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Tablas de Valoraciones

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#3339

Re: Tablas de Valoraciones

Javi01

Ibex : 2017-07-17


  Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
__________________________________________________________________________________
2017-07-17  ibex35.IBEX-35           10643,50       91        11,6%  10728,63 vta
2017-07-17  IBE.iberdrola                6,91       61        11,6%
2017-07-17  ITX.inditex                 34,55       44        13,0%
2017-07-17  REE.red-electrica           18,34       21        11,9%
2017-07-17  AMS.amadeus                 55,00      125        12,6%       vender
2017-07-17  ENG.enagas                  23,96        2        12,2%
2017-07-17  TEF.telefonica               9,35        3        15,0%
2017-07-17  ELE.endesa                  19,87       39        12,5%
2017-07-17  ABE.abertis                 16,51       87        12,1%     16,88 vta
2017-07-17  FER.ferrovial               18,93       19        13,6%
2017-07-17  AENA.aena                  170,00      126        13,5%       vender
2017-07-17  GAS.gasnatural-fenosa       20,27       51        14,2%
2017-07-17  REP.repsol                  13,87       37        15,9%
2017-07-17  EBRO.ebro-foods             20,35       39        10,7%
2017-07-17  MRL.merlin-propiertis       11,47       39        13,2%
2017-07-17  GRF.grifols                 24,26       71        14,5%     25,65 vta
2017-07-17  ANA.acciona                 77,84       59        13,9%
2017-07-17  BKT.bankinter                8,34       76        13,7%      8,72 vta
2017-07-17  VIS.viscofan                52,00       28        12,6%
2017-07-17  BBVA.banco-bilbao            7,63       67        18,0%      8,17 vta
2017-07-17  CLNX.cellnex                18,52       83        14,5%     19,11 vta
2017-07-17  ACS.grupo-acs               34,71       70        15,3%     36,79 vta
2017-07-17  SAN.banco-santander          5,74       49        19,5%
2017-07-17  DIA.dia                      5,35       10        16,4%
2017-07-17  SAY.saeta                    9,52       43        10,8%
2017-07-17  COL.colonial                 7,66       61        14,2%
2017-07-17  BME.bolsas-mercados         32,05       48        14,5%
2017-07-17  MAP.mapfre                   3,22       74        17,4%      3,39 vta
2017-07-17  GAM.gamesa                  18,20       34        18,0%
2017-07-17  TL5.mediaset                10,50        4        15,9%
2017-07-17  TRE.tecnicas-reunidas       35,28       12        16,7%
2017-07-17  LOG.logista                 22,52       50        13,5%
2017-07-17  ZOT.zardoya-otis             8,97       30        15,0%
2017-07-17  CIE.cie-automotiv           20,86       88        14,7%     21,33 vta
2017-07-17  SAB.banco-sabadell           1,86       76        19,6%      1,96 vta
2017-07-17  CABK.caixabank               4,32       93        20,8%      4,38 vta
2017-07-17  ACX.acerinox                11,59       11        18,7%
2017-07-17  HIS.hispania                15,18       94        14,6%     15,35 vta
2017-07-17  IDR.indra-sistemas          13,64       81        17,5%     14,19 vta
2017-07-17  GCO.catalana-occidente      38,27      114        14,3%       vender
2017-07-17  IAG.inter-airlines-group     7,10       55        20,8%
2017-07-17  APPS.applus-services        11,14       49        16,0%
2017-07-17  BKIA.bankia                  4,51       65        20,9%      4,88 vta
2017-07-17  FCC.fomento-construccion     9,65       58        16,7%
2017-07-17  ALB.corporacion-alba        54,10      119        13,5%       vender
2017-07-17  ALM.almirall                 9,12      140        20,8%      comprar
2017-07-17  PSG.prosegur                 5,51        1        17,0%
2017-07-17  LRE.lar-espana               8,17       45        14,6%
2017-07-17  AXIA.axia                   15,00       48        15,7%
2017-07-17  NHH.nh-hoteles               5,45       78        18,7%      5,70 vta
2017-07-17  A3M.antena3                  9,80       18        20,2%
2017-07-17  SCYR.sacyr-vallermoso        2,28        3        21,2%
2017-07-17  FAE.faes                     2,79       38        17,8%
2017-07-17  BDL.baron-de-ley           113,70       26        14,0%
2017-07-17  MEL.melia-hoteles           13,39       53        14,9%
2017-07-17  ENC.ence                     3,84      128        21,0%       vender
2017-07-17  AIR.airbus                  73,95       67        16,6%     79,08 vta
2017-07-17  ENO.elecnor                 11,96      122        16,7%       vender
2017-07-17  VID.vidrala                 66,75      111        17,8%       vender
2017-07-17  TLGO.talgo                   5,18       23        21,2%
2017-07-17  PAC.europac                  7,38       97        18,5%      7,43 vta
2017-07-17  FDR.fluidra                  6,86      183        17,3%       vender
2017-07-17  DOM.dominium                 3,86       59        18,7%
2017-07-17  MCM.miquel-costas           30,95       91        18,0%     31,55 vta
2017-07-17  TUB.tubacex                  3,43       61        21,6%      3,74 vta
2017-07-17  IBG.iberpapel               25,85       22        18,7%
2017-07-17  LGT.ligotes-especiales      20,48       82        21,7%     21,32 vta
2017-07-17  ROVI.laboratorios-rovi      15,30       29        19,5%
2017-07-17  ohl.obrascon-huarte-lain     3,43        9        37,5%
2017-07-17      MERCADO                             51         9,1%
______________________________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Las Empresas ROJAS son de las peores y eventualmente pueden ser EXCLUIDAS de la Tabla (empiezan a alejarse excesivamente del Criterio.Calidad SIGO). Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE . Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________




