Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Nosotros (Estados Unidos) somos tercer mundo comparado a china en cuanto a inteligencia artificial y robotica.. 

Que Grandes!
 https://www.google.es/amp/s/amp.europapress.es/economia/fiscal-00347/noticia-hacienda-recauda-tasa-tobin-209-millones-septiembre-850-previstos-ano-20211029164116.html

Hacer cuentas con el dinero de los demas es lo que tiene..  
Son todo trabas para el pequeño inversor  , invierta donde invierta  has visto la nueva reforma de la plusvalia  

 

el liston de rentabilidad esta cada vez mas alto.

Compradas 

Manhattan límited corp

Gladiator 

Chavales, la cosa avanza. Los datos son los que hay, pero el análisis va para adelante. Un primer gráfico con los datos ordenado. Ahora mismo me pongo con regresiones más serias.

Un cacho del código: https://pastebin.com/gEGvMyMr

El análisis empieza divertido...

> cor(DF$VL_Cobas,DF$VL_ETF)
[1] 0.629047


Existe autocorrelación, es decir, el VL de Cobas y el del ETF del petróleo están muy correlacionados entre ellos. Los resultados de las regresiones van a ser algo inconsistentes por ello, pero lo curioso es que con una simple fórmula, sacamos lo que todos esperábamos.

Call:
lm(formula = VL_Cobas ~ VL_ETF, data = DF)

Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max 
-20.122 -11.342  -2.998  11.682  26.618 

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
(Intercept)  1.87285    2.85588   0.656    0.512    
VL_ETF       1.68473    0.06035  27.915   <2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 13.22 on 1190 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.3957, Adjusted R-squared:  0.3952 
F-statistic: 779.2 on 1 and 1190 DF,  p-value: < 2.2e-16



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Y como veíamos, el VL_ETF (el valor liquidativo del ETF del petróleo en EUR = LU1834988278) es una variable MUY MUY MUY SIGNIFICATIVA a la hora de explicar las fluctuaciones de VL_Cobas, encima con el signo esperado (positivo).

El R cuadrado tiene un valor "bajito", supongo que por la fuerte autocorrelación existente y porque faltarán más variables explicativas, eso sí.

Ya sabemos qué benchmark le pega más a Cobas Int... :)

Y aquí tenemos la regresión lineal. Esto sí que es un benchmark y lo demás son tonterías.