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Tablas de Valoraciones

3784 respuestas
    Eurípides

    Re: Tablas de Valoraciones

    No sé si te lo preguntaron ya, pero ¿Le daría a una persona para vivir modestamente, con la rentabilidad de esta cartera y este sistema?

  1. Javi01

    Re: Tablas de Valoraciones

    Ibex : 2019-01-25

    
      Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
    __________________________________________________________________________________
    2019-01-25  ^IBEX.IBEX-35             9185,20       22         9,7%
    2019-01-25  TEF.telefonica               7,71        6        12,9%
    2019-01-25  IBE.iberdrola                7,07       42        12,1%
    2019-01-25  SAN.banco-santander          4,42       21        16,1%
    2019-01-25  ITX.inditex                 24,15       44        15,2%
    2019-01-25  REP.repsol                  15,05        8        14,2%
    2019-01-25  BBVA.banco-bilbao            5,30       29        17,7%
    2019-01-25  AENA.aena                  150,30        4        12,3%
    2019-01-25  AMS.amadeus                 65,70       17        15,2%
    2019-01-25  ELE.endesa                  21,33       88        11,5%     21,76 vta
    2019-01-25  NTGY.naturgy                23,51       76        12,2%     24,52 vta
    2019-01-25  REE.red-electrica           19,75       64        11,4%     21,00 vta
    2019-01-25  ENG.enagas                  25,04       49        11,9%
    2019-01-25  FER.ferrovial               19,68       42        12,6%
    2019-01-25  CABK.caixabank               3,40       26        19,4%
    2019-01-25  MRL.merlin-properties       11,61       21        12,1%
    2019-01-25  ACS.grupo-acs               36,20       31        15,7%
    2019-01-25  BKT.bankinter                7,30       20        14,7%
    2019-01-25  HIS.hispania                17,99       83        11,1%     18,51 vta
    2019-01-25  GRF.grifols                 23,79        3        16,3%
    2019-01-25  PAC.europac                 16,80      155        13,2%       vender
    2019-01-25  CLNX.cellnex                24,42       58        15,6%
    2019-01-25  EBRO.ebro-foods             18,03       22         9,7%
    2019-01-25  MAP.mapfre                   2,49        5        15,4%
    2019-01-25  COL.colonial                 8,87       18        13,6%
    2019-01-25  ANA.acciona                 81,90       64        14,5%     87,66 vta
    2019-01-25  BKIA.bankia                  2,59       76        19,2%      2,39 cpa
    2019-01-25  IAG.inter-airlines-group     7,29       19        19,2%
    2019-01-25  BME.bolsas-mercados         26,02        4        11,8%
    2019-01-25  NHH.nh-hoteles               4,58       59        17,4%
    2019-01-25  VIS.viscofan                48,74       37        14,2%
    2019-01-25  ACX.acerinox                 9,40       47        18,0%
    2019-01-25  LOG.logista                 22,80       51        12,8%
    2019-01-25  MEL.melia-hoteles            9,04       54        15,9%
    2019-01-25  SGRE.gamesa                 11,53       15        23,0%
    2019-01-25  SAB.banco-sabadell           1,08       52        26,0%
    2019-01-25  TL5.mediaset                 6,34       33        20,5%
    2019-01-25  ZOT.zardoya-otis             6,83       39        14,9%
    2019-01-25  APPS.applus-services        10,15       33        17,5%
    2019-01-25  IDR.indra-sistemas           9,12       33        20,1%
    2019-01-25  TRE.tecnicas-reunidas       22,86       36        20,5%
    2019-01-25  CIE.cie-automotiv           25,26       14        22,2%
    2019-01-25  ALB.corporacion-alba        43,10       25        12,3%
    2019-01-25  LRE.lar-espana               8,11       11        14,7%
    2019-01-25  PSG.prosegur                 4,80       31        18,9%
    2019-01-25  GCO.catalana-occidente      34,40        9        15,2%
    2019-01-25  ALM.almirall                15,39       45        23,3%
    2019-01-25  A3M.antena3                  4,40       87        22,6%      4,19 cpa
    2019-01-25  FCC.fomento-construccion    13,20       83        16,8%     13,66 vta
    2019-01-25  VID.vidrala                 78,00        8        16,7%
    2019-01-25  ENC.ence                     6,70       18        26,0%
    2019-01-25  FAE.faes                     3,18       21        17,8%
    2019-01-25  DOM.dominiom                 4,57        3        18,5%
    2019-01-25  TLGO.talgo                   5,55       54        19,9%
    2019-01-25  BDL.baron-de-ley           109,50        1        18,2%
    2019-01-25  ROVI.laboratorios-rovi      19,40       67        19,2%     20,82 vta
    2019-01-25  FDR.fluidra                  9,71       44        24,4%
    2019-01-25  SCYR.sacyr-vallermoso        2,16        4        32,5%
    2019-01-25  AIR.airbus                  96,97       18        18,5%
    2019-01-25  TUB.tubacex                  2,80       22        23,6%
    2019-01-25  MCM.miquel-costas           17,08       23        19,9%
    2019-01-25  ENO.elecnor                 12,26       17        15,9%
    2019-01-25  IBG.iberpapel               31,80        6        21,0%
    2019-01-25  LGT.lingotes-especiales     14,66       14        25,0%
    2019-01-25  ohl.obrascon-huarte-lain     0,78       79        59,1%      0,67 cpa
    2019-01-25  dia.DIA                      0,44      104        67,2%      comprar
    2019-01-25      MERCADO                              4         8,2%
    ________________________________________________________________________________________________
    FUNCIONAMIENTO de la TABLA:
    11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor.
    22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE.
    . . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración =  Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100]
    . . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración =  Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100]
    . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR,  mayor +100% = VENDER ].
    33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE)
     
    Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser
    de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas).
    
    Las Empresas ROJAS son de las peores y eventualmente pueden ser EXCLUIDAS de la Tabla (empiezan
    a alejarse excesivamente del Criterio.Calidad SIGO).Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE.
    
    Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________
    
    
    ________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2019 _________________________
    Patrimonio.Inicial(Pat0) = 239285
    Patrimonio.Actual = 253263 = RentaVariable + Liquidez 
    RentaVariable = 207332
    Liquidez = 45931  [incluye Dividendos=575]
    
    RENTABILIDAD(Reta) = 13978 =  5,8% a 2019-01-25
    VOLATILIDAD.anual(Vola) = 6,7%
    Correlación = 55%
    Rotación.Cartera(Rot) = 2194 = 0,9%
    ________________________________________________________________ Operativa.Programada ___
    
    TEF - TELECOMUNICACIONES         =  1497 x    7,71   =  11542                -  
    IBE - ELECTRICA                  =  1831 x    7,07   =  12945   320 x   7,54 = 2413 = vta
    SAN - BANCA                      =  2690 x    4,42   =  11890                -  
    ITX - TEXTIL-MODA                =   435 x   24,15   =  10505                -  
    REP - PETROLERA                  =   708 x   15,05   =  10655                -  
    AMS - GESTION-TURISTICA          =   158 x   65,70   =  10381                -  
    NTGY - GAS-ELECTRICA             =   380 x   23,51   =   8934                -  
    REE - ELECTRICA-DISTRIBUCION     =   634 x   19,75   =  12522   115 x  20,34 = 2339 = vta
    FER - GESTION-INFRAESTRUCTURAS   =   586 x   19,68   =  11532                -  
    ACS - CONSTRUCCION-SERVICIOS     =   277 x   36,20   =  10027                -  
    GRF - FARMACIA-HEMODERIVADOS     =   382 x   23,79   =   9088                -  
    EBRO - ALIMENTACION              =   570 x   18,03   =  10277                -  
    MAP - SEGUROS                    =  4073 x    2,49   =  10142                -  
    IAG - TRANSPORTE-AEREO           =  1360 x    7,29   =   9914                -  
    BME - FINANZAS                   =   329 x   26,02   =   8561                -  
    VIS - ENVOLTORIOS-CARNICOS       =   183 x   48,74   =   8919                -  
    TL5 - MEDIOS-COMUNICACION        =  1585 x    6,34   =  10049                -  
    ZOT - ASCENSORES-ESCALERAS       =  1583 x    6,83   =  10812                -  
    IDR - INGENIERIA                 =  1066 x    9,12   =   9722                -  
    TRE - INFRASTRUTURAS-PETR-GAS    =   390 x   22,86   =   8915                -  
    ____________________________________________________________________________________
    FUNDAMENTOS de la CARTERA:
    11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
    22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
    33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
    44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
     
