Fondos de Gestión ACTIVA de CALIDAD y BAJO COSTE

Gracias ti, porque son muchas cosas a probar y es fácil que se me pase alguna o que difiera la terminología en ambas versiones.

En el caso concreto que planteas, creo que Morningstar no da la rentabilidad anualizada, sino que da las de cada año o las acumuladas (trimestrales, mensuales o diarias). Y tampoco en su buscador permite usar ese criterio como parámetro de búsqueda. Y corregidme si me equivoco, por favor.

Voy a aprovechar la nueva función (un poco de propaganda:-)) de crear enlaces para generar éste que creo que respondería a lo que buscas (y que siguiéndolo podrás ver si es así o no y refinar o cambiar la búsqueda) . Lo que hace es transformar la rentabilidad anualizada del 8% en 10a en una rentabilidad superior al 115,69% en 10 años.

Morningstar si ofrece rentabilidades anualizadas, pero en su plataforma viene con el termino rentabilidad acumulada (que lleva a confisión para el inversor, a mi juicio). Ver tabla por debajo de rentabilidades anuales. En la parte izquierda, ves en que parte de menú debes pulsar para acceder a las rentabilidades.
https://lt.morningstar.com/2nhcdckzon/snapshot/snapshot.aspx?tab=1&Id=F00000S7J6&ClientFund=0&BaseCurrencyId=EUR&CurrencyId=EUR&LanguageId=es-ES

Pero no veo que pueda introducirse como criterio, como lo que buscas.

Saludos,
Valentin
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Encualquier caso, aquí expuse como transformar las rentabilidades anuales de un fondo a rentabilidad anualizada, por si os fuera de utilidad.
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Acabo de ver que si se puede, te explico como:
Con la versión gratuita de Morningstar (Buscador Web)

En la herramienta abierta al público general en su web, puedes hacer un primer cribado muy completo:

Filtros iniciales: Puedes segmentar por Categoría Morningstar (ej. Renta Variable Global), Gestora, divisa, patrimonio del fondo o su calificación por estrellas.

Cómo ver la rentabilidad a 10 años: El buscador web no siempre te permite introducir un filtro numérico exacto para la rentabilidad a 10 años en el primer paso (como "mostrar solo fondos con >10%"), pero sí te permite ordenar los resultados. Una vez que aplicas tus filtros básicos, vas a la pestaña de Rendimiento / Rentabilidad, buscas la columna de Rentabilidad a 10 años y haces clic en ella para ordenar todos los fondos de mayor a menor rentabilidad acumulada o anualizada.

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Ejemplo a 10 años y puede ordenar de mayor a menos como yo he hecho. A ver si sale el enlace:
https://global.morningstar.com/es/herramientas/buscador/fondos/4e109db3-9dd9-4301-aaa7-a24153151a5a?state=eyJjcml0ZXJpYSI6e30sImV4cGFuZGVkQ3JpdGVyaWEiOlsiUGVyZm9ybWFuY2UiXSwiaWQiOiI0ZTEwOWRiMy05ZGQ5LTQzMDEtYWFhNy1hMjQxNTMxNTFhNWEiLCJuYW1lIjoiU2luIHTDrXR1bG8iLCJwYWdlIjoxLCJ1bml2ZXJzZSI6IkZPLEZNIiwidmlldyI6ImZ1bmQtcGVyZm9ybWFuY2UifQ

Pusa sobre rent. total a 10 años para clasificarlos.

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Naturalmente, con la versión de pago (Morningstar Investor / Premium), puedes personalizar los criterios de búsqueda a medida.

¡Tienes razón, menuda liada me he pegado yo solo!

Las rentabilidades acumuladas ya están anualizadas. Cambio el enlace que respondería al comentario de @herberto y pido humildemente perdón.

Gracias, Valentín, menos mal que estabas de cinturón negro de guardia :-)

Mil gracias.

Es una pedazo de herramienta. Me abruma un poco su interfaz, y me cuesta identificar datos si juego con varios filtros.

Por ejemplo, un "reto" que no he podido replicar; Encontrar cuántos fondos a 10 años han tenido más de un 7% CAGR con una volatilidad inferior al 8% y una máxima caída (a 10 años) inferior al 15%.

No acabo de entender.

Algunos salen "acumulado diario" y te hacen el anualizado, como el IE00B03HD209

https://global.morningstar.com/es/inversiones/fondos/0P00000RQD/cotizacion

Si bajas hasta "Rentabilidades Pasadas" y escoges "Diario", te sale esto; 11,94% anualizado a 15 años.

Pero si vas a este otro, en inglés, y bajas a Trailing Returns, Daily a 10 años, te dan el acumulado de 235%

https://global.morningstar.com/en-gb/investments/funds/0P000187F4/quote

En la web de Xhfunds te salen "mezclados" los acumulados y los anualizados, como podeis ver en la columna de 10 años de la derecha del todo, que mezclan 86% con 8%, 27% o 237%.

Por poner un ejemplo; ¿Cómo encuentro rápidamente los fondos que, a 10 años, han dado más de un 7% de rentabilidad anualizada en EUROS, con una máxima caída del 15% y los ordeno por volatilidad, de menor a mayor?

Gracias, Herberto.

Coge con pinzas lo que te digo, pero ¿esto no respondería a tu pregunta?

