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5 recomendaciones

Cuando estoy operando cualquier estrategia, sigo pensando la manera de optimizarla. Aunque se hayan invertido dos mil horas elaborando una estrategia, siempre es susceptible de mejorar.

Hay tres formas de optimizar o mejorar una estrategia:

1 - Hacer un cambio gracias al cual se gana más dinero sin aumentar el riesgo.

2 - Disminuir el riesgo sin que baje el beneficio que se espera conseguir.

3 - O un poco de las dos cosas anteriores.

La optimización que propongo es sobre la estrategia del post anterior:  Comprar mariposas de crudo baratas para venderlas caras. Para no tener que repetir la base sobre la que se sustenta la ventaja de dicha estrategia, los interesados deben leerse el post anterior, todos sus enlaces y todos los comentarios.

En el post anterior decía lo siguiente:

Como con los spreads que tenemos comprados no empezaremos a sacar pasta hasta finales de agosto, he querido hacer esta operación para coger un dinerito en junio y poder alquilar el apartamento de la playa.

Luego he estado pensando que para la mayoría de españoles alquilar es tirar el dinero, así que he buscado una optimización para que pudieran comprar el apartamento en primera línea de playa este año.

He hecho unos pocos números y he calculado que, para comprar un apartamento en este mismo año 2016, no hay más remedio que invertir ahora mil euros: no se debe escatimar en la compra de algo que te proporcionará muchos veranos felices con siestas espléndidas, acurrucado por el rumor de las olas.

Como es natural, para comprar un lujoso apartamento en primera línea de playa que tenga 3 habitaciones y dos baños, no hay más remedio que utilizar un sistema de siembra. Pero teniendo en cuenta las circunstancias actuales del crudo, es probable que salga bien.

 

Pongo un pantallazo de las 4 primeras mariposas y de los spreads que también estamos operando debajo.

La estrategia completa es la siguiente:

Con los mil euros se compran ahora 6 mariposas de julio-agosto-septiembre. Lo ideal es montarlas para que los precios salgan en positivo, si no, luego se producen líos, como se puede ver en los comentarios anteriores.

Cuando haya transcurrido un mes aproximadamente, es muy probable que tengamos la oportunidad de vender esas 6 mariposas y con el dinero conseguido comprar alrededor de 15 mariposas del mes posterior. Ahora mismo se podría hacer si hubieramos empezado el mes pasado.

Supongo que habrá meses que, por cada mariposa que se tiene, al venderla se podrán comprar 3 del mes siguiente. Otros meses sólo se podrán comprar dos con el dinero de la venta de cada una.  Pero mientras no cambien mucho las circunstancias actuales, es razonable pensar en un aumento promedio del 250% mensual de mariposas cada mes. Hay que estar vigilando y hacer la compra/venta en cualquier momento que interese, no hace falta esperar ninguna fecha concreta ni que se acerque al vencimiento.

Sacando las cuentas, tenemos aproximadamente las siguientes mariposas, que se habrán comprado sin necesidad de añadir más dinero a los mil euros iniciales.

Ahora en abril compramos      6

En mayo es razonable tener 15

En junio deberíamos tener    47 de promedio.

Para julio podemos redondear a 100, por si de vez en cuando hay un mes flojo.

En agosto tendremos 250 mariposas

En septiembre podremos tener 600

Y, en octubre, aunque se dé mal el mes, deberíamos llegar a 1.000

Si esas mil las vendemos al mísero precio de 300$ (en estos momentos la primera mariposa está a 400$), nos dará unos 250.000 euros, que a los precios actuales se podrá comprar el apartamento arriba descrito.

Como se puede ver, nos sobran los dos últimos meses del año (por si falla algún mes y el cambio de las mariposas de un mes al siguiente es flojito), para que todavía podamos comprar el apartamento dentro del año 2016. Los apartamentos malos y sin vistas al mar puede que estén varios años sin subir, pero los que tienen buena situación puede que suban antes.

Como siempre, las aclaraciones en los comentarios.

  1. en respuesta a Jorge Rubio
    #40
    Rugobal

    Gracias!

  2. #39
    Hermesiano

    Buenos días Francisco, muchas gracias por publicar esta estrategia. Para mi es un poco complicada, Le hago una petición que creo que sería secundada por más usuarios como yo. ¿ podría organizar un minicurso online para enseñarnos esta operativa?

    Muchas gracias por su buena voluntad en ayudar siempre.

  3. en respuesta a Rugobal
    #38
    Jorge Rubio

    Hola,

    El que yo uso y recomiendo es la plataforma T4. El broker Dorman Trading (USA) opera con esta plataforma, si abres cuenta con ellos tienes los gráficos.