    
    Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________
    
                   Historico.Cartera                Historico.IBEX (*)
      año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
             -------------   -------------       -------------    -------
     2012    149524   23%     11,2%   8,2%         2,8%  16,7%      17158
     2013    166258   19%     19,7%   5,5%        27,8%  10,8%      17635
     2014    198979   12%      6,3%   5,9%         8,6%  11,9%      22529
     2015    211588   32%      3,8%   9,0%        -3,5%  14,2%      24470
     2016    219655   45%      6,6%   9,0%         2,6%  15,0%      23602
     2017    234209   32%     10,2%   6,0%        11,3%  11,8%      24215
     2018    258156   26%     -7,3%   6,1%       -11,5%  10,1%      26940
     2019    239285   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      23839
     2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                             -------------       -------------    -------
             PROMEDIOS =       7,2%   7,1%         5,5%  12,9%
             RATIO.Reta/Vola =     1,0                 0,43 
             RATIO.EFICIENCIA.cartera/mercado =  1,0/0,43 = 2,3
    (*) Se trata del IBEX Total Return (que incluye Dividendos)
    ________________________________________________________________________
    
    
    © MRNCP379420

    El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

  2. Javi01

    Re: Tablas de Valoraciones

    Ibex : 2019-02-01

    
      Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
    __________________________________________________________________________________
    2019-02-01  ^IBEX.IBEX-35             9019,40       31         9,7%
    2019-02-01  TEF.telefonica               7,53        5        12,8%
    2019-02-01  IBE.iberdrola                7,16       47        12,1%
    2019-02-01  SAN.banco-santander          4,07       45        16,6%
    2019-02-01  ITX.inditex                 24,51       37        15,2%
    2019-02-01  REP.repsol                  15,27        2        14,2%
    2019-02-01  BBVA.banco-bilbao            5,20       35        17,5%
    2019-02-01  AENA.aena                  151,05        7        12,3%
    2019-02-01  AMS.amadeus                 64,00        5        15,3%
    2019-02-01  ELE.endesa                  21,74       97        11,5%     21,85 vta
    2019-02-01  NTGY.naturgy                24,19       89        12,3%     24,67 vta
    2019-02-01  REE.red-electrica           19,85       66        11,2%     21,02 vta
    2019-02-01  ENG.enagas                  25,40       55        11,8%
    2019-02-01  FER.ferrovial               19,64       40        12,6%
    2019-02-01  CABK.caixabank               3,06       59        20,1%
    2019-02-01  MRL.merlin-properties       11,55       18        11,9%
    2019-02-01  ACS.grupo-acs               36,30       32        15,4%
    2019-02-01  BKT.bankinter                6,73       51        15,0%
    2019-02-01  HIS.hispania                17,80       75        11,1%     18,56 vta
    2019-02-01  GRF.grifols                 22,99       16        16,3%
    2019-02-01  PAC.europac                 16,80      154        13,0%       vender
    2019-02-01  CLNX.cellnex                24,62       61        15,4%
    2019-02-01  EBRO.ebro-foods             17,73       30         9,7%
    2019-02-01  MAP.mapfre                   2,47        9        15,4%
    2019-02-01  COL.colonial                 8,87       18        13,5%
    2019-02-01  ANA.acciona                 83,44       72        14,5%     88,01 vta
    2019-02-01  BKIA.bankia                  2,48       87        19,2%      2,38 cpa
    2019-02-01  IAG.inter-airlines-group     7,44       27        19,2%
    2019-02-01  BME.bolsas-mercados         26,24        0        11,6%
