Ayuda para calcular la rentabilidad de una cartera de fondos.

Ufff yo creo que ya te complicas demasiado.
Yo lo he calculado teniendo en cuenta el importe total de compra, lo estaba haciendo erróneamente teniendo en cuenta el importe de su valor actual, es decir, la ponderación sobre la cartera hay que calcularla teniendo en cuenta el importe de compra y no el importe actual.

Una vez tenemos la ponderación sobre la cartera multiplicarlo por el porcentaje de rentabilidad (dividido por 100) acumulado de ese fondo, tal como lo ha explicado Valentin.

A lo que tu te refieres es a la TAE, lo cual como dices complica todo un poco.

BIMGOOOO!!! Ya tengo la solución. (es broma) Pero ya me direis si algo asi puede funcionar.Se trata de crear una cartera simulada con los mismos fondos/acciones que la real y con el mismo capital invertido en cada fondo porque si no alteramos el peso y el resultado seria erroneo. Bien, ahora tenemos que hacer un truco con el precio.No podemos poner el precio de hace un mes o un año cuando realmente compramos el activo porque estariamos en la misma. Ponemos el precio del dia 1-2 de enero,es decir comienzo del año.Recordad que se trata de saber el rendimiento en 3 -6-12- meses y d esta manera lo podemos hacer.Rendimiento de la simulada=real. La clave está en poner los precios de la participación correctamente.Espero aportaciones para ver si funcionaria ste sistema

En este caso, creo que lo que pretendes es conocer la rentabilidad que obtiene la cartera desde principios de año hasta 3,6,9,12 meses.

Para obtener este cálculo de rentabilidad, debes valorar la cartera (en Euros, por ejemplo) a 31 de diciembre (Valor Inicial), y valorar la cartera igualmente a 31 de marzo, 30 de junio,.... etc.

La valoración de la cartera se obtiene multiplicando cada número de participaciones del fondo por su respectivo valor liquidativo del fondo y sumando todas las posiciones en euros. Imaginemos que a 31 de diciembre el valor de la cartera es de 1000 €.
Imaginemos que a 31 de marzo el valor de la cartera es de 1200 €.

Es evidente (salta a la vista), que la rentabilidad obtenida de la cartera sobre la valoración a finales de año ha sido de un 20%. ¿Como se expresa esto de forma matemática?

(1) La fórmula sería: Cf = Ci * (1+r)

Cf: Capital final
Ci: Capital inicial
r: rentabilidad de la cartera (en tanto por uno)

en nuestro ejemplo se correspondería con:
1200 € = 1000 € * (1+0,20)

Luego la fórmula para obtener la rentabilidad es, despejando r en la fórmula (1),

(2) rentabildad = (Cf/Ci)-1

Ejemplo 2
Deseamos conocer la rentabilidad de una cartera de inversión a 6 meses, en base a la valoración a 31 de diciembre (1000 €), y la valoración a 30 de junio (1386 €).

Solución:
rentabildad = (Cf/Ci)-1
rentabilidad = (1386 € / 1000 €) - 1
rentabilidad = 1,386 - 1 = 0,386 es decir, un 38,6%

Creo que es esto a lo que te refieres.

Saludos,
Valentin

Valentin,te lo has currao!!!!! Dime donde vives que te invito a comer y a si algo aprendo :)
Y cúal es la diferencia d este tú último cálculo de este mio que me decias q estaba bien?
15%.......+2,5%........=0,375
20%.......+1,8%........=0,360
25%.......+0,9%........=0,220
30%.......-1,5%.......=-0,450
10%.......-0,7%.......=-0,07
Resultado =0,43 % rendimiento de la cartera
En el último tuyo no consideras el peso de cada activo en la cartera (?) sólo Cf y Ci,pero me parece muy fácil de seguir incluso por mi ....

Un ejemplo abusando de tu paciencia.
Ci 31 dic.......115000
Cf 31 marz......122000
(122000/115000)-1
122000/115000= 1060
1060 -1 =1059 / 100= 10,59% rendimiento a 31 de marzo,lo tengo bien?

