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Entrevista James Simons y como veo el tema, sin tener ni idea claro

21 respuestas
Entrevista James Simons y como veo el tema, sin tener ni idea claro
Entrevista James Simons y como veo el tema, sin tener ni idea claro
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#1

Entrevista James Simons y como veo el tema, sin tener ni idea claro

Os pongo el enlace de la parte mas importante
https://youtu.be/QNznD9hMEh0?t=1772

Os puede gustar o no, ya me han baneado de algún blog de rankia por decir estas cosas
El mercado es ineficiente
Los precios y tendencias se pueden predecir
Las matematicas que se usa para predecir no complicado, lo complicado es crear el modelo.

Despues de saber que no tengo idea de nada, llevo meses creando modelos, y a medida que me acerco veo claro lo que es. Al principio parece demasiado complicado, y no es que sea complicado es mas bien que hay que meter mucho tiempo y aprender algo de programación, pero ya lo veo. Asi que entiendo a quien quiere aprender mucho mas rapido, mirando fundamentales o tecnicos. Pero si te metes con algoritmos es otra historia.

Ahora ya podeis decir que el pasado no tiene nada que ver con lo que viene en la cotización. Yo ya aprendi muchas cosas y para mi el tecnico no vale de mucho, el fundamental si que puede valer, pero con la de "mentiras" que hay en informes y valoraciones no me fio. Por eso me estoy decantando por esta tercera via que es dejar que los numero hablen.



#3

Re: Entrevista James Simons y como veo el tema, sin tener ni idea claro



Los sistemas cuánticos dominan ya las bolsas desde hace años, desde el 2010 creo recordar empezaron a salir, y encima unidos  a la tecnología de alta frecuencia que manipulan los mercados.

Se gastaban millones de dólares o euros en comprar o alquilar edificios que estuvieran lo mas cerca posible de las sedes que emiten las cotizaciones, utilizan la saturación para meter millones de ordenes que luego anulan, en cuestión de milisegundos son capaces de emitir millones de ordenes que saturan los servidores y crean efectos contrarios en los que leen los libros de ordenes pendientes de ejecutar y entrando sus ordenes mucho antes que las de los demás operadores.

El trading cuantitativo se puede operar tanto en manual como con robots, hay cientos de sistemas a los que te puedes suscribir y los ejecuta un "robot" solo tienes que elegir un sistema que tenga buenos ratios, y pagar la cuota mensual al bróker, y el robot te irá haciendo operaciones y operaciones sin parar.

Incluso si lo operas manualmente pues no dejan de ser señales ganaras si el sistema aporta esperanza matemática positiva, lo malo es que hay que operarlo mucho hacer muchas operaciones para ir ganando, y es donde los robots ganan pues no paran y no tienen sentimientos de fatiga o emocionales de perder decenas de operaciones seguidas... al final el robot simplemente opera opera opera... en bucle indefinido mientras no le pares las pautas que manualmente uno hace con su sistema cuántico basado en estadísticas.

Las diferencias claras entre el trading cuantitativo y el trading "con análisis técnico" son claros, el análisis técnico es solo teoría del precio, a gráfico parado, en un gráfico muerto que se deja hacer cualquier cosa puedes explicar lo que quieras, dar sentido a lo que quieras.. pero cuando el mercado se mueve, el gráfico esta por hacerse, es cuando el análisis técnico fracasa, una cosa es la teoría y otra la practica. 

Saludos.


No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

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#4

Re: Entrevista James Simons y como veo el tema, sin tener ni idea claro

Si, claro los HFT funds son otro tema. Aun si no todos ganan, algunos se estrellaron

Pero para los retail como nosotros, si que es verdad que hay "robo"advisors y platafromas, etc.
No me refiero a eso, me refiero a crear la infraestructura tu mismo, me refiero a crear tu todo sin depender de plataformas.