    2019-02-01  NHH.nh-hoteles               4,39       71        17,4%
    2019-02-01  VIS.viscofan                49,14       32        14,2%
    2019-02-01  ACX.acerinox                 9,55       40        17,7%
    2019-02-01  LOG.logista                 22,24       37        12,8%
    2019-02-01  MEL.melia-hoteles            8,87       60        15,7%
    2019-02-01  SGRE.gamesa                 13,13       32        24,8%
    2019-02-01  SAB.banco-sabadell           0,91       88        27,4%      0,86 cpa
    2019-02-01  TL5.mediaset                 6,24       37        20,3%
    2019-02-01  ZOT.zardoya-otis             7,12       21        14,9%
    2019-02-01  APPS.applus-services         9,84       43        17,5%
    2019-02-01  IDR.indra-sistemas           8,90       41        19,8%
    2019-02-01  TRE.tecnicas-reunidas       23,44       26        20,6%
    2019-02-01  CIE.cie-automotiv           24,42        1        22,4%
    2019-02-01  ALB.corporacion-alba        42,80       28        12,2%
    2019-02-01  LRE.lar-espana               8,53       12        14,7%
    2019-02-01  PSG.prosegur                 4,76       34        18,7%
    2019-02-01  GCO.catalana-occidente      35,10        0        15,3%
    2019-02-01  ALM.almirall                14,79       29        23,0%
    2019-02-01  A3M.antena3                  4,33       90        22,3%      4,16 cpa
    2019-02-01  FCC.fomento-construccion    12,86       68        16,7%     13,72 vta
    2019-02-01  VID.vidrala                 81,30       25        16,8%
    2019-02-01  ENC.ence                     6,75       21        25,3%
    2019-02-01  FAE.faes                     3,28        8        17,7%
    2019-02-01  DOM.dominiom                 4,74       17        18,7%
    2019-02-01  TLGO.talgo                   5,48       47        19,5%
    2019-02-01  BDL.baron-de-ley           109,00        3        18,0%
    2019-02-01  ROVI.laboratorios-rovi      18,00       32        19,5%
    2019-02-01  FDR.fluidra                 10,16       29        23,9%
    2019-02-01  SCYR.sacyr-vallermoso        2,08       15        31,6%
    2019-02-01  AIR.airbus                 100,50       31        18,7%
    2019-02-01  TUB.tubacex                  2,89       12        23,3%
    2019-02-01  MCM.miquel-costas           16,68       30        19,9%
    2019-02-01  ENO.elecnor                 12,48       25        15,9%
    2019-02-01  IBG.iberpapel               31,40       10        21,2%
    2019-02-01  LGT.lingotes-especiales     14,50       17        25,3%
    2019-02-01  ohl.obrascon-huarte-lain     0,77       80        57,8%      0,66 cpa
    2019-02-01  dia.DIA                      0,41      108        65,4%      comprar
    2019-02-01      MERCADO                              6         8,2%
    ________________________________________________________________________________________________
    FUNCIONAMIENTO de la TABLA:
    11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor.
    22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE.
    . . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración =  Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100]
    . . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración =  Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100]
    . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR,  mayor +100% = VENDER ].
    33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE)
     
    Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser
    de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas).
    
    Las Empresas ROJAS son de las peores y eventualmente pueden ser EXCLUIDAS de la Tabla (empiezan
    a alejarse excesivamente del Criterio.Calidad SIGO).Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE.
    
    Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________
    
    
    ________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2019 _________________________
    Patrimonio.Inicial(Pat0) = 239285
    Patrimonio.Actual = 252671 = RentaVariable + Liquidez 
    RentaVariable = 206740
    Liquidez = 45931  [incluye Dividendos=575]
    
    RENTABILIDAD(Reta) = 13386 =  5,6% a 2019-02-01
    VOLATILIDAD.anual(Vola) = 6,7%
    Correlación = 55%
    Rotación.Cartera(Rot) = 2194 = 0,9%
    ________________________________________________________________ Operativa.Programada ___
    
    TEF - TELECOMUNICACIONES         =  1497 x    7,53   =  11272                -  
    IBE - ELECTRICA                  =  1831 x    7,16   =  13110   320 x   7,54 = 2413 = vta
    SAN - BANCA                      =  2690 x    4,07   =  10948                -  
    ITX - TEXTIL-MODA                =   435 x   24,51   =  10662                -  
    REP - PETROLERA                  =   708 x   15,27   =  10811                -  
    AMS - GESTION-TURISTICA          =   158 x   64,00   =  10112                -  
    NTGY - GAS-ELECTRICA             =   380 x   24,19   =   9192                -  
    REE - ELECTRICA-DISTRIBUCION     =   634 x   19,85   =  12585   115 x  20,34 = 2339 = vta
    FER - GESTION-INFRAESTRUCTURAS   =   586 x   19,64   =  11509                -  
    ACS - CONSTRUCCION-SERVICIOS     =   277 x   36,30   =  10055                -  
    GRF - FARMACIA-HEMODERIVADOS     =   382 x   22,99   =   8782                -  
    EBRO - ALIMENTACION              =   570 x   17,73   =  10106                -  
    MAP - SEGUROS                    =  4073 x    2,47   =  10060                -  
    IAG - TRANSPORTE-AEREO           =  1360 x    7,44   =  10118                -  
    BME - FINANZAS                   =   329 x   26,24   =   8633                -  
    VIS - ENVOLTORIOS-CARNICOS       =   183 x   49,14   =   8993                -  
    TL5 - MEDIOS-COMUNICACION        =  1585 x    6,24   =   9890                -  
    ZOT - ASCENSORES-ESCALERAS       =  1583 x    7,12   =  11271                -  
    IDR - INGENIERIA                 =  1066 x    8,90   =   9487                -  
    TRE - INFRASTRUTURAS-PETR-GAS    =   390 x   23,44   =   9142                -  
    ____________________________________________________________________________________
    FUNDAMENTOS de la CARTERA:
    11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
    22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
    33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
    44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
     
    
    Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________
    
                   Historico.Cartera                Historico.IBEX (*)
      año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
             -------------   -------------       -------------    -------
     2012    149524   23%     11,2%   8,2%         2,8%  16,7%      17158
     2013    166258   19%     19,7%   5,5%        27,8%  10,8%      17635
     2014    198979   12%      6,3%   5,9%         8,6%  11,9%      22529
     2015    211588   32%      3,8%   9,0%        -3,5%  14,2%      24470
     2016    219655   45%      6,6%   9,0%         2,6%  15,0%      23602
     2017    234209   32%     10,2%   6,0%        11,3%  11,8%      24215
     2018    258156   26%     -7,3%   6,1%       -11,5%  10,1%      26940
     2019    239285   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      23839
     2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                             -------------       -------------    -------
             PROMEDIOS =       7,2%   7,1%         5,5%  12,9%
             RATIO.Reta/Vola =     1,0                 0,43 
             RATIO.EFICIENCIA.cartera/mercado =  1,0/0,43 = 2,3
    (*) Se trata del IBEX Total Return (que incluye Dividendos)
    ________________________________________________________________________
    
    
    © MRNCP379420

    El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

  3. Javi Lon
    en respuesta a Javi01

    Re: Tablas de Valoraciones

    Ver mensaje de Javi01

    Hola Javi01.