    Pero lo lógico es que primero les pidas una cuenta demo para ver los gráficos y así ver si te interesa. Yo no conozco nada mejor, grafica spreads y mariposas a la perfección en tiempo real. Además, no tienes que escribir cada vez el spread o mariposa que quieres ver, ya están todos formados arriba en la barra superior y sólo debes pinchar en el que quieres visualizar.

    Puedes ver algunos pantallazos en las estrategias que cuelgo en mi blog de Rankia:

    https://www.rankia.com/blog/trading-day/

    Saludos.

    1 recomendaciones
  4. en respuesta a Jorge Rubio
    #37
    Rugobal

    Podrias decirme algun graficador de spreads y mariposas?

  5. #36
    Paripe

    Cuántos apartamentos de playa tiene usted? Marina d'or, ciudad de vacaciones se construyó con mariposas?

    Pasar de 1000 euros a 300.000 euros en 7 meses no es real y usted lo debería saber. Hay mucha gente que se lo va a creer como se creyeron lo de las preferentes.

    2 recomendaciones
  6. #35
    Mikelone

    Francisco gracias por la estrategia!! No la voy a seguir porque no tengo tiempo, ni conocimientos, ni valor ….. pero como siempre es un lujo leerte. De lejos eres el especulador más original, creativo e inspirador que uno puede leer!! Cuando el resto de mindundis intentamos sacar dos pesetas vendiendo una opción, haciendo un spread sencillito, o poco más, nos sales con esta virguería ….. La verdad es que no sé porqué me sorprendo, no hay más que revisar tu blog para encontrar docenas de joyas en forma de estrategia.

    Saludos y gracias de nuevo por sacarnos de nuestra rutina de cutreespeculadores!!

  7. en respuesta a Piscis
    #34
    Jorge Rubio

    Hombre, tampoco te pases, Interactive Brokers puede tener una plataforma que te puede resultar un poco ajena al principio, pero es sólo cuestión de trabajarla un poco para acostumbrarse a manejarla.

    Es como un hoja de Excel, tiene miles de botones y opciones, pero tú al final te acostumbras a manejar las 100 que necesitas y listo.

    Para mí IB es lo más completo que hay en cuanto a operativa, tienes posibilidades de operar casi cualquier producto, lo que conlleva que su plataforma sea extensa, pero no renuncies a ella de buenas a primeras, date una oportunidad. Puedes configurarla en inglés o en español, como prefieras.

    El proceso de alta es un poco farragoso, pero hay muchos tutoriales en Internet que te llevan de la mano, vale la pena.

    Otra cosa es IB para gráficos, que es muy cutre puesto que su actividad no es la de servicio de gráficos, pero para ello tienes otras opciones que te grafican incluso spreads o mariposas que da gusto.

    Saludos.

  8. en respuesta a Sammer
    #33
    Piscis

    Y no sólo eso Sammer, sino que una vez abierta la cuenta, la operativa es complicadísima, no digo que tengas que hacer un master, pero le has de dedicar muchas horas a la plataforma para aclararte porque no es nada, nada, intuitiva. Al menos esta es mi opinión.

    Por eso me gustaría saber si hay algún otro broker con el se pueda hacer esta operativa y que no sea tan complejo. ¿Conocéis alguno?

    Saludos.

  9. #32
    theveritas

    La idea es una mezcla entre cuento de la lechera y martingala inversa mál entendida.
    Mi análisis no va a tener en cuenta el riesgo, lo cual es erróneo pues cualquier posible premio hay que multiplicarlo por su probabilidad y restarle el coste.
    Pero obviando eso que es demasiado pero obviándolo, no se da cuenta que propone una sucesión ridícula

    Con 1 compro 2 con 2 compro 4...
    Es ridiculo cada vez más inversión, volviendo a apostar todo lo obtenido, usted sabe que si en algún momento sucede algo no esperado la cadena se corta

    No entro a analizar el riesgo ni la inversión para solo analizar la idea para abstraerme de lo que dice

    "El concepto, lo que falla es el concepto"

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  10. #31
    luzdetrader

    Si unos cuantos metemos 1000 mariposas, el que va a poder comprar el apartamento en la playa, va a ser el broker vía comisiones.

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  11. #30
    Rankapino

    Según parece, y esto hay que comprobarlo con detalle, para que bajen mucho las mariposas hace falta que suba fuerte el crudo. No sé si el gráfico estará bien, pero con la bajada de 2008 he visto alguna que llegó a -11... Eso te piya con 1000 contratos y son solo 11 Millones de perdidas. Aunque eso lógicamente no es lo normal ya que fue una bajada de 140 a 40. Luego en la segunda mitad 2009 tb he visto alguna mariposa que bajó hasta -0,5, probablemente se debió a la subida de 40 a 70.

