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Venta de volatilidad en estéreo con sistema de siembra y rebautizo de las plusvalías regulares

10 recomendaciones

Como el título es muy corto, vamos a desmenuzar la estrategia por partes para que se entienda. Se trata de una estrategia que consigue a la vez los puntos siguientes:

1 – Una relación riesgo/beneficio muy grande. Ello es debido a que el riesgo está limitado y, durante la operativa, se consigue que llegue a cero. Mientras, el beneficio aumenta exponencialmente debido al sistema de siembra incluido en la estrategia y al gran potencial del spread.

2 – Una probabilidad baja de perder un millón de pelas y una probabilidad razonable de ganar un cuarto de millón de dólares.

3 – Inmerso en la misma estrategia y sin hacer nada aparte, incluye una redefinición de plusvalías regulares en irregulares, consiguiendo un gran ahorro fiscal. Además, consigue que los beneficios de la propia estrategia sean a un plazo mayor de un año.

OPERATIVA

Se va a operar con un call spread sobre la plata en el mercado Comex, con el vencimiento de diciembre del 2014. Con más de dos años por delante dará tiempo a que funcione bien la venta de volatilidad y que se acumule el beneficio con el sistema de siembra incluido.

La venta de volatilidad es en estéreo porque se empieza comprando el strike 80 pero, a la hora de vender, se vende el strike 85. De esta forma el beneficio no se obtiene en dinero, sino en spreads que han costado cero dólares y que pueden llegar a dar 25.000 $ cada uno.

Ejemplo de operativa:

Ayer mi vecino de arriba compró el call 80 a 0.70 (3.500$). En el momento en el que haya una pequeña subida de la plata, vende el call 85 al precio que le costó el call 80. De esta forma acaba de formar un call spread que no le ha costado nada y que nunca le producirá ningún riesgo, pero que le puede dar un beneficio de 25.000 $.

Una vez vendido el call 85, repite la operación. De esa forma va acumulando spreads comprados a coste cero, riesgo cero y grandes beneficios potenciales.

Es muy razonable que durante el primer año se puedan acumular 10 spreads, con un beneficio potencial de 250.000$ y riesgo cero.

Voy a presentar dos modalidades para la acumulación de spreads:

La primera sería así:

Se compra el call 80 a los siguientes precios: a 0.70 aproximadamente (si hoy no sube la plata se puede intentar a 0.68), a 0.50, a 0.30 y a 0.10.

Se vende el call 85 cada vez que alcanza el precio al que se ha pagado el call 80. Se repite la operación tantas veces como se pueda.

 Riesgo total de pérdida en el peor de los casos: un millón de pelas. Probabilidad de que ocurra: muy pequeña.

La segunda modalidad es como sigue:

Se compra el call 80 a 0.70. Si sigue bajando, se compra el call 75 al mismo precio cuando llegue. Cuando sube, se vende el call con un strike de 5$ mayor que el que se ha comprado, al mismo precio al que se compró el strike 5$ menor.

En vez de bajar el precio de compra como en la modalidad primera, se paga siempre 0.70 y se va bajando el strike cada 5$ y vendiendo luego el strike 5$ superior.

En esta modalidad el riesgo total es mayor, pero la probabilidad de perder es mucho menor y la probabilidad de ganar una burrada es mucho más alta.

Cada uno debe elegir la modalidad que más le guste. Incluso se podría hacer una mezcla de las dos modalidades.

REBAUTIZO DE PLUSVALÍAS

Dentro de unos meses y antes de que haga un año de las operaciones, tendremos varias patas con unas pérdidas muy grandes y otras patas con unos beneficios mayores. En ese momento, al hacer la estrategia se hace de forma que va consolidando minusvalías menores de un año y va dejando las patas con plusvalías sin tocar. Al tiempo que se hace esto, se siguen acumulando spreads gratis.

Por ejemplo:

Imaginemos que tenemos beneficios en el call 80 comprado y pérdidas en el call 85 vendido.

En cada bajada de la plata se recomprará un call 85 con la consiguiente consolidación de la minusvalía y en la siguiente subida se venderá el call 87 o el call 90 si ya cotiza, al precio que se ha recomprado el call 85. De esta manera, y con una sola operación, conseguimos las dos cosas: acumular un spread gratis y consolidar minusvalías menores de un año.

Ahora analicemos el caso contrario: imaginemos que tenemos las pérdidas en el call 80 comprado y  los beneficios en el call 85 vendido.

Cada bajada de la plata se comprará un call 75 y en la siguiente subida se venderá el call 80 al precio que se ha comprado el call 75. Con ello se vuelven a conseguir las dos cosas que interesan:  acumular un spread gratis y consolidar minusvalías menores de un año

Hay que recalcar que, como se puede ver, siempre se empieza cualquier operación con la compra de un call y se termina con la venta de un call de strike superior. Está totalmente contraindicado empezar vendiendo.
 
