Entrevista James Simons y como veo el tema, sin tener ni idea claro

ahora subo un poco stop...

Y vuelve a saltar stop esta operación si te fijas fue ganadora, llego a tocar la parte alta del canal y se podía haber ganado unos puntos subiendo el stop como te comente, pero si hago eso cuando pillo tendencia dejo de ganar las de 40 puntos, prefiero perder 5 puntos que dejar de ganar 40...

A parte que esta operación el riesgo era pequeño 1 punto perdido.

Así va el intradía, operaciones rápidas, y como si sistema es tendencial y no ha existido tendencia no he ganado, ¿me enfado?. no si hubiera operado la apertura hubiera ganado 40 puntos según mi sistema, pero no lo hice a la hora adecuada, el entorno no era favorable para un sistema tendencial a medio día.

has hecho backtest de esa estrategia?

el spy tiene muchos datos, has probado esa estrategia en los ultimos 5,10,o 25 años para ver como se hubiese comportado?

No en tantos años no, por que no tengo medio para probarlo, pero si en meses y es aceptable la rentabilidad.

Date cuenta que los gráficos de 1 minuto pocos proveedores de datos te dan mas de 3 meses de datos en 1 minuto.

Saludos.

bueno, en mi experiencia te digo y sin tener idea:

tengo estrategias que ganan mucho en 1-3 años pero las pones a 10 años y son perdedoras.
tengo estrategias que son muy ganadoras a 25 años pero los ultimos 3 tienen ganancias medias de "solo" el 10%

sin acritud, pienso que meterte en operativa que no sea de arbitraje sin saber como se ha comportado esa estrategia en los ultimos 10 años minimo es tomar demasiado riesgo.

Desde el value, si entiendo tomar posiciones, pero con estrategias "repetitivas" 3 meses me parece poco. 

Respecto a tomarlas con el analisis tecnico, no digo nada, yo he sido seguidor del analisis tecnico durante muchos años y en mi caso no me hubiese servido para ganar dinero. Asi que lo descarte por completo.

Es solo mi opinion como digo y no se mucho de esto.

Habría que saber un poco como son tus sistemas, si son tendenciales o de rango.

Y en que time las ejecutas si en gráficos de 1 hora gráficos diarios.

Y si los ejecutas con gráficos diarios estos son con "futuros" o sin "futuros" esto cambia totalmente la estadística que puedas hacer, los huecos que existen en las aperturas desvirtúan cualquier backtest y mas si están basados en indicadores técnicos.

Saludos.

Mis sistemas son de rango.

No ejecuto grafico de 1 hora ni diario, es mas no me fijo en ningun gráfico. Son algoritmos creados sobre el precio y la volatilidad. Los unicos graficos que me pongo son la comparativa de mis sistemas contra el benchmark (en este caso SPX)

Pues posiblemente por eso te cambian tanto los resultados si miras gráficos para atrás, supongo que lo que comentas tiene una lógica pero yo necesito de un time y una forma visual para poder abrir operaciones, no es lo mismo abrir una operación en un gráfico de 1 hora que de 1 minuto o en un gráfico diario, los stop cambian totalmente y los objetivos tambien.

En el caso de mis sistemas como están basados en patrones en figuras que forma el precio a través de sus huellas que son las velas que forman, si puedo establecer que ciertas figuras se repiten en relación a algo en concreto, y cuando esto sucede hay una probabilidad de que un movimiento tendencial se produzca, cuando el mercado se queda lateral lógicamente falla, y cuando la tendencia es verdadera acierta.

Saludos.