Inversionenjuego Rho se trata de la menor de las griegas que hemos conocido hasta la fecha y por tanto la menor de las mas conocidas que encontrareis en la mayoría de los libros de teoría.
Inversionenjuego “A la ocasión la pintan calva” Dicho antiguo Vamos a seguir entendiendo la volatilidad y su influencia en los precios de las opciones. Veamos el mercado como una correlación inversa entre precio y volatilidad, es decir, cambios bruscos en los precios generan incertidumbre.
Inversionenjuego ¿Sábados, domingos y festivos, también se ve mermado el valor de la opción por Theta? Pues bien, espero dar respuesta a esta pregunta en el post, y a otras muchas que nos hacemos como inversores de opciones.
Inversionenjuego A estas alturas de los post que llevo dedicados a las Opciones Financieras, 13 en total, se supone que estamos familiarizados con las palabras técnicas de las opciones e iré poco a poco.
Inversionenjuego “Nada es un error, todo es aprendizaje” Hola Rankian@s. Después de las merecidas vacaciones, espero que tod@s tengamos nuevas fuerzas y los ánimos renovados para continuar con los pequeños (no tan pequeños), apuntes de opciones financieras.
Swing trader La delta marca la exposición al precio o la variación de beneficio/pérdida por punto de subyacente, pero tiene también la acepción de probabilidad ITM (in the money) a un determinado nivel de precio.
Erik Németh En este aporte me gustaría compartir un vídeo que es la 4a parte de mi curso gratuito sobre las opciones financieras.
Sharkopciones Delta es la letra griega que nos dice cuánto se va mover el precio de nuestra opción o estrategia en función del movimiento del subyacente. El valor de delta oscila de 0.0 a 1.0 para las opciones Calls, y de 0.0 a -1.0 p
Laura Moreno Anaya Grecia ha conseguido la emisión de cerca de 3.000 millones de euros en deuda a corto plazo a un coste prácticamente idéntico al de la anterior subasta.
Optionelements En muchas ocasiones me han consultado sobre son las principales ventajas de utilizar las calendar spreads – o spread temporales – en nuestro trading con opciones.
Sharkopciones El ‘Time Decay’ es lo que se conoce como la pérdida de valor de las opciones debido al paso del tiempo y es una de las características más importantes que tienen las opciones.
Sharkopciones La letra Vega (que en realidad no es griega ni está incluida en el alfabeto griego) nos indica la sensibilidad del precio de nuestra opción en función de la variación de la volatilidad implícita del subyacente.
Swing trader En la operativa con opciones es una gran ventaja poder establecer de antemano la probabilidad de éxito de una estrategia. Una Iron Condor de alta probabilidad tiene sobre el 80% de probabilidad de que la estrategia salga bien, las iron condor de baja probabilidad sobre el 60%, una calendar sobre el 40%/45%, etc.
Sharkopciones En esta lección vamos ver algunos conceptos sobre las Letras Griegas. Y el viernes, en tu email, recibirás un video práctico sobre la lección de hoy.
Sharkopciones Theta es la letra que nos representa la pérdida de valor de una opción debido al paso del tiempo. A esta pérdida de valor debido al paso del tiempo se le denomina Time Decay.
Sharkopciones Gamma es una de las letras griegas con mayor importancia pero que, bajo mi punto de vista, está un poco olvidada o no es muy considerada.Gamma nos mide el ratio de cambio de delta. Se expresa en tanto por ciento y nos indica lo que se mueve delta en función del movimiento del subyacente. Es decir, nos mide la aceleración de delta. Es el delta del propio delta.
Sharkopciones La letra Vega (que en realidad no es griega ni está incluida en el alfabeto griego) nos indica la sensibilidad del precio de nuestra opción en función de la variación de la volatilidad implícita del subyacente.
Theta Positivo Vamos a continuar con nuestro enfoque matemático del trading. Si en la entrada anterior habíamos tratado sobre la relación entre Vega y Theta en esta ocasión nos vamos a centrar en una de las cuestiones que recabar más interés: donde va a estar el precio de un determinado valor en el futuro.
Theta Positivo En la entrada anterior presentamos el ratio Theta/Delta uno de los más comunes y de gran utilidad. Hoy vamos a ver otro también muy útil. Estamos hablando del ratio Vega Theta.Este nos va a mostrar el equilibrio que se presenta entre la volatilidad y nuestra capacidad de generar ingresos por la pérdida de valor de nuestras opciones vendidas.
Theta Positivo Si hablamos de operar con las matemáticas en seguida se nos viene a la cabeza los ratios. Los ratios muestran la relación que presentan dos elementos que pueden ser medidos.