Tablas de Valoraciones

No tengo tiempo para irlo probando... pero propongo si alguien le quiere dar seguimiento al mismo tiempo que entra cada compra de la cartera de javii comprar la misma cantidad de un ETF de bajas comisiones del IBEX que reparta dividendos también o que se tengan en cuenta (que los hay).... a ver si realmente bate al IBEX o no lo bate esta cartera. Incluso se puede hacer a posteriori si se indica los días que se han realizado las compras que tiene marcadas en la cartera.

Creo que Lyxor tiene alguno que podría servir. (LYXIB)

Por otra parte ya que uno se pone en ETF podría buscar cosas más globales para una inversión sistemática de este estilo o una cesta de ETF pero dado que la cartera optimizada rechaza la inversión en el extranjero por ciertos temas lo suyo sería algo así de simple como indico.

Ahora solo falta conocer las fechas y cuantías de la inversión para poder comparar.

Si te pones en un ETF (o en un fondo) lo suyo sería algo sobre por lo menos el EuroStoxx50 o incluso MSCI World, digo yo, y no en IBEX

Si pero lo he puesto como alternativa a la cartera de javi y creo que ya que esta solo invierte en bolsa nacional (IBEX principalmente) esta sería la comparación mas justa para ver si realmente hay diferencial entre la 'cartera optimizada' y un método mucho más sencillo aunque siguiendo los mismos días de compra al menos.

De todos modos se podría probar, yo sería más partidario del MSCI World, así estás totalmente diversificado en teoría.

Tienes razón, para conparar pues mejor un ETF nacional.
Yo es que para cartera nacional s compro directamente (tanto RV como RF) y para la internacional tiro de ETF y, sobre todo, fondos (los clásicos: Bestinver, Carmignac, M&G, PIMCO...)
Pero bueno esa es mi elección claro.

No, no siempre. De hecho en los dos ultimos años he tenido que realizar un gran reajuste de cartera, para incluir el criterio de Calidad, realizando así numerosas operaciones distintas a las previstas por mi sistema.

Por otro lado hay que tener tambien en cuenta que la Gestion Optimizada de Cartera tambien influye (y mucho) en la operativa.

Saludos

16-03-2012

Empresas  Precio   VALORACION  Volatil.   Operativa
_______________________________________imprescindibles__________
TEF       12,81€      -29      23,5%
SAN        6,34€       14      27,3%
IBE        4,53€      -22      24,9%
ACS       21,88€      -40      26,0%
REP       18,85€      -44      25,3%
MAP        2,56€       18      26,7%
ABE       12,94€       13      23,8%
BME       19,85€      -13      24,5%
ITX       71,30€       42      23,9%
ACX       10,52€        4      26,0%
EBRO      14,44€       -5      23,6%
AMS       14,55€       34      25,4%
GRF       16,15€       70      24,1%     17,14€ vta
_______________________________________alternativas_____________
GAS       12,60€       -8      24,6%
REE       36,03€       10      24,7%
IDR       10,19€      -24      26,5%
TRE       32,85€       48      27,2%
FER        9,16€        1      24,9%
TL5        4,60€        3      30,0%
CAF      411,30€       24      23,4%
ZOT        9,65€      -25      24,5%
VIS       32,23€       50      24,3%
DIA        3,74€       29      28,4%
IAG        2,11€       26      27,8%
GAM        2,79€      -28      31,5%
PSG       41,37€       66      26,2%     44,48€ vta
PVA       24,59€      -19      24,1%
MEL        5,40€       18      30,6%
_______________________________________redundantes______________
BBVA       6,67€        4      27,8%
ELE       15,61€      -21      25,6%
ANA       56,59€      -41      26,0%
ENG       14,16€      -11      25,0%
MTS       15,82€        6      29,1%
OHL       23,79€       45      27,3%
FCC       17,95€      -15      28,4%
ALB       33,89€       15      26,4%
CABK       3,34€      -30      27,7%
POP        3,01€      -34      27,4%
ABG       15,23€      -22      28,6%
SYV        2,57€      -94      31,0%      2,50€ cpa
MDF        5,05€       -1      23,8%
A3TV       4,72€        5      28,9%
SAB        2,34€      -41      28,0%
BKT        4,74€        6      27,6%
JAZ        4,67€       39      28,1%
ALM        6,58€       46      27,8%
MERCADO                -3      22,4%    Correlacion=58,7%
                               14,8%=VOLATILIDAD.anual

_________________________________________________________________________ - Criterio de CALIDAD : las empresas estan ORDENADAS de mejor a peor. - Criterio de OPORTUNIDAD : comprar si VALORACION menor-100 [rojo], vender si VALORACION mayor+100 [verde]. - imprescindibles : Carteras pequeñas deberian tener SOLO empresas del primer grupo; son las mejores y mas diversificadas sectorialmente (empresas de referencia). - redundantes : Las empresas del tercer grupo ya estan suficientemente representadas en el primer grupo. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones _________________________________________________________________________

            CARTERA OPTIMIZADA 2012
_______________________________________________________
Patrimonio = 152670 €
RentaVariable = 108184 €
Liquidez = 44486 €  [incluye Dividendos=761€]

