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Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Muchas gracias por las explicaciones a todos. Voy reflexionando y entendiéndolo un poco más aunque no acabo de "cerrar las ideas" del todo.
Sí que entiendo que si un fondo "X" de RF a corto plazo tiene un bono a 3 meses a cupón fijo, y el fondo de DWS Floating Rate Notes tiene un bono a 3 meses a tipo flotante, ante una subida de tipos de interés el fondo "X" se ve perjudicado en su valor liquidativo porque su bono a 3 meses pierde valor mientras que el de DWS no, al revés, al de DWS le beneficia.
Pero los fondos monetarios puros entiendo que invierten a plazos muy muy cortos, prácticamente de 1 día, y por eso entiendo que ante una subida de tipos de interés tampoco se ven perjudicados, porque pueden comprar otro instrumento de 1 día al día siguiente y ya está, ya invierten al nuevo tipo de interés.
Ahora bien, pensando en voz alta, también puedo entender que un fondo como DWS que tenga en cartera bonos de 2-3 meses a tipos flotantes ante una subida de tipo de interés esos bonos obtenga un pequeño extra de rentabilidad que un fondo monetario puro que invierta a 1Día, ya que en general es normal que un bono a 2-3 meses se remunere más que un fondo a 1 día.
Lanzo pregunta, si comparamos el fondo DWS Floating Rate Notes con un monetario puro (el típico de AXA, el groupama tresoreries,... que son muy nombrados en el foro) , me podéis confirmar si sería correctas las siguiente afirmaciones?
-Afirmación 1: si después de invertir en el DWS y el Monetario puro los tipos de interés evolucionan al alza, es de esperar que el DWS obtenga un pequeño extra de rentabilidad sobre el Monetario.
-Afirmación 2: si después de invertir en el DWS y el Monetario puro los tipos de interés evolucionan a la baja (sin llegar a tipos negativos) es de esperar que ambos sigan dando una rentabilidad positiva, pero a la vez es de esperar que el Monetario obtenga un pequeño extra de rentabilidad sobre el DWS.
¿Podéis confirmarme si estás dos afirmaciones las veríais correctas?
Sí que entiendo que si un fondo "X" de RF a corto plazo tiene un bono a 3 meses a cupón fijo, y el fondo de DWS Floating Rate Notes tiene un bono a 3 meses a tipo flotante, ante una subida de tipos de interés el fondo "X" se ve perjudicado en su valor liquidativo porque su bono a 3 meses pierde valor mientras que el de DWS no, al revés, al de DWS le beneficia.
Pero los fondos monetarios puros entiendo que invierten a plazos muy muy cortos, prácticamente de 1 día, y por eso entiendo que ante una subida de tipos de interés tampoco se ven perjudicados, porque pueden comprar otro instrumento de 1 día al día siguiente y ya está, ya invierten al nuevo tipo de interés.
Ahora bien, pensando en voz alta, también puedo entender que un fondo como DWS que tenga en cartera bonos de 2-3 meses a tipos flotantes ante una subida de tipo de interés esos bonos obtenga un pequeño extra de rentabilidad que un fondo monetario puro que invierta a 1Día, ya que en general es normal que un bono a 2-3 meses se remunere más que un fondo a 1 día.
Lanzo pregunta, si comparamos el fondo DWS Floating Rate Notes con un monetario puro (el típico de AXA, el groupama tresoreries,... que son muy nombrados en el foro) , me podéis confirmar si sería correctas las siguiente afirmaciones?
-Afirmación 1: si después de invertir en el DWS y el Monetario puro los tipos de interés evolucionan al alza, es de esperar que el DWS obtenga un pequeño extra de rentabilidad sobre el Monetario.
-Afirmación 2: si después de invertir en el DWS y el Monetario puro los tipos de interés evolucionan a la baja (sin llegar a tipos negativos) es de esperar que ambos sigan dando una rentabilidad positiva, pero a la vez es de esperar que el Monetario obtenga un pequeño extra de rentabilidad sobre el DWS.
¿Podéis confirmarme si estás dos afirmaciones las veríais correctas?