Tablas de Valoraciones

Hola Javi y gracias por tu trabajo lo primero de todo.

Quería preguntarte una serie de cuestiones y dudas que tengo respecto al método:

- lo primero es referente al curso en youtoube, ¿cuantos vídeos quedan?, 

- ¿se podría hacer un sigo con renta fija?, ¿cual sería el tanto por ciento de volatilidad a partir del cual comprar o vender?,

-  y finalmente, ¿este método es "original" tuyo o lo has leído o copiado de alguien, y si sabes si se utiliza en algún ámbito inversor, gestores de carteras de fondos de inversión de bancos, etc.

Tengo la duda entre este método o el de comprar caro para vender mas caro que dice Stan Weinstein.

Un saludo.

11)- Tres.

22)- El SiGo es un Sistema completamente UNIVERSAL.- Vale para cualquier tipo de activo, independientemente de que su evolución sea aleatoria o no.- Es una teoría GENERAL de estructuración y gestión OPTIMIZADA de Carteras, cualquiera que sea el subyacente.- Otra cosa muy distinta es que unos subyacentes (como las empresas, o algunos Fondos de Inversión muy concretos) sean más adecuados que otros.

33)- El tanto por ciento de Volatilidad  depende del subyacente concreto con el que estés trabajando.- La Volatilidad de la Renta Fija es inferior a la de la Renta Variable (que es del 12,5%), y por lo tanto debes adaptar su 0pertaiva.- Así por ejemplo, si estas trabando con una Renta  Fija que desarrolla una Volatilidad del 3% (Desviación Típica),... su Volatilidad operativa tendrá que ser el DOBLE (6%).

44)- Se trata de un método mío, completamente original.- Jamás he visto nada parecido (en ningún sitio).

55)- En el ámbito de la Bolsa se ha dicho de todo, hay opiniones de todo tipo (incluso totalmente opuestas !!!).- Mi recomendación es que te fijes en la ARGUMENTACIÓN LÓGICA que sirve de soporte para todas esas opiniones.- Algunas incluso no tienen ningún tipo de argumento lógico !!!!,.. y la gente las sigue por pura inercia o por "tradición"  (!!!!¿?!¿?!?!).- En cuanto a lo de Stan Weinstein, mi recomendación es que te olvides absolutamente de ello,... desde mi punto de vista, es un auténtico disparate !!!.- Saludos.

Muchas gracias Javi.

Una suerte haberte conocido.

Un saludo cordial.

Gracias por tu amabilidad y seguimiento.- Saludos cordiales.

javi no podrias poner las tablas estos dias por favor

Estoy trabajando en ello.- Saludos.

