulys30 Ando probando y probando para dar en la tecla de los robots en PRT. Hace un mes y medio di con dos y desde entonces los llevo testeando en Demo y comprobando que los resultados son iguales a los del backtest en el mismo tiempo.
Rontxi Los ejercicios de backtesting son muy interesantes pero hay que tener cuidado con ellos porque mal utilizados pueden llevarnos a conclusiones precipitadas: siempre va a haber un backtest que, convenientemente presentado, apoye cualquier planteamiento.