¿Nos visitas desde USA? Entra a tu página Rankia.us.

Sistemas de trading

Sistemas automáticos de trading y money management.

Incorporación de un robo advisor: el uso por parte de una entidad financiera

*Este artículo fue escrito por Carlos Jaureguízar Francés para la revista Traders' by Rankia. Puedes leer este y otros artículos suscribiéndote gratuitamente aquí. No te pierdas cada mes los mejores artículos, entrevistas y noticias relacionados con el mundo del Trading.

**Carlos Jaureguízar es CEO en Noesis Análisis Financiero, una empresa FinTech B2B que ofrece servicios a bancos e instituciones en 6 líneas verticales (Robo Services, Big y Smart Data, Análisis Cuantitativo, Report-ing mediante videos e infografías personalizadas, apps y BlockChain)

 

Introducción


De un tiempo a esta parte se oye hablar con frecuencia, en el sector financiero, de los Robo Advisors. Pero ¿Qué es lo que son? ¿Son todos iguales? ¿Vamos a tener a un robot gestionando nuestro patrimonio? Estas son las preguntas que se hacen los usuarios de banca personal y privada, pero también las que se hacen las instituciones, que se enfrentan a la necesidad de decidir si deberán incorporar un Robo Advisor a su gestión. Y en caso de hacerlo… ¿Cómo? En el presente artículo intentaremos responder a todas estas preguntas.   Leer más

La estrategia Blue Brick System (II)

En el anterior artículo presentamos la estrategia Blue Brick System, un método basado en el cambio de dirección de precios pensado para operar sobre acciones. Sobre la base del sistema, añadimos un filtro para intentar evitar las entradas en zonas de agotamiento. Al finalizar el artículo, quedó pendiente incluir un segundo filtro sobre el cual centraremos las siguientes líneas.

El escenario

La situación con la que nos encontramos es la siguiente: Tenemos una estrategia con una línea de ganancia interesante pero que durante un periodo de tiempo concreto nos da muy malos resultados. En la imagen siguiente, donde podemos visualizar dicha línea de ganancia, queda patente este hecho:

sistemas

Como vemos, los resultados hasta 2008 son excepcionales, pero a lo largo de ese año el sistema sufre muchas pérdidas. Sin embargo, a partir de 2009 nuevamente la estrategia mantiene una evolución ascendente, de modo que si no fuera por ese año los resultados serían muy positivos.   Leer más

La estrategia Blue Brick System (I)

Prólogo

La estrategia Brick System es un sistema tendencial extraordinariamente simple que podemos encontrar dentro del listado de sistemas públicos de Visual Chart 6. Este sistema de bloques o ladrillos utiliza únicamente los precios para la toma de decisiones, y por tanto no requiere de ninguna herramienta de análisis adicional. A partir de dicha estrategia, hemos desarrollado una variante que mejora los resultados. En el siguiente artículo vamos a explicar cómo funciona dicha variante, así como los pasos que habría que dar para determinar sobre qué productos puede dar buenos resultados. Para ello utilizaremos la plataforma de trading Visual Chart 6.


Acerca del sistema.


El patrón sobre el que se apoya el Brick System se presenta como una alternativa para detectar los cambios de tendencia respecto al uso de medias móviles. Lo que pretende es no tener que sufrir el retraso propio de las medias a la hora de determinar el momento de un nuevo giro. En su lugar, propone observar el comportamiento de los precios y establecer las siguientes formaciones como señales de cambio:   Leer más

Programación de un indicador en PDV (3). Aplicar color

A través de este artículo, vamos a continuar con la serie dedicada al diseño de indicadores en Visual Chart 6 mediante la Plataforma de Diseño Visual. En anteriores capítulos, hablamos de cómo desarrollar la creación un indicador, y también acerca de cómo aplicar una tendencia al mismo. En esta ocasión, nos vamos a centrar en el proceso para configurar el color del indicador a través del código de programación.

Escenario de ejemplo

Para ilustrar el tema del que hoy vamos a hablar, vamos a partir nuevamente del indicador que hemos venido desarrollando a lo largo de esta serie de artículos y al que llamamos Stochastic Ratio. Si recordamos, tras aplicarle una serie de reglas de tendencia, conseguimos que el indicador cambiase de color en base a la ruptura de las bandas o bien se mantuviese en un color neutral si no las superaba:   Leer más

Estrategia basada en la volatilidad de Bollinger

Las muy populares bandas de Bollinger son dos curvas que envuelven el gráfico de precios. Le deben su nombre a su creador, John Bollinger, quien presentó esta idea allá por los años 80. Como vemos, es una herramienta de análisis que ya tiene mucho recorrido, y que sin embargo a día de hoy se sigue utilizando asiduamente. No obstante, el uso habitual con el que se aplican se aleja de la idea original que planteó John Bollinger. En este artículo vamos a hablar de dicha idea original planteando, además, un ejemplo de diseño de estrategia.

Acerca de las Bandas de Bollinger

El funcionamiento de las bandas en realidad es bastante sencillo; se calculan a partir de una media móvil (pudiéndose elegir entre exponencial o simple), de manera que al valor de dicha media se suma y se resta su desviación estándar multiplicada por un factor de aceleración (valor constante que en Visual Chart recibe el nombre de CoeficienteM). Como este factor habitualmente vale 2, la distancia estándar entre las curvas equivale a cuatro desviaciones estándar, actuando por tanto como una medida de la volatilidad del precio del activo.   Leer más

Programación de un indicador en PV (2): Añadir tendencia

En el último artículo que publicamos, explicamos cómo sería el proceso para diseñar un indicador personalizado mediante la programación en PDV. No obstante, como ya dijimos, nos centramos en abordar los aspectos básicos del diseño de un indicador. Sin embargo, existe la posibilidad de añadir ciertos elementos que le den mayor potencial al indicador desarrollado, como podría ser la capacidad para detectar el cambio de tendencia. Veamos cómo.

