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Momentum... ¿Cómo ganar al mercado con 5 minutos al mes?

141 respuestas
    cuchox
    en respuesta a Corso1982

    Re: Momentum... ¿Cómo ganar al mercado con 5 minutos al mes?

    Ver mensaje de Corso1982

    No me acordaba de este hilo.

    Es una estrategia tendencial, y en momentos en que no hay tendencia (como el último año en la bolsa americana) pues funcionará mal, como es lógico. Ningún sistema funciona bien el 100% del tiempo. Hay muchos gestores que piden más de 5 años para evaluar su fondo, y sin llegar a ese extremo juzgar un sistema por comportarse mal entre diciembre y febrero no parece justo. Tal y como yo lo veo tienes dos opciones: o aguantas la mala racha o te sales del mercado hasta que el lateral se rompa por arriba (por ejemplo superando los máximos de octubre).

    Con respecto a las pérdidas en RF, se puede considerar un 3º activo: la liquidez. Y si se pone todo rojo a la vez, pues la pasta a la cc o a monetario.

    Slds.

    Sultan of Swing

  1. ancemu

    Re: Momentum... ¿Cómo ganar al mercado con 5 minutos al mes?

    Hola, yo llevo unos días investigando este sistema, me parece muy interesante, y voy a empezar a usarlo con una parte de mi cartera.

    Me gustaría saber que fondos usan los que lo siguen

    Aquí dejo un enlace con la explicación del sistema

    https://estrategiastrading.com/sistema-de-inversion-a-largo-plazo-gem/

    Aquí dejo un enlace para hacer backtesting con este sistema.

    https://www.portfoliovisualizer.com/test-market-timing-model

     

  2. burkina
    en respuesta a Corso1982

    Re: Momentum... ¿Cómo ganar al mercado con 5 minutos al mes?

    Ver mensaje de Corso1982

    Esta estrategia es de largo plazo. Está claro que en diciembre y enero se ha quedado un poco rezagada, pero va en su génesis. Su punto fuerte es proteger contra los mercados bajistas. De todos modos, aquí tienes una variante más diversificada, que para algunos resulta más cómoda de seguir y con un DD de -9,5% frente a un -29,5% del mercado (desde 1985 a oct de 2016). 

    https://allocatesmartly.com/antonaccis-composite-dual-momentum/

  3. ancemu
    en respuesta a burkina

    Re: Momentum... ¿Cómo ganar al mercado con 5 minutos al mes?

    Ver mensaje de burkina

    Tiene buena pinta esa variación del dual momentum, es curioso ver como los 4 módulos individuales tiene unos números peores que los 4 combinados.

    De todas formas, creo que hay algo que se le escapa a este sistema y es el efecto divisa, desde USA se puede hacer porque allí tienen mucha variedad de fondos y está todo referido al dólar. Pero desde Europa, si queremos usar esa estrategia lo tenemos más difícil para que el efecto divisa no nos afecte.

    Yo he pensado seguir una estrategia tendencial de una forma distinta. La idea sería diversificar por regiones (USA, zona euro, UK, Japón) y para simplificarlo lo haría sólo con dos activos por región (no tres como en el dual momentum) que serían el fondo indexado o el fondo de renta fija referido a la divisa de la región. 

    Para señal de compra o venta se pueden usar varios formatos:

    - Uno sería el del dual momentum (rentabilidad en los últimos 12 años mayor que la del otro activo),

    - Otro, el famoso sistema de la media móvil de 10 meses (en el gráfico mensual del índice, si está por encima de la media móvil de 10 meses se estaría dentro del fondo indexado y si está por debajo pues en el fondo de renta fija)

    - Y, por último, el sistema que más me gusta, sería usar el indicador superthon, que es bastante sencillo, indica si de los últimos 12 meses hubo más meses alcistas o bajistas, si hay más meses alcistas se está en fondo indexado y si hay más mese bajistas pues en el fondo de renta fija.

    El indicador lo podéis sacar de este enlace:

    http://www.loscanalesdesuperthon.com/p/mis-indicadores.html

     

    ¿qué os parece este sistema?

  4. mamartin

    Re: Momentum... ¿Cómo ganar al mercado con 5 minutos al mes?

    Hola a todos,

     

    he estado leyendo sobre este método de inversión a largo plazo, y creo que lo voy a poner en práctica.

     

    He visto muchos artículos donde se realiza con ETF's, pero aquí en España, por tema fiscal, y pensando en cartera a largo plazo, será mucho más eficiente el método realizándolo con fondos.

    Los que ya lo estéis llevando a cabo, qué fondos habéis elegido que estén indexados con los índices MSCI World (ex USA) y el Barclay´s Aggregate Bond?

     

    Gracias de antemano y un saludo.

     

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