Yo la fase 1 de señales, backtester, y buscador de estrategias ya la tengo, ahora estoy en la fase de hacerlo todo automatico, que me parece mas dificil, conectando directamente con el broker via API y creando el puente entre las señales y la ejecucion, pero todo desde mi misma maquina o un VPN.
He tenido muchisimo tiempo con la cuarentena y digamos que despues de la cuarentena ya no puedo dejarlo hasta que lo termine, pienso que me llevará aun mucho tiempo

Aun asi el backtester y el buscador de estrategias lo sigo optimizando, y cuando ves como funciona algo que has hecho tu, saber por que hace lo que hace y puedes optimizar y pulir, pues te das cuenta de muchas cosas. Me queda muchisimo por aprender, y no dudo que los roboadvisor y eso puedan funcionar, pero si lo haces tu y lo controlas tu, tienes muchisima mas libertad y puedes hacer algo que no existe, que la demas gente no puede hacer, (no digo que sea mejor).

Ejemplo mt4 roboadvisor cuanto genten esta con eso?  con lo mio solo estoy yo, y si encuentro algo que funcione (parece que ya lo hice) pues sabes que los demas es my dificil que hagan lo mismo que tu, has creado tu nicho. Solo quiero que la gente sepa que no hace falta HFT, que por ejemplo puedes hacer solo un par de operacion en apertura de sesion o en cierre, no hace falta estar pegado a la pantalla y puedes encontrar algo que funciona, aviso tambien de que el 95% de lo que pruebas no funciona. Pero aprendes mucho, siempre en paper pero poniendo comisiones, slippage etc.

En fin que merece la pena intentarlo, es lo que quiero decir, ahora mismo hay herramientas que no existian cuando simmons empezo que facilitan sobremanera que un rogue trader pueda conseguir rendimientos por encima del mercado de manera consistente.
#5

Re: Entrevista James Simons y como veo el tema, sin tener ni idea claro



Desde luego es interesante tu proyecto, espero lo consigas llevar a buen puerto, claro que hacer uno algo con sus manos, sea lo que sea, algo que uno crea con su mente y darle vida esa algo emocionante y un reto sin duda alguna.

Pero te diré que seguro ya existen cosas que otros han creado con las mismas características al punto que te darán la entrada en la misma vela que lo puede dar el tuyo, aunque pueda ser sorpresivo, por diferentes caminos se llega al mismo sitio.

La clave sin duda la has dado tu mismo, "OPTIMIZAR", esa es la palabra que puede hacer de tu sistema super ganador con respecto a otros sistemas...

-1 El precio de entrada la señal para abrir una operación no es difícil de encontrar, y eso hace que la mayoría sean capaces de encontrar algo que de la entrada.

-2 Gestión de riesgo, tampoco es difícil de lograr con limitar el riesgo en la apertura de la operación al 1% de perdida máxima de la cuenta, el sistema será ganador aunque se tire horas sin parar repitiendo haciendo miles de operaciones en 1 mes.

-3 La salida, el cierre de la operación aquí esta la clave del éxito, pues de la salida depende en gran medida el beneficio obtenido, hay que intentar prolongar al máximo la señal apurarla al máximo para sacar el máximo de beneficio, aquí los sistemas no suelen ser tan fiables al salir, ya que de poco sirve ganar 2 puntos cuando arriesgas otros 3 para ganar, es preferible perder varias de 2 aunque entren en ganancias de 2 puntos, que dejar escapar jugadas de 12- 20 puntos que se pueden dar en algunas ocasiones.

-4 Evitar sobre operar, aunque sea un robot hay horas en el mercado como muy bien dices en que las probabilidades de acierto son mayores respecto a otras horas donde se entra en un largo lateral pastoso donde se encadenaran cientos de operaciones fallidas, sin apenas recorrido la gran mayoría en perdidas.


La clave es por tanto la optimización, yo tengo mucha experiencia en intradía con gráficos de 1 minuto, con los años me di cuenta de muchas cosas que afectan a los resultados y fui optimizando mi sistema y coincido contigo en muchos puntos:

1- Mi operativa es manual, de nada me sirve hacer 20 operaciones en 1 día, no por que haga mas operaciones en 1 día tendré mas ganancias, al contrario, seguramente incluso al mes me perjudique el hecho de hacer cientos de operaciones.

