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El blog de Echevarri

O lo que se me ocurre sobre el mundo financiero

Scoring y Rating: ¿qué son y cómo nos afectan?

Hace ya meses alguno de vosotros me sugirió dedicar un post a los sistemas de scoring y rating. Bien, con retraso, pero ha llegado el momento. Eso si, con una doble advertencia. La primera es que no soy un experto ni un fiel defensor de dichos modelos (quizás ambos factores vayan ligados). Y la segunda es que, incluso reconociendo mi ignorancia sobre el tema, voy a vulgarizarlo incluso un poco más, ya que entiendo que se trata de un post introductorio para gente que desconoce absolutamente de que va el tema. Y amigos, os puedo garantizar que esto es como la política. Vosotros podéis pasar del scoring, pero el scoring no pasará de vosotros.
Para empezar, decir que, en esencia, scoring y rating (no nos referimos al rating de empresas cotizadas, emisiones de bolsa, etc..aunque tiene relación) son lo mismo, lo que ocurre es que cuando hablamos de particulares se usa el termino scoring, o credit scoring, y al hablar de empresas, que es un pelin más sofisticado e incluso suele dar orientaciones de precio, se habla de rating.
Son herramientas estadísticas, automáticas, de ayuda a la decisión de riesgos. Si se me permite la expresión vienen a ser una Inteligencia Artificial que señala si una combinación de operación/cliente es o no buena, es o no deseable dada una política de riesgos de una entidad. Y como ya he señalado, en el tema de empresas hoy por hoy puede llegara acondicionar también la política de precios de financiación en función de la valoración que haga el sistema del cliente/operación.
Así que haceros a la idea de que marcar un credit scoring supone que al ordenador se le meten unos datos de una operación, la que sea, y se alimenta también con datos de los clientes. Esos datos personales, pueden ser aportados por los clientes pero también los hay basados en bases de datos propias (si son clientes hablo de saldos, posiciones, historial, etc...) y externos (asnef, rai, cirbe, etc....). A partir de ahí el sistema analiza, desmenuza la operación y señala unas probabilidades de mora, unas capacidades de pago, etc...y en función de los parámetros da una solución. La que sea: Si, no, puede que si, puede que no, etc...
El scoring, en función de la entidad, de la operación, etc, puede ser vinculante o no. Eso significa que puede condicionar la decisión o limitarse a ser un apoyo, un míratelo otra vez que algo no suena bien. En todo caso supone una clara reducción de la intervención humana en el proceso de la decisión crediticia. De algún modo, las entidades bancarias, y y los supervisores, prefieren este tipo de modelos, ya que consiguen con ello implementar más rápidamente políticas de riesgos homogéneas que si tienen que ir convenciendo uno a uno a cada uno de sus analistas o gestores. De hecho, Basilea premia a los bancos que implantan dichos modelos.
Una vez planteado que es y como funciona, me gustaría hacer una serie de precisiones:
1. El scoring no solo puede ser reactivo, frente a una determinada operación. Puede ser también proactivo o previo. Así funcionan por ejemplo los preclasificados o preconcedidos. El Banco pasa su herramienta sobre la base de clientes del Banco y decide que tienen preaprobados unos prestamos personales de X importe a X plazo. En dicho scoring no hay una operación previa, ni el cliente aporta información. Todo se basa en la base de datos del Banco y en la bases externas. El gestor solo tiene que encargarse del tema comercial, del precio (siempre más caro que un préstamo ordinario) y de la depuración de posibles errores del sistema. El rating en buena medida también funciona así.
2. El scoring aprende de si mismo, o al menos el buen scoring. Del sistema recibe los inputs de operaciones que previamente ha concedido y formalizado, de tal modo que pude darse cuenta de aquellos errores que ha cometido dando créditos que no debía haber hecho y corregirlos. Sin embargo, sistema no es capaz de aprender de aquellos préstamos que no dio, se fueron a la competencia y funcionan estupendamente. Eso solo lo ve el empleado de banca, la competencia y cliente que recibió la negativa.
3. El scoring deja un tanto a la intemperie a clientes y empleados de Banca cuando se aplica de un modo taxativo. Es muy posible que hoy martes se estudie una operación y al scoring le parezca estupenda, y que pasado jueves, al ir a cerrarla, el sistema diga que turururu. Y todo debido al punto 2 o a que ha habido una reunión el miércoles donde se ha decidido extremar el umbral de aceptación de la herramienta.
4. El scoring funciona razonablemente bien para los créditos masa, para lo homogéneo, para lo standard. Para aquellas operaciones que se salen de lo ordinario peta. Es normal, pues en temas estadísticos, la escasez de datos son malos datos. ES muy difícil determinar pautas en algunos sectores, en algún tipo de operaciones, lo que puede hacer que no se use scoring para ellas.
5. El scoring depende en gran medida de la calidad de la información que se le suministra. Dicha información deben ser introducida de un modo muy puntilloso. Claro que, y enlazado con el punto anterior, aquí viene donde la matan, y es que vivimos en un país donde hay verdades, verdades a medias, rumores. Hablo de aquellos supuestos en los que hay ingresos, remuneraciones, de difícil o dudosa justificación. Suele ser algo muy habitual en nuestra sociedad y de difícil arreglo. Hay entidades en las que se establecen varios filtros de terceros para comprobar que los datos que se han introducido se han hecho y correctamente y que cuentan con un soporte documental adecuado. Y es que lo mismo que los hay habilidosos en la tramitación de las operaciones con los analistas de riesgos, también los hay expertos en gestionar el scoring, a veces de un modo excesivo.
Mi percepción es que pude resultar una herramienta útil en determinadas circunstancias, pero que no se puede sacralizar, como algunos pretenden. Conviene entender los motivos que llevan a tomar una decisión, y siempre, siempre, al final del proceso debe haber una persona que valide la bondad o no de dicho credit scoring, revisándolo si es menester (por mucho que hoy en día ir contra el credit scoring sea más propio de suicidas fundamentalistas que de profesionales).
Podía seguir hablando sobre el tema, pero creo que con estas pinceladas he cumplido mi propósito, que es el acercaros esta herramienta y la trastienda de vuestras operaciones crediticias, de carar a que adopteis las medidas necesarias y entendais los procesos. En todo caso, para eso están los comentarios.
  1. #1

