Álvaro Llamas Los ratios de fondos de inversión ayudan a determinar el rendimiento de un fondo concreto y cómo se ha comportado respecto a otros. En esta entrada del blog, exploraremos los ratios claves y lo que significan para los inversores. Si entiendes bien estos ratios, te ayudará a tomar mejores decisiones.
Jon Garcia Labiano Analizo el Sharpe Ratio de la Cartera de Beneficios Predecibles.
Jordi Mercader Invertir bien es como hacer cualquier otra actividad en la vida: se basa en conocer algunos conceptos técnicos mínimos de inversión que nos ayuden a tomar mejores decisiones. Repasemos algunos de ellos para asegurarnos que los entendemos antes de lanzarnos a invertir. Concepto 1: Rentabilidad...
Inbestme Algunos inversores confunden los conceptos de Sharpe Ratio y rentabilidad corregida por riesgo. Es cierto que los dos utilizan los parámetros de la rentabilidad y volatilidad, pero de forma diferente. ¿Qué es la rentabilidad corregida por el riesgo?
Daniel Pérez Alegre A la hora de seleccionar un fondo encontraremos gran cantidad de ratios e indicadores que nos pueden ayudar a encontrar a un fondo que se adapte a nuestras necesidades. Por ello es necesario entender qué significa cada ratio y cuándo es útil para poder usarlos en función de nuestro perfil de riesgo. A lo largo del artículo expondremos los principales ratios de valoración y sus utilidades.
Yurong Zhu Es difícil de predecir la rentabilidad que nos puede dar una inversión en acciones de una empresa, porque para ello se necesita hacer bastantes estimaciones previas como el análisis técnico, fundamental, ciclo económico y la dependencia de la empresa del ciclo, entre otros, y aunque, nuestros cálculos sean correctos no podemos asegurar nada, porque al fin y cabo, son estimaciones.
Sergio Nozal El "Sharpe Ratio" o ratio de Sharpe es una medida del exceso de rendimiento por unidad de riesgo de una inversión. Si quieres entender un poco más la formulación matemática que hay detrás de este ratio, puedes leerlo aquí.
Daniel Pérez Alegre El ratio de Sharpe nos dice lo bueno que es un fondo en la relación rentabilidad-riesgo, pero, ¿Qué ratio nos dice lo bueno que es un fondo para nuestra cartera? A lo largo del post mostraremos un nuevo ratio, el Sharpe Corregido, que nos ayudará a determinar que fondo es el mejor para nuestra cartera.
Gaspar Cansado de estar mirando varios índices, ratios, rendimientos y volatilidades de manera individual e ir saltando de ventana en ventana, he decidido programar mi propia hoja de excel para traer, calcular y graficar todos los datos que comúnmente sigo de los países, regiones y sectores mas relevantes para mi.
David Snchz ¿La estrategia que estoy implementando es buena o mala? ¿Es mejor ésta u otra estrategia? ¿Estoy asumiendo mucho riesgo para la rentabilidad que estoy obteniendo? Éstas son preguntas que todo trader de futuros debería hacerse a la hora de implementar una estrategia
La Blasa A continuación presentamos la entrevista que hemos hecho a La Blasa sobre cómo seleccionar fondos de inversión. Nos comenta qué criterios tenemos que seguir a la hora de escoger estos productos y además nos habla de la importancia del Ratio de Sortino. ¿Qué os parece?
Guillermo Ramón Lo primero que vamos a decir es que la terminología ni es mía ni el experimento lo he inventado yo. Esto se ha probado antes nada más ni nada menos por Black, Jensen y Scholes allá por el 1972 y nuevamente por Asness, Frazzini y Pedersen.
Alejandro Cárdenas Cuando queremos realizar un análisis de un fondo de inversión hay muchas variables que hay que tener en cuenta, no basta con evaluar únicamente una, sino que hay que valorar el conjunto. En este artículo hablaremos sobre una de ellas, el ratio de Sharpe.
Dulcineo Uno de los ratios más conocidos y stilizados para el análisis de inversiones es el Ratio de Sharpe, en consonancia con los principios del modelo CAPM o Capital Asset Pricing Model e influenciados por trabajos anteriores de Harry Markowitz sobre la diversificación y la Teoría Moderna del Portfolio.
Dulcineo Uno de los primeros ratios que se utilizan para el análisis de inversiones (o al menos académicamente) fue el Ratio de Sharpe, aprendido en la facultad siguiendo los principios del modelo CAPM o Capital Asset Pricing Model, basado en los trabajos anteriores de Harry Markowitz sobre la diversificación y la Teoría Moderna del Portfolio
Swing trader El artículo de hoy lo quiero dedicar a mostrar, de una manera fácil, la mejor manera de controlar los resultados de tu operativa. Te puede servir para trading o para inversión, y se puede utilizar empleando los datos de cada operación individual o con unidades temporales, como meses, por ejemplo.
Valentin Disponiendo de la rentabilidad mensual de la cartera de inversión, es bastante simple calcularlo en Excel. Ratio de Sharp = (Rentabilidad anual esperada - Tasa de interés libre de Riesgo)/Desviación estándar anualizada
Luis Angel Hernandez El Ratio de Sharpe mide el rendimiento ajustado por el riesgo. Se calcula restando el tipo de interés libre de riesgo al rendimiento de una cartera (inversión), y el resultado se divide por la desviación típica (desviación estándar) de los rendimientos de la cartera (inversión).
Oscar Cagigas Hoy vamos a ver el sistema Casandra con mucho detalle porque tenemos ya suficientes datos en tiempo real. El informe de hoy explica cómo se obtienen estos datos, cómo calculo el ratio de Sharpe y las probabilidades que tenemos de tener una ganancia decente dentro de un año
Sergio Nozal Berkshire Hathaway tiene un Sharpe ratio más alto que cualquier acción o fondo de inversión con una historia de más de 30 años, y Berkshire tiene un Alpha significativo para los factores de riesgo tradicionales. Estimamos que el apalancamiento medio de Berkshire está entre el 1.6 y 1.0.