Oye, recuérdame aquello de la función derivada a tomar en cuenta para la apertura de cortos. ¿Necesitaba dos jornadas para confirmarse? O sea, ¿hoy era el día a abrir corto y no el viernes?
Va dibujo del ciclo:
Ciclo actual
El cierre del jueves día 12 no era definitorio. El viernes día 13 sí que quedó claro cuando perdió el mínimo del día 9, pero aún así se podía haber dado la vuelta y haber cerrado más arriba. Fue el viernes cuando se produjo el punto de inflexión, pero fue el cierre del viernes el que lo confirmó. Podía haberlo abierto el viernes, pero se corría el riesgo de precipitarse, y era un poco más infundado.
Y añadiría que a nivel personal, no me gusta abrir posiciones en futuros un viernes si no tengo la cosa muy clara. Empieza una guerra el fin de semana y la lías. Aunque esto no afecta a cortos imaginarios, si me afecta a mí. ;-)
Blog: Game over?
Yo no he abierto nunca una posición en futuros un viernes. Claro que tampoco la he abierto el resto de la semana. ;) Sólo he operado en contado, por lo que no le saco partido a las bajadas. Estoy planteándome ahora que laboralmente tengo más tiempo, entrenarme para actuar en futuros de índices. De momento, practico aquello de 'dedícate a lo que conozcas', que en mi caso son las acciones.
Pero volviendo al tema, si intentamos elaborar un método, deberíamos dejar que éste funcionase por sí mismo y seguir sus señales, manteniendo al margen nuestras percepciones personales. Es lo que en A.T. entiendo como 'ser disciplinados'.
O sea, que como no pongas un nuevo punto en el que se prohiba abrir posiciones en viernes, basado en la experiencia empírica que dan x ciclos estudiados, el viernes debe ser un día como el mejor para operar :)))
Slds.
Fue el cierre del viernes el que confirmó el punto de inflexión. Haber abierto el corto el viernes hubiera resultado mejor, pero eso es conocimiento a posteriori, si en la última media hora del viernes le da por recuperar y terminar plano no se produce punto de inflexión y no se debería haber abierto el corto. En resumen, abrí el corto el lunes porque era lo que el método decía. Las posiciones indicadas por el método se deciden por precios de cierre o por días de calendario, mientras que las indicadas por niveles de Fibbonacci se establecen cuando se alcanzan los precios.
Blog: Game over?
Yaaaaaaaaaa!!! Ya lo había entendido, hombre. La respuesta mía iba relacionada con el hecho de que un día, el método dirá que se ha de abrir posición en viernes, y deberíamos abrirla. Aunque nos pese que sea viernes...
Slds.
Ahhh, claro. Por supuesto. Estamos evaluando el método, y si el método dice que abramos, abrimos. Incluso aunque diga que nos pongamos largos el día de vencimiento por la mañana. Lo haríamos con el siguiente futuro.
Blog: Game over?
Recuerdo la poxicion de partida:
Venta put 11000 junio, prima 784, garantias 1556, punto equilibrio 10216
Venta put 10500 junio, prima 546, garantias 1198, punto equilibrio 9954
Venta put 10000 junio, prima 372, garantias 900, punto equlibrio 9628
Ahora mismo con el subyacente a 10425 y 19.76% de volatilidad podemos recomprar:
Put de 10000 101€ ahora las garantias son de 649€
Put de 10500 270€ ahora las garantias son de 1084€
La put de 11000 no tiene contrapartida, nos piden 1576€ de garantias y tiene un valor teorico de 609.38.
Como esto es una simulacion vamos a dejarlas mas tiempo a ver que pasa, aunque segun el semaforo de ciclos habria que cerrarlas.
Como no hay contrapartida en la de 11000 se podria comprar la put de 10800 por 471€ con lo que aunque cerrase por debajo de ellos ( perderiamos 200 mas por lo que la perdida seria de 471+200= 671, como la hemos vendido por 784 nos dejaria una ganancia minima de 113€ y una maxima de 313 si a vencimiento esta por encima de 11000.