Ibex : 2018-12-12

  Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
__________________________________________________________________________________
2018-12-12  ^IBEX.IBEX-35             8853,40       45         9,7%
2018-12-12  TEF.telefonica               7,74        4        13,0%
2018-12-12  IBE.iberdrola                6,85       31        11,9%
2018-12-12  SAN.banco-santander          4,01       65        16,3%
2018-12-12  ITX.inditex                 25,05       39        14,6%
2018-12-12  REP.repsol                  14,77       20        14,0%
2018-12-12  AMS.amadeus                 62,80        4        13,9%
2018-12-12  BBVA.banco-bilbao            4,65       83        17,8%      4,40 cpa
2018-12-12  AENA.aena                  143,10       23        12,2%
2018-12-12  NTGY.gasnatural-fenosa      23,15       80        11,9%     23,97 vta
2018-12-12  ELE.endesa                  20,87       66        11,4%     22,13 vta
2018-12-12  REE.red-electrica           19,99       73        11,1%     20,91 vta
2018-12-12  ENG.enagas                  25,28       48        11,6%
2018-12-12  FER.ferrovial               18,09        1        12,6%
2018-12-12  CABK.caixabank               3,38       37        18,8%
2018-12-12  MRL.merlin-propiertis       11,27        7        11,2%
2018-12-12  ACS.grupo-acs               33,14        7        15,4%
2018-12-12  BKT.bankinter                7,24       33        13,9%
2018-12-12  HIS.hispania                18,29       84        11,4%     18,78 vta
2018-12-12  GRF.grifols                 24,16        2        16,8%
2018-12-12  EBRO.ebro-foods             17,57       38         9,8%
2018-12-12  CLNX.cellnex                24,07       59        15,7%
2018-12-12  MAP.mapfre                   2,41       34        15,6%
2018-12-12  BKIA.bankia                  2,75       74        18,4%      2,53 cpa
2018-12-12  COL.colonial                 8,83       17        13,5%
2018-12-12  ANA.acciona                 81,14       67        14,5%     86,33 vta
2018-12-12  IAG.inter-airlines-group     6,76       11        18,2%
2018-12-12  NHH.nh-hoteles               4,26      102        16,3%      comprar
2018-12-12  VIS.viscofan                50,75       32        13,7%
2018-12-12  ACX.acerinox                 8,78       82        17,4%      8,30 cpa
2018-12-12  BME.bolsas-mercados         26,06       17        11,9%
2018-12-12  LOG.logista                 21,56       27        13,0%
2018-12-12  MEL.melia-hoteles            8,30       96        15,6%      8,21 cpa
2018-12-12  SGRE.gamesa                 12,47        7        22,6%
2018-12-12  SAB.banco-sabadell           1,07       76        24,6%      0,97 cpa
2018-12-12  TL5.mediaset                 5,64       90        19,1%      5,45 cpa
2018-12-12  ZOT.zardoya-otis             6,33       82        14,7%      6,01 cpa
2018-12-12  PAC.europac                 16,80      164        14,2%       vender
2018-12-12  APPS.applus-services        10,60       24        16,1%
2018-12-12  IDR.indra-sistemas           8,87       57        19,2%
2018-12-12  TRE.tecnicas-reunidas       23,09       44        19,8%
2018-12-12  CIE.cie-automotiv           21,56       52        21,3%
2018-12-12  ALB.corporacion-alba        41,00       53        11,8%
2018-12-12  LRE.lar-espana               8,10       16        14,2%
2018-12-12  PSG.prosegur                 4,50       66        18,2%
2018-12-12  GCO.catalana-occidente      34,10       15        15,0%
2018-12-12  A3M.antena3                  4,75      103        20,8%      comprar
2018-12-12  ALM.almirall                14,53       26        24,1%
2018-12-12  VID.vidrala                 75,70        6        16,1%
2018-12-12  FCC.fomento-construccion    11,98       47        16,7%
2018-12-12  ENC.ence                     5,82       41        25,5%
2018-12-12  DOM.dominium                 4,66        9        17,5%
2018-12-12  FAE.faes                     3,38        4        17,3%
2018-12-12  TLGO.talgo                   5,13       29        21,0%
2018-12-12  SCYR.sacyr-vallermoso        1,89       58        29,6%
2018-12-12  ROVI.laboratorios-rovi      17,30       26        19,4%
2018-12-12  BDL.baron-de-ley           109,00        4        20,6%
2018-12-12  MCM.miquel-costas           17,06      164        18,8%      comprar
2018-12-12  FDR.fluidra                 10,68       27        24,8%
2018-12-12  ENO.elecnor                 11,14       21        14,9%
2018-12-12  AIR.airbus                  91,20        8        17,3%
2018-12-12  TUB.tubacex                  2,83       33        22,2%
2018-12-12  LGT.ligotes-especiales      13,00       67        22,2%
2018-12-12  IBG.iberpapel               32,60        3        20,1%
2018-12-12  dia.DIA                      0,46      144        58,9%      comprar
2018-12-12  ohl.obrascon-huarte-lain     0,80       98        66,4%      0,78 cpa
2018-12-12      MERCADO                             25         8,1%
________________________________________________________________________________________________
FUNCIONAMIENTO de la TABLA:
11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor.
22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE.
. . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración =  Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100]
. . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración =  Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100]
. . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR,  mayor +100% = VENDER ].
33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE)
 
Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser
de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas).