Como bien sabes los movimientos grandes y que  merecen arriesgar por tanto se producen justo en la apertura del mercado, por tanto el momento de operar es ese, es cierto que a veces por ejemplo en el mercado americano sp500, desde las 13 horas españolas se puede tener alguna oportunidad, en esa franja horaria hasta antes de la apertura y máximo hasta las 17:30 donde ya los movimientos son de "digestión" de un movimiento habido.

No siempre es así hay días que se producen fuertes movimientos por la tarde, pero la probabilidad de entrar en laterales estrechos es grande y no merece la pena agotarse haciendo operaciones que pueden llevar a la frustración.

Esto en cuanto a a reducir el número de operaciones respecto al horario.

2- En mi caso tengo otro filtro para reducir el número de operaciones, es la posición, solo opero largos, con esto consigo comerme la lucha en la apertura en busca de quien se lleva "el movimiento al agua", solo hago largos, y con dos intentos, si acierto el primero lo dejo, si fallo hago una segunda operación que muchas veces suele dar éxito, si fallo las dos, apago y hasta mañana.

Con estos dos filtros, tanto seleccionando el horario, como haciendo solo una posición en el mercado reduzco drásticamente el número de operaciones,  no me agoto, y evito que mi concentración se vea perturbada.

Opero gráficos de 1 minuto y operaciones salen continuamente, según como venga el día aparecerán operaciones que den muchos puntos o no, eso NO DEPENDE DEL SISTEMA de la señal depende del mercado como venga en el periodo de tiempo que lo voy a trabajar.

No puedo optimizar mas el sistema, por que no puedo saber que movimientos serán mas largos que otros, simplemente todo lo inicia una señal en mi caso de compra, que se cierra con buenas ganancias si el mercado hace un buen tramo de desplazamiento, y ningún sistema o señal puede saber que largo será el tramo de desplazamiento que vaya a tener el mercado en el momento de la entrada.

No se trata de operar mucho, sino en el entorno adecuado, y con el apalancamiento necesario para poder trabajar lo menos posible, no se trata de hacer muchas operaciones sino 1 o 2 bien hechas al día con el apalancamiento necesario para sacar un beneficio respetable y lógicamente no exponiendo mas del 1%-5% del valor de la cuenta.

Un saludo.

No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

#6

Re: Entrevista James Simons y como veo el tema, sin tener ni idea claro

La verdad es que mi experiencia con sistemas, lo poco que llevo es en muchas cosas igual que la tuya.

No sobre operar, mis sistemas no son de abrir muchas operaciones quiza 3 por semana, yo tengo varios sistemas y los enfrento, en corto-largo por lo cual a veces se abren operaciones contrarias durante periodos de tiempo, sin aumentar la volatilidad sube la ganancia.

otras cosas son muy diferentes, las salidas me parecen faciles des de optimizar, praticamente todas las salidas tienen multiples pautas (entre 2 y 4 combinaciones de pautas normalmente), a veces me saca por un motivo y otras por otro. Eso si la gestion del riesgo es tremendamente mas agresiva que la tuya, perdidas de hasta el 8% en un dia estan permitidas y perdidas de 20% de la cuenta en varios dias (o semanas), por que estas "brutalidades", por que es lo que me dicta el sistema, no mi gusto, todo esto con un drawdown máximo sobre el 25% eso si que no lo dejo subir mas.

De momento todo en paper, pero contrastando si las operaciones se hubiesen podido realizar en real, los ultimos 3 meses estaría un 12% arriba. Y si hubiese empezado a operar a principio de año ganaría mucho más. Pero claro para estar seguro hay que computerizar bien todo, si no a ver quien es el guapo que con tira la toalla tras perder un 20% en 5 dias y sigue con los sistemas. 

Repito todo esto en cuenta paper, no en real.



