Busco un indicador que haga lo siguiente

5 respuestas
Busco un indicador que haga lo siguiente
Busco un indicador que haga lo siguiente
#1

Busco un indicador que haga lo siguiente

Necesito un indicador o lo que sea que me diga que tan correlacionada es X empresa con el SP500, que tan bien sigue al SP500, si copia el movimiento del SP500 o no. Con esto pretendo encontrar empresas que no sigan para nada al mercado pues prácticamente todas siguen al mercado o SP500, no tiene sentido diversificar.
Por ejemplo:
1 Significa que copia muy bien el movimiento del SP500, si el SP500 cae durante 10 dias la empresa sigue al SP y cae, en el momento que el SP rebota la empresa hace lo mismo.
0 significa que no sigue para nada al SP500, si el SP500 comienza a caer a toda velocidad la empresa ni se inmuta o incluso sube.
Los indicadores BETA Y ALPHA no me sirven.



#2

Re: Busco un indicador que haga lo siguiente

Crealo. Yo voy creando indicadores cuando me hacen falta. Lo puedes crear con excel o algun otro programa
#3

Re: Busco un indicador que haga lo siguiente


Me da la sensación de que lo que buscas no existe...
#4

Re: Busco un indicador que haga lo siguiente

Lo que buscas es una herramienta matematica que se llama coeficiente de correlación de Pearson (R), si su valor es:
R=1 Correlación directa entre dos variables.
R=0 No existe correlación entre dos variables.
R=-1 Correlación inversa entre dos variables.

Ojo porque mucha gente trabaja con R^2 ( al cuadrado), entonces la interpretación cambia. Puedes evaluarlo con un simple Excel, te lo recomiendo incluso dentro de tus valores. Sirve para analizar correlaciones entre ellos o con el petroleo o con materias primas, etc.

Otro tema importante es la frecuencia muéstral, es decir, si tomas horas, días, semanas, meses, cuatrimestres... Como valores de cotización. Personalmente, yo uso las cotizaciones diarias.

Saludos.
#5

Re: Busco un indicador que haga lo siguiente

El planteamiento estadístico que haces es muy lógico y sensato, pero te recomiendo que lo abandones puesto que desde mi punto de vista es bastante estéril:

11)- Irremediablemente las empresas (y más aún las que MÁS interesa tener en cartera), suelen estar muy CORRELACIONADAS.- Debido a la economía global, y a la facilidad y universalidad de contratación de Activos de Bolsa, las correlaciones son inevitablemente muy elevadas,... pero no sólo a nivel de índices, sino incluso a escala mundial (entre distintas Bolsas)..- Actualmente es muy difícil escapar a la Correlación (la Teoría clásica de Carteras, no sirve).

22)- Por si lo anterior no fuera suficiente, resulta además que la CORRELACIÓN que se presenta en cada momento, se diluye constantemente conforme el tiempo va pasando.- Es decir, la correlación que se presenta en cada instante, es totalmente aleatoria y caótica, y por tanto VA CAMBIANDO de un instante a otro y es totalmente imprevisible.- Evidentemente un parámetro que en Bolsa ni siquiera soporta el Medio Plazo (y ya no digamos el Largo Plazo, que sería lo deseable), es absolutamente INÚTIL..- Saludos.

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#6

Re: Busco un indicador que haga lo siguiente

Muchas gracias

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