Modelo interesante

Hola,

Tengo un modelo que creo os puede interesar a más de uno. El modelo obtiene una rentabilidad del 18,47% anualizado desde 1993. Utiliza un algoritmo que filtra el movimiento estocástico del precio del SP 500 para determinar cuando entra y cuando sale (en su faceta más básica). Utiliza el ETF SPY para operar. El sharpe ratio de este modelo no es muy alto, un 0.61, la volatilidad es del 28,87% anualizada. El max drawdown es de un 21,20% en el periodo estudiado 2003-2014. Perdió un sólo año en 1997, un 7,10%, los demás años arriba. El modelo opera una media de 6 veces al mes, lo cual lo hace bastante eficiente en términos de gastos por comisiones y slippage. Este modelo asume que se pagan comisiones de 6$. Se reinvierte el capital enteramente, siempre. Es un modelo long/short. Dicho esto, voy a publicar aquí las entradas y salidas del modelo en el siguiente formato: "si el precio del SPY a las 21:59h GMT+1 se sitúa por encima de X, comprar/vender a mercado". Por supuesto todo de manera gratuita.

PD: El modelo no está auditado, si bien es cierto que lo resultados son out sample. Yo siempre recomiendo lo mismo, observar como funciona el modelo, probarlo en un demo durante bastante tiempo, y luego en real con poco dinero. No obstante, que cada uno haga lo que que quiera. No hace falta que diga que los resultados futuros no dependen de los pasados, los mercados cambian, las correlaciones cambian, los activos cambian, las estructuras de comisiones cambian, etc,etc. Que en 20 años el modelo haya obtenido buenos resultados NO IMPLICA NI MUCHO MENOS QUE LOS VAYA A OBTENER EN EL FUTURO.

Esto sólo se va a llevar a cabo si la gente quiere, si va a suponer motivo de discusiones y malos royos en el foro, dejaré de publicar las entradas.

Dicho esto, os gusta la idea? Estáis a favor o en contra?

Saludos,

Déjà vu.

https://www.rankia.com/foros/bolsa/temas/2295744-23-rentabilidad-media-anualizada-ultimos-10-anos-ni-solo-ano-perdidas

El modelo del que hablo no es el de ese post. Las entradas de ese modelo no las voy a publicar aquí. Tengo 6 modelos en total, sólo voy a publicar las entradas de uno de ellos de manera gratuita.

Pero lo que no entiendo es cómo no estás en una isla perdida forrado de oro hasta las pestañas. Ah, claro, ahora lo acabo de entender: ¡porque nada de lo que dices es verdad! Anda, niño, pide 40 céntimos a tu padre, te compras una barra de pan y se la vas a desmenuzar a las palomas al parque.

Que tiene que ver una cosa con la otra? Si hago esto es porque me gusta, no por dinero, si lees el comentario pone que lo hago de manera totalmente gratuita. El dinero que tengo o dejo de tener tampoco es objeto de este debate. Con 18% anual te retiras a una isla desierta?...tu que inviertes con 1000 millones? Porque la gente que invierta con 100,000 o 1,000,000 no se retira a una isla con 18,000 o 180,000. Y créeme que conozco a unos cuantos que levantan cifras de ese calibre y más.

Menuda modelo mas interesante tienes en tú foto, la he mirado con la lupa y esta muy buena, ¡yo paso de modelos, me dan asco!.

Tengo curiosidad en saber que es lo que perdéis con todo esto? Me llama la atención que un forero tenga una idea que puede ser interesante, y descalificarlo sin conocerlo. El modelo ni es mágico, ni es nada del otro mundo. No se porque os sorprendéis tanto. La volatilidad del modelo es alta, eso quiere decir que los altibajos son constantes, pero al final se gana (que tiene esto de sorprendente?). El max drawdown de de 21,20%, implica que hay que estar dispuesto a soportar al menos un pérdida de 2100 en el caso de invertir 10000 (que tiene esto de sorprendente?). El motivo por el que quiero hacer esto es para demostrar que esto no es humo, de manera absolutamente gratuita, para que quien quiera lo vea. No estoy vendiendo nada, ni estoy pidiendo dinero, ni si quiera os digo que invirtáis según el modelo, simplemente os pido que lo observéis y ya está. Es un tema de orgullo, alimentado por las descalificaciones de algunos.

Es racional que alguien haga esto y, sin tan si quiera probar, directamente descalificarlo?

Ya se que hay mucho vende humos por ahí, pero hombre, no es lo que estoy haciendo no? al menos dar una oportunidad no?

Hombre pues si yo tengo un metodo que me hace ganar 180k € anuales creeme si te digo que si me retiro xD. No sé si a una isla pero me retiro.

De todas formas ¿de que trata el post? ¿De si queremos que nos lo expliques?

Pues claro, ya luego cada uno decidirá y comprobará por su cuenta.