#7

Re: Entrevista James Simons y como veo el tema, sin tener ni idea claro


Como sabes las "rachas" no son mas que comportamientos del mercado, si tu conoces tu sistema sabes por que falla, sabes que el mercado te esta tirando a bajo tus operaciones por que no se da el entorno adecuado, es decir, si tienes un sistema tendencial, seguramente si no existe tendencia esta el precio en rango, te va a saltar muchos stop, por el contrario si tu sistema es de rango, y entra en tendencia te va a sacar igualmente y te perderás la tendencia tomada.

Lógicamente rentabilidades pasadas no están garantizadas en el futuro, pero en realidad el movimiento del precio es siempre el mismo, lateral-tendencia-lateral-tendencia, ya sea la tendencia para arriba o para abajo...

Si haces un sistema tendencial lo normal cuando el precio entra en rango pierdas muchas operaciones...

Por el contrario si haces un sistema de rangos lo normal es que si entra en tendencia falles.

Por lo tanto debes conocer muy bien el "entorno" para saber por que te esta funcionando un sistema o por que no te esta funcionando, el entorno no lo puedes cambiar, la volatilidad no la puedes cambiar, tu sistema tampoco lo puedes cambiar, solamente puedes manejar la operativa abierta en base a tus reglas establecidas, y cuando tu sistema pille una tendencia en caso de ser tendencial, cogerá muchos puntos y cuando no este en tendencia saltara muchos stop..

También influye mucho el time, el tipo de gráfico que uses para operar el sistema, ya que por ejemplo en 1 minuto tienes en una sola sesión lo que ocurre en gráficos mayores en varios días. (subidas con mini-tendencia- laterales- caídas con mini-tendencia y todo ello muchas días con intervalos de pocas horas tienes todas esas posibilidades)


Saludos.


No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

#8

Re: Entrevista James Simons y como veo el tema, sin tener ni idea claro



Mira este ejemplo que te pongo en ahora en directo, te pongo el gráfico, fijate día 19 en 1 minuto, apertura con tendencia alcista grande buenos puntos.. luego bajada con tendencia buenos puntos y luego lateral, lateral ligeramente alcista por lo que he abierto una posición alcista que cuando termine te mostrare resultado sea cual este fuere, aunque es arriesgada esa entrada ya que sigue en lateral pero ha dejado minimos alcistas:

No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

#9

Re: Entrevista James Simons y como veo el tema, sin tener ni idea claro


Sigue lateral pero se acerca al stop:

No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

#10

Re: Entrevista James Simons y como veo el tema, sin tener ni idea claro

lo veo, pero si haces esas operaciones en manual, tienes que estar pegado todo el dia a la pantalla no?

Yo solo uso datos de fin de dia, para las operativas. Son operaciones de entre 3 y 20 dias lo que mi sistema pide. Podria incluso poner las señales antes de la apertura del mercado. 
#11

Re: Entrevista James Simons y como veo el tema, sin tener ni idea claro

Apunto saltar stop:

No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

#12

Re: Entrevista James Simons y como veo el tema, sin tener ni idea claro


Que va, como te digo solo opero apertura sp500 lo de ahora es ejemplo.

Yo solo opero apertura y con 2 operaciones, si la primera sale bien lo dejo, si fallo intento 1 mas, y solo alcista

No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

#13

Re: Entrevista James Simons y como veo el tema, sin tener ni idea claro


Deberías bajar tu riesgo, buscar solo un 1% por operación fallada del saldo de la cuenta, aunque se vaya mas lento es mejor

No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

#14

Re: Entrevista James Simons y como veo el tema, sin tener ni idea claro



Salto stop, no era la hora adecuada,  ahora esta haciendo digestión de las dos primeras operaciones que fueron de muchos puntos, por eso es importante elegir bien la hora en Intradia para operar

No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

#15

Re: Entrevista James Simons y como veo el tema, sin tener ni idea claro



He abierto otra la segunda oportunidad:

No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

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