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Sistemas de trading

Sistemas automáticos de trading y money management.

La construcción de sistemas de trading: una visión global

Usted es un inversor que ya ha oído hablar de los sistemas de trading, quizá lleva tiempo aprendiendo cómo manejarse en los mercados financieros y dentro de la inmensa cantidad de información relacionada con los mismos le ha llamado la atención la posibilidad de automatizar los elementos de decisión. Conoce sus bondades y desventajas. Se ha informado y ha aprendido diferentes ideas y conceptos de inversión.

Siente que es el camino que quiere seguir y sin embargo se da cuenta de que no sabe por dónde empezar.

Este artículo pretende orientar sobre el conjunto de pasos y procesos que conlleva la creación e implementación de un sistema de trading.

 

carlos prieto

 

El enfoque

El conjunto de pasos que implica el diseño y puesta en marcha de una estrategia es el mismo tanto si es usted un pequeño inversor como si se trata de una gran Gestora de activos, simplemente varía la sofisticación, los recursos y los medios disponibles. También hay que tener en cuenta que dichos procesos son a la vez similares a los que encontramos en cualquier industria manufacturera y es posible que le resulten familiares. Me gustaría mostrarle el enfoque de “cadena de producción”.   Leer más

La estadística en el trading: como poner más probabilidades a tu favor

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Está claro que cuando hacemos Trading, debemos hacerlo siguiendo las reglas de algún sistema porque de lo contrario, estaríamos jugándonos el dinero como lo haríamos en un casino (aunque hay gente que juega a la ruleta, dados o blackjack siguiendo sistemas del tipo Martingala, antimartingala, Fibonacci, etc) pero no hablo de jugadores profesionales. Hablo de inversiones guiadas por los sentimientos y corazonadas.

Además no basta con invertir siguiendo cualquier sistema. Este debe contar con una esperanza matemática positiva. El trading estadístico trata de buscar una determinada ventaja frente al mercado y con ello mejora notablemente no solo la tasa de aciertos, sino el factor de beneficio, factor de recuperación, ratio de sharpe, beneficio esperado, reducción de balance, etc.. y además debería tener muy controlado el drawdown.   Leer más

El entorno de programación: programe para ganar

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En artículos anteriores de TRADERS hemos hablado sobre el significado de los sistemas de trading automatizados y sobre el software con el que puede programar. En este artículo, nos dedicaremos exclusivamente al lenguaje de programación Python, que se encuentra dentro de la distribución de Anaconda. Tras instalar y configurar la interfaz de usuario, hoy nos centraremos en el programa Spyder, que podremos usar para escribir y ejecutar líneas de programa.

 

alan koska

 

El navegador de Anaconda y sus herramientas

En el artículo anterior, tras instalar con éxito la distribución de Anaconda, tuvimos la oportunidad de echar un vistazo a su navegador (Figura 1). El navegador viene con herramientas previamente instaladas, aunque también se le puede añadir algunas más. Además, proporciona al usuario información y opciones muy útiles. En el lado izquierdo del navegador de Anaconda, verá 5 opciones de menú diferentes. Al iniciarlo verá el elemento del menú “Inicio”. Desde él podrá instalar e iniciar las herramientas. El elemento del menú “Entornos” se centra en los entornos de programación que se pueden usar.   Leer más

4 herramientas para aumentar el rendimiento operativo de tu operativa

herramientas trading

 

Excel: un registro hecho por usted mismo

 

Microsoft Excel, o su alternativa de freeware Open Office Calc, son una parte integral del software de oficina. El software de un diario de operaciones puede valer también para los traders dándoles algo bueno, flexible y, sobre todo, gratuito. Cuán extenso y complejo sea todo, por supuesto, dependerá del estilo de su trading y de su conocimiento de Excel. Si bien los diarios simples se crean y calculan rápidamente, son especialmente fáciles de filtrar según ciertos criterios y agregar sus resultados, lo cual los hace muy efectivos, aunque todo se pueda complicar rápidamente. Los datos necesarios para un diario son los siguientes:

 

  • Datos de trading
    • Instrumento de trading (Acciones, Futuros, CFD, etc.)
    • Estrategia / Configuración (por ejemplo, rotura, retroceso)
    • Tipo de orden (Límite / Parada / OCO)
    • Dirección (a largo / a corto)
    • Entrada fecha
    • Precio de entrada
    • Tamaño de posición
    • Parada inicial
    • Fecha de salida
    • Precio de salida // - Costes
  • Emociones
    • A la entrada (confianza / incertidumbre / miedo / ira / avaricia, etcétera)
    • Durante el mercado
    • Después de la salida
    • En cada caso - si se conoce - el motivo de la emoción
  • Lección de la operación
    • ¿Plan cumplido? (si no, ¿por qué no?)
    • ¿Qué hice bien?
    • ¿Qué hice mal?
    • ¿Qué aprendí de esta operación?
    • El diario es el mejor entrenador

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Mejor forma de operar el movimiento intradiario del mercado de EE.UU

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Meir Barak está especializado en trading intradía con acciones estadounidenses. En este artículo describe su enfoque para hacer trading de ruptura, cuáles son los factores que aumentan sus probabilidades de éxito y qué hacer si falla la configuración que estamos operando. También explica qué ocurre ante la posibilidad de que los operadores avanzados entren antes de una ruptura real.

mei barak

 

Este artículo describe una estrategia que opera las rupturas intradía en acciones de EE. UU. El análisis y la planificación la haremos en el nivel temporal de 5 minutos. Los operadores de swing trading también podrán ajustar e intercambiar la metodología que explicaremos para usarlo con sus gráficos diarios. El trading de ruptura es una de las estrategias más básicas y de uso común. Con él se intenta sacar provecho, tras entrar al mercado, de un movimiento rápido en la dirección de la ruptura.   Leer más

Estrategia de Trading 1-2-3

El 1-2-3 , es una estrategia clásica de rupturas que suele funcionar bien en mercados tendenciales. El objetivo principal de la estrategia 1-2-3 es identificar en primer lugar, hacia donde se dirige el mercado, en segundo lugar, identificar una entrada de alta probabilidad. Cuando las velas se están negociando por encima de la media móvil exponencial de 21 sesiones la estrategia nos dará señales alcistas. Cuando las velas se están negociando por debajo de la media móvil exponencial de 21 sesiones, la estrategia nos dará señales bajistas.