________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2017 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 234209
Patrimonio.Actual = 263596 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 160047
Liquidez = 103549  [incluye Dividendos=3266]

RENTABILIDAD(Reta) = 29387 = 12,5% a 2017-07-17
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 5,5%
Correlación = 62%
Rotación.Cartera(Rot) = 55221 =23,6%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___

IBE - ELECTRICA                  =  1326 x    6,91   =   9163                -  
ITX - TEXTIL-MODA                =   233 x   34,55   =   8050                -  
REE - ELECTRICA-DISTRBCION       =   434 x   18,34   =   7957                -  
AMS - GESTION-TURISTICA          =   175 x   55,00   =   9625    40 x  56,78 = 2271 = vta
TEF - TELECOMUNICACIONES         =   777 x    9,35   =   7263                -  
ABE - GESTION-AUTOPISTAS-TELEC   =   521 x   16,51   =   8602                -  
FER - GESTION-INFRAESTRUCTURAS   =   400 x   18,93   =   7570                -  
GAS - GAS-ELECTRICA              =   380 x   20,27   =   7703                -  
REP - PETROLERA                  =   489 x   13,87   =   6780                -  
EBRO - ALIMENTACION              =   445 x   20,35   =   9058                -  
GRF - FARMACIA-HEMODERIVADOS     =   272 x   24,26   =   6600                -  
VIS - ENVOLTORIOS-CARNICOS       =   138 x   52,00   =   7176                -  
ACS - CONSTRUCCION-SERVICIOS     =   239 x   34,71   =   8296                -  
SAN - BANCA                      =  1204 x    5,74   =   6905                -  
DIA - DISTRIBUCION-MINORISTA     =  1317 x    5,35   =   7046                -  
BME - FINANZAS                   =   238 x   32,05   =   7627                -  
MAP - SEGUROS                    =  1998 x    3,22   =   6426                -  
TRE - INFRASTRUTURAS-PETR-GAS    =   181 x   35,28   =   6386                -  
ZOT - ASCENSORES-ESCALERAS       =   768 x    8,97   =   6889                -  
IDR - INGENIERIA                 =   609 x   13,64   =   8307                -  
IAG - TRANSPORTE-AEREO           =   933 x    7,10   =   6621                -  
____________________________________________________________________________________
FUNDAMENTOS de la CARTERA: 11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)). 22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea). 33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector. 44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera). Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________

               Historico.Cartera                Historico.IBEX (*)
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2012    149524   23%     11,2%   8,2%         2,8%  16,7%      17158
 2013    166258   19%     19,7%   5,5%        27,8%  10,8%      17635
 2014    198979   12%      6,3%   5,9%         8,6%  11,9%      22529
 2015    211588   32%      3,8%   9,0%        -3,5%  14,2%      24470
 2016    219655   45%      6,6%   9,0%         2,6%  15,0%      23602
 2017    234209   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      24215
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       9,5%   7,5%         7.7%  13,7%
         RATIO.Reta/Vola =     1,3                 0,56 
         RATIO.EFICIENCIA.cartera/mercado =  1,3/0,56 = 2,3
(*) Se trata del IBEX Total Return (que incluye Dividendos)
______________________________________________________________________


© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

2 recomendaciones
#3340

Re: Tablas de Valoraciones

Javi01

Ibex : 2017-07-21


  Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
__________________________________________________________________________________
2017-07-21  ibex35.IBEX-35           10426,90       68        11,6%  10742,57 vta
2017-07-21  IBE.iberdrola                6,79       50        11,8%
2017-07-21  ITX.inditex                 33,57       28        13,2%
2017-07-21  REE.red-electrica           18,43       23        11,8%
2017-07-21  AMS.amadeus                 54,26      114        12,6%       vender
2017-07-21  ENG.enagas                  23,58        5        12,2%
2017-07-21  TEF.telefonica               9,30        1        15,0%
2017-07-21  ELE.endesa                  19,78       36        12,5%
2017-07-21  ABE.abertis                 16,70       91        12,1%     16,94 vta
2017-07-21  FER.ferrovial               18,87       17        13,5%
2017-07-21  AENA.aena                  166,15      107        13,7%       vender
2017-07-21  GAS.gasnatural-fenosa       20,02       44        14,0%
2017-07-21  REP.repsol                  13,67       30        15,7%
2017-07-21  EBRO.ebro-foods             20,45       42        10,5%
2017-07-21  MRL.merlin-propiertis       11,51       41        13,0%
2017-07-21  GRF.grifols                 23,56       53        14,6%
2017-07-21  ANA.acciona                 77,15       52        14,0%
2017-07-21  BKT.bankinter                8,04       56        13,7%
2017-07-21  VIS.viscofan                50,81       16        12,8%
2017-07-21  BBVA.banco-bilbao            7,40       51        17,8%
2017-07-21  CLNX.cellnex                18,52       82        14,3%     19,16 vta
2017-07-21  ACS.grupo-acs               32,49       35        15,7%
2017-07-21  SAN.banco-santander          5,64       41        19,4%
2017-07-21  DIA.dia                      5,12        8        16,6%
2017-07-21  SAY.saeta                    9,50       41        10,8%
2017-07-21  COL.colonial                 7,72       64        14,0%      8,26 vta
2017-07-21  BME.bolsas-mercados         31,55       39        14,3%
2017-07-21  MAP.mapfre                   3,14       61        17,4%
2017-07-21  GAM.gamesa                  17,00        4        18,1%
2017-07-21  TL5.mediaset                10,53        2        15,7%
2017-07-21  TRE.tecnicas-reunidas       33,84        5        16,7%
2017-07-21  LOG.logista                 21,47       25        13,5%
2017-07-21  ZOT.zardoya-otis             9,08       34        14,9%
2017-07-21  CIE.cie-automotiv           20,80       83        14,9%     21,48 vta
2017-07-21  SAB.banco-sabadell           1,81       63        19,4%      1,95 vta
2017-07-21  CABK.caixabank               4,19       77        20,8%      4,41 vta
2017-07-21  ACX.acerinox                11,37       18        18,5%
2017-07-21  HIS.hispania                15,37       98        14,5%     15,41 vta
2017-07-21  IDR.indra-sistemas          13,44       71        17,5%     14,26 vta
2017-07-21  GCO.catalana-occidente      37,69      102        14,5%       vender
2017-07-21  IAG.inter-airlines-group     6,59       23        20,9%
2017-07-21  APPS.applus-services        10,99       41        16,1%
2017-07-21  BKIA.bankia                  4,30       42        20,9%
2017-07-21  FCC.fomento-construccion     9,54       51        16,7%
2017-07-21  ALB.corporacion-alba        53,40      109        13,3%       vender
2017-07-21  ALM.almirall                 8,69      148        20,8%      comprar
2017-07-21  PSG.prosegur                 5,65        9        17,0%
2017-07-21  LRE.lar-espana               8,30       52        14,6%
2017-07-21  AXIA.axia                   15,97       76        15,9%     16,72 vta
2017-07-21  NHH.nh-hoteles               5,37       68        18,9%      5,74 vta
2017-07-21  A3M.antena3                  9,55       26        20,2%
2017-07-21  SCYR.sacyr-vallermoso        2,25        2        21,0%
2017-07-21  FAE.faes                     2,69       49        17,7%
2017-07-21  BDL.baron-de-ley           108,50        3        14,0%
2017-07-21  MEL.melia-hoteles           13,02       39        15,0%
2017-07-21  ENC.ence                     3,46       72        22,2%      3,68 vta
2017-07-21  AIR.airbus                  71,25       48        16,4%
2017-07-21  ENO.elecnor                 11,84      113        16,6%       vender
2017-07-21  VID.vidrala                 64,95       94        17,8%     65,80 vta
2017-07-21  TLGO.talgo                   4,90        1        21,3%
2017-07-21  PAC.europac                  7,53      102        18,5%       vender
2017-07-21  FDR.fluidra                  6,99      187        17,3%       vender
2017-07-21  DOM.dominium                 3,94       68        18,4%      4,21 vta
2017-07-21  MCM.miquel-costas           30,64       84        17,7%     31,64 vta
2017-07-21  TUB.tubacex                  3,28       42        21,9%
2017-07-21  IBG.iberpapel               26,50       31        18,8%
2017-07-21  LGT.ligotes-especiales      19,91       67        21,6%     21,41 vta
2017-07-21  ROVI.laboratorios-rovi      15,73       38        19,8%
2017-07-21  ohl.obrascon-huarte-lain     3,52        2        37,2%
2017-07-21      MERCADO                             43         9,2%
______________________________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Las Empresas ROJAS son de las peores y eventualmente pueden ser EXCLUIDAS de la Tabla (empiezan a alejarse excesivamente del Criterio.Calidad SIGO). Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE . Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________




________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2017 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 234209
Patrimonio.Actual = 260651 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 157102
Liquidez = 103549  [incluye Dividendos=3266]

RENTABILIDAD(Reta) = 26442 = 11,3% a 2017-07-21
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 5,5%
Correlación = 63%
Rotación.Cartera(Rot) = 55221 =23,6%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___

IBE - ELECTRICA                  =  1326 x    6,79   =   8997                -  
ITX - TEXTIL-MODA                =   233 x   33,57   =   7822                -  
REE - ELECTRICA-DISTRIBUCION     =   434 x   18,43   =   7996                -  
AMS - GESTION-TURISTICA          =   175 x   54,26   =   9496                -  
TEF - TELECOMUNICACIONES         =   777 x    9,30   =   7225                -  
ABE - GESTION-AUTOPISTAS-TELEC   =   521 x   16,70   =   8698                -  
FER - GESTION-INFRAESTRUCTURAS   =   400 x   18,87   =   7548                -  
GAS - GAS-ELECTRICA              =   380 x   20,02   =   7606                -  
REP - PETROLERA                  =   489 x   13,67   =   6685                -  
EBRO - ALIMENTACION              =   445 x   20,45   =   9100                -  
GRF - FARMACIA-HEMODERIVADOS     =   272 x   23,56   =   6408                -  
VIS - ENVOLTORIOS-CARNICOS       =   138 x   50,81   =   7012                -  
ACS - CONSTRUCCION-SERVICIOS     =   239 x   32,49   =   7766                -  
SAN - BANCA                      =  1204 x    5,64   =   6794                -  
DIA - DISTRIBUCION-MINORISTA     =  1317 x    5,12   =   6744                -  
BME - FINANZAS                   =   238 x   31,55   =   7509                -  
MAP - SEGUROS                    =  1998 x    3,14   =   6272                -  
TRE - INFRASTRUTURAS-PETR-GAS    =   181 x   33,84   =   6124                -  
ZOT - ASCENSORES-ESCALERAS       =   768 x    9,08   =   6973                -  
IDR - INGENIERIA                 =   609 x   13,44   =   8182                -  
IAG - TRANSPORTE-AEREO           =   933 x    6,59   =   6144                -  
____________________________________________________________________________________
FUNDAMENTOS de la CARTERA: 11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)). 22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea). 33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector. 44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera). Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________

