Modelo interesante

Es verdad que deberiamos tratar a todos por igual y si se admite que en realidad en mi opinión, no hay forma estricta de comprobar la veracidad ninguna de forma real ni de este, ni del otro en un mundo virtual y fácilmente manipulable, deberemos de admitir y escuchar cualquier propuesta, aunque sepamos que nos venden algo. Es lo razonable.

Creo que ya la mayoría "deberíamos" ser mayores y experimentados ya para distinguir el grano de la paja y depende de cada uno dejarse o no engañar.

Eso sí de mostrar ideas que puedan servir a otros "gratuita y altruistamente" que es necesario e imprescindible, a poner un negocio a costa de los demás, hay que reconocer que va un abismo y lo aplico tanto a este, como al otro caso que menciona, que yo por ejemplo no leí y que ahora hago con su enlace y que cojea igual que este.

Le he votado, asi que no busque adversarios, todos queremos hacer un foro mejor.

Un saludo

Una distancia de 25% para un stop loss es muy amplio. Normal que no te salte con frecuencia. Si haces unas 6 operaciones al mes y con stop loss amplio no debe ser un modelo con una permanencia de las operaciones muy larga:

-¿ Cuál es la media de duración en días de las posiciones ganadoras? ¿ Y las perdedoras?.
-¿ Cuál es el % de operaciones ganadoras y perdedoras?
-¿ Cuánto gana de media en €/$ en las operaciones ganadoras? ¿Cuánto pierde de media en €/$ en las operaciones perdedoras?

Si respondes a esto, podré saber si tu modelo se dedica más a vender volatilidad (reversión a la media) o compra volatilidad (seguidor de tendencias). La otra opción es de posicionamiento neutral, pero no has hablado de usarlo en conjunto con otros instrumentos/vencimientos de futuros.

Si tuviera que apostar con la información que has dado diría que entra en el primer grupo (reversión a la media) por tu amplio stop loss y porque dices que perjudica al modelo.

Gracias.

Estoy muy de acuerdo con todo tu mensaje y te honra el comentario.

Repecto a lo de poner un negocio tienes razón. No es esa la finalidad de un foro, aunque en todos los foros hay usuarios que participan y promocionan sus negocios u opinan de manera sesgada y a favor de quienes les pagan. Y por aquí hay varios, lo mismo que en cualquier otro sitio.
Algunos y como contraprestación, hacen comentarios y aportaciones con mayor o menor acierto o valía.

A mí ni me molestan ni me dejan de molestar, es una realidad que está ahí. Pero a quien le molesten, y yo entiendo que haya gente a quien le moleste, que sea coherente y actue del mismo modo con las decenas que hay por ahí haciendo lo mismo hace ya tiempo.
De igual modo y para los incrédulos con los resultados de este chico. Que sean coherentes y críticos con quienes hacen afirmaciones mil veces más inverosímiles, o que callen en ambos casos.

Si hay una cosa perjudicial para un foro por encima de cualquier otra esa es el sectarismo. Y la imagen que se ha dado es ciertamente lamentable.

Saludos

Siento decirte que no puedo contestarte a esas preguntas puesto que no lo he calculado. Este modelo lo tengo en Excel, digamos que cada vez que en una columna pone un 1, el modelo se pone largo, cuando pone un 0 se pone corto. En otra columna tengo el acumulado de la cuenta calculado como el importe en To por el cociente entre los precios (cambian los numeradores en función de si es larga o corta). Partiendo de esto, si me quieres poner los condicionales multiples necesarios que le tengo que meter al excel para calcular lo que me pides, lo calculo encantado y te post los resultados.

Un saludo,

Pero es que es normal que se confíe más en una persona que llevas viéndola funcionar en tu entorno x unidades de tiempo que en un recién llegado, en cualquier ámbito de la vida. Como decía no se quién, you can fool somebody sometimes, but you can´t fool everybody everytimes (y hablo en general, no estoy insinuando nada respecto a este hilo ya que no tengo conocimientos en este campo para hacerlo). Los novatos lo pasan mal y pasan un periodo de examen en todas partes, en rankia, en el trabajo y en el ejército y en los colegios mayores novatadas. Siempre ha sido así. Queramos o no, todos hemos sido novatos y han desconfiado de nosotros y hemos tenido que demostrar valía. Y todos seremos novatos en el futuro en algun sitio. Si tú contratas un fondo de inversión, ¿No eliges al que tiene 20 años de historial aunque eso no te garantice nada a futuro? ¿No chequeas el comportamiento pasado de un valor antes de comprar? Tienes razón que la cantidad no conlleva calidad necesariamente, pero sí suele conllevar confianza, algo imprescindible cuando se quiere captar fondos para el propósito que sea.

Pero bueno, oye, yo entiendo por dónde vas y tienes también tu parte de razón. Es fácil dar palos a quien no tiene apoyos, y hay que dejar explicarse a la gente. En fin, yo también creo que esto no lleva a ninguna parte. Slds.

No se si tengo parte de razón o incluso ninguna, me importa poco, la verdad.

He dejado clara mi postura y me siento bastante orgulloso al no considerar nada "normal" todo este asunto y por mostrar mi opinión.

Lo mismo me queda muy clara la tuya Cuchox.

Saludos

Todo lo que te he puesto es fácil sacarlo de un archivo excel si tienes recogido las operaciones cuándo comienzan/acaban y el resultado obtenido. Supongo que siempre apuestas el mismo número de contratos en tu backtest de 20 años.

Un indicador muy fácil de sacar que indica la robustez del modelo es el profit factor, sólo tienes que sumar el importe total de las ganancias obtenidas y dividirlo entre el valor absoluto del importe total de las pérdidas. Debe darte un valor superior a 1.

Con el % de operaciones ganadoras/perdedoras y el importe medio de las operaciones ganadoras/perdedoras sacas la esperanza matemática o expectativa de ganancia del modelo por operación:

Esperanza modelo =( % Operaciones ganadoras * Ganancia Media operaciones ganadoras) - ( % Operaciones perdedoras * Pérdida media de las operaciones perdedoras).

Hay más indicadores que para mi punto de vista son interesantes, no es que me guste hacer publicidad aquí, pero de ello escribo en mi blog por si te sirve de ayuda. También en google/wikipedia hoy en día se encuentra casi todo.

Mucha suerte con tu iniciativa, hay que decir que es muy interesante.

Un saludo

Dario, me he pasado por tu blog al ver lo que posteabas por aquí y me he llevado una muy grata sorpresa. Muy buen blog.