ibroker_es Las “griegas” son esenciales para conocer el riesgo y nuestra exposición frente a distintas variables que afectarán a la prima de la opción. Sabemos que las primas de las opciones dependerán de una multitud de variables.
Franmil Como se cubre un gran fondo de inversión (JPMorgan), el tamaño de posiciones que maneja, y una aproximación de como un Creador de Mercado da contrapartida, y mantiene una posición delta neutral, llegando a mover al mercado. Cobertura muy interesante y estructurada.
ibroker_es Has oído alguna vez hablar de “Las Griegas” de las opciones put y call? Seguro que si, pero ¿sabes cómo se aplican? o ¿Cómo influyen en las decisiones de trading?
Opcionoob Buenas, He estado algo ausente por diversos motivos. En este post (1/2) quisiera sintetizar los pasos hasta cerrar un Iron Condor. Voy a exponer mi modo de proceder, que no quiere decir que sea el único válido ni siquiera que sea el correcto, mi intención es evitar que otros comentan los errores.
Inversionenjuego A estas alturas de los post que llevo dedicados a las Opciones Financieras, 13 en total, se supone que estamos familiarizados con las palabras técnicas de las opciones e iré poco a poco.
Swing trader La delta marca la exposición al precio o la variación de beneficio/pérdida por punto de subyacente, pero tiene también la acepción de probabilidad ITM (in the money) a un determinado nivel de precio.
Mejores opiniones El concepto de creación de cartera réplica de un conjunto de valores tipo acciones o índices y bonos (tomando dinero prestado), de forma que el rendimiento de esta cartera réplica sea exactamente igual que el rendimiento de una opción de compra en un breve tiempo, puede resultar óptima.
Erik Németh El money management tiene una influencia enorme en las rentabilidades a largo plazo. La misma operativa puede salir exitosa o fracasada, simplemente por la forma cómo uno gestione su dinero. En este artículo presentaremos unos ejemplos que reflejan la importancia de la gestión de dinero.
Commerzbank Analizaremos dos de los warrants más negociados en Europa, dos warrants call sobre Visa Inc y Mastercard Inc negociados en Frankfurt. Ambas empresas son marcas de pago líderes del mundo pero ¿Qué ha ocurrido durante este año para que haya habido un incremento de negociación en Frankfurt?
Sharkopciones El S&P500 lleva una rentabilidad en el mes del -10% y un drawdown desde máximos del -15%. Para un inversor de largo plazo, sin apalancamiento, estas correcciones pueden ser asumibles (o no), pero cuando trabajamos con opciones y spreads, el apalancamiento nos puede perjudicar mucho si no...
Sharkopciones Delta es la letra griega que nos dice cuánto se va mover el precio de nuestra opción o estrategia en función del movimiento del subyacente. El valor de delta oscila de 0.0 a 1.0 para las opciones Calls, y de 0.0 a -1.0 p
Income trader En mi opinión Delta es la letra griega más importante para la mayoría de estilos del trading con opciones.Las letras griegas en el trading con opciones son indicadores de la sensibilidad o exposición que tienes a ciertos elementos como el precio, la volatilidad, el tiempo, los tipos de interés, etc.
David Snchz En anteriores posts hemos explicado de qué se compone la prima de una opción, cómo evoluciona la prima de una opción según la distancia que haya entre el precio del activo subyacente y el precio de ejercicio y la relación que existe entre la volatilidad y la prima.
David Snchz En el artículo de hoy vamos a tratar de explicar algunas de las estrategias de delta neutral, pero antes tenemos que saber qué es la delta de una opción. La delta de una opción es el ratio de cambio en la prima de la opción respecto al cambio en el precio del subyacente, es decir, nos indica la medida en que afecta la variación en el subyacente a la prima o precio de la opción.
José Carlos López M. Para entender el enigmático, fascinante, surrealista y etéreo mundo de los derivados debemos empezar por conocer el significado de la paridad de Call y Put. Y cuando lo conozcamos estaremos abriendo y oliendo el elixir embriagador de los derivados, desde donde empezaremos a tener respuestas y a comprender lo que se nos hacía difícil de entender.
José Carlos López M. La Theta, indica el cambio del valor de una Opción con respecto al paso del tiempo y hasta su vencimiento. Si el precio de una Opción puede separarse entre valor intrínseco y valor temporal, la Theta representa el valor del tiempo en el precio de una Opción. En una Opción OTM la Theta es bastante lineal en su pérdida de valor diario y en una Opción ATM en el último tramo de vida de la
José Carlos López M. La Delta representa el efecto de la “velocidad” en el precio de una Opción La Delta Indica cómo se mueve el precio de una Opción cuando cambia el precio del subyacente. Si somos alcistas y tenemos una Call comprada, si el precio del subyacente sube 1 punto, la delta de la Opción nos indica cuanto subirá el precio de esa Opción Call comprada.
José Carlos López M. El efecto de la “aceleración” en el precio de una Opción Si la Delta es un indicativo de velocidad en el movimiento del precio de una Opción, la Gamma es un indicativo de la “aceleración”. La Gamma indica cómo cambia la Delta de una Opción ante el cambio de 1 punto (1€ ó $1) en el movimiento del subyacente.
David Snchz En entradas anteriores de este blog ya hemos hablando de las griegas de una opción, las variables que afectan a la prima de una opción. Ahora vamos a ver cómo varía cada griega en función del precio de ejercicio o strike y del vencimiento de cada opción.
Echeneis El otro día conversando con un compañero me preguntaba que tipo de trader de opciones era, más concretamente que griega (no hay manera de quitar su actualidad) tenía más importancia a la hora de seleccionar mis estrategias.