               Historico.Cartera                Historico.IBEX (*)
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2012    149524   23%     11,2%   8,2%         2,8%  16,7%      17158
 2013    166258   19%     19,7%   5,5%        27,8%  10,8%      17635
 2014    198979   12%      6,3%   5,9%         8,6%  11,9%      22529
 2015    211588   32%      3,8%   9,0%        -3,5%  14,2%      24470
 2016    219655   45%      6,6%   9,0%         2,6%  15,0%      23602
 2017    234209   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      24215
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       9,5%   7,5%         7.7%  13,7%
         RATIO.Reta/Vola =     1,3                 0,56 
         RATIO.EFICIENCIA.cartera/mercado =  1,3/0,56 = 2,3
(*) Se trata del IBEX Total Return (que incluye Dividendos)
______________________________________________________________________


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El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

3 recomendaciones
#3341

Re: Tablas de Valoraciones

Javi01

Ibex : 2017-07-28


  Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
__________________________________________________________________________________
2017-07-28  ibex35.IBEX-35           10536,10       78        11,5%  10749,34 vta
2017-07-28  IBE.iberdrola                6,65       38        11,8%
2017-07-28  ITX.inditex                 33,50       27        13,0%
2017-07-28  REE.red-electrica           18,05       12        11,8%
2017-07-28  AMS.amadeus                 52,76       93        12,8%     53,41 vta
2017-07-28  ENG.enagas                  24,00        3        12,2%
2017-07-28  TEF.telefonica               9,62       16        15,0%
2017-07-28  ELE.endesa                  19,86       36        12,6%
2017-07-28  ABE.abertis                 16,66       88        12,1%     17,00 vta
2017-07-28  FER.ferrovial               18,34        4        13,5%
2017-07-28  AENA.aena                  163,25       95        13,6%    164,76 vta
2017-07-28  GAS.gasnatural-fenosa       19,37       27        14,0%
2017-07-28  REP.repsol                  14,14       45        15,7%
2017-07-28  EBRO.ebro-foods             20,21       34        10,5%
2017-07-28  MRL.merlin-propiertis       11,43       36        12,9%
2017-07-28  GRF.grifols                 23,28       46        14,6%
2017-07-28  ANA.acciona                 72,61       21        14,2%
2017-07-28  BKT.bankinter                8,25       67        13,9%      8,77 vta
2017-07-28  VIS.viscofan                50,28       10        12,8%
2017-07-28  BBVA.banco-bilbao            7,71       68        17,7%      8,23 vta
2017-07-28  CLNX.cellnex                19,04       94        14,2%     19,25 vta
2017-07-28  ACS.grupo-acs               32,68       36        15,7%
2017-07-28  SAN.banco-santander          5,80       53        18,9%
2017-07-28  DIA.dia                      6,00       60        17,7%
2017-07-28  SAY.saeta                    9,70       51        10,8%
2017-07-28  COL.colonial                 7,81       69        13,7%      8,26 vta
2017-07-28  BME.bolsas-mercados         30,31       19        14,5%
2017-07-28  MAP.mapfre                   3,19       66        17,3%      3,41 vta
2017-07-28  GAM.gamesa                  14,58       55        20,1%
2017-07-28  TL5.mediaset                10,71        5        15,7%
2017-07-28  TRE.tecnicas-reunidas       31,03       39        17,1%
2017-07-28  LOG.logista                 21,71       30        13,5%
2017-07-28  ZOT.zardoya-otis             9,09       34        14,9%
2017-07-28  CIE.cie-automotiv           20,89       83        14,9%     21,58 vta
2017-07-28  SAB.banco-sabadell           1,89       76        19,8%      1,98 vta
2017-07-28  CABK.caixabank               4,44      100        20,6%       vender
2017-07-28  ACX.acerinox                11,07       27        18,4%
2017-07-28  HIS.hispania                15,45       99        14,3%     15,48 vta
2017-07-28  IDR.indra-sistemas          13,28       64        17,4%     14,30 vta
2017-07-28  GCO.catalana-occidente      37,52       97        14,3%     37,70 vta
2017-07-28  IAG.inter-airlines-group     6,63       25        20,5%
2017-07-28  APPS.applus-services        11,07       44        15,9%
2017-07-28  BKIA.bankia                  4,34       44        20,8%
2017-07-28  FCC.fomento-construccion     9,62       52        17,0%
2017-07-28  ALB.corporacion-alba        52,95      103        13,2%       vender
2017-07-28  ALM.almirall                 8,17      156        21,3%      comprar
2017-07-28  PSG.prosegur                 5,64        8        16,8%
2017-07-28  LRE.lar-espana               8,45       59        14,5%
2017-07-28  AXIA.axia                   15,77       69        15,6%     16,76 vta
2017-07-28  NHH.nh-hoteles               5,65       88        18,9%      5,78 vta
2017-07-28  A3M.antena3                  9,79       17        19,9%
2017-07-28  SCYR.sacyr-vallermoso        2,27        1        20,6%
2017-07-28  FAE.faes                     2,67       52        17,4%
2017-07-27  BDL.baron-de-ley           107,50        1        14,3%
2017-07-28  MEL.melia-hoteles           13,01       38        14,9%
2017-07-28  ENC.ence                     3,52       77        22,0%      3,71 vta
2017-07-28  AIR.airbus                  72,25       52        16,7%
2017-07-28  ENO.elecnor                 11,90      113        16,3%       vender
2017-07-28  VID.vidrala                 67,55      110        17,7%       vender
2017-07-28  TLGO.talgo                   4,79        8        20,9%
2017-07-28  PAC.europac                  7,34       86        18,7%      7,56 vta
2017-07-28  FDR.fluidra                  7,11      189        17,1%       vender
2017-07-28  DOM.dominium                 3,95       65        18,5%      4,25 vta
2017-07-28  MCM.miquel-costas           31,34       94        17,4%     31,75 vta
2017-07-28  TUB.tubacex                  3,26       38        21,6%
2017-07-28  IBG.iberpapel               27,39       44        18,7%
2017-07-28  LGT.ligotes-especiales      17,60       14        22,3%
2017-07-28  ROVI.laboratorios-rovi      15,78       38        19,6%
2017-07-28  ohl.obrascon-huarte-lain     3,39       11        38,9%
2017-07-28      MERCADO                             41         9,0%
______________________________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Las Empresas ROJAS son de las peores y eventualmente pueden ser EXCLUIDAS de la Tabla (empiezan a alejarse excesivamente del Criterio.Calidad SIGO). Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE . Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________