Escenario de ejemplo

Como ya hemos dicho, en el anterior artículo elaboramos un indicador usando la Plataforma de Diseño Visual. El indicador que usamos de ejemplo lo denominamos Stochastic Ratio y representaba la diferencia porcentual entre las dos líneas del indicador Estocástico. Este Stochastic Ratio tenía el siguiente aspecto:   Leer más

Programación de un indicador en PDV

En anteriores artículos de este blog hemos estado viendo diversos ejemplos de cómo diseñar estrategias de trading con la plataforma Visual Chart, utilizando para ello tanto la tecnología VB.NET como la Plataforma de Diseño Visual. Sin embargo, en ocasiones nos puede interesar, para nuestro análisis, desarrollar sencillos indicadores que nos faciliten la tarea de estudio, y para esto, aún no hemos abordado cómo se desarrolla un indicador en Visual Chart. Pues bien, ese momento ha llegado, ya que dedicaremos el presente artículo a explicar cómo diseñar un indicador, usando en este caso, el lenguaje de programación PDV.

Escenario de ejemplo

A fin de que sea lo más ilustrativo posible, vamos a plantear un ejemplo real y a partir de su desarrollo podremos entender qué pasos debemos seguir para elaborar un indicador.   Leer más

Tipos de Objetivos Dinámicos (II)

En el anterior artículo empezamos a plantear la idea del uso de objetivos dinámicos como método de salida por beneficios. Para ello, presentamos dos ejemplos diferentes que sirvieran como muestra. En el primero de ellos hablamos de un objetivo porcentual cuyo valor iba menguando paralelamente a la caída de la volatilidad, con la intención de estrechar el cerco del negocio ante el posible agotamiento de la tendencia. Hoy dedicaremos nuestro tiempo al segundo de los ejemplos, en este caso, tomando como punto de partida la situación opuesta, es decir, a partir de un porcentaje fijo de beneficios, incrementar dicho valor si se produce un crecimiento de la volatilidad. Veamos cómo.

Objetivo dinámico creciente

Así como el uso del objetivo dinámico decreciente lo consideramos un método conservador puesto que íbamos reduciendo el margen de ganancias, lo que vamos a diseñar ahora sería lo contrario: un método más arriesgado puesto que alejamos el objetivo cuando el precio se le aproxima. ¿Tiene esto sentido?   Leer más

Tipos de objetivos dinámicos

En los últimos artículos incluidos en este blog, presentamos algunos ejemplos de cómo diseñar stops de pérdidas dinámicos que nos permitieran aprovechar el movimiento del precio a favor de cada negocio. Asimismo, comentamos que ésta idea también se puede aplicar a los objetivos, si bien es menos común que esto se haga. El motivo es obvio: Si nos marcamos un objetivo determinado, no vamos a querer que ese objetivo disminuya en ningún caso; o bien se consigue o no se consigue. Sin más. No obstante, vamos a poner en tela de juicio esta afirmación planteando algunas ideas de objetivos dinámicos que, como verán, sí que pueden resultar interesantes hasta para el más escéptico de los traders. 

Acerca de los objetivos dinámicos

Tal y como comentamos para el caso de los stops dinámicos, las posibilidades y variaciones que podemos encontrar dentro de lo que se podría englobar como objetivos dinámicos son inabarcables. De entre todas, nosotros nos vamos a quedar con dos ideas: Un objetivo dinámico decreciente y un objetivo dinámico creciente. En ambos casos, su actividad dependerá de la volatilidad del mercado. Empezaremos por el objetivo decreciente.    Leer más

Tipos de Stops Dinámicos (II)

En el anterior artículo dedicado a los stops dinámicos, comentamos que veríamos el diseño de dos modelos de stop dinámico: El stop dinámico clásico, cuyo diseño ya mostramos en dicho artículo, y el stop dinámico con objetivo, cuyo diseño explicaremos a continuación. Les recordamos que la plataforma elegida para desarrollar esta explicación será Visual Chart 6.

Diseño del Trailing Stop con Objetivo

Recordemos los fundamentos de este modelo de stop dinámico: A diferencia del clásico, el stop dinámico con objetivo no se activa nada más iniciarse el negocio, si no que debe esperar a que el mercado se mueva una cantidad concreta de puntos a favor. Entretanto, mantendrá el nivel de pérdida situado en el punto de máxima pérdida.

El primer paso será nuevamente incorporar las variables y parámetros que sean necesarios para elaborar la estrategia. Además de los parámetros para determinar la pérdida máxima (StopInicial) y la cantidad de puntos a situar el stop dinámico (TrailingStop), incluiremos un parámetro con el que especificar la cantidad de beneficio a partir de la cual activaremos el stop dinámico (llamaremos a este parámetro ObjetivoTrStop):   Leer más

Autores

Envía tu consulta


Próximos Webinars

Apúntate ya a los próximos webinars de Rankia:

  • Más leído
  • Más recomendado

Conoce la otra comunidad del grupo Emergia.

Verema: Vinos, Restaurantes, Enoturismo y Club de Vinos

Este sitio web usa cookies para analizar la navegación del usuario. Política de cookies.

Cerrar