¿Cuál es vuestro porcentaje de rentabilidad en los últimos 12 meses?

Hola,

En Septiembre 1,62%.

YTD 17,30%.

Últimos 12 meses 8,16%

Saludos.

Rentabilidad Cartera RMOONU: 50% Bolsa USA y 50% liquidez euro.

2019 €: +10,55% (25/9)

2018 €: +1,03%
2017 €: +0,99%
2016 €: +13,45%
2015 €: -2,00%
2014 €: +15,88%
2013 €: +13,27%
2012 €: +4,20%
2011 €: +3,41%
2010 €: +2,03%
2009 €: +17,62%

Buenos días @Rmoonu,
Te dejo aquí un enlace, por si en algún momento precisas realizar el cálculo de la rentabilidad anualizada en base a rentabilidades anuales como las expuestas.
https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/respuestas/295135-fondos-inversion-rentabilidad-anualizada

Saludos,
Valentin

la cartera son acciones independientes o son ETF ?  

La cartera se compone de 10 ETFs comprados en a fecha de inversión inicial que no precisa hacer ni cambios ni rebalanceos, salvo excepciones. Yo hice algún cambio hace 5 años sustituyendo algún ETF por fundamentales por ETFs factoriales. De ahí que plasmo dos fases o etapas distintas de la cartera. La estrategia inicial es mantenida. Estrategia propia y selección de ETFs que obedecen de la mejor forma a tu estrategia establecida han conducido a dichos resultados durante esta ventana temporal, que considero como de fase alcista de mercado. 

Estas rentabilidades solo muestran, que la gestión basada en obtener primas de riesgo (smart beta y factor investing) han evolucionado conforme a lo esperado según la evidencia empírica expuesta por las investigaciones académicas.

Saludos,
Valentin

Enhorabuena por tus resultados. ¿Qué opinas de los diversos estudios sobre la correlación histórica entre distintos tipos de activos a la hora de conformar los pesos de una cartera? 

Valentín, si se puede saber ¿Qué libros o publicaciones recomiendas para que configuramos nuestra propia cartera?

Saludos

Las correlaciones fluctúan en el tiempo, y es importante conocer su corredor de fluctuación. Son como gusanillos que a veces se mueven en dirección ascendente (mayor correlación), y a veces en dirección descendente. Y en situaciones de sustos bursátiles, todos los gusanillos se asustan y se mueven en la misma dirección (que es ascendente), de mayor correlación.

Correlaciones históricas son interesantes conocerlas, interpretarlas, y saber como considerarlas en cartera. Ponderar carteras en base a correlaciones es algo que no practico. Para quienes pretendan ponderar carteras en base a clases de activos clásicos tradicionales como en los años 1990, en función de la fase del ciclo bursátil, puede que le resulte útil e interesante el siguiente libro:
https://www.amazon.com/David-H-Darst/dp/0071592946/ref=pd_sbs_14_t_0/262-9445463-8128461?_encoding=UTF8&pd_rd_i=0071592946&pd_rd_r=95dcdcd6-291a-4cbe-8535-41a7ee1b8e84&pd_rd_w=Wu2LZ&pd_rd_wg=g6qHG&pf_rd_p=5cfcfe89-300f-47d2-b1ad-a4e27203a02a&pf_rd_r=GFJ53PJMXX5JC3ZA9M7H&psc=1&refRID=GFJ53PJMXX5JC3ZA9M7H



Saludos,
Valentín