________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2017 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 234209
Patrimonio.Actual = 260411 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 156862
Liquidez = 103549  [incluye Dividendos=3266]

RENTABILIDAD(Reta) = 26202 = 11,2% a 2017-07-28
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 5,5%
Correlación = 62%
Rotación.Cartera(Rot) = 55221 = 23,6%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___

IBE - ELECTRICA                  =  1326 x    6,65   =   8821                -  
ITX - TEXTIL-MODA                =   233 x   33,50   =   7806                -  
REE - ELECTRICA-DISTRIBUCION     =   434 x   18,05   =   7832                -  
AMS - GESTION-TURISTICA          =   175 x   52,76   =   9233                -  
TEF - TELECOMUNICACIONES         =   777 x    9,62   =   7476                -  
ABE - GESTION-AUTOPISTAS-TELEC   =   521 x   16,66   =   8680                -  
FER - GESTION-INFRAESTRUCTURAS   =   400 x   18,34   =   7334                -  
GAS - GAS-ELECTRICA              =   380 x   19,37   =   7361                -  
REP - PETROLERA                  =   489 x   14,14   =   6914                -  
EBRO - ALIMENTACION              =   445 x   20,21   =   8993                -  
GRF - FARMACIA-HEMODERIVADOS     =   272 x   23,28   =   6332                -  
VIS - ENVOLTORIOS-CARNICOS       =   138 x   50,28   =   6939                -  
ACS - CONSTRUCCION-SERVICIOS     =   239 x   32,68   =   7809                -  
SAN - BANCA                      =  1204 x    5,80   =   6983                -  
DIA - DISTRIBUCION-MINORISTA     =  1317 x    6,00   =   7902                -  
BME - FINANZAS                   =   238 x   30,31   =   7213                -  
MAP - SEGUROS                    =  1998 x    3,19   =   6364                -  
TRE - INFRASTRUTURAS-PETR-GAS    =   181 x   31,03   =   5616                -  
ZOT - ASCENSORES-ESCALERAS       =   768 x    9,09   =   6981                -  
IDR - INGENIERIA                 =   609 x   13,28   =   8088                -  
IAG - TRANSPORTE-AEREO           =   933 x    6,63   =   6186                -  
____________________________________________________________________________________
FUNDAMENTOS de la CARTERA: 11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)). 22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea). 33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector. 44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera). Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________

               Historico.Cartera                Historico.IBEX (*)
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2012    149524   23%     11,2%   8,2%         2,8%  16,7%      17158
 2013    166258   19%     19,7%   5,5%        27,8%  10,8%      17635
 2014    198979   12%      6,3%   5,9%         8,6%  11,9%      22529
 2015    211588   32%      3,8%   9,0%        -3,5%  14,2%      24470
 2016    219655   45%      6,6%   9,0%         2,6%  15,0%      23602
 2017    234209   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      24215
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       9,5%   7,5%         7.7%  13,7%
         RATIO.Reta/Vola =     1,3                 0,56 
         RATIO.EFICIENCIA.cartera/mercado =  1,3/0,56 = 2,3
(*) Se trata del IBEX Total Return (que incluye Dividendos)
______________________________________________________________________


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El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