    Anonimo

    Estos son los que hablan de la "lentitud" de la justicia...
    La mera lectura de la SAP de Valencia, Sección 11ª, de 30 de junio de 2.006 sonroja a cualquiera....



    Te dejo un extracto (si quieres te la mando).

    "Y sometieron las partes en el "convenio arbitral" (al folio 8-vuelto) a arbitraje institucional la administración del arbitraje y la designación de árbitros, estableciendo el procedimiento para la designación de los árbitros, procedimiento que será válido, de acuerdo con lo establecido en los artículos 14 y 15 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre , siempre que no vulnere el principio de igualdad, y sancionando el Legislador con la nulidad del laudo la infracción de lo convenido en orden a la designación de los árbitros o
    al procedimiento arbitral. Y, en el párrafo 7º del Convenio arbitral, disciplinan el procedimiento de
    designación de árbitro en el sentido de que "surgida la controversia, cualquiera de las partes se dirigirá por
    escrito a la A.E.A.D.E., solicitando el arbitraje. La A.E.A.D.E., dentro de los siete días siguientes,
    comunicará a las partes el Arbitro designado, así como su aceptación", plazo que fue incumplido por la
    A.E.A.D.E. pues la ahora demandada se dirigió a ella solicitando el arbitraje el 27 de octubre de 2003 (a los
    folios 49 y 50), la cual no comunicó a la actualmente actora la existencia de tal solicitud, así como el nombre
    del Arbitro y el hecho de su aceptación sino hasta el 16 de septiembre de 2004 (al folio 48). Y considerando
    que las partes quisieron someter al plazo de siete días la eficacia y validez de la designación de un árbitro a
    efectos de sustituir la determinación legal del Juez ordinario, y habiéndose excedido la Asociación en tal
    designación y notificación, procede, de conformidad con lo establecido en el artículo 41.d) de la Ley
    especial, declarar nulo el Laudo emitido por aquel Arbitro nombrado por quien carecía ya de facultades para
    tal designación, con estimación de la demanda formulada, sin entrar a resolver por innecesario de los
    restantes motivos de impugnación. Y sin que frente a tal declaración sea relevante el hecho de que la actora
    haya abonado el principal a cuyo pago le condena el Laudo , puesto que lo único que demuestra es el
    poder coercitivo de la resolución del expediente arbitral pero, en absoluto, la conformidad con la decisión
    recaída."