A pesar de que la estrategia es muy simple y sencilla, si alguien tiene alguna pequeña duda se aclarará en los comentarios. Para no tener que citar el título en los posts futuros para mencionar esta estrategia, le llamaremos "la facilita".

PD

He añadido una tabla que no existía de las opciones de plata de los diciembres lejanos. Así se podrá tener una visión de conjunto de todas las calls y se irá haciendo gráfico de las opciones del 2015 y 2016, por si pasado el 2014 queremos continuar con esta estrategia, tener todos los datos históricos de estas opciones.

En comentarios he puesto el archivo de esta tabla para que se pueda copiar y ver en ETCHART


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  1. en respuesta a Pedrolas
    letipalacios

    pues igual te sigue esperando....
    Yo voy a ver si retomo el tema de comprar monedas, he tenido tanto curro que no he podido hacer nada. A ver si este finde me pongo a la caza de la moneda también.
    Un saludo y hasta pronto

  2. Pedrolas

    @Mari Krisis: Yo también me apunto a la banda de los "cazamonedas".
    Me apunto a cualquier idea que mejore los precios que me dan a mí.
    Por cierto ayer compré monedas de 100 ptas a 11 y a 12 €, y me quisieron vender monedas de 12 € a ¡¡¡30€!!! y la explicación fue que son los faciales actuales que hay en los bancos para esas monedas, ... ¡¡y se quedó tan ancho!!. Le dije que me fuera empaquetando todas las que tuviera, que a ese cojo-precio me las iba a llevar todas y que ya iba trayendo yo la "fregoneta" pá llenarla... ¿estará aún esperándome? ;-)

  3. Pedrolas

    DUUUDAAAAS!!!!
    He casi terminado un documento tratando de explicar(nos) a los "nuevos" la estrategia con más detalle, (iluso de mi que no he operado con opciones ni tengo cuenta en IB), pero tras empollarme las 2 estrategias sigo con dudas.
    1) En esta no termino de saber cómo calcular las GARANTIAS.
    De los posts que he leído no termino de sacar una conclusión porque hay varias opiniones, me quedo con la de Augur: 1.472,47 € para la call80 que tiene comprada en concepto de "Overnight Garantía Mantenimiento", pero faltaría por cerrar la otra pata ¿no? ¿Se compensarían?
    2) En la estrategia para pobres, creo que tenemos el mismo problema que con ésta: el broker. Por lo que veo sólo la ofrece IB y abrir una cuenta supone 10.000 $ y, pregunto desde la ignorancia: ¿serían adicionales a lo que invertimos en la operación? o bien, como imagino, de esos 10.000 empleamos lo que necesitemos para comprar las calls o los ETFs.
    Saludos y por favor ... un poco de luz, que estoy un poco perdido

  4. en respuesta a Angarsan
    Francisco Llinares

    Te copio un párrafo del comentario 142.

    "He aprovechado unos archivos que no se utilizaban de strikes muy bajos del oro para hacer una tabla de diciembres de plata hasta el año 2016 (así la tienen todos disponible hoy. Si hubiera hecho archivos nuevos de strikes de plata hubieran tenido que descargar todo de nuevo). Puede que si seguimos esta estrategia más allá del 2014 nos venga bien tener un gráfico largo de estas opciones lejanas".

  5. en respuesta a Tradercompulsivo
    Mari Krisis

    Ya estás en la lista. En cuanto consiga "tu pedido", vemos la forma de que lo recojas. Del encuentro en Córdoba parece que de momento no va a poder ser. En cuanto haya más demanda, ponemos una fecha.
    Un afectuoso saludo.

  6. en respuesta a Mari Krisis
    Tradercompulsivo

    Hola Mari Krisis:

    A mi me gustaria unirme al grupo de los cazamonedas y poder adquirir al menos 3.000eur en monedas de plata a precios como los que te ofrecen. Desafortunadamente aunque lo de Cordoba es muy tentador, no tengo posibilidad de asistir al menos en un futuro cercano por motivos personales.

    Se agradecen propuestas desisteresadas como esta.

  7. en respuesta a Andres74
    Francisco Llinares

    Mañana es posible que puedas comprar a 0.42 ó 0.43 y podrás hacer la misma estrategia con menos riesgo total.

  8. Andres74

    Hola,

    Si entiendo bien la estrategia, a día de hoy las calls de 80 se han cruzado a 0.45, no? Osea que siguiendo la primera modalidad habría que haber comprado a 0.7 y a 0.5, no?

    Si alguien lo sabe que lo confirme por favor, que yo soy un novato y acabo de abrir la cuenta en IB...

    Gracias

  9. en respuesta a Francisco Llinares
    Angarsan

    CODIGO TABLA PLATA DICIEMBRES MAL?

    He estado mirando el código de esta tabla y aunque no lo tengo muy claro creo que en los años 2016 y 2017 en vez de estar puestos los call de la plata que es SI hay puestos GZ que creo que son puts del oro de strikes 500 a 800. A lo mejor alguien que tenga más idea que yo podría hacerla si es que no está bien o aclarar si lo está.