4 recomendaciones
#3342

Re: Tablas de Valoraciones

Javi01

Ibex : 2017-08-04


  Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
__________________________________________________________________________________
2017-08-04  ibex35.IBEX-35           10658,40       89        11,5%  10766,18 vta
2017-08-04  IBE.iberdrola                6,85       53        11,6%
2017-08-04  ITX.inditex                 33,96       33        13,0%
2017-08-04  REE.red-electrica           18,87       35        11,8%
2017-08-04  AMS.amadeus                 51,88       82        12,6%     53,58 vta
2017-08-04  ENG.enagas                  24,30        9        12,2%
2017-08-04  TEF.telefonica               9,71       20        15,2%
2017-08-04  ELE.endesa                  20,60       54        12,5%
2017-08-04  ABE.abertis                 16,80       91        11,9%     17,05 vta
2017-08-04  FER.ferrovial               18,57        9        13,2%
2017-08-04  AENA.aena                  165,30       99        13,6%    165,53 vta
2017-08-04  GAS.gasnatural-fenosa       20,37       50        14,2%
2017-08-04  REP.repsol                  14,55       58        15,4%
2017-08-04  EBRO.ebro-foods             20,35       38        10,4%
2017-08-04  MRL.merlin-propiertis       11,57       42        12,8%
2017-08-04  GRF.grifols                 23,85       56        14,7%
2017-08-04  ANA.acciona                 73,31       25        14,0%
2017-08-04  BKT.bankinter                8,34       72        13,6%      8,78 vta
2017-08-04  VIS.viscofan                51,32       20        12,6%
2017-08-04  BBVA.banco-bilbao            7,83       74        17,4%      8,26 vta
2017-08-04  CLNX.cellnex                18,67       81        14,0%     19,32 vta
2017-08-04  ACS.grupo-acs               32,20       29        15,4%
2017-08-04  SAN.banco-santander          5,82       52        18,8%
2017-08-04  DIA.dia                      5,65       31        18,0%
2017-08-04  SAY.saeta                    9,87       61        10,8%
2017-08-04  COL.colonial                 8,21       93        13,7%      8,31 vta
2017-08-04  BME.bolsas-mercados         31,05       30        14,6%
2017-08-04  MAP.mapfre                   3,17       62        17,0%      3,42 vta
2017-08-04  GAM.gamesa                  13,90       68        21,3%
2017-08-04  TL5.mediaset                10,87       11        15,6%
2017-08-04  TRE.tecnicas-reunidas       30,57       42        17,4%
2017-08-04  LOG.logista                 22,05       37        13,5%
2017-08-04  ZOT.zardoya-otis             8,88       22        14,7%
2017-08-04  CIE.cie-automotiv           21,23       89        14,7%     21,68 vta
2017-08-04  SAB.banco-sabadell           1,91       83        19,5%      1,98 vta
2017-08-04  CABK.caixabank               4,46      100        20,1%       vender
2017-08-04  ACX.acerinox                10,97       29        18,2%
2017-08-04  HIS.hispania                15,55       99        14,3%     15,58 vta
2017-08-04  IDR.indra-sistemas          12,81       46        17,4%
2017-08-04  GCO.catalana-occidente      37,79       99        14,2%     37,85 vta
2017-08-04  IAG.inter-airlines-group     6,86       38        20,6%
2017-08-04  APPS.applus-services        11,16       46        15,9%
2017-08-04  BKIA.bankia                  4,41       50        20,6%
2017-08-04  FCC.fomento-construccion     9,33       37        17,0%
2017-08-04  ALB.corporacion-alba        53,05      102        13,2%       vender
2017-08-04  ALM.almirall                 8,29      149        21,5%      comprar
2017-08-04  PSG.prosegur                 5,72       13        17,1%
2017-08-04  LRE.lar-espana               8,50       60        14,5%
2017-08-04  AXIA.axia                   16,00       75        15,3%     16,79 vta
2017-08-04  NHH.nh-hoteles               5,75       94        18,7%      5,82 vta
2017-08-04  A3M.antena3                 10,25        0        19,6%
2017-08-04  SCYR.sacyr-vallermoso        2,24        3        20,3%
2017-08-04  FAE.faes                     2,69       47        17,4%
2017-08-04  BDL.baron-de-ley           108,30        2        14,5%
2017-08-04  MEL.melia-hoteles           13,37       50        14,7%
2017-08-04  ENC.ence                     3,66       89        22,0%      3,74 vta
2017-08-04  AIR.airbus                  73,50       57        16,8%
2017-08-04  ENO.elecnor                 11,63       98        16,1%     11,67 vta
2017-08-04  VID.vidrala                 68,20      111        17,7%       vender
2017-08-04  TLGO.talgo                   4,88        0        20,9%
2017-08-04  PAC.europac                  7,40       88        18,4%      7,59 vta
2017-08-04  FDR.fluidra                  7,86      230        17,8%       vender
2017-08-04  DOM.dominium                 3,95       64        18,1%      4,26 vta
2017-08-04  MCM.miquel-costas           30,38       75        17,4%     31,95 vta
2017-08-04  TUB.tubacex                  3,13       21        21,5%
2017-08-04  IBG.iberpapel               27,96       52        18,5%
2017-08-04  LGT.ligotes-especiales      17,65       10        23,7%
2017-08-04  ROVI.laboratorios-rovi      15,91       40        19,5%
2017-08-04  ohl.obrascon-huarte-lain     3,53        1        39,4%
2017-08-04      MERCADO                             44         9,0%
______________________________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Las Empresas ROJAS son de las peores y eventualmente pueden ser EXCLUIDAS de la Tabla (empiezan a alejarse excesivamente del Criterio.Calidad SIGO). Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE . Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________




________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2017 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 234209
Patrimonio.Actual = 261416 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 157867
Liquidez = 103549  [incluye Dividendos=3266]

RENTABILIDAD(Reta) = 27207 = 11,6% a 2017-08-04
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 5,4%
Correlación = 62%
Rotación.Cartera(Rot) = 55221 = 23,6%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___

