Vamos a sacarle un 20% mensual a la volatilidad

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Para poder hacer lotes pequeños y que cualquiera pueda seguir la estrategia completa con una inversión total de tan solo 1.000 $, o múltiplos de esa cantidad, vamos a usar el put 10 de enero del 2013 del VXX.

Empezamos a comprar uno o varios puts de este vencimiento a 1.10 (también se puede empezar la estrategia a 1.15 si sube un poco estos días). Luego se compra la misma cantidad de puts que se ha decidido por lote, cada 0.05 puntos, a medida que va bajando. Se vende cada lote comprado cuando suba 0.15.

Es muy poco probable que no se saque el 20% mensual sobre el promedio de capital invertido durante el mes.

Una ventaja que tiene esta estrategia es que el precio del put no se puede poner negativo. Aparte de eso, faltando un año y medio para su vencimiento, por mucho que suba el VXX es poco probable que baje mucho la prima del put.

Para evitar que el precio de la prima entre en la parte de la curva en la que decae con mayor celeridad, antes de la primavera del año que viene nos cambiaremos a un put más lejano. Cada vez que suba se venderá éste y cada vez que baje se irá comprando el otro, hasta traspasar todas las posiciones.

  1. en respuesta a Francisco Llinares
    Mikelone

    Gracias por el comentario Francisco. Mi idea es ir metiendo lotes escalonados de puts compradas por ejemplo cuando el vxx esté en 75, 100 y 125 si es que llega, y siempre de los vencimientos más lejanos posibles.

  2. en respuesta a Mikelone
    Francisco Llinares

    Acabo de poner un comentario en el UVXY. Te lo copio.

    Se pueden ir poniendo órdenes, pero sin prisas. Me da la sensación que esta vez puede ser la buena, y que sólo estamos empezando el movimiento.

  3. Mikelone

    Con los repuntes de volatilidad que llevamos estos días pasados, ayer compré unos cuantos puts del VXX strike 10, vencimiento enero del 2019 a 0,3 cada uno y con intención de venderlos a 0,45. Creo que es un buen momento para empezar con esta estrategia, o la similar que se propuso con el UVXY.
    Suerte a todos!

  4. en respuesta a Javiwoll
    Raffaele

    recebido
    gracias Javiwoll.

  5. en respuesta a Raffaele
    Javiwoll

    Desde diciembre he podido cerrar 12 compra-ventas con UVXY.

  6. en respuesta a Javiwoll
    Raffaele

    Hola Javiwoll,
    Si no es mucho preguntar, para hacerme un idea , en los meses que estas con UVXY cuantas veces has podido comprar y vender la Put y con que strike estas operando?
    Gracias
    Raffaele

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