#2753
Re: Tablas de Valoraciones
Javi01 una pregunta, tienes algún resumen de los resultados anuales de tu cartera optimizada desde el inicio?
Saludos.
#2754
Re: Tablas de Valoraciones
Bueno,... el inicio de la Cartera Optimizada fue en el 2012; que es también el año en el que empieza el resumen anual publicado aquí. Saludos.
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
#2755
Re: Tablas de Valoraciones
2016-03-30
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________ 2016-03-29 CRP.PA = 143,59 102 1,8% vender 2016-03-29 MAA.PA = 142,42 144 2,8% vender 2016-03-29 ^IBEX = 8808 93 16,3% 8727,59 cpa 2016-03-30 IBE.MC = 5,95 11 11,8% 2016-03-30 REE.MC = 77,22 63 12,6% 82,55 vta 2016-03-30 ENG.MC = 26,84 52 13,3% 2016-03-30 ELE.mc = 17,24 12 14,3% 2016-03-30 AMS.MC = 37,74 20 15,7% 2016-03-30 ITX.MC = 30,11 26 19,1% 2016-03-30 TEF.MC = 10,08 28 20,9% 2016-03-30 FER.MC = 18,92 7 15,3% 2016-03-30 GAS.mc = 17,93 1 16,4% 2016-03-30 ABE.MC = 14,50 2 16,0% 2016-03-30 BBVA.MC = 5,95 50 23,7% 2016-03-30 AENA.MC = 114,25 54 17,3% 2016-03-30 GRF.MC = 19,77 15 17,3% 2016-03-30 SAN.mc = 3,98 50 28,3% 2016-03-30 CLNX.mc = 14,40 27 17,8% 2016-03-30 EBRO.MC = 19,18 63 13,0% 20,50 vta 2016-03-30 VIS.MC = 53,30 13 14,7% 2016-03-30 MRL.MC = 10,43 10 19,4% 2016-03-30 BKT.mc = 6,27 5 20,5% 2016-03-30 MAP.MC = 1,94 71 21,2% 2016-03-30 ANA.mc = 68,75 0 18,9% 2016-03-30 ACS.mc = 26,70 2 22,7% 2016-03-30 TL5.MC = 10,32 24 21,0% 2016-03-30 DIA.mc = 4,75 47 23,4% 2016-03-30 SAY.mc = 8,81 6 14,5% 2016-03-30 LOG.MC = 19,77 53 15,4% 2016-03-30 BME.MC = 29,41 12 20,2% 2016-03-30 CABK.mc = 2,64 63 26,8% 2016-03-30 MEL.MC = 10,18 27 21,2% 2016-03-30 REP.MC = 10,07 27 31,1% 2016-03-30 IAG.mc = 7,06 13 27,8% 2016-03-30 BKIA.mc = 0,87 44 26,5% 2016-03-30 COL.mc = 0,68 27 20,2% 2016-03-30 HIS.mc = 12,50 2 18,9% 2016-03-30 SAB.mc = 1,63 18 27,9% 2016-03-30 GCO.mc = 24,86 28 17,5% 2016-03-30 ALM.MC = 14,88 37 20,9% 2016-03-30 PSG.MC = 4,97 42 20,1% 2016-03-30 POP.mc = 2,36 64 31,6% 2016-03-30 TRE.mc = 25,31 81 26,5% 23,39 cpa 2016-03-30 ZOT.MC = 10,20 3 19,6% 2016-03-30 IDR.MC = 10,40 33 27,4% 2016-03-30 AXIA.mc = 13,05 42 18,4% 2016-03-30 LRE.mc = 8,49 16 18,4% 2016-03-30 ALB.mc = 34,39 46 18,0% 2016-03-30 CIE.MC = 15,84 68 20,8% 16,99 vta 2016-03-30 GAM.mc = 17,56 49 30,7% 2016-03-30 NHH.mc = 4,08 34 27,2% 2016-03-30 vid.MC = 52,50 74 19,5% 55,50 vta 2016-03-30 ACX.MC = 10,19 9 32,5% 2016-03-30 FCC.mc = 7,58 6 27,6% 2016-03-30 bdl.MC = 100,15 35 16,4% 2016-03-30 CAF.MC = 282,45 23 23,7% 2016-03-30 rovi.mc = 14,51 36 17,8% 2016-03-30 fdr.MC = 3,77 81 18,8% 3,92 vta 2016-03-30 mcm.MC = 38,04 68 18,1% 40,69 vta 2016-03-30 fae.mc = 2,78 45 22,4% 2016-03-30 scyr.mc = 1,72 44 36,2% 2016-03-30 eno.mc = 7,30 40 18,7% 2016-03-30 pac.mc = 5,56 57 20,5% 2016-03-30 air.MC = 60,25 11 23,9% 2016-03-30 ohl.mc = 5,74 57 39,8% 2016-03-30 tlgo.mc = 4,93 26 31,1% 2016-03-30 enc.mc = 3,06 12 33,5% 2016-03-30 tub.MC = 2,08 7 31,4% 2016-03-30 MERCADO = 0 14,9%______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). __________________________________________ CODIGOS de MAYUSCULAS - minusculas: ESA.MC = La empresa ESA es un Blue.Chip (Cumple Criterio.Calidad). Se toma como Referencia Sectorial. ESA.mc = ESA es un Blue.Chip sectorialmente relacionado (CLONADO-complementado) por otro/s. esa.MC = ESA es un CHICHARRO (con exceso de Volatilidad), y eventualmente será excluido de la Tabla. esa.mc = además de ser un Chicharro, ESA está clonado sectorialemente por otra Empresa. esa.MC = ESA se ha convertido en un Chicharro, y eventualmente será EXCLUIDO de la Cartera. Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 219655
Patrimonio.Actual = 213599 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 190781
Liquidez = 22818 [incluye Dividendos=901]
RENTABILIDAD(Reta) = -6056 =- 2,8% a 2016-03-30
VOLATILIDAD.anual(Vola) =13,3%
Correlación = 75%
Rotación.Cartera(Rot) = 43250 =19,7%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____
IBE.MC = 1656 x 5,95 = 9855 - REE.MC = 134 x 77,22 = 10347 - AMS.MC = 232 x 37,74 = 8757 - ITX.MC = 310 x 30,11 = 9334 - TEF.MC = 1054 x 10,08 = 10619 - FER.MC = 522 x 18,92 = 9876 - GAS.mc = 631 x 17,93 = 11314 117 x 18,74 = 2193 = vta ABE.MC = 664 x 14,50 = 9628 - GRF.MC = 388 x 19,77 = 7669 - SAN.mc = 2554 x 3,98 = 10155 - EBRO.MC = 445 x 19,18 = 8535 - VIS.MC = 143 x 53,30 = 7622 - MAP.MC = 5464 x 1,94 = 10584 - ACS.mc = 387 x 26,70 = 10331 79 x 27,73 = 2191 = vta DIA.mc = 1810 x 4,75 = 8601 - BME.MC = 335 x 29,41 = 9852 64 x 31,64 = 2025 = vta REP.MC = 1005 x 10,07 = 10120 200 x 11,09 = 2218 = vta TRE.mc = 454 x 25,31 = 11491 79 x 27,51 = 2173 = vta ZOT.MC = 770 x 10,20 = 7854 - IDR.MC = 792 x 10,40 = 8237 192 x 11,23 = 2156 = vta ______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera _________________ Historico.IBEX ___
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2012 149524 23% 11,2% 8,2% -4,7% 16,7% 8566
2013 166258 19% 19,7% 5,5% 21,4% 10,8% 8167
2014 198979 12% 6,3% 5,9% 3,7% 11,9% 9917
2015 211588 32% 3,8% 9,0% -7,2% 14,2% 10280
2016 219655 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 9544
2017 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 10,3% 7,2% 3.3% 13,4%
RATIO.Reta/Vola = 1,4 0,2
______________________________________________________________________
* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond * MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond * ^IBEX = INDICE IBEX 35 Ibex35: https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^IBEX Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada Metodo S.I.G.O.: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada © MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
#2756
Re: Tablas de Valoraciones
La cartera optimizada desde el 2012 es una RUINA, solo hay que ver los resultados, no se porque la llamas optimizada deberia llamarla cartera devaluada.
Tu estrategia es comprar constantemente sin nngun criterio lógico salvo que sea la suerte la que te acompañe en las decisiones.
¿Te ganas la vida con esto?
#2757
Re: Tablas de Valoraciones
Hola BESUGO, no entiendo pq dices q es una ruina. En el 2012 el patrimonio eran 150k aprox. Y en la actualidad 213k.
Podrias especificar pq consideras q es una ruina?
Gracias y un saludