Siguiendo a los leones - opciones

Evolución garantías en la ESTRATEGIA DE DICIEMBRE

Implemento un 2º gráfico de la posición. Este nuevo tiene el resultado de la estraegia de diciembre y la compara con la otra, la de junio. Para compararlas mejor a la de junio la multiplico por un coeficiente (Bº Max. E.DIC /Bº Max. E.JUN) comparando así 2 estrategias con un mismo Bº Máximo.

A la estrategia de diciembre le he hecho el ajuste previsto cerrando los conos más alejados en 11.200 y abriendo en 9.500 con lo que la necesidad adicional de garantías es de 1.000 € en vez de 7.000 €. El próximo ajuste en ambas estrategias lo haré al perder los 9.000 observando que los leones ultimamente sólo han abierto trincheras PUT 9.200 y hoy de la PUT 9.000

Hola Ignacio

los 5 contratos del cono supusieron una prima creo que de 5740€ , que coste ha supuesto cerrar ahora estos contratos?

gracias

Estos fueron sus movimientos
03/08/2015 VENDER 5 CALL 11.200 522 2610
03/08/2015 VENDER 5 PUT 11.200 626 3130

23/09/2015 COMPRAR 5 CALL 11.200 21 -105
23/09/2015 COMPRAR 5 PUT 11.200 1805 -9025
HACE UN TOTAL DE 3.390 € pagados

¿podríais decirme una página (o mejor como hacerlo en Interactive Brokers) para poder ver la volatilidad histórica (digamos de los últimos 5 días, hora a hora) de las opciones en general y del crudo texas en particular?. Gracias

Mira esta web www.ivolatility.com/

En IB puedes ver la volatilidad historica del subyacente , y la implicita de las opciones .
La historica de las opciones no la veo.

Situación actual de las estrategias

Situación actual

Actualización.
A la vista de los gráficos con ambas estrategias se ve que hay que aguantar el máximo posible antes de hacerlos pues al hacerlos para que no te aumenten las garantías pierdes poder de recuperación. Es lo que pasó el 23/9 pues realicé el ajuste en la estrategia de diciembre (cerrando los conos 11.200 y sustituyéndolos por conos 9.500)
El carro de la recuperación posterior del índice ya no la puede aprovechar.

No se, pensar que un ajuste debia ser distinto a toro pasado no me parece una buena reflexion,..... y si el ibex hubiera seguido bajando ?.
Creo que es mejor conclusión seguir el escalón pre-establecido sin cambiar la estrategia , pasarlo al tramo anterior ,los 10600 o dos tramos 10.000 y seguir bajando si fuese necesario , tendrias mas gastos pero en caso de vuelta podrias ir mejor. Se que supone mas garantias pero se debe contar con ello al iniciarla, incluso abrir menos posiciones si el saldo inicial no es muy sobrado.

Con la volatilidad que ha habido estos meses se sacan conclusiones muy interesantes.

Se dice que " Vender conos es el primer paso para quebrar una cuenta", seria interesante que te funcionase.

Saludos y sigue

El viernes, después de mucho tiempo, los leones han abierto 12.000 contratos del cono ATM 10.300 vcto. diciembre (si fueron compras por unos 9.5 Mio € y si ventas por unos 7 Mio € (16.5 - 9.5). Les seguiré la pista a ver que hacen con ellos. Los puntos de breakeven están más o menos a una distancia de 1 desviación típica.

Ignacio , no acabo de ver como deduces que estos 12000 contratos son conos , ¿no pueden que la mayor parte sean Calls compradas ?. Me parece arriesgado que tomen tantas posiciones a diciembre en un strike tan cercano al contado actual.

Deducir cosas a base dl boletín de MEFF es complicado, así quedaron las posicones del viernes al cierre:

Y así quedaron al cierre del jueves:

Por lo tanto el "incremento neto" de posibles conos ha sido de efectivamente unos12.000 contratillos, voy a ver si indagando en