    Muchísimas Gracias.

  10. en respuesta a Angarsan
    Angarsan

    No se si sería posible que alguien constestase. Nunca he hecho opciones y estoy muy pez!!!!. ¿Alguien ha cerrado algún spread que me pueda decir que dinero hay que poner para cada spread cerrado?. Muchisimas Gracias.

  11. en respuesta a Migueln
    Aguadulce6

    Ahhh Ok! Yo fui por ver tradear en directo, me parecio interesante por lo de q como son alemanes podemos tener los euros en esa cuenta. Por lo demas, sigo con mi CMC, acabo de recomprar mis futuros de la plata, esta vez solo 5 a ver si recupero algo de lo perdido.
    Saludos!

  12. en respuesta a Aguadulce6
    Migueln

    A mí los de Hanseatic me han baneado de su blog, es cierto que les puse un comentario para hacerles la competencia.

    Pero lo hice a mala leche porque que me estaban mareando con llamadas telefónicas para que asistiera a sus conferencias presenciales; me apunté a una de ellas, al final no quería perder toda la tarde y les mandé un e-mail diciendo que no iba. Pues desde entonces me llamaban dos o tres veces por semana para que fuera a las charlas presenciales. Estuvieron dándome la lata cuatro semanas ¡Qué agobiantes y qué pesados!

    En el tiempo que atiendo un seminario presencial, veo tres webminars y me da tiempo de ir valorando alguna estrategia. Se pensarán que son el centro del mundo, no sé.

    Saludos

  13. en respuesta a Aguadulce6
    Toguro100

    Si estás con cmc no cambies a hanseatic, además de ser más caros, también te ofrecen la marca blanca de cmc.

    Si quieres operar con la plata y oro con cfds, con cmc te sobra.

    Vamos y esas charlas de esos chavales, no comment,

    Luego tú puedes hacer lo que quieras,

    Un saludo

  14. Zarbom

    ¿ alguien ha conseguido operar el spread?

  15. en respuesta a Aguadulce6
    Aguadulce6

    El otro día estuve en una conferencia de Hanseatic Brokerhouse. Me gusto porque es un broker aleman y si caemos en corralito con esta cuenta mantenemos nuestro dinero en euros sin tener que evadir capitales. Pero no operan con opciones.
    El chaval que nos dio la charla era trader y solo se fijaba en el grafico de una hora, trazando líneas de soportes y resistencias. Yo flipaba porque pensaba que habia q estar mirando triangulos, banderitas, hombros, tazas con asa y demas figuras y velas chinas, pero este trader solo dibujaba dos rayas, una arriba y otra abajo y asi operaba. Enfin q me esperaba una sesion de analisis tecnico y acabe pensando q me estaba equivcando por completo!
    Saludos!

  16. en respuesta a Francisco Llinares
    Aguadulce6

    Fracisco, estoy fuera porque me puse un stop de perdidas. Compre mis futuros en torno a 35 esperando la subida y cuando llegue a los mil euros de pérdidas las vendi. Podia haber puesto mas garantias pero no queria exponer mas. Ahora estoy fuera y si sube puedo volver a entrar. Pero lo de la banderita es muy pillante porque antes puede bajar a 31.
    Creo q los futuros es para trading asi que cambiare la forma de operar.
    A mi me gustaria operar con opciones pero todo el mundo que quiere seguir tus estrategias tiene el mismo problema con el broker, IB sigue siendo un poco prohibitivo para los peques. La plata me parece un buen plan pero si no tenemos call ni acciones tendremos que jugar con futuros. tengo mi cuenta en CMC y mañana me entregan el libro de analisis tecnico, pero sigo pensando que las figuras de AT solo se ven cuando ya estan completadas!
    Saludos al foro!

  17. en respuesta a Aguadulce6
    Francisco Llinares

    Veo que has querido comprobar personalmente el problema que te apunté en mi comentario 162 sobre el riesgo añadido de operar directamente con futuros o CFDs en vez de opciones: que pierdes el dinero, luego sube, pero ya estás fuera.

    El análisis técnico acierta bastante, pero una banderita no entra en vigor hasta que rompe al alza, y ésta todavia está impoluta.

  18. en respuesta a Aguadulce6
    Antonio1

    La banderita tiene que romper hacia arriba, y en menos de un mes.

  19. Aguadulce6

    El análisis técnico nunca acierta...solo se ajusta a lo que se predice posteriori!
    Porque una banderita puede ser bajar a 30 y subir a 43 pero eso no lo es que yo pensaba...
    Muchos saludos a todos, lo seguiremos intentando! ;)

  20. en respuesta a Aguadulce6
    Aguadulce6

    Ainsssss se me han vendido mis 10 minifuturos con 1000 euros de pérdidas!
    ¿Donde esta esa banderitaaaa?

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