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José Carlos López M. El efecto de la “aceleración” en el precio de una Opción Si la Delta es un indicativo de velocidad en el movimiento del precio de una Opción, la Gamma es un indicativo de la “aceleración”. La Gamma indica cómo cambia la Delta de una Opción ante el cambio de 1 punto (1€ ó $1) en el movimiento del subyacente.
Ausias Fuster La prima de una opción se determina por el valor que toman seis variables: Precio actual del subyacente (S): Precio del activo del cual depende la opción, Precio de Ejercicio (E), Volatilidad del subyacente (o), Tiempo al vencimiento (T-t), Tipo de interés libre de riesgo (r) y Dividendos pagados por el subyacente (q).
avr001 En un foro de este tipo hay inversores de todo tipo y antes de usar opciones se debe saber con lo que se está trabajando. Mi post es para para dar a conocer a gente con pocos conocimientos en opciones los riesgos de vender puts desnudas.
Erik Németh Hace unos meses uno de mis alumnos me dijo que el funcionamiento de las opciones es similar a una fina máquina. Tenía toda la razón y miremos por qué. Comparemos el trading de opciones con una operación clásica que involucra solo acciones. En el trading tradicional compras X número de acciones y como gestión de riesgo mandas una orden stop loss y esperas que el activo suba
berebere Pues al final el vencimiento terminó en 10310 no estando muy desacertados según el "bacalao que se partía" la gente del puro... Bueno, aunque falta mucho para el vencimiento de diciembre y además de que es trimestral y anual (por lo que hay mucho contrato negociado desde hace ya meses/años) veremos que nos dice MEFF
Echeneis La paridad Put-Call es un importante principio en el precio de las opciones que fue identificado por Hans Stoll en "The Relation Between Put and Call Prices, como introducción recomiendo la lectura de este post.
Guillermo Ramón La búsqueda de rentabilidad en el mercado de bonos te hace bucear por todo una tipología de bonos que van desde bonos en divisa, subordinados, bonos híbridos, convertibles o Cocos. Dejando de mirar directamente bonos estructurados o titulizaciones.
Echeneis ¿Que les pasaría a nuestras opciones sobre una compañía que es suspendida de cotización (halted) o se acoge al capítulo 11 de bancarrota en USA?.
Enrique Roca El caloret de las fallas se ha trasladado a los mercados, que no hacen más que subir. Sin embargo, sería conveniente analizar la razón de esta subida (¿están caros o no los mercados?). Hay analistas que señalan que las bolsas cotizan a unos múltiplos ya exigentes (16 / 17) pero que no hay alternativa de inversión
Erik Németh El trading es una de las profesiones más difíciles del mundo y la cruda realidad es que un gran porciento de los traders pierde en la bolsa. Por la naturaleza de los mercados financieros, los inversores mayoristas y los market makers llevan ventajas enormes a los minoristas, entre ellas, la tecnología informática, los recursos financieros, las horquillas, etc
Optionelements En muchas ocasiones, cuando estudio o gestiono mis estrategias no puedo evitar acordarme de aquel documental y las enormes similitudes que existen con el Muay Thai. En este caso, en vez de con aquellos "Ocho Puños" nosotros contamos solamente con cuatro correspondientes a las cuatro griegas
Alejandro Martínez En el primer post sobre el tema hablamos de cómo evitar que una posible subida del petróleo nos afecte el año que viene cuando pongamos gasolina. En este vamos a dar un enfoque más amplio: Cómo aprovechar una posible subida del petróleo.
Erik Németh En el artículo anterior hemos discutido tres preguntas que te pueden ayudar a enterarte si las opciones financieras son los productos de inversión adecuados para ti. A continuación presentaré dos preguntas adicionales que tratan los temas: el capital disponible y la importancia del control de riesgo en el trading.
Miguel_n Buenos días a tod@s, Tras el último ejemplo con una rentabilidad del 18,17% en cinco semanas, voy a desarrollar una segunda estrategia en el ibex. Esta vez usaré tanto calls como puts fuera de dinero. Calculamos una distancia de los strikes en torno a dos desviaciones típicas para estimar un escenario probable en que no se metieran en dinero las opciones que se compran. Para ello usamos
Erik Németh Me gustaría compartirles este artículo que he publicado originalmente en la edición de Octubre de la revista TRADERS. Responde las siguientes cinco preguntas y entérate si las opciones financieras son los productos de inversión adecuados para ti.
Miguel_n Siguiendo con el último post, Victory Spreads voy a desarrollar un Victory Spread, mejor técnicamente llamado Ratio Call Diagonal Backspread, en el Eurostoxx.
Miguel_n Siguiendo con el post de la semana pasada sobre los doble debit spread también llamados reverse iron-butterfly Doble Debit Spread en SAN con Vencimiento a Doce Meses voy a ensayar una posición bastante relacionada
Erik Németh Como ya he escrito en otros artículos anteriores, las opciones son un producto de inversión más complejo que las acciones y se pueden utilizar en varias formas, desde muy conservadora hasta de alto riesgo. Cuando un trader recién empieza a operar con las opciones, su primera estrategia es casi siempre la Call larga
Erik Németh Las opciones financieras son productos derivados que se negocian en las bolsas de valores desde hace más de 40 años. Sin embargo, hay muchos traders que las desconocen o aun peor, tienen un concepto equivoco sobre ellas. En esta secuencia de dos artículos presentaré 5 equivocaciones típicas con las que nos podemos tropezar muy frecuentemente leyendo sobre estos productos.
Sharkopciones En la sexta lección vamos ver con detalle las características de las opciones Puts, tanto la compra como la venta. Y el viernes, en tu email, recibirás un video práctico sobre la lección de hoy.