Todos los titulares sobre Gamma

Misterpaz Gamma mide qué tan rápido se mueve la Delta. Esta última, a su vez, es la letra griega que mide cómo afecta el subyacente a la prima de la opción.

Jesús J. García Descubre en el siguiente artículo como varía la evolución del precio de la prima, de acuerdo a las variables más importantes que afectan a las opciones, también llamadas las griegas: Delta, Gamma, Theta, Vega y Rho. ¿Qué mide cada una? Aquí te lo explicamos

Optiongreg Hola queridos lectores,Hace casi un año que empezamos a hablar con mi buen amigo Mariano sobre la importancia de los operadores de opciones en los mercados financieros…No solo los operadores son importantes sino los creadores de mercado ya que ellos dan siempre la contrapartida al resto del...

Optiongreg Hace poco publicamos un hilo en twitter si no nos siques lo puedes hacer aqui. Además te recordamos q ta tenemos un canal en telegram por si acaso te interesa saber sobre los mercados en tiempo real https://t.me/stonksvolaprimAquí os dejo en hilo, como siempre espero vuestras opiniones y...

ibroker_es Has oído alguna vez hablar de “Las Griegas” de las opciones put y call? Seguro que si, pero ¿sabes cómo se aplican? o ¿Cómo influyen en las decisiones de trading?

Jairollarena Esta semana la bolsa americana ha sido una completa locura, las redes sociales han ardido y hemos visto repetidas varias palabras: Short squeeze, Michael Burry, GameStop o Reddit, entre otras. Aquí un pequeño resumen con la explicación sobre estos fenómenos.

Inversionenjuego “Nunca dejes de aprender – Never Stop Learning” Después de haber conocido una de las Griegas de las Opciones Financieras, toca el turno a su acompañante de lujo, ya que se encuentran estrechamente relacionadas.

Sharkopciones Gamma, en opciones, corresponde a una letra griega que mide el ratio de cambio de la griega Delta. Básicamente lo que nos indica es lo que se mueve Delta en función del movimiento del subyacente, es decir, nos mide la aceleración de delta.

Erik Németh El money management tiene una influencia enorme en las rentabilidades a largo plazo. La misma operativa puede salir exitosa o fracasada, simplemente por la forma cómo uno gestione su dinero. En este artículo presentaremos unos ejemplos que reflejan la importancia de la gestión de dinero.

David Snchz En entradas anteriores de este blog ya hemos hablando de las griegas de una opción, las variables que afectan a la prima de una opción. Ahora vamos a ver cómo varía cada griega en función del precio de ejercicio o strike y del vencimiento de cada opción.

Echeneis Suponía que tras el comunicado tanto Bolsa, Oro y Bonos iban a moverse, no tenía claro su sentido, por lo tanto debía buscar una estrategia No-Direccional o Indiferente respecto a la dirección del precio, (no confundir con Neutral como sería una Calendar ATM): la Straddle fue mi elegida pues con ella no hago pronóstico de la dirección pero sí de la magnitud del movimiento.

Echeneis Comienzo con la presentación del primer protagonista de esta trama que no tiene nada que ver con la conocida expresión ciclista. El Tío del Mazo era un pescador que realizaba su afición con la ayuda de un gran martillo.

Miguel_n La mejor relación para elegir strikes y vencimientos serían call lo más fuera de dinero y a vencimiento lo más lejano posible.

Miguel_n Buenos días a tod@s, Tras el último ejemplo con una rentabilidad del 18,17% en cinco semanas, voy a desarrollar una segunda estrategia en el ibex. Esta vez usaré tanto calls como puts fuera de dinero. Calculamos una distancia de los strikes en torno a dos desviaciones típicas para estimar un escenario probable en que no se metieran en dinero las opciones que se compran. Para ello usamos

Miguel_n Este post hace referencia a una serie de estrategias, unas más conocidas que otras, pero seguramente menos populares que lo que suele usarse habitualmente.

Miguel_n Es una operativa que trata de llevar delta neutral todo el tiempo y aprovechar el movimiento del mercado haciendo scalping de la gamma existente en un conjunto de opciones compradas.