  2. #2

    Fernan2

    Yo creo que las entidades que tienen a gente cualificada lo usan en su justa medida; como tú dices, un apoyo más para la toma de decisiones. Pero ocurre que en la banca hay una tendencia a meter más comerciales y menos banqueros, y a los comerciales no les puedes pedir que decidan!! Por más que el scoring sea imperfecto, será mejor que un comercial...

    PD: Un artículo muy interesante!!

    PD2: Te dejo un candidato para tus premios: Primeras condenas contra las entidades que usan clips y swaps

    s2

  3. #3

    W. Petersen

    Buen redactado amigo Echevarri, te pongo un par de ejemplos de lo que dices que el sistema puede “petar” en algunos casos:

    El sistema aparte de un montón de datos internos y externos como bien dices, se nutre de datos fiscales lo cual es obvio, como sabes muchas empresas cuando hay (mejor dicho había) mas trabajo pagaban estos extras como pluses, si no estoy en un error al sistema se le dan los datos de la nomina y estos conceptos no son fijos, como convendrás.

    Un ciudadano que tiene un piso alquilado, la normativa fiscal nos otorga el derecho de considerar beneficio el 50% del resultado deducidas amortizaciones, lo cual no es reflejo de la realidad tesorera del ciudadano propietario. ¿El scoring que hace? Pues aplicar este resultado fiscal, que no es el real, bueno y ya no te digo que tengas una hipoteca sobre el piso alquilado, con cuyo resultado fiscal ya habrás deducido el pago de la parte de los intereses hipotecarios (no el capital), pues resultará, creo que dicho scoring solo te computa el beneficio declarado neto y como pagos te cuenta la hipoteca (sus intereses) …… vamos que la considera 2 veces o una vez y media en este caso por lo del 50%.

    Los autónomos que declaran por módulos, que como sabes la legislación les otorga un resultado fiscal, que puede ser la realidad o no de un ciudadano concreto, la base imponible es la resultante del modulo sectorial corregido con metros de local, empleados, número de furgonetas, etc. (depende el gremio), ¿el scoring que hace?, me temo que aplicar este resultado como dogma de fe.

    Y ejemplo como estos a montones.

    Y por cierto en muchas entidades si el scoring dice no, no hay quien que se moje y diga que si, y la mayoría de directores de oficina NO PUEDEN autorizar contra el scoring.

    Y para terminar, supongo que la concesión de tarjetas de crédito va por el scoring este, pues si uno tiene un conflicto de 29 euros con una compañía de telefonía y esta en el ASNEFF puede que le digan (habrá scorings que no lo consideren) que no a la concesión de una visa de 1000 euros de límite, y de los 40 millones de españoles, es de suponer que un buen porcentaje en su vida han tenido alguna desavenencia con estas compañías.

    En fin es Sant Joan en Catalunya y es fiesta, llueve en este momento, pues en lugar del paseo me toca Rankia, porque en la tele na de na.

  4. #4

    Echevarri

    OAntonio, menos mal que estos nos lo van a arreglar todo, todo y todo.

    Fernan, si, por ahi van los tiros. Pero a veces uno se queda asustado. Una cosas es ser comercial y otra no saber lo que es una nota simple.
    Me leo esa referencia...

    Xabier, respecto a los rendimientos fiscales se imputan el 100%, al menos en los casos que conozco. Lo de los modulos es un problema. Hay que justificarlos de otro modo, o bien el sistema aplica un algortimo para calcular el mismo aprox. cuanta es la ganacia real, o directamente se sacan de scoring, especialmente si hablamos de operaciones empresariales.

    Lo que dices sobre las negativas por scoring es cierto, y más en estos tiempos. Solo en la central se lo pueden saltar si es evidente.

    Y si, las tarjetas suelen ir por scoring. asi funciona por ejemplo una conocida firma de tarjetas americanas...

    Coge paraguas..el scoring dice que va a seguir lloviendo...

  5. #5

    Anonimo

    Simplemente gracias Echevarri,

    Scoring y rating son conceptos que he aprendido lo que son de tu mano; está clara la función que haces y que no es otra que mejorar la cultura financiera de cuantos leemos tu blog y otros de Rankia.

    Un saludo cordial

    Javier

  6. #6

    Anonimo

    Amigo Echevarri, nos has explicado para que sirve el Scoring y en Rating perfectamente.
    Sólo me queda una duda: Como se calcula este Scoring?. Si yo quiero calcular mi Scoring: Como lo hago?. Que influye?.

    Salutacions.

  7. #7

    Echevarri

    Gracias a los dos...
    Toni, el scoring es un modelo personal, propio. No funciona igual el de la Caja X que el del Banco Y. Pero ni siquiera son iguales el del banco Y de hoy y el del Banco Y de mañana. Son evolutivos, aprenden, y son ajustados por parte de quienes los gestionan en función de los objetivos comerciales, previsiones de mercados. Además, no funcionan igual cuando uno ya es cliente que cuando no lo es, por motivos de riqueza informativa. Por tanto no hay una respusta a lo que planteas.
    Dicho esto, si cuentan con elementos comunes. Partamos de que a la haora de construrise deben tener en cuenta el impacto de las decisiones de riesgo en la contabilidad, en el consumo de recursos, etc. Y todo ello parte de un amrco legal común (NIC, Basilea, etc...) Por otro, estos paquetes informaticos son implantados por consultoras en lo que son adaptaciones a cada cas, pero que indudablemente tienen un sustrato común.
    No se si me he explicado o lo acabé de liar.

  8. #8

    Anonimo

    Gracias por tus comentarios, pero tienes razón, me he liado más. Yo creía que el cálculo era general e igual para todas las entidades bancarias, con pequeños matices. ¿Tienes un ejemplo?.
    Gracias de antemano.

  9. #9

    Anonimo

    Estoy de acuerdo can Dani.
    Un ejemplo ya rematará el concepto.
    Gracias

  10. #10

    Echevarri

    No se como poneros un ejemplo. Digamos, e igual digo alguna burrada, que el scoring es un sistema experto una suerte de programa de Inteligencia Artificial (aprende de sus errores, pues se retroalimenta con el resultado de las operaciones que ha concedido, el problema estña en que pasa con las que no ha concedido). Dicho programa cada Banco se lo monta como quiere, en función de su polñitica de riesgos. Los habrá más kamikazes y otros menos, los habrá que lo que diga vaya a misa y en los que el sistema se usará solo a nivel consultivo. Lo que busca Baislea no es que todos tengan el mismo scoring, si no que seusen herramientas informaticos de analisis de la información para eliminar el sesgo humano en la concesión de las operaciones. O así lo veo yo.

    Y vuelvo al principio, ¿cómo os pongo un ejemplo?

  11. #11

    Anonimo

    Hola! aunque creo que llego un poco tarde a esta conversación, pero voy a intentar plantearos una duda que tengo. Yo soy una víctima del Scoring-Rating, ya que últimamente hasta para pedir un portatil de 1.200€ con los ICO me sale el Scoring alto y lo han tenido que enviar a estudiar a riesgos. Os explicaré mi caso brevemente porque según he leído en el blog igual lo mejor será que cambie a un banco que no tenga historial mío.Soy autónoma desde hace tres años y con dos ejercicios fiscales cerrados en beneficios. Soy clienta del banco muchísimos años más. Mis beneficios y facturación van a mejor. Aunque mi realidad es conseguir cobrar lo suficiente para pagar y que no me sobre.Pero sigo siendo Scoring de alto riesgo. Años atrás pasé malos momentos económicos, nunca llegué a la justicia, tan solo descubiertos, cuotas impagadas y alguna vez en el Asnef por importes inferiores a 1.000€ durante poco tiempo...mi pregunta es, es este historial el que me está afectando para mal en mi scoring? sería mejor mi scoring si me fuese a otro banco donde no tienen historial mío? o este historial aparece por todas partes? os agradecería una contestación porque me lleva frita mi Scoring..muchísimas gracias

  12. #12

    Ada Von

    en respuesta a Anonimo
    Ver mensaje de Anonimo

    El sista de escoring FIVO utilizado por Equifax l maioria de bancos y financieras lo utilizan o sea, seguirás apareciendo para todos. Como te han dicho, los bancoa fienen a la vez, su próprio scoring. Si no jas cumplido varias veces en su banco quizas sea mejor cambiar pero por lo general, lo aconsejable ea que tu empezes a construir un scoring favorable! Se hace basicamente, pagando las cosas a su tiempo y forma, tarjetas de credito, prestamos,recibos, etc etc

Autor del blog

  • Echevarri

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