23% rentabilidad media anualizada los últimos 10 años. Ni un sólo año de pérdidas.
Estimados lectores:
Soy nuevo en este foro, me llamo Javier y quiero saber vuestra opinión acerca de una idea que tengo en mente. Llevo varios años trabajando en distintos modelos de arbitraje estadístico y global macro. He desarrollado 4 modelos, pero aquí quiero hablar solo de uno de ellos. El modelo en cuestión opera principalmente ETFs (líquidos) cotizados en la bolsa estadounidense, y opera una vez al mes. La rentabilidad NETA (coste de 6$ por operación y slippage del 0.5%) anualizada se sitúa en un 23%. Desde el 2003 hasta este mes, el modelo no ha perdido ni un sólo año, es más, en el año 2008 cuando el SP 500 perdía un -36% el modelo ganaba un 52%. En cuanto a los portfolio metrics, el Maxdrawdown es de un -25% y el Sharpe ratio es de un 1.23 (por cada unidad de riesgo-varianza, se obtienen 1.23 unidades de retorno). Evidentemente tengo mi dinero metido en el modelo, y este mes estoy arriba un 2.8% de momento. Estoy estudiando la carrera y no puedo sacarme un licencia para gestionar dinero de terceros ahora mismo (porque estudio 2 carreras a la vez y no tengo tiempo), sin embargo he pensado que si que podría ofrecer señales de compra o de venta. Como el modelo opera solo una vez al mes, yo enviaría todos los meses un email al suscriptor con el activo/s a comprar (máximo 2 ETFs). Evidentemente hay meses que se gana y otros que se pierde, al final de la historia se gana. Este año perdió un 4% en enero, el resto de meses hasta hoy han sido positivos y ya se ha recuperado la pérdida estando en beneficios otra vez (con esto quiero decir que hasta ahora el modelo ha ganado todos los años desde hace 10, pero aproximadamente uno de cada 3 meses hay una pérdida). En cuanto al precio, había pensado en ofrecerlo por 100 euros al mes para que inversores con menos capital puedan optar a él. Con estos precios, oriento al modelo a personas que tengan al menos 20,000€ para invertir. Se trata de una gestión mensual, siempre el mismo día, por tanto no hay que estar encima de la pantalla ni pendiente de cuando llegará la señal. Entiendo que puede haber gente que gestione sus ahorros y les pueda interesar, o también a gestores y asesores financieros. El modelo es sistemático, utiliza parámetros cuantitativos que son optimizados cada X tiempo con Matlab o con código R. En fin no se si me dejo algo. La idea básicamente es esta (nada nuevo, solo el historial de beneficios de 10 años) y me gustaría que me dieseis vuestra opinión acerca de la misma.
Creéis sinceramente que la estrategia puede tener suscriptores? Vosotros os suscribiríais a ella, al menos para probarla?
PD: Sé que los robots de Forex han creado muy mala fama en general, casi todos son chicharros que con un historial muy corto de beneficios consiguen captar capital y hundir la cuenta en cuestión de pocos meses. Este modelo no les va ofrecer rentabilidades de un 180% anual, y a pesar de que permita apalancarse hasta 1:4 yo no lo recomiendo porque aumenta mucho la varianza (el riesgo). Este modelo intenta batir todos los años al SP 500 ofreciendo una rentabilidad constante todos los años (un 23% hasta hoy), y con una varianza menor que el retorno esperado, es decir con una relación rentabilidad riesgo positiva, y además solo opera una vez al mes (menos costes de transacción y menos dedicación).
Espero alguna respuesta que pueda orientarme acerca de la demanda que podría tener este producto,
Gracias a todos de antemano :)!
Javier
