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Backtesting

El backtesting es una técnica utilizada para medir la efectividad de una estrategia de trading. Para ello, se hace una simulación, probando la estrategia analizada en datos históricos.
 
El backtesting se emplea observando indicadores estadísticos que revelan información importante sobre las pérdidas y ganancias de la cartera.
 
La idea detrás de esta herramienta es que, si la estrategia pudo funcionar bien en el pasado, también podría hacerlo en el futuro. Igualmente, en sentido inverso.
 
Para un análisis de este tipo, pueden hacerse cálculos de forma manual. Sin embargo, hoy existen diferentes programas informáticos que automáticamente arrojan los resultados que se requieren observar.
 
Esta herramienta la podemos usar para verificar el rendimiento de nuestro método o sistema de trading. 
 

Estadísticos de un backtesting 

 Los estadísticos más utilizados para llevar a cabo el backtesting son:
  • Número de operaciones 
  • Número de operaciones con ganancias 
  • Número de operaciones con pérdidas 
  • Ganancia media por operación 
  • Pérdida media por operación 
  • Ganancia media 
  • Beneficio máximo 
  • Pérdida máxima 
  • Profit Factor = (ganancia/pérdida) de las operaciones
  • Operación con mayor ganancia 
  • Operación con mayor pérdida 
  • Ratio de Sharpe = Divide el beneficio neto (descontando interés libre de riesgo) entre la desviación típica de los retornos
  • Máximo Drawdown = Pérdida acumulada máxima
 

Ventajas y desventajas del backtesting

Entre las ventajas del backtesting podemos destacar:
  • Pueden compararse diferentes estrategias de trading. Esto, sin llevar a cabo efectivamente la inversión, es decir, sin tomar ningún riesgo real.
  • Puede ser útil, en conjunto con otras herramientas, para tener un indicio de qué tan eficiente puede ser una estrategia de trading.
  • Podría ser una buena herramienta si se enmarca en una estrategia para un entorno determinado, asumiendo que este continuará o que se repetirá. Por ejemplo, la inversión en el sector salud en el marco de una pandemia como la del Covid-19.
 
Sin embargo, también deben tomarse en cuenta las siguientes desventajas:
  • No siempre las estrategias que hubiesen tenido éxito en el pasado, también lo tendrían en el futuro. Esto es, principalmente, porque existen factores o circunstancias que pueden cambiar con el tiempo.
  • Los datos históricos pueden ser anómalos, es decir, pueden estar condicionados por un evento que afectó positiva o negativamente al mercado y que no se volverá a repetir.
  • Una estrategia con un buen resultado para un mercado, podría fallar en otro. Por ejemplo, lo que funciona para el mercado de derivados podría no ser útil para el mercado de bonos.
  • Se debe tomar en cuenta que el resultado de una estrategia puede verse influenciado por el ciclo por el que está atravesando el mercado, ya sea alcista o bajista.
  • Se puede caer en sesgos. Por ejemplo, aplicando más de una estrategia sobre el mismo conjunto de datos. Finalmente, si encontramos una estrategia con buenos resultados, luego de aplicar otras varias, quizás es porque, de tantos intentos, alguna táctica fue exitosa solo por casualidad.
  • Si se aplica el backtesting en periodos largos, los resultados no serán certeros si en realidad se planea operar a corto plazo.

  



*Artículo editado y complementado por @guillermowestreicher

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Backtesting, Enrique Valls, 26 de noviembre del '22, Rankia.com

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