Las Empresas ROJAS son de las peores y eventualmente pueden ser EXCLUIDAS de la Tabla (empiezan
a alejarse excesivamente del Criterio.Calidad SIGO).Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE.

Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________

________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2018 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 258156
Patrimonio.Actual = 244363 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 192094
Liquidez = 52269  [incluye Dividendos=4642]

RENTABILIDAD(Reta) = -13793 = - 5,3% a 2018-12-12
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 6,3%
Correlación = 55%
Rotación.Cartera(Rot) = 62295 = 24,1%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___

TEF - TELECOMUNICACIONES         =  1497 x    7,74   =  11587                -  
IBE - ELECTRICA                  =  1792 x    6,85   =  12275                -  
SAN - BANCA                      =  2690 x    4,01   =  10787                -  
ITX - TEXTIL-MODA                =   435 x   25,05   =  10897                -  
REP - PETROLERA                  =   503 x   14,77   =   7429   200 x  14,15 = 2830 = cpa
AMS - GESTION-TURISTICA          =   108 x   62,80   =   6782    50 x  59,72 = 2986 = cpa
NTGY - GAS-ELECTRICA             =   380 x   23,15   =   8797                -  
REE - ELECTRICA-DISTRIBUCION     =   634 x   19,99   =  12674   116 x  20,64 = 2394 = vta
FER - GESTION-INFRAESTRUCTURAS   =   586 x   18,09   =  10601                -  
ACS - CONSTRUCCION-SERVICIOS     =   274 x   33,14   =   9080                -  
GRF - FARMACIA-HEMODERIVADOS     =   382 x   24,16   =   9229                -  
EBRO - ALIMENTACION              =   570 x   17,57   =  10015                -  
MAP - SEGUROS                    =  3098 x    2,41   =   7466   975 x   2,25 = 2194 = cpa
IAG - TRANSPORTE-AEREO           =  1360 x    6,76   =   9194                -  
VIS - ENVOLTORIOS-CARNICOS       =   183 x   50,75   =   9287                -  
BME - FINANZAS                   =   329 x   26,06   =   8574                -  
TL5 - MEDIOS-COMUNICACION        =  1585 x    5,64   =   8939                -  
ZOT - ASCENSORES-ESCALERAS       =  1583 x    6,33   =  10020                -  
IDR - INGENIERIA                 =  1066 x    8,87   =   9455                -  
TRE - INFRASTRUTURAS-PETR-GAS    =   390 x   23,09   =   9005                -  
____________________________________________________________________________________
FUNDAMENTOS de la CARTERA:
11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
 

Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________

               Historico.Cartera                Historico.IBEX (*)
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2012    149524   23%     11,2%   8,2%         2,8%  16,7%      17158
 2013    166258   19%     19,7%   5,5%        27,8%  10,8%      17635
 2014    198979   12%      6,3%   5,9%         8,6%  11,9%      22529
 2015    211588   32%      3,8%   9,0%        -3,5%  14,2%      24470
 2016    219655   45%      6,6%   9,0%         2,6%  15,0%      23602
 2017    234209   32%     10,2%   6,0%        11,3%  11,8%      24215
 2018    258156   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      26940
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       9,6%   7,3%         8,3%  13,4%
         RATIO.Reta/Vola =     1,3                 0,62 
         RATIO.EFICIENCIA.cartera/mercado =  1,3/0,62 = 2,1
(*) Se trata del IBEX Total Return (que incluye Dividendos)
________________________________________________________________________

© MRNCP379420

NUEVO AVISO:

Resuelto el problema de la descarga de datos Históricos, volveré a publicar las Tablas de Valoraciones con la frecuencia semanal habitual.

Gracias a todos por vuestro seguimiento,... y en especial a nuestro amigo forero jubox70, por su colaboración en la localización de webs adecuadas para efectuar la descarga.-Saludos cordiales.