Ciclos, fractalidad y otras curiosidades

Para comparar las variaciones de distintos activos parece mas adecuado utilizar variaciones porcentuales, pero tenemos el problema que cada activo se mueve por unos rangos. Cualquiera sabe que el SP500 "se mueve" menos que el ibex. Es mas facil ver al ibex subir o bajar un 1.5% que el SP500, al igual que Telefonica se mueve menos que los chicharros del MAB.

Para poder comparar churros con merinas, hay una manera mas "estandarizada" de hacerlo, y es hacerlo mediante fr acciones de de multiplos de desviacion tipica (sobre % de variaciones diarias).

Para ello se calcula la desviacion tipica de las variaciones diarias.

Precísamente al hacer esto es cuando provocas que todos los activos se parezcan, porque has incluido un elemento normalizador.

Si un activo se mueve más que otro es precísamente por que tiene unas características diferentes a otros, porque no son iguales, al forzar la equiparación generas la semejanza que te llama tanto la atención.

Saludos.

La aleatoriedad no es más que la parte de abarca nuestra incertidumbre acerca de algo.

Quien lo sabe todo, no juega a los dados (porque ya sabe el resultado)

Por lo tanto, a más conocimientos se tengan sobre bolsa menos porcentaje de aleatoriedad sufrirán sus decisiones.

En resumen, a más sabes, más puedes ganar y menos te puede "tocar".

Saludos!!!

;)

Hola Yotrader,

Es como dices, pero mi curiosidad no viene de ahi. A ver como lo explico..

Imaginate que normalizo (a multiplos de desviacion tipica) las variaciones del IBEX, y hago el mismo proceso con las variaciones de la estatura de la gente de tu pueblo. Aun moviendose las curvas de ambos muestreos en el mismo rango (por ej. de -10 desvis. a +10 desvis.), no tendrian la misma forma, no estarian tan solapadas como en este caso (al menos durante toda la duracion de la curva). Porque la "naturaleza" o forma de distribuirse las probabilidades de estas variaciones (aun estando normalizadas) son distintas.

Y lo que me llama la curiosidad en este caso es la gran similitud que tienen aun tratandose de activos financieros distintos.

S2 ciberneticos

Hablo de aleatoriedad aunque me considero determinista... jejeje

En realidad para nosotros los humanos de a pie, y en este caso (la bolsa), que algo sea aleatorio o impredecible viene a ser lo mismo...

Luego sigo leyendo el resto de respuestas, mientras me despido con una increible cita de Laplace que viene mucho a cuento:

"Una inteligencia que en un instante dado supiera todas las fuerzas que actúan en la naturaleza y la posición de cada objeto en el universo - si estuviese dotada de un cerebro suficientemente vasto para hacer todos los cálculos necesarios - podría describir con una sola fórmula los movimientos de los mayores cuerpos astronómicos y los de los átomos más pequeños. Para tal inteligencia, nada sería incierto, el futuro, como el pasado, serían un libro abierto.“

Hola Javi,

Ya veo que has investigado lo tuyo...
Pues mira, yo llevo unos meses investigando una de las cosas que comentas: la frecuencia de los ciclos.
Probablemente lo que más trabajo me ha llevado es "diseñar" un indicador que marque los mínimos y máximos relevantes y relativos.
Una vez tenía el prototipo listo, por el momento solamente he hecho un simplísimo promedio de la duración de los mismos, para intentar estimar el siguiente punto de inflexión más probable... La verdad que no tenía prácticamente esperanza de sacarle utilidad, pero lo cierto es que he visto indicios de que igual sirve para algo.

Con este primer prototipo colgué estos dos posts en el hilo de Pulso de mercado, con esta técnica solo he dado estás dos previsiones:

https://www.rankia.com/foros/bolsa/temas/2629169-pulso-mercado-intradia?page=15479#respuesta_3677028

https://www.rankia.com/foros/bolsa/temas/2629169-pulso-mercado-intradia?page=15494#respuesta_3679204

En el primero decía que el Ibex podía hacer un mínimo el día 8 de septiembre. Solamente lo postee con 2 días de antelación, pero de casualidad acertó. Insisto en que se que es pura  casualidad ya que es imposible semejante precisión.

En el segundo post decía que el Eur/USD podría marcar mínimo el 22 de septiembre, este lo avise con mas dias de antelación y la verdad es que ayer parece que pudo marcar mínimo o estar cerca de hacerlo... Igual que en el Ibex, sería la caprichosa casualidad, no tengo dudas.

Estos días estoy de lleno mejorándolo, que no es difícil, y más adelante podré determinar si puede tener alguna utilidad como estimación aproximada de puntos de inflexión. Inicialmente lo tengo ajustado para frecuencias de entre 30 y 60 sesiones, así que aún tengo un trabajo enorme por delante de probar distintos marcos temporales.

Tengo mas que claro que lo más probable es que no valga absolutamente para nada.

es muy interesante esto que dices. Así sin proponértelo acabas de demostrar que los mercados financieros no son tan aleatorios como algunos piensan. Pero es más que eso.

Lo que acabas de hacer nos estaría ofreciendo una "huella de certidumbre" que agruparía las diferentes muestras dependiendo de la naturaleza de los grupos "aleatorios" o más bien "semialeatorios" de muestreo. Otra conclusión sería que la uniformidad de los resultados aleja el factor de aleatoriedad en la muestra. Yo no soy matemático pero posiblemente ya exista algún nombre para esto pues seguro que ya hay quien lo descubrió hace años. De no ser así, ya me avisarás para acompañarte a Oslo.