    Ante todo quería felicitarte por el gran trabajo que has hecho desarrollando este sistema de inversión y sobre todo agradecerte que lo compartas de un modo altruista y con tanta dedicación, enhorabuena.

    Tengo un par de dudas que me surgen después de ver los videos de youtube y leerte aquí.

    - ¿Diferencias entre SIGO y SiGo?, no he conseguido encontrar donde lo explicas.

    - Para comenzar una cartera por ejemplo de 7-8 empresas entiendo que hay que elegir de las primeras de la lista sin repetir sector. Pero, ¿hay que esperar a que su valoración esté en negativa para ir incorporándolas a la cartera?

     

    Un saludo y gracias.

     

  4. Javi01
    en respuesta a Javi Lon

    Re: Tablas de Valoraciones

    Ver mensaje de Javi Lon

    11)- El SIGO es un sistema bastante mas sofisticado y complejo que el SiGo, y por eso NO me he dedicado a hablar mucho de él.- Sería bastante tedioso y engorroso  para la inmensa mayoría de inversores, que lógicamente están mucho más interesados en la vertiente PRÁCTICA de la Inversión, que en la TEÓRICA.- Además tenemos la enorme ventaja que el SiGo (con su tremenda sencillez) ya lleva incorporada en gran medida toda la filosofía (e incluso metodología) del SIGO (su Sistema "padre", que le dio origen).- Es por esto, y para no despistar demasiado, que sólo me he referido a él en ocasiones muy puntuales y eventuales a lo largo del Curso.

    22)- Sólo en circunstancias muy excepcionales convendría retrasar la constitución de la cartera (concretamente cuando el Mercado se encuentra MUY sobrevalorado), pero como norma general conviene montar la cartera cuanto antes (cuando ya tengamos el dinero disponible), y hacerlo de golpe (sin demora).- Evidentemente huelga decir que este montaje debe llevar incorporado el 20 % de Liquidez ÓPTIMA que caracteriza a cualquier cartera SiGo.- En definitiva el momento actual es muy adecuado para montar una cartera (sin demora. como acabo de indicar) puesto que estamos muy lejos de lo que en términos históricos se podría considerar un Mercado eufórico.

    Gracias por tu amable felicitación; saludos cordiales.