    Quizás frente a subidas tan fuertes se pudiera cubrir la operativa con calls muy otm (70-80) compradas, de septiembre o así, que te cubran 2 o 3 meses de operativa. Quizás incluso con suerte hay una subida a 40-50 que no perjudique a las mariposas y que haga subir las calls. Podríamos decir que sería ir comprando el seguro de hogar del apartamento...jaja

    Por mi parte, una vez que analice con más detalle los gráficos de mariposas de unos cuantos años, fijándome con atención en las subidas y bajadas del crudo, creo que entraría todos los meses con lo mismo, quizás dos lotes de 10 mariposas, uno a 0,10 y otro por si baja a -0,10. Y si se consiguen muchos beneficios pues entonces duplicaría el lote, pero de los 1000 contratos mejor me olvido.

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  12. #29
    berebere

    Aun a costa de arriesgarme a ser baneado, e incluso piropeado por algún feligrés, creo que "con el debido respeto y la máxima educación" este tipo de estrategias martingalescas-cuentodelalechera tienen MUUUUUUCHO PELIGRO

    Avisados están los novatos, pardillos y demás duendes que pululan por Rankia deseosos de tener el apartamento en la Playa y que se quedaron sin él porque cuando nacieron ya se habían terminado los regalos de El Precio Justo.

    No me gustaría que se creara una plataforma de afectados. Pensemos que a veces pasan cosas imposibles, síntomas de que el mundo está a punto de acabarse (y sin querer hacer sangre, simplemente recordárselo a alguno despistado: el maíz, el yuan etc todo todo todo puede ir al revés) Pocos pensarían cuando cursaban la EGB que el Euribor iba a ser negativo ;-)

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  13. en respuesta a Pedroluisfer
    #28
    Rankapino

    Bueno, 2 meses son "hace pocos meses", jajaja

    A mí tb me gusta la estrategia, pero a un ritmo menos exponencial.

  14. en respuesta a Rankapino
    #27
    Pedroluisfer

    Esas mariposas a -0,11 no hace meses. Hace menos de dos meses. De todas formas, con cuidado, mucho cuidado, es una estrategia a picarla un poco.

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  15. en respuesta a Joanr
    #26
    Rankapino

    Que las mariposas se pongan negativas no es tan raro, yo las he visto a -0,11 hace pocos meses y con el crudo bajo. Y no era una mariposa lejana, sino la que estaba a punto de vencer.

    Adjunto un gráfico de las mariposas de mayo.

  16. en respuesta a Francisco Llinares
    #25
    Rankapino

    No hace falta que se pierdan en un día, se pueden perder a lo largo del mes... así que me parece buena opción eso de ir sacando saldo y que te cierren si sale mal.

  17. #24
    Rankapino

    Desde luego, hay que reconocer que es usted único poniendo títulos a los posts...jejeje ;)

    Bueno, voy a leerlo bien pero así a priori, hay que tener muchos coj.. para tener 1000 mariposillas en cartera. El problema que veo a este sistema de siembra, a diferencia de otros que le he leído, es que las mariposas se pueden llegar a meter en negativo y bastante, y como cada vez hay el triple de mariposas que la vez anterior, es posible palmar pasta.

    Supongamos que siempre compramos a 0,10 y las vendemos a 0,25 y sacamos el 250% que dice. En el primer escalón sacamos 150 por unidad, 900 en total. Pero si en el siguiente caen y las vendemos a -0,05 ya perdemos 150 por unidad y ahora tenemos 15. Es decir que palmamos netamente en 9 de ellas, en total 1350 pavos. Y eso que solo caiga a -0,05, con que caiga a -0,30 pues mal asunto. Y eso que solo tenemos 15, si tuviésemos 1000 sería imposible dormir porque el problema es que todo lo que sembramos lo gastamos en garantías que nos pueden enriquecer o arruinar...

    También es un problema que aunque el crudo no debería salirse mucho de este rango, no es infrecuente que haga cosas rarísimas, que se dispare algún vencimiento o cualquier otra cosa y nos destroce por algún lado.

    Por otro lado, para tener 1000 hay que pasar 7 escalones o meses y cuanto más tiempo pase, más probabilidades de que cambie la situación. Así que quizás yo no empezaría de menos a más, sino quizás constante aunque no dé para un piso.

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  18. en respuesta a Joanr
    #23
    Pedroluisfer

    Yo aconsejaría, aun habiendo ganado en meses anteriores, que nadie se le ocurra abrir 1000 mariposas ;)

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  19. en respuesta a Francisco Llinares
    #22
    Joanr

    Está claro.

    Gracias Francisco.

  20. en respuesta a Joanr
    #21
    Francisco Llinares

    No creo que los márgenes los aumenten si hay una bajada del precio de la mariposa, lo que si que harán será detraer de tu saldo las pérdidas en las que vayas incurriendo en la liquidación diaria.

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