No. Todo lo contrario.
Ayer se generó de manera artificial un volumen de compra que no es habitual.
El que era "natural" eran todos los preferentistas-bonistas-accionistas-plazofijistas vendiendo.
A las 2:30 CABK tiene 1 M comprado y 5 vendidos, a ver si cambia las tornas.
Dejo un par de órdenes por si suena la flauta y me echo una siesta, que queda mucho de aquí a marzo.
Scalp es una "modalidad" de trading intradía en la que se va a arañar tres, cuatro o cinco ticks como mucho de un contrato de futuros grande, tipo DAX, Bund o algo así, estamos hablando de entradas y salidas de segundos o pocos minutos. Los que se dedican a eso pueden hacer decenas de scalps en un día de trading.
De hecho hay una modalidad de especulación (nada que ver con el scalp puro y duro) de no un riesgo excesivo (más bien muy poco riesgo) que se le llama gamma scalping, que viene a ser algo así como "arrancar gamma" y que está muy en la linea de lo que pretendemos hacer con CABK, pero para hacerlo habría que llevar un put y un call comprados, un cono comprado en definitiva, se trata de recuperar la prima pagada por el cono a base de movimientos del subyacente, esperando que la volatilidad que hemos pagado en las primas sea menor que la volatilidad futura que va a tener el subyacente, es algo de muy poco riesgo y que en ciertos momentos de mercado da mucho juego. Es una especulación sobre la volatilidad, no sobre la dirección, pero para hacer eso hace falta que el mercado tanto del subyacente como del derivado sean medianamente decentes, y MEFF no lo es. Una de mis estrategias preferidas pues es de muy poco riesgo y bien aplicada suele dar ingresos recurrentes no altos pero sin grandes pérdidas, es decir, da una curva de crecimeinto del capital lenta pero sostenida sin grandes batacazos.
Justo, esa es la idea, ahora se trata de calibrar bien el escalón donde se van a hacer los metesacas, si tomamos como referencia el centro de la vela del día anterior, o bien el precio que más veces se haya transitado, o bien un nivel en el que veamos que hay indefinición clara del precio, se trata de entrar y salir todas las veces que se pueda, arañando si se quiere un pequeño diferencial, pero muchas veces, hasta que llegue el momento en el que nos quedemos pillados definitivamente y tengamos que ejercer el put en el vencimiento. El tamaño del escalón y el centro de dicho escalón son determinantes para sacarle el máximo brillo al put hasta el 15 de febrero.
Cualquier cosa antes que regalarle las pelas al creador de la horquilla de la opción.
Gracias por la explicación, es muy interesante.
Reflexionando un poco sobre los intradías que pretendemos hacer, resulta que partiendo por ejemplo del strike 2,90, nosotros estamos neutrales para precios iguales o inferiores a 2,90. Estamos a salvo en nuestra madriguera y nada nos puede pasar.
A partir de que la cotización suba del 2,90 todo es beneficio y el asunto está en cuando recogerlo. Es la cuestión de siempre, si sube a 2,95 recojo los 5 céntimos o me espero a que llegue a 3 y recojo 10???
Veo ahora claro que ayer a 3,08 tenía ya 18 céntimos para las 2,90 que era un 50 del resultado esperado para el arbitraje y que tenía que haberlo trincado sin pensarlo. Si a eso le hubiera sumado las 3,00 pues estaría ahora muy bien. Pero bueno, hay que cosas que hay que meditar un poco más tranquilo y desde luego ayer el objetivo eran los 3,14.
Pues sí, nos queda un buen entretenimiento, en mi caso hasta marzo, mientras salen las repsoles.
Bueno, nueva venta a 2,964 de las 2,90.
Hoy me conformo con 6,4 céntimos. Venga CABK, vete otra ves al 2,90.
Bueno, ya retorno, día movidito en la calle y con frio.
A ver qué tal se me da el mete-saca diari, con el maquillaje, entré en 2,952 y es una pena porque lso de las oficinas la han llevado más abajo, pero bueno, esperemos que con el maquillaje lleguemos a 3 y salgamos bien y sin prisas ;-)))
Pues tú has entrado justo más o menos donde yo me he salido. Edito, los 2,964 me han entrado parcialmente al 50%, los ha tocado y ha bajado un poco.