    El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

  5. Javi01

    Re: Tablas de Valoraciones

    Ibex : 2019-02-08

    
      Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
    __________________________________________________________________________________
    2019-02-08  ^IBEX.IBEX-35             8856,80       39         9,8%
    2019-02-08  TEF.telefonica               7,31       18        13,0%
    2019-02-08  IBE.iberdrola                7,18       48        11,9%
    2019-02-08  SAN.banco-santander          3,96       53        16,7%
    2019-02-08  ITX.inditex                 24,13       41        15,3%
    2019-02-08  REP.repsol                  14,86       14        14,2%
    2019-02-08  BBVA.banco-bilbao            5,06       44        17,4%
    2019-02-08  AENA.aena                  147,70        4        12,3%
    2019-02-08  AMS.amadeus                 64,66        8        15,4%
    2019-02-08  ELE.endesa                  21,70       94        11,5%     21,94 vta
    2019-02-08  NTGY.naturgy                23,94       82        12,2%     24,71 vta
    2019-02-08  REE.red-electrica           20,08       71        11,4%     21,11 vta
    2019-02-08  ENG.enagas                  25,14       49        11,8%
    2019-02-08  FER.ferrovial               19,43       33        12,5%
    2019-02-08  CABK.caixabank               2,89       75        20,5%      2,65 cpa
    2019-02-08  MRL.merlin-properties       11,33        8        11,9%
    2019-02-08  ACS.grupo-acs               35,17       17        15,4%
    2019-02-08  BKT.bankinter                6,55       60        15,0%
    2019-02-08  HIS.hispania                17,84       75        10,9%     18,60 vta
    2019-02-08  GRF.grifols                 22,50       25        16,4%
    2019-02-08  PAC.europac                 16,80      153        12,9%       vender
    2019-02-08  CLNX.cellnex                24,80       64        15,2%     26,59 vta
    2019-02-08  EBRO.ebro-foods             18,13       18         9,7%
    2019-02-08  MAP.mapfre                   2,40       21        15,4%
    2019-02-08  COL.colonial                 8,75       11        13,5%
    2019-02-08  ANA.acciona                 81,86       60        14,5%
    2019-02-08  BKIA.bankia                  2,47       85        19,6%      2,35 cpa
    2019-02-08  IAG.inter-airlines-group     7,51       30        18,9%
    2019-02-08  BME.bolsas-mercados         25,44       15        11,5%
    2019-02-08  NHH.nh-hoteles               4,57       56        17,7%
    2019-02-08  VIS.viscofan                50,20       22        14,0%
    2019-02-08  ACX.acerinox                 9,13       54        17,8%
    2019-02-08  LOG.logista                 21,94       30        12,6%
    2019-02-08  MEL.melia-hoteles            8,70       64        16,3%
    2019-02-08  SGRE.gamesa                 12,67       18        24,7%
    2019-02-08  SAB.banco-sabadell           0,86       96        28,2%      0,84 cpa
    2019-02-08  TL5.mediaset                 5,89       55        20,5%
    2019-02-08  ZOT.zardoya-otis             7,03       25        15,3%
    2019-02-08  APPS.applus-services         9,68       48        17,7%
    2019-02-08  IDR.indra-sistemas           9,03       36        19,6%
    2019-02-08  TRE.tecnicas-reunidas       21,98       47        20,6%
    2019-02-08  CIE.cie-automotiv           23,08       18        22,4%
    2019-02-08  ALB.corporacion-alba        42,95       26        12,2%
    2019-02-08  LRE.lar-espana               8,20        6        14,6%
    2019-02-08  PSG.prosegur                 4,66       40        18,8%
    2019-02-08  GCO.catalana-occidente      34,10       12        15,3%
    2019-02-08  ALM.almirall                15,21       39        22,9%
    2019-02-08  A3M.antena3                  4,03      105        22,4%      comprar
    2019-02-08  FCC.fomento-construccion    12,82       66        16,4%     13,71 vta
    2019-02-08  VID.vidrala                 83,30       35        16,6%
    2019-02-08  ENC.ence                     6,56       10        25,0%
    2019-02-08  FAE.faes                     3,25       12        17,8%
    2019-02-08  DOM.dominiom                 4,74       17        18,5%
    2019-02-08  TLGO.talgo                   5,95       80        20,2%      6,22 vta
    2019-02-08  BDL.baron-de-ley           109,00        3        18,0%
    2019-02-08  ROVI.laboratorios-rovi      18,55       41        20,1%
    2019-02-08  FDR.fluidra                  9,66       43        24,1%
    2019-02-08  SCYR.sacyr-vallermoso        2,04       21        31,3%
    2019-02-08  AIR.airbus                  99,86       28        18,4%
    2019-02-08  TUB.tubacex                  2,71       31        23,6%
    2019-02-08  MCM.miquel-costas           16,76       28        19,9%
    2019-02-08  ENO.elecnor                 12,26       16        16,1%
    2019-02-08  IBG.iberpapel               31,50        9        21,5%
    2019-02-08  LGT.lingotes-especiales     14,54       16        24,6%
    2019-02-08  ohl.obrascon-huarte-lain     0,81       62        60,0%
    2019-02-08  dia.DIA                      0,73       25        65,2%
    2019-02-08      MERCADO                              8         8,2%
    ________________________________________________________________________________________________
    FUNCIONAMIENTO de la TABLA:
    11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor.
    22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE.
    . . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración =  Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100]
    . . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración =  Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100]
    . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR,  mayor +100% = VENDER ].
    33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE)
     
    Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser
    de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas).
    