No conozco cómo sería la "huella de certidumbre" de las "desviaciones de alturas" y si podía conformar un grupo propio (por ejemplo tomando muestras de individuos noruegos, con muestras de colombianos, ...etc o por ejemplo tomando muestras de una determinada especie de mamíferos y de otra)

Pero si que puedo asegurar que la diferencia entre ambos "grupos" de huellas sería precisamente ése factor NO aleatorio (de certidumbre) que define la los mercados y que por supuesto los diferencia de por ejemplo, los juegos de azar.

Yo me lo apunto, que me puede ser útil en mis cálculos positrónicos.

;-)

es curioso pero yo siempre he pensado exactamente lo mismo, aunque en mi caso siempre he soñado en la "infinitez" de fórmulas que reflejarían todos los movimientos atómicos del universo y las consecuencias de los mismos. Evidentemente si algún ente biológico, mecánico o divino albergara todos estos conocimientos podría prever cualquier cosa en cualquier momento del futuro.

Yo creo que me incluyeron esa cita del Laplace ese en las bases de datos cuando aquel carnicero y aquel tullido me fabricaron en el garaje.

:-)

Hola Yotrader,

Ten por seguro que no he descubierto nada nuevo...

Cada "familia" de muestras "aleatorias" tiene su propia curva de distribución de probabilidad. Por eso decía que por ej. la Distribución Normal o Gaussiana, vale en muchísimos ámbitos, desde la proporción de tallaje de seres vivos, hasta comportamientos psicológicos, el ruido electromagnético... Y un sinfín de historias que por alguna desconocida razón comparten una curva muy similar.

Hay multitud de distribuciones de probabilidad (Cautchy, Radematcher, Bernoulli, binomial..) genéricas que se utilizan en distintas áreas de la probabilidad, e "infinitas" específicas de estudios concretos.

De todas formas si quieres ir a Oslo, me dices y vamos. :D

La pena es que es determinismo puro es una utopía, pero tengo claro que sí alguien tuviese profundidad de mercado absoluta, con todas las órdenes limitadas, stop-loss... Si además tuviese los resultados empresariales y etc, desde luego para el el mercado no sería tan aleatorio.

pues si tal y como afirmas las diferencias en las muestras de las diferentes "familias" que comentamos ya son sobradamente conocidas por el mundillo matemático y que se desconoce la razón por la cual existen, yo podría teorizar con una:

Esa diferencia es precisamente la parte subyacente NO aleatoria de las muestras. Quiero decir, esa diferencia entre grupos se da porque hay ciertas características (desconocidas por quienes realizan el estudio) que no han tenido en cuenta a la hora de establecer los parámetros y filtros sobre los elementos que conforman la muestra y precisamente dichas características son las que definen y perfilan la citada huella diferenciando la forma en la que los distintos grupos se muestran en las representaciones.

Ala, vámonos 'pa' Oslo. No olvides el DNI y la bufanda.

:D

Yo creo que la "huella" solamente define el comportamiento psicológico del conjunto de los inversores/especuladores, incluyendo ademas e comportamiento de los mismos ante acontecimientos inesperados (guerras, burbujas, quiebras...), de ahí las colas largas de la distribución.

Nunca olvidaré que la primera vez que vi un gráfico de bolsa me recordó un montón a composiciones de ondas senoidales de distinta amplitud y fase de esas que se estudian en la carrera y que luego no usas en la vida en tu carrera profesional. Me quedó pendiente profundizar más pero nunca he tenido tiempo y para ser sincero, tampoco ganas.

Todo esto lo estudió Hurst, un ingeniero americano en los 70 y andan por ahí un par de libros sobre estos temas. Complicados de interpretar y encima en inglés. Tal vez algún día...

Efectivamente es más que probable que no valga para nada, y esa duda te honra (piensa que la ALEATORIEDAD es tan omnipresente como obstinada).

Has de tener en cuenta dos cosas:

11)- Esas pruebas gráficas que haces, deben corroborarse con MULTITUD de casos (deben estar soportadas por la "Ley de los Grandes Números").

22)- Todas las Ondas Tendencias y Ciclos que puedas imaginartearte están perfectamente soportadas por la hipótesis aleatoria, es decir NO son incompatibles con ella.- Una de las formas más prácticas de verificar esto en gran medida, es a través de la generación aleatoria de gráficos (que puedes implementar en una simple Hoja de Cálculo) :

https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/663809-tendencias-condicion-necesaria

Te recomiendo que cambies tu linea de investigación.- No te apartes de la "Campana de Gauss",... por ahi vas bien.- Saludos.

Gracias Cuchox, me apunto la tarea de leerme los libros de Hurst, me suena que me habías hablado de él en algun ocasión...

Te animo a que des tu opinión de lo que quieras, me interesa tu punto de vista.

Y créeme que ese poso de conocimiento que mantienes, es más importante de lo que parece... Hoy día no tenemos necesidad de saber hacer derivadas o integrales.. ni siquiera hace falta acordarse de hacer una división en papel... Tenemos herramientas para ello, lo importante es saber para qué sirven.

S2

Gracias por tus aportes Javi.

Cuando dices que no me aparte de la campana de Gauss, ¿te refieres a nivel de curva de distribución de probabilidad, o a la posible curva de ajuste que pueda seguir el precio?

Antes habías comentado que habías trabajado con regresiones lineales, pero no te he visto muy entusiasmado con su posible utilidad... Has probado con "curvas de regresión" o ajustes curvos?

Yo la verdad que no soy fan de la linearidad (aunque no descarto su utilidad) y me gusta más trabajar con curvas.

Si te interesa, trabaje algo en Excel el ajuste a curvas a través de polinomios (grados 2, 3..):

https://www.rankia.com/foros/bolsa/temas/3463218-trabajando-excel?page=5