Y si el valor de Cf es menos que Ci ????
Ejemplo.
Ci 50000
Cf 40000
(40000/50000)-1
0,8-1= -0,2/100= -0,002 me parece un resultado muy raro,no?

En el último tuyo no consideras el peso de cada activo en la cartera (?) sólo Cf y Ci,pero me parece muy fácil de seguir incluso por mi ....

Ambos métodos conducen al mismo resultado. El primero hace uso de datos en porcentajes. El segundo método (con Cf y Ci), hace uso de valores monetarios (en €), e igualmente considera el peso de cada activo en cartera. No puede ser de otra forma, de lo contrario obtendríamos resultados distintos para un mismo problema. El peso de cada activo en cartera se encuentra considerado, porque para obtener el valor de una cartera debes multiplicar "el nr. de participaciones x valor liquidatvo de cada uno de los fondos que compone la cartera, y sumar los resultados: Fondo1: nr.participaciones x valor liquidativo = valor fondo1 Fondo2: ...... Valor de la cartera = suma valor fondo1 + valor fondo2 + .....

Un ejemplo abusando de tu paciencia. Ci 31 dic.......115000 Cf 31 marz......122000 (122000/115000)-1 122000/115000= 1060 1060 -1 =1059 / 100= 10,59% rendimiento a 31 de marzo,lo tengo bien?

No está bien. Te corrijo: 122000/115000= 1,0609 1,0609 -1 =0,0609 (este es el resultado en tanto por uno. Si deseas obtener el resultado en tanto por ciento, en %, debes multiplicar el resultado por 100). rentabilidad = 0,0609 * 100 = 6,09%

Y si el valor de Cf es menos que Ci ???? Ejemplo. Ci 50000 Cf 40000 (40000/50000)-1 0,8-1= -0,2/100= -0,002 me parece un resultado muy raro,no?

En este caso, es evidente que estamos ante una rentabilidad negativa. El cálculo es el mismo que he realizado en el ejemplo previo. Pongo la solución para así eliminar dudas: Rentabilidad (en tanto por uno) = (40000/50000)-1 Rentabilidad (en tanto por uno) = 0,8 - 1 Rentabilidad (en tanto por uno) = -0,2 Rentabilidad (en %) = -0,2 * 100 Rentabilidad (en %) = -20% Saludos, Valentin

Gracias Valentin
Ya vi donde estaba mi error. He repetido varios ejemplos para quedarme con la operativa y ahora ya no hay problemas. Con este método es más fácil. Es el mismo que hace mi broker,pero al pasar los datos de mi cartera a esta web algo no me cuadraba como dije en el mensaje 1 y de ahí el pedir ayuda.
Por tanto,el rendimiento d mi cartera en este año que termina , no era 17% ni 4% ni 9% es de 12,8%.
Bueno estoy satisfecho,no soy ningún W. Buffett, pero tampoco está mal
Un saludo y muy agradecido por tu ayuda
Una frase de Buffet:
Sea temeroso cuando otros son codiciosos, y sólo codicioso cuando otros son temerosos.

Buenas noches Valentin.Buscando solucionar la rentabilidad demi cartera de acciones he contactado con vuestro foro y aunque ya esté finiquitado espero que recibas mi consulta.Sin buscar excesiva precisión,anualmente valoro la cartera a primero de año y al final.A éste importe le sumo los dividendos y plusvalías obtenidas en el año y saco una rentabilidad que de momento me basta.El problema me surge cuando la tabla se van añadiendo años sucesivos,en la que van variando referencias e importes invertidos.Viendo individualmente cada año tengo un resultado aproximado,pero cómo puedo sacar la rentabilidad de la cartera en los últimos 10 años p.e.?Si optengo los datos medios de los años y los aplico al capital inicial,los resultados optenidos nada tienen que ver con la cotización del momento y los ingresos obtenidos.Tienes alguna solución o puedes indicarme a donde recurrir?Gracias y espero que recibas la consulta.Aloñamendi

Mira a ver si este enlace te es de ayuda:

https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/respuestas/295135-fondos-inversion-rentabilidad-anualizada

 

Saludos,

Valentin