IBE - ELECTRICA                  =  1326 x    6,85   =   9082                -  
ITX - TEXTIL-MODA                =   233 x   33,96   =   7913                -  
REE - ELECTRICA-DISTRIBUCION     =   434 x   18,87   =   8190                -  
AMS - GESTION-TURISTICA          =   175 x   51,88   =   9079                -  
TEF - TELECOMUNICACIONES         =   777 x    9,71   =   7542                -  
ABE - GESTION-AUTOPISTAS-TELEC   =   521 x   16,80   =   8750                -  
FER - GESTION-INFRAESTRUCTURAS   =   400 x   18,57   =   7426                -  
GAS - GAS-ELECTRICA              =   380 x   20,37   =   7739                -  
REP - PETROLERA                  =   489 x   14,55   =   7115                -  
EBRO - ALIMENTACION              =   445 x   20,35   =   9056                -  
GRF - FARMACIA-HEMODERIVADOS     =   272 x   23,85   =   6486                -  
VIS - ENVOLTORIOS-CARNICOS       =   138 x   51,32   =   7082                -  
ACS - CONSTRUCCION-SERVICIOS     =   239 x   32,20   =   7696                -  
SAN - BANCA                      =  1204 x    5,82   =   7001                -  
DIA - DISTRIBUCION-MINORISTA     =  1317 x    5,65   =   7437                -  
BME - FINANZAS                   =   238 x   31,05   =   7389                -  
MAP - SEGUROS                    =  1998 x    3,17   =   6328                -  
TRE - INFRASTRUTURAS-PETR-GAS    =   181 x   30,57   =   5533                -  
ZOT - ASCENSORES-ESCALERAS       =   768 x    8,88   =   6820                -  
IDR - INGENIERIA                 =   609 x   12,81   =   7804                -  
IAG - TRANSPORTE-AEREO           =   933 x    6,86   =   6400                -  
____________________________________________________________________________________
FUNDAMENTOS de la CARTERA: 11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)). 22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea). 33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector. 44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera). Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________

               Historico.Cartera                Historico.IBEX (*)
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2012    149524   23%     11,2%   8,2%         2,8%  16,7%      17158
 2013    166258   19%     19,7%   5,5%        27,8%  10,8%      17635
 2014    198979   12%      6,3%   5,9%         8,6%  11,9%      22529
 2015    211588   32%      3,8%   9,0%        -3,5%  14,2%      24470
 2016    219655   45%      6,6%   9,0%         2,6%  15,0%      23602
 2017    234209   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      24215
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       9,5%   7,5%         7.7%  13,7%
         RATIO.Reta/Vola =     1,3                 0,56 
         RATIO.EFICIENCIA.cartera/mercado =  1,3/0,56 = 2,3
(*) Se trata del IBEX Total Return (que incluye Dividendos)
______________________________________________________________________


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El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

3 recomendaciones
#3344

Re: Tablas de Valoraciones

Javi01

Ibex : 2017-08-11


  Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
__________________________________________________________________________________
2017-08-11  ibex35.IBEX-35           10282,90       48        11,6%
2017-08-11  IBE.iberdrola                6,70       40        11,6%
2017-08-11  ITX.inditex                 33,17       20        13,0%
2017-08-11  REE.red-electrica           18,52       24        11,6%
2017-08-11  AMS.amadeus                 50,44       64        12,6%     53,77 vta
2017-08-11  ENG.enagas                  24,21        7        12,2%
2017-08-11  TEF.telefonica               9,20        5        15,3%
2017-08-11  ELE.endesa                  20,20       43        12,5%
2017-08-11  ABE.abertis                 16,75       88        11,8%     17,11 vta
2017-08-11  FER.ferrovial               18,26        1        13,0%
2017-08-11  AENA.aena                  164,35       94        13,5%    166,08 vta
2017-08-11  GAS.gasnatural-fenosa       20,00       40        14,0%
2017-08-11  REP.repsol                  14,05       39        15,4%
2017-08-11  EBRO.ebro-foods             19,87       24        10,4%
2017-08-11  MRL.merlin-propiertis       11,43       35        12,6%
2017-08-11  GRF.grifols                 23,28       43        14,6%
2017-08-11  ANA.acciona                 71,47       13        13,9%
2017-08-11  BKT.bankinter                8,08       53        13,7%
2017-08-11  VIS.viscofan                50,35       10        12,5%
2017-08-11  BBVA.banco-bilbao            7,45       49        17,5%
2017-08-11  CLNX.cellnex                18,60       77        14,0%     19,42 vta
2017-08-11  ACS.grupo-acs               31,00       11        15,6%
2017-08-11  SAN.banco-santander          5,47       24        18,9%
2017-08-11  DIA.dia                      5,43       14        17,8%
2017-08-11  SAY.saeta                   10,01       67        10,8%     10,58 vta
2017-08-11  COL.colonial                 8,02       78        13,7%      8,35 vta
2017-08-11  BME.bolsas-mercados         30,71       24        14,5%
2017-08-11  MAP.mapfre                   3,06       45        16,8%
2017-08-11  GAM.gamesa                  13,13       81        21,6%     12,27 cpa
2017-08-11  TL5.mediaset                10,52        3        15,4%
2017-08-11  TRE.tecnicas-reunidas       28,65       64        17,4%
2017-08-11  LOG.logista                 21,39       21        13,5%
2017-08-11  ZOT.zardoya-otis             8,65       10        14,7%
2017-08-11  CIE.cie-automotiv           20,90       78        14,7%     21,78 vta
2017-08-11  SAB.banco-sabadell           1,83       60        19,5%
2017-08-11  CABK.caixabank               4,32       82        19,9%      4,49 vta
2017-08-11  ACX.acerinox                10,71       37        18,4%
2017-08-11  HIS.hispania                15,18       83        14,3%     15,65 vta
2017-08-11  IDR.indra-sistemas          12,43       31        17,3%
2017-08-11  GCO.catalana-occidente      36,86       83        14,0%     38,00 vta
2017-08-11  IAG.inter-airlines-group     6,65       25        20,3%
2017-08-11  APPS.applus-services        10,63       23        15,9%
2017-08-11  BKIA.bankia                  4,14       22        20,5%
2017-08-11  FCC.fomento-construccion     9,25       32        17,0%
2017-08-11  ALB.corporacion-alba        51,55       84        13,2%     53,07 vta
2017-08-11  ALM.almirall                 8,00      154        21,2%      comprar
2017-08-11  PSG.prosegur                 5,43        8        17,1%
2017-08-11  LRE.lar-espana               8,26       44        14,5%
2017-08-11  AXIA.axia                   16,10       77        15,2%     16,84 vta
2017-08-11  NHH.nh-hoteles               5,42       62        18,7%      5,87 vta
2017-08-11  A3M.antena3                  9,80       16        19,5%
2017-08-11  SCYR.sacyr-vallermoso        2,14       19        20,3%
2017-08-11  FAE.faes                     2,60       57        17,5%
2017-08-11  BDL.baron-de-ley           109,00        5        14,2%
2017-08-11  MEL.melia-hoteles           12,66       22        14,9%
2017-08-11  ENC.ence                     3,58       77        21,6%      3,76 vta
2017-08-11  AIR.airbus                  70,55       37        16,7%
2017-08-11  ENO.elecnor                 11,75      100        16,0%       vender
2017-08-11  VID.vidrala                 65,00       82        17,8%     67,41 vta
2017-08-11  TLGO.talgo                   4,68       15        20,9%
2017-08-11  PAC.europac                  7,13       68        18,2%      7,62 vta
2017-08-11  FDR.fluidra                  7,70      204        17,8%       vender
2017-08-11  DOM.dominium                 3,91       57        18,1%
2017-08-11  MCM.miquel-costas           29,91       67        17,0%     31,96 vta
2017-08-11  TUB.tubacex                  3,12       18        21,5%
2017-08-11  IBG.iberpapel               26,67       31        18,4%
2017-08-11  LGT.ligotes-especiales      16,75        8        23,4%
2017-08-11  ROVI.laboratorios-rovi      15,82       37        19,4%
2017-08-11  ohl.obrascon-huarte-lain     3,23       24        38,9%
2017-08-11      MERCADO                             30         9,0%
______________________________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Las Empresas ROJAS son de las peores y eventualmente pueden ser EXCLUIDAS de la Tabla (empiezan a alejarse excesivamente del Criterio.Calidad SIGO). Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE . Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________




