Si pero cuándo tomo la decisión ¿en el 60%, 70%, 80%...?
Un buen momento habría sido al llegar el vcto de mayo (llevaba un 35% sobre el máx. de capital necesitado, en la semana del 12 de febrero. Y así puedo volver a empezar pero para el siguiente vcto trimestr al (vcto. de septiembre)
Es decir abro los conos a 6 meses y a los 3 meses los cierro para empezar la siguiente estrategia a 6 meses.
Hola Solrac,
Esa es una de las cosas que quiero evitar, porque me conozco. Prefiero tener una norma tomada antes de estar en mercado y evitar decisiones psicológicas en caliente.
P.D. Este finde te contesto al privado.
Actualización.
Tras estas subidas he decidido cerrar la estrategia de Junio (con un Bº de 3.415 €)y liberando capital de garantías para abrir la siguiente estrategia de conos del siguiente vcto. trimestral, septiembre.
Para ello compro 10 put 8.300 junio a 194.
La nueva estrategia de sept. en vez de conos atm los abro 9.300 pues tengo espectativas alcistas y las opciones call para junio su media ronda los 9.100 y las de sept. 9.400 y mirando el gráfico me parece que es como mejor cubro los distintos escenarios
Sabeis de algun simulador que permita introducir precios y dibuje graficos?
Por otra parte, sabeis de una api que permita volcar datos reales del precio?
Por comodidad yo hago un cortapega con los precios que ponen en una web, en concreto http://es.investing.com
En vez de un cortapega con una macro se puede automatizar
Actualización
Actualizacíon. La estrategis de Junio tiene el resultado de 3.415 €. Habia creido que teniendo Delta = 0 y Vega = 0 no me retendrían nada en garantías pero no es así (retienen unos 6.000 €). De todas formas en la estrategia de septiembre hasta no llegar a los 10.500 u 8.100 no abro más conos por lo que junio no la cierro del todo(son 4 strikes diferentes a cerrar y algo se puede perder entre los dedos.
Hola:
Gracias por crear el hilo y por mantenerlo.
Me sorprende la forma de realizar el ajuste en el post #13, me parece más sencillo, recuperando garantías y de menor riesgo el ajuste siguiente:
21/12/2015 COMPRAR 5 CALL 9.500 579
21/12/2015 COMPRAR 5 PUT 9.500 657
21/01/2016 VENDER 5 CALL 8.300 551
21/01/2016 VENDER 5 PUT 8.300 600
El paso del tiempo se ha tenido a favor y esa compra, salvo cuando el movimiento se realiza muy rápidamente, se puede hacer con ganancias o con muy poca pérdida,como en este caso, a cambio de las anteriores ventajas.
Clarificadora respuesta la del post #4 y clara la decisión a tomar entre los stiks 8300 y 10900. Si en nuestra estrategia esperamos llegar a vencimiento, la probabilidad de terminar en positivo rondan el 75%, a partir de ahí, cuanto más amplio los stiks más probabilidades a cambio de sacrificar los ingresos.
Dependerá de el estrés que seamos capaces de soportar, por ejemplo, para unos stiks muy amplios, 7000 a 12000, la probabilidad es (97%) tan alta que se necesitaran muy pocos ajustes, el ingreso también será muy pequeño, aunque si nuestro broker nos baja las garantías por la amplitud que hemos elegido, podremos apalancar más que en el cono, mermando algo este inconveniente, a cambio de una tranquilidad que prefiero.
Muchas gracias por estar ahí. Saludos.
La estrategia del vcto. de Junio en esa fecha todavía la estaba construyendo (3 grupos de conos ATM, cada grupo dónde el anterior vale cero (a vcto)
Como el 2º grupo (8.300) lo hago 1 mes después del 1º, las primas de éste ya no valen 579 y 657 pero su suma casi (unos 1.151, 100 de la call y 1.051 de la put (más o menos).
Para que el paso del tiempo represente algo creo que por lo menos deben ser 3 meses (prima de un cono ATM un 50% menor
Actualización
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