Sistema ganador de target medio - sistemas de trading

Buenos días,

Llevo programando y analizando sistemas automáticos más de dos años. Después de varios cursos y webinarios he visto muchos sistemas que no ganan dinero y prácticamente casi ninguno que de beneficios. La comunidad de Rankia es enorme y me gustaría contar con vuestras ideas y opinión para mejorar el sistema automático que ahora estoy creando y que analizo a continuación.

Este sistema es GANADOR y quiero compartirlo con la comunidad, porque tiene mucho más potencial. En mi anterior post buscaba un sistema tendencial ganador y he encontrado un sistema de target medio, que va a buscar menos puntos que un tendencial.

Lo he desarrollado con Alphadvisor y para la plataforma Metatrader 4, puedo compartir el código con aquellos que participéis.

Análisis técnico del sistema:

Reglas de entrada:

1. Para detectar la tendencia una media móvil

2. Para filtrar la volatilidad los indicadores ATR y CCI

3. Take Profit para recoger beneficios de 30 pips

Reglas de salida:

1. Stop Loss de 90 pips

Entorno de prueba:

Subyacente EURUSD

Tipo Buy

Periodo 15 minutos

Fecha de inicio 2000/01/01

Fecha final 2012/01/01

Depósito inicial 10.000$

Lote 0.1

Gestión de ordenes No aplica

Gestión monetaria No aplica

Análisis de los resultados:

El sistema tiene un Ratio Riesgo/Beneficio de 1:3, lo que exige acertar más del 75% de las operaciones para ser rentable. En este caso el porcentaje de aciertos es del 79,34%, lo que está un 4,34% por encima.

El factor de beneficio es de tan solo el 1.25, pero no por ello deja de ser un sistema ganador. Tengamos en cuenta que la media de operaciones anuales es de 163. Por lo que es normal que el factor de beneficio no sea alto.

El máximo DD de de 705$ lo que indica que nuestra máxima perdida va a ser tan solo del 4,64% de nuestro capital.

El número máximo de perdidas consecutivas es de 4 y la mejor racha de operaciones ganadoras es de 24. Lo que nos ofrece robustez y seguridad en nuestra inversión.

Las ganancias medias anuales son de 753$ y en el gráfico de resultados hay 4 zonas de estancamiento, de las cuales 1 es de 14 meses y las otras 3 de 4 meses.

Como veis no hay trampa ni cartón, el lotaje es fijo, no hay gestión de ordenes ni monetaria, lo que de aplicarse podría suponer un aumento del beneficio de más del 70%.

Estaría muy bien contar con vuestras ideas y opiniones para la entrada y cierre de las órdenes.

Gracias,

Un cordial saludo!

Hola Gekko! veo que te has puesto de lleno con hace un sistema! Me alegro!
Hay que encontrar la forma de ese profit factor, al menos tiene que ser de 1.30. ¿Has optimizado todos los parámetros? En cuanto al Stop Loss yo lo pondría según el ATR, no lo pondría fijo en 90 pips.
Un filtro que le añadiría sería la distancia a la media, para ver las entradas.
Y en cuanto a gestión monetaria hay que ponerle algo no se puede quedar así jajaja.
Este finde miro cosas y a ver si consigo ayudarte.

Un saludo!

¿Pero como vas a asumir un riesgo de 90 pips en cada operación si el beneficio potencial es de sólo 30? Necesitas un 75% de acierto sólo para quedarte a la par, sin contar con las comisiones y posible slippage. En demo no hay problemas con las órdenes ni de slippage, pero en real sí.

Desde el punto de vista del riesgo/beneficio arriesgar 90 pips para sacarse 30 es una pésima idea.

S2

Tienes que ganar 3 operaciones para empatar con el mercado sin contar las comisiones,por muy bueno que sea el sistema matemáticamente es perdedor,ratio 3:1,por cierto.Saludos.

#Be que pasa te pintas el pelo y te pierdo la pista chaval jajajja

Que va Vigi, sigo por aquí, pero últimamente tantas horas de pantalla me cansan más que antes e intento dosificarme leyendo y escribiendo menos.

S2

PD: veo que has cambiado el leopardo por un lobo jeje

Aparte de ratios y demas que ya comentan por aqui, sacar 700$ con 10.000$ es una % bastante escasa. Si le añadimos las comisiones y los splippages, deslizamientos y demas sobre 2.000 operaciones me temo que no vas a ganar dinero.
De todas maneras si quieres probarlo en real, prueba con una cuenta micro y al cabo de un tiempo comparas las operaciones reales con las que te da el sistema y ves si hay mucha diferencia.
Supongo que no has optimizado demasiado, porque si no es otro problema, la gráfica en real pasaría a ser plana con suerte.

Esto del ratio loss/profit es un tema muy controvertido.

No siempre tiene que ser el profit superior al loss factor. Es cierto que aunque algunos se empeñan en afirmar que "las tendencias no existen", yo creo que sí, y de ahí que siempre se suele poner un profit factor superior porque ahí sí que tiene sentido. Pero en plazos cortos o muy cortos la volatilidad y el ruido son mucho mayores y difuminan mucho las tendencias, de manera que en determinados escenarios (buscando pocos pips en intradía) pueden resultar interesantes unos ratios como los que indica Gekko, ya que es obvio que las probabilidades de que el precio toque antes el profit que el stop podrían ser mayores.
http://www.investopedia.com/articles/forex/07/profit_loss.asp
No es un tema fácil y yo a veces he pensado si no será uno de esos mantras que nos mete la industria con calzador para que palmemos pasta.

Con esto pasa como cuando se dice de manera absoluta y sin contextualizar "un 1 ó un 3% de la cuenta por operación", digo yo que dependerá un poco de la operación.

En cuanto al tema comisiones y deslizamientos, pues es cierto, salen 2.000 operaciones y eso es un pico. Además del coste que supone tener un sistema de estos rulando. Con todo, me parece poca rentabilidad, pero yo estoy poco puesto en sistemas así que no me hagáis mucho caso.

S2

Hola Be, puede ser que tener un stop de 90 pips para ganar 30 pips parezca una burrada, y no creo que esté optimizado, pero yo he visto sistemas optimizados que tienen un take profit bastante inferior al stop loss, es todo estadística, si el sistema funciona bien así no tiene porque haber problemas. Creo que es uno de los mitos más extendidos en el mundo del trading automático, al igual que arriesgar como máximo un 2% o un 3% de tu capital por operación (suele ser mejor arriesgar bastante menos). Hay que mirar más cosas a parte del SL y el TP, como el DD o la racha máxima de pérdidas.

Saludos!