________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2017 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 234209
Patrimonio.Actual = 256963 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 153414
Liquidez = 103549  [incluye Dividendos=3266]

RENTABILIDAD(Reta) = 22754 =  9,7% a 2017-08-11
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 5,4%
Correlación = 62%
Rotación.Cartera(Rot) = 55221 = 23,6%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___

IBE - ELECTRICA                  =  1326 x    6,70   =   8890                -  
ITX - TEXTIL-MODA                =   233 x   33,17   =   7729                -  
REE - ELECTRICA-DISTRIBUCION     =   434 x   18,52   =   8038                -  
AMS - GESTION-TURISTICA          =   175 x   50,44   =   8827                -  
TEF - TELECOMUNICACIONES         =   777 x    9,20   =   7145                -  
ABE - GESTION-AUTOPISTAS-TELEC   =   521 x   16,75   =   8727                -  
FER - GESTION-INFRAESTRUCTURAS   =   400 x   18,26   =   7302                -  
GAS - GAS-ELECTRICA              =   380 x   20,00   =   7598                -  
REP - PETROLERA                  =   489 x   14,05   =   6868                -  
EBRO - ALIMENTACION              =   445 x   19,87   =   8842                -  
GRF - FARMACIA-HEMODERIVADOS     =   272 x   23,28   =   6332                -  
VIS - ENVOLTORIOS-CARNICOS       =   138 x   50,35   =   6948                -  
ACS - CONSTRUCCION-SERVICIOS     =   239 x   31,00   =   7409                -  
SAN - BANCA                      =  1204 x    5,47   =   6587                -  
DIA - DISTRIBUCION-MINORISTA     =  1317 x    5,43   =   7146                -  
BME - FINANZAS                   =   238 x   30,71   =   7309                -  
MAP - SEGUROS                    =  1998 x    3,06   =   6114                -  
TRE - INFRASTRUTURAS-PETR-GAS    =   181 x   28,65   =   5186                -  
ZOT - ASCENSORES-ESCALERAS       =   768 x    8,65   =   6643                -  
IDR - INGENIERIA                 =   609 x   12,43   =   7570                -  
IAG - TRANSPORTE-AEREO           =   933 x    6,65   =   6205                -  
____________________________________________________________________________________
FUNDAMENTOS de la CARTERA: 11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)). 22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea). 33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector. 44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera). Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________

               Historico.Cartera                Historico.IBEX (*)
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2012    149524   23%     11,2%   8,2%         2,8%  16,7%      17158
 2013    166258   19%     19,7%   5,5%        27,8%  10,8%      17635
 2014    198979   12%      6,3%   5,9%         8,6%  11,9%      22529
 2015    211588   32%      3,8%   9,0%        -3,5%  14,2%      24470
 2016    219655   45%      6,6%   9,0%         2,6%  15,0%      23602
 2017    234209   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      24215
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       9,5%   7,5%         7.7%  13,7%
         RATIO.Reta/Vola =     1,3                 0,56 
         RATIO.EFICIENCIA.cartera/mercado =  1,3/0,56 = 2,3
(*) Se trata del IBEX Total Return (que incluye Dividendos)
______________________________________________________________________


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El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

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Javi01
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Interesado en el aspecto más científico de la Bolsa. En reivindicar el importantísimo (y olvidado) papel de la GESTION DE CARTERA. Crítico con los sistemas y procedimientos tradicionales de "análisis"
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