He tomado la rentabilidad diaria (a 10 a), si lo hiciese con la mensual podría haber alguna pequeña diferencia (y, seguramente, las volatilidades y DD estén calculadas a fin de mes vencido, no estoy seguro). 

Estoy aumentando la personalización de la vista y se parte de una configuración base con bastantes columnas ocultas (aunque puedes pedir que se visualicen y tus preferencias se guardarán en tu navegador) así que es posible que haya columnas que te interesen y que, de partida, te aparezcan como ocultas. En los filtros están todas y si alguna es seleccionada, se visualiza automáticamente.

En fin, estos casos me ayudan a depurar y mejorar la herramienta. 

Un saludo!

Es espectacular, la verdad. Es una herramienta infinita.

Mi principal "conflicto" es que intento compararlo todo el rato con el buscador oficial de Morningstar, y encuentro discrepancias

https://global.morningstar.com/es/herramientas/buscador/fondos

Por ejemplo, tres variables:

-Divisa EUR
-Volatilidad a 3 años inferior al 8%
-Rentabilidad a 10 años superior al 7%

Después, ordeno los resultados para que me muestren los menos volátiles a 3 años, y salen 21 resultados, estos los primeros

Y me voy al buscador de Morningstar y no me sale el Capital Group, por ejemplo

Y en XhFunds no me sale el Partners Group, Inverbanser, Unicaja, Barclays.... 


No sé, son esas discrepancias las que me dicen que quizá hago algo mal, y debo utilizar otros filtros en XhFunds, que es, sin duda, muchísimo más completo que el buscador de Morningstar.

Otro ejemplo; todo con métricas a 10 años en EUROS

-Más de 7% rentabilidad acumulada diaria
-Menos del 8% de volatilidad
-Menos del 15% de drawdown

Sólo aparecen 3 fondos que cumplen esos criterios (porque uno sale -19% de drawdown y se ha colado)

Ahora bien, busco los tres ISIN de Capital Group, y no me aparecen o no me cuadran sus retornos a más del 7%

Eso sí, el Carmignac cumple con los datos.

Creo que es un pequeño "glitch" que no tiene importancia, la verdad.

Me alucina de todos modos que sólo haya 2-3 fondos que a 10 años cumplan el 7 de rentabilidad con el 8 de volatilidad y el 15 de caída. Son métricas imposibles, la verdad.

Tienes razón, ese fondo que señalas me ha llamado la atención al construir la búsqueda que te he enlazado antes. 

Pero si miras los datos del fondo que has enlazado en inglés (LU1378997875), en xhfunds aparece aquí con unas rentabilidades (en español) razonablemente anualizadas.

Buscando un poco más, aquí puedes ver  tres clases de ese mismo fondo problemático (con 3 ISINs diferentes) cuyos enlaces en MS conducen a páginas con el mismo ISIN y datos diferentes, mientras que si sigues los enlaces de IronIA, los identifica sin problemas.

Iré mirándolo estos días. Morningstar hace una traducción de la URL contruida con el antiguo código (el securityID que empezaba por F) a otra construida con el performanceID y es posible que haya algún desajuste en esos redireccionamientos.

Te mando un privado por si tenemos que hacer un seguimiento mayor.

Gracias!

Esto tiene una explicación más sencilla :-)

En MS hay del orden de 50.000 fondos y en xhfunds sólo están del orden de 20.000 comercializados por alguna de las 7 comercializadoras que aparecen ahí. Si ninguna de esas lo comercializan es difícil acceder a ese fondo así que, ¿para que vale que aparezca?.

Es cierto, el mundo no se acaba en esas 7 y, cuando acabe con esta nueva versión espero ir ampliando el tiro pero me limito a comercializadoras que exponen su catálogo de fondos en abierto. La siguiente es probable que sea Trade Republic (pero se aceptan sugerencias).

En cambio, con los ETFs, al no estar tan claro (o no tenerlo yo tan claro) cuales pueden ser esas fuentes, he optado por incluir (sin comercializadoras) todos los ETFs de MS que cumplen unas condiciones (UCITS o USA, creo, porque hablo de memoria). Eso también es algo a desarrollar un poco más...

Un saludo!

Eres tremendo, de verdad. Te felicito y te doy la enhorabuena de nuevo. Espero utilizar muchísimo el buscador en las próximas semanas, y lo moveré entre familiares y amigos inversores.

En muchos aspectos, es imbatible a todos los demás que existen. Conozco media docena, y ninguno es tan completo en métricas ni tiene tantos fondos en su base de datos.

He mirado las comercializadoras, ¿sería posible añadir la base datos de Andbank (matriz de MyInvestor)? Es Inversis también, el buscador funcionaba antes en inversis.com/cbandbank mientras que myinvestor era inversis.com/cbmyinvestor . No sé si era también parte de AllFunds o similar.

En fin, mientras la web siga online, como si añades poquito a poco, o no haces nada más. Si algún día no puedes mantenerla, me ofrezco a hospedar un mirror en mi servidor, para que no se pierda tanto bueno conocimiento.

Gracias por el esfuerzo. Yo de vez en cuando trasteo con el buscador, pero sobre todo he acabado utilizándo esta herramienta como buscador principal para Openbank, porque el que tienen en su web es básicamente inútil.

Me pasa lo mismo en Openbank el buscador es pésimo.
Cómo lo haces tú?