La frase en si mismo da miedo :). No se en que activos operas pero ese problema se soluciona metiendo mas dinero en la cuenta, así no entras en descubiertos. El cierre de posiciones por falta de garantias es una medida de seguridad tanto para el broker como para el cliente.
Yo solo uso la mitad de que tengo en la cuenta, para que eso no pasara, pero a veces cuando pasa una buena oportunidad no me da tiempo de ingresar mas dinero y no puedo abrir posiciones por si acaso queda muy ajustado al cierre y por solo unos euros me cerran posiciones...
Buenas noches,
Lo que en realidad hacen es aumentar la volatilidad implícita en todos los strikes y particularmente aumenta la pendiente del skew ya que ese aumento de volatilidad implícita afecta sobre todo a los strikes fuera y muy fuera de dinero. Al aumentar la volatilidad implícita aumentan tanto las primas (al haber mayor valor temporal) como las garantías. También aumentan las griegas sobre todo delta, vega y theta en aquellas opciones fuera y muy fuera de dinero. En las opciones a dinero aumentan vega y theta y en las opciones dentro de dinero aumentan vega y theta y disminuye delta.
Todo un tejemaneje, para cubrirse y ejecutar por garantías.
Como diría mi abuela, mucho miedo y poca vergüenza.
Saludos
Ojo, el cálculo de garantías de Interdín sigue un algoritmo propio y tiene poco que ver con Eurex o Meff en lo relacionado con opciones ya que asignan unas volatilidades implícitas muy superiores en los strikes muy fuera de dinero.
Yo he llegado a ver en opciones lejanas muy fuera de dinero estimaciones de garantías equivalentes a lo que pedía Meff multiplicado por 85.
Saludos
Aumentan las volatilidades implícitas en todos los strikes particularmente los fuera y muy fuera de dinero. Al variar la volatilidad implícita al alza cambian todos los datos de la cadena y aumentan primas y garantías.
S2
Eran opciones que es lo único que operé con ellos, pero al final el lío va por otros derroteros como puedes ver por el resto del hilo.
Saludos
Es eso, pero no tan solo eso.
La volatilidad diferente y manipulada en el primer y segundo vencimiento supongo que ya estará en marcha, pues el viernes hay vencimientos.
Me refiero a que al abrir la web, van tan sobrados, que solo actualizan primas.
Las griegas, si te fijas, son las mismas que a cierre, y las van actualizando DESPUËS...lo que indica que hay manipulación ( de manualmente...o sea manipulación )
Pero claro, eso tan claro,no lo puede controlar la CNMV , a pesar de denuncias.
Son muy poquitos.
P.D.- Supongo que esos dato, así como gráficos deotras webs, recomendaciones, etc,entran dentro de la letra pequeña: " Interdín (o Perico de losPalotes) no se hace responsable de la información proporcionada por terceros..."
Y tan Panchos.
Con la bendición de sus socios de la OCU,de la CNMV, y del resto de "sindicatos verticales" de la cosa.
Fuerzas vivas habemus.
Tampoco hay que extrañarse: Si toda una Diputación Provincial (la de de Orense ) pasa de padres a hijos después de mandar "pogres" y "fachas"...
...¿A quien le interesa el cambio de verdad?...cambio de cromos, todo lo más...
¿Izquierda? ¿Derecha?...la yenka, más bien.
Buenos días,
Al aumentar la volatilidad implícita el mayor aumento se produce en las garantías, el siguiente mayor aumento se produce en las primas y simultaneamente se deberían producir las alteraciones en las griegas, no a posteriori.
Antaño mostraban la volatilidad implícita de cada strike, ahora prefieren no hacerlo. Y éste es un dato tan significativo o más que el valor teórico. En realidad los institucionales compran y venden niveles de volatilidad en estos mercados.
Saludos