    Las Empresas ROJAS son de las peores y eventualmente pueden ser EXCLUIDAS de la Tabla (empiezan
    a alejarse excesivamente del Criterio.Calidad SIGO).Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE.
    
    Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________
    
    
    ________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2019 _________________________
    Patrimonio.Inicial(Pat0) = 239285
    Patrimonio.Actual = 250029 = RentaVariable + Liquidez 
    RentaVariable = 201759
    Liquidez = 48270  [incluye Dividendos=575]
    
    RENTABILIDAD(Reta) = 10744 =  4,5% a 2019-02-08
    VOLATILIDAD.anual(Vola) = 6,7%
    Correlación = 55%
    Rotación.Cartera(Rot) = 4533 = 1,9%
    ________________________________________________________________ Operativa.Programada ___
    
    TEF - TELECOMUNICACIONES         =  1497 x    7,31   =  10943                -  
    IBE - ELECTRICA                  =  1831 x    7,18   =  13147   320 x   7,54 = 2413 = vta
    SAN - BANCA                      =  2690 x    3,96   =  10652                -  
    ITX - TEXTIL-MODA                =   435 x   24,13   =  10497                -  
    REP - PETROLERA                  =   708 x   14,86   =  10521                -  
    AMS - GESTION-TURISTICA          =   158 x   64,66   =  10216                -  
    NTGY - GAS-ELECTRICA             =   380 x   23,94   =   9097                -  
    REE - ELECTRICA-DISTRIBUCION     =   519 x   20,08   =  10422                -  
    FER - GESTION-INFRAESTRUCTURAS   =   586 x   19,43   =  11386                -  
    ACS - CONSTRUCCION-SERVICIOS     =   277 x   35,17   =   9742                -  
    GRF - FARMACIA-HEMODERIVADOS     =   382 x   22,50   =   8595                -  
    EBRO - ALIMENTACION              =   570 x   18,13   =  10334                -  
    MAP - SEGUROS                    =  4073 x    2,40   =   9775                -  
    IAG - TRANSPORTE-AEREO           =  1360 x    7,51   =  10214                -  
    BME - FINANZAS                   =   329 x   25,44   =   8370                -  
    VIS - ENVOLTORIOS-CARNICOS       =   183 x   50,20   =   9187                -  
    TL5 - MEDIOS-COMUNICACION        =  1585 x    5,89   =   9336                -  
    ZOT - ASCENSORES-ESCALERAS       =  1583 x    7,03   =  11128                -  
    IDR - INGENIERIA                 =  1066 x    9,03   =   9626                -  
    TRE - INFRASTRUTURAS-PETR-GAS    =   390 x   21,98   =   8572                -  
    ____________________________________________________________________________________
    FUNDAMENTOS de la CARTERA:
    11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
    22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
    33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
    44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
     
    
    Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________
    
                   Historico.Cartera                Historico.IBEX (*)
      año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
             -------------   -------------       -------------    -------
     2012    149524   23%     11,2%   8,2%         2,8%  16,7%      17158
     2013    166258   19%     19,7%   5,5%        27,8%  10,8%      17635
     2014    198979   12%      6,3%   5,9%         8,6%  11,9%      22529
     2015    211588   32%      3,8%   9,0%        -3,5%  14,2%      24470
     2016    219655   45%      6,6%   9,0%         2,6%  15,0%      23602
     2017    234209   32%     10,2%   6,0%        11,3%  11,8%      24215
     2018    258156   26%     -7,3%   6,1%       -11,5%  10,1%      26940
     2019    239285   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      23839
     2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                             -------------       -------------    -------
             PROMEDIOS =       7,2%   7,1%         5,5%  12,9%
             RATIO.Reta/Vola =     1,0                 0,43 
             RATIO.EFICIENCIA.cartera/mercado =  1,0/0,43 = 2,3
    (*) Se trata del IBEX Total Return (que incluye Dividendos)
    ________________________________________________________________________
    
    
    © MRNCP379420

    El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

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