Una vez identificada la tendencia del mercado mediante la media móvil exponencial, hay que encontrar el nivel y el momento de entrada a mercado, esta estrategia lo hace de la siguiente manera.

En este primer gráfico tenemos el patrón de entrada alcista sin tener en cuenta la media móvil exponencial, se compone de un mínimo (punto 1), un máximo (punto 2) y un segundo mínimo más elevado que el primer mínimo (punto 3).   Leer más

La estrategia Extreme TMA System (1)

El indicador TMA Band es una interesante herramienta de predicción del movimiento basada en el uso de medias móviles y de la desviación de los precios. En concreto, utiliza una media móvil triplemente suavizada (Media Triangular) sobre la cual aplica unas bandas de desviación determinadas por el valor del ATR y un factor de peso.

La combinación de estas dos bandas genera una nube de precios sobre los cuales cabe esperar que se proyecten los futuros valores. Esta herramienta ha alcanzado un notable éxito dentro de los foros dedicados a Forex, en especial, por la estrategia que se deriva de la misma llamada Extreme TMA System.

En los próximos artículos, vamos a explicar cómo diseñar una estrategia basada en dicha idea, y posteriormente, a tratar de ver su impacto sobre algunos futuros. Todo ello utilizando la plataforma financiera Visual Chart 6.   Leer más

Incorporación de un robo advisor: el uso por parte de una entidad financiera

*Este artículo fue escrito por Carlos Jaureguízar Francés para la revista Traders' by Rankia. Puedes leer este y otros artículos suscribiéndote gratuitamente aquí. No te pierdas cada mes los mejores artículos, entrevistas y noticias relacionados con el mundo del Trading.

**Carlos Jaureguízar es CEO en Noesis Análisis Financiero, una empresa FinTech B2B que ofrece servicios a bancos e instituciones en 6 líneas verticales (Robo Services, Big y Smart Data, Análisis Cuantitativo, Report-ing mediante videos e infografías personalizadas, apps y BlockChain)

 

Introducción


De un tiempo a esta parte se oye hablar con frecuencia, en el sector financiero, de los Robo Advisors. Pero ¿Qué es lo que son? ¿Son todos iguales? ¿Vamos a tener a un robot gestionando nuestro patrimonio? Estas son las preguntas que se hacen los usuarios de banca personal y privada, pero también las que se hacen las instituciones, que se enfrentan a la necesidad de decidir si deberán incorporar un Robo Advisor a su gestión. Y en caso de hacerlo… ¿Cómo? En el presente artículo intentaremos responder a todas estas preguntas.   Leer más

La estrategia Blue Brick System (II)

En el anterior artículo presentamos la estrategia Blue Brick System, un método basado en el cambio de dirección de precios pensado para operar sobre acciones. Sobre la base del sistema, añadimos un filtro para intentar evitar las entradas en zonas de agotamiento. Al finalizar el artículo, quedó pendiente incluir un segundo filtro sobre el cual centraremos las siguientes líneas.

El escenario

La situación con la que nos encontramos es la siguiente: Tenemos una estrategia con una línea de ganancia interesante pero que durante un periodo de tiempo concreto nos da muy malos resultados. En la imagen siguiente, donde podemos visualizar dicha línea de ganancia, queda patente este hecho:

sistemas

Como vemos, los resultados hasta 2008 son excepcionales, pero a lo largo de ese año el sistema sufre muchas pérdidas. Sin embargo, a partir de 2009 nuevamente la estrategia mantiene una evolución ascendente, de modo que si no fuera por ese año los resultados serían muy positivos.   Leer más

La estrategia Blue Brick System (I)

Prólogo

La estrategia Brick System es un sistema tendencial extraordinariamente simple que podemos encontrar dentro del listado de sistemas públicos de Visual Chart 6. Este sistema de bloques o ladrillos utiliza únicamente los precios para la toma de decisiones, y por tanto no requiere de ninguna herramienta de análisis adicional. A partir de dicha estrategia, hemos desarrollado una variante que mejora los resultados. En el siguiente artículo vamos a explicar cómo funciona dicha variante, así como los pasos que habría que dar para determinar sobre qué productos puede dar buenos resultados. Para ello utilizaremos la plataforma de trading Visual Chart 6.


Acerca del sistema.


El patrón sobre el que se apoya el Brick System se presenta como una alternativa para detectar los cambios de tendencia respecto al uso de medias móviles. Lo que pretende es no tener que sufrir el retraso propio de las medias a la hora de determinar el momento de un nuevo giro. En su lugar, propone observar el comportamiento de los precios y establecer las siguientes formaciones como señales de cambio:   Leer más

Autores

  • Rankia

    Portavoz oficial de la empresa editora de este sitio web Rankia

  • Alexey de la Loma

  • Mario Somada

  • Oscar Cuevas

    Ingeniero Informático dedicado durante más de diez años al diseño de estrategias e indicadores técnicos sobre distintas plataformas (Visual Chart, ProRealTime, Multicharts...).

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