Rankia España Rankia Argentina Rankia Argentina Rankia Chile Rankia Chile Rankia Colombia Rankia Colombia Rankia México Rankia México Rankia Perú Rankia Perú Rankia Portugal Rankia Portugal Rankia USA Rankia USA
Acceder

Duda vencimiento de opciones semanales Euro Stoxx 50

1 respuesta
Duda vencimiento de opciones semanales Euro Stoxx 50
Duda vencimiento de opciones semanales Euro Stoxx 50
#1

Duda vencimiento de opciones semanales Euro Stoxx 50

futuronet
Buenas,

Tengo unas dudas en cuanto al vencimiento de las opciones semanales del Euro Stoxx 50, por ejemplo el vencimiento a 7 días vista de una call o put ATM.
Imaginemos que estamos a viernes 8 de mayo del 2020 y vencen el 15 de mayo del 2020 siendo el vencimiento del futuro más cercano el de Junio 2020.

  1. Cuando llega el vencimiento el calculo por diferencias con que precio de subyacente se hace ¿Con el precio del índice........................o con el precio del futuro de junio?. 
    • Si uso una calculadora de opciones para calcular la prima a largo plazo por ejemplo 1 año y a un vencimiento que coincide con el vencimiento del futuro, por ejemplo el del 19 de marzo del 2021, uso el precio del futuro del 19 de marzo del 2021 (donde se refleja el menor valor por los dividendos), dándome el calculo de las primas correcto.
    • Cuando uso esa calculadora a corto plazo por ejemplo una semana o 10 días el asunto no lo tengo tan  claro ya que si uso el precio del índice y no del futuro es cuando el resultado me da correcto.
  2. El subyacente de las opciones del Euro Stoxx 50 es el futuro del Euro Stoxx 50 pero cuando los vencimientos cortos no coinciden con el vencimiento del futuro ¿Como hace el calculo cuando estas opciones semanales vencen? ¿Que dato de subyacente usa?. Está relacionado con el punto 1 pero intento explicarlo con más detalle. 

Por ejemplo actualmente entre el índice y el futuro de junio existe una diferencia de 25 puntos con lo que para calcular una opción que vence a corto plazo, por ejemplo la del 15 de mayo ( que no hay vencimiento de futuro) ¿Que dato se usaría el dia de vencimiento para hacer el calculo por diferencias? ¿el del Indice o el del futuro de junio?.

Gracias de antemano. 

Saludos.

#2

Re: Duda vencimiento de opciones semanales Euro Stoxx 50

futuronet
Otro ejemplo a precio real en este instante viernes 15 de mayo a las 11:02.

La opción put con strike 2800 y vencimiento el 22 de mayo tiene un precio de 51. Si uso una calculadora de opciones y en el precio del subyacente pongo el del indice el resultado del precio dela put es muy próximo a 51 a diferencia de si uso el precio del futuro de vencimiento en junio.

¿Nadie por ahí que tenga el concepto claro?


Brokers destacados
Este sitio web usa cookies para analizar la navegación del usuario. Política de cookies.
Cerrar