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Todos los titulares sobre riesgo/beneficio

Volatilidad, una aproximación no lineal al comportamiento del mercado. Parte II

La aplicación de este ejercicio de evaluación de riesgo en términos de la probabilidad de movimiento del mercado será de gran utilidad a la hora de establecer criterios de riesgo, como por ejemplo el nivel de OTM (fuera del dinero) que podríamos vender opciones, y/o otros muchos factores que analizaremos en próximos artículos.

Estrategia de volatilidad: trading de volatilidad con beneficios medios anuales de 29.9% desde 2004 y 96.41% desde 2009

La volatilidad es un reflejo de la magnitud de las desviaciones que se producen en los mercados. Concretamente cuando hablamos del Índice VIX, hablamos del índice que refleja la volatilidad subyacente del índice S&P 500. Dicha volatilidad aumenta cuando baja el Índice S&P y se reduce cuando el sube el S&P 500. Históricamente el índice S&P 500 se ha caracterizado por tener un sesgo alcista

Los riesgos de cada clase de activo en la actualidad

El primer mandamiento de cualquier inversión es no meter todos los huevos en la misma cesta. El segundo y no menos importante es que la expectativa de beneficio tenga una relación adecuada con el riesgo que se asume. Pero para evaluar los riesgos lo primero que hay que hacer es conocerlos, pues mucha gente asume riesgos que ni siquiera sabe que existen...

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