RENTABILIDAD = 3146€ = 2,1%
VOLATILIDAD.anual = 12,0%
Rotacion.Cartera = 0€ = 0%

_______________________________________________________
TEF   =   498 x   12,81   =   6379 €
SAN   =   711 x    6,34   =   4505 €
IBE   =  1328 x    4,53   =   6020 €
ACS   =   238 x   21,88   =   5206 €
REP   =   290 x   18,85   =   5465 €
MAP   =  1784 x    2,56   =   4567 €
ABE   =   497 x   12,94   =   6431 €
BME   =   282 x   19,85   =   5598 €
ITX   =    88 x   71,30   =   6274 €
ACX   =   564 x   10,52   =   5930 €
EBRO  =   441 x   14,44   =   6368 €
AMS   =   418 x   14,55   =   6080 €
GRF   =   389 x   16,15   =   6282 €
GAS   =   426 x   12,60   =   5365 €
REE   =   154 x   36,03   =   5548 €
FER   =   588 x    9,16   =   5387 €
CAF   =    14 x  411,30   =   5758 €
ZOT   =   534 x    9,65   =   5153 €
VIS   =   182 x   32,23   =   5866 €

_______________________________________________________
           Operativa  Programada

      NO hay compra-ventas a la vista
_______________________________________________________

© MRNCP379420

23-03-2012

Empresas  Precio   VALORACION  Volatil.   Operativa
_______________________________________imprescindibles__________
TEF       12,67€      -32      23,5%
SAN        6,04€       -5      27,3%
IBE        4,42€      -32      24,8%
ACS       21,10€      -50      26,0%     17,96€ cpa
REP       19,24€      -35      25,6%
MAP        2,52€       13      26,5%
ABE       12,97€       13      23,6%
BME       19,69€      -15      24,2%
ITX       71,50€       41      23,9%
ACX       10,04€      -14      26,0%
EBRO      14,27€      -10      23,5%
AMS       14,05€       17      25,3%
GRF       16,28€       69      24,1%     17,33€ vta
_______________________________________alternativas_____________
GAS       12,37€      -15      24,6%
REE       35,83€        7      24,5%
IDR        9,64€      -41      26,4%
TRE       31,88€       33      27,1%
FER        8,94€       -8      24,9%
TL5        4,47€       -7      29,9%
CAF      403,70€       15      23,3%
ZOT        9,44€      -32      24,3%
VIS       32,44€       50      24,1%     35,93€ vta
DIA        3,80€       33      28,0%
IAG        2,18€       38      27,9%
GAM        2,54€      -49      31,6%
PSG       42,47€       72      26,2%     45,06€ vta
PVA       24,07€      -27      24,1%
MEL        5,16€        2      30,6%
_______________________________________redundantes______________
BBVA       6,24€      -19      27,8%
ELE       15,42€      -25      25,4%
ANA       55,37€      -47      25,9%
ENG       14,18€      -10      24,9%
MTS       14,91€      -14      29,1%
OHL       23,63€       39      27,1%
FCC       17,22€      -27      28,3%
ALB       33,40€        8      26,2%
CABK       3,15€      -46      27,5%
POP        2,91€      -44      27,2%
ABG       14,49€      -36      28,6%
SYV        2,52€      -91      31,2%      2,42€ cpa
MDF        4,95€       -9      23,6%
A3TV       4,54€       -8      28,6%
SAB        2,24€      -51      27,8%      1,89€ cpa
BKT        4,50€      -12      27,7%
JAZ        4,83€       48      27,8%
ALM        6,29€       25      27,7%
MERCADO               -12      22,3%    Correlacion=58,6%
                               14,7%=VOLATILIDAD.anual

_________________________________________________________________________ - Criterio de CALIDAD : las empresas estan ORDENADAS de mejor a peor. - Criterio de OPORTUNIDAD : comprar si VALORACION menor-100 [rojo], vender si VALORACION mayor+100 [verde]. - imprescindibles : Carteras pequeñas deberian tener SOLO empresas del primer grupo; son las mejores y mas diversificadas sectorialmente (empresas de referencia). - redundantes : Las empresas del tercer grupo ya estan suficientemente representadas en el primer grupo. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones _________________________________________________________________________

            CARTERA OPTIMIZADA 2012
_______________________________________________________
Patrimonio = 151128 €
RentaVariable = 106642 €
Liquidez = 44486 €  [incluye Dividendos=761€]

RENTABILIDAD = 1604€ = 1,1%
VOLATILIDAD.anual = 11,7%
Rotacion.Cartera = 0€ = 0%

_______________________________________________________
TEF   =   498 x   12,67   =   6307 €
SAN   =   711 x    6,04   =   4292 €
IBE   =  1328 x    4,42   =   5863 €
ACS   =   238 x   21,10   =   5022 €
REP   =   290 x   19,24   =   5580 €
MAP   =  1784 x    2,52   =   4497 €
ABE   =   497 x   12,97   =   6444 €
BME   =   282 x   19,69   =   5551 €
ITX   =    88 x   71,50   =   6292 €
ACX   =   564 x   10,04   =   5660 €
EBRO  =   441 x   14,27   =   6291 €
AMS   =   418 x   14,05   =   5873 €
GRF   =   389 x   16,28   =   6333 €
GAS   =   426 x   12,37   =   5267 €
REE   =   154 x   35,83   =   5517 €
FER   =   588 x    8,94   =   5257 €
CAF   =    14 x  403,70   =   5652 €
ZOT   =   534 x    9,44   =   5041 €
VIS   =   182 x   32,44   =   5904 €

_______________________________________________________
           Operativa  Programada

      NO hay compra-ventas a la vista
_______________________________________________________

© MRNCP379420

Gracias Javi