Hace ya meses alguno de vosotros me sugirió dedicar un post a los sistemas de scoring y rating. Bien, con retraso, pero ha llegado el momento. Eso si, con una doble advertencia. La primera es que no soy un experto ni un fiel defensor de dichos modelos (quizás ambos factores vayan ligados). Y la segunda es que, incluso reconociendo mi ignorancia sobre el tema, voy a vulgarizarlo incluso un poco más, ya que entiendo que se trata de un post introductorio para gente que desconoce absolutamente de que va el tema. Y amigos, os puedo garantizar que esto es como la política. Vosotros podéis pasar del scoring, pero el scoring no pasará de vosotros.
Para empezar, decir que, en esencia, scoring y rating (no nos referimos al rating de empresas cotizadas, emisiones de bolsa, etc., aunque tiene relación) son lo mismo, lo que ocurre es que cuando hablamos de particulares se usa el termino scoring, o credit scoring, y al hablar de empresas, que es un pelín más sofisticado e incluso suele dar orientaciones de precio, se habla de rating.
¿Qué es el scoring y el rating?
El scoring y el rating son herramientas estadísticas, automáticas, de ayuda a la decisión de riesgos. Si se me permite la expresión vienen a ser una Inteligencia Artificial que señala si una combinación de operación/cliente es o no buena, es o no deseable dada una política de riesgos de una entidad. Y como ya he señalado, en el tema de empresas hoy por hoy puede llegara acondicionar también la política de precios de financiación en función de la valoración que haga el sistema del cliente/operación.
Así que haceros a la idea de que marcar un credit scoring supone que al ordenador se le meten unos datos de una operación, la que sea, y se alimenta también con datos de los clientes. Esos datos personales, pueden ser aportados por los clientes pero también los hay basados en bases de datos propias (si son clientes hablo de saldos, posiciones, historial, etc...) y externos (asnef, rai, cirbe, etc....). A partir de ahí el sistema analiza, desmenuza la operación y señala unas probabilidades de mora, unas capacidades de pago, etc...y en función de los parámetros da una solución. La que sea: Si, no, puede que si, puede que no, etc...
El scoring, en función de la entidad, de la operación, etc, puede ser vinculante o no. Eso significa que puede condicionar la decisión o limitarse a ser un apoyo, un míratelo otra vez que algo no suena bien. En todo caso supone una clara reducción de la intervención humana en el proceso de la decisión crediticia. De algún modo, las entidades bancarias, y y los supervisores, prefieren este tipo de modelos, ya que consiguen con ello implementar más rápidamente políticas de riesgos homogéneas que si tienen que ir convenciendo uno a uno a cada uno de sus analistas o gestores. De hecho, Basilea premia a los bancos que implantan dichos modelos.
Una vez planteado que es y como funciona, me gustaría hacer una serie de precisiones:
1. El scoring no solo puede ser reactivo, frente a una determinada operación. Puede ser también proactivo o previo. Así funcionan por ejemplo los preclasificados o preconcedidos. El Banco pasa su herramienta sobre la base de clientes del Banco y decide que tienen preaprobados unos prestamos personales de X importe a X plazo. En dicho scoring no hay una operación previa, ni el cliente aporta información. Todo se basa en la base de datos del Banco y en la bases externas. El gestor solo tiene que encargarse del tema comercial, del precio (siempre más caro que un préstamo ordinario) y de la depuración de posibles errores del sistema. El rating en buena medida también funciona así.
2. El scoring aprende de si mismo, o al menos el buen scoring. Del sistema recibe los inputs de operaciones que previamente ha concedido y formalizado, de tal modo que pude darse cuenta de aquellos errores que ha cometido dando créditos que no debía haber hecho y corregirlos. Sin embargo, sistema no es capaz de aprender de aquellos préstamos que no dio, se fueron a la competencia y funcionan estupendamente. Eso solo lo ve el empleado de banca, la competencia y cliente que recibió la negativa.
3. El scoring deja un tanto a la intemperie a clientes y empleados de Banca cuando se aplica de un modo taxativo. Es muy posible que hoy martes se estudie una operación y al scoring le parezca estupenda, y que pasado jueves, al ir a cerrarla, el sistema diga que turururu. Y todo debido al punto 2 o a que ha habido una reunión el miércoles donde se ha decidido extremar el umbral de aceptación de la herramienta.
4. El scoring funciona razonablemente bien para los créditos masa, para lo homogéneo, para lo standard. Para aquellas operaciones que se salen de lo ordinario peta. Es normal, pues en temas estadísticos, la escasez de datos son malos datos. ES muy difícil determinar pautas en algunos sectores, en algún tipo de operaciones, lo que puede hacer que no se use scoring para ellas.
5. El scoring depende en gran medida de la calidad de la información que se le suministra. Dicha información deben ser introducida de un modo muy puntilloso. Claro que, y enlazado con el punto anterior, aquí viene donde la matan, y es que vivimos en un país donde hay verdades, verdades a medias, rumores. Hablo de aquellos supuestos en los que hay ingresos, remuneraciones, de difícil o dudosa justificación. Suele ser algo muy habitual en nuestra sociedad y de difícil arreglo. Hay entidades en las que se establecen varios filtros de terceros para comprobar que los datos que se han introducido se han hecho y correctamente y que cuentan con un soporte documental adecuado. Y es que lo mismo que los hay habilidosos en la tramitación de las operaciones con los analistas de riesgos, también los hay expertos en gestionar el scoring, a veces de un modo excesivo.
Mi percepción es que pude resultar una herramienta útil en determinadas circunstancias, pero que no se puede sacralizar, como algunos pretenden. Conviene entender los motivos que llevan a tomar una decisión, y siempre, siempre, al final del proceso debe haber una persona que valide la bondad o no de dicho credit scoring, revisándolo si es menester (por mucho que hoy en día ir contra el credit scoring sea más propio de suicidas fundamentalistas que de profesionales).
Podía seguir hablando sobre el tema, pero creo que con estas pinceladas he cumplido mi propósito, que es el acercaros esta herramienta y la trastienda de vuestras operaciones crediticias, de cara a que adoptéis las medidas necesarias y entendáis los procesos. En todo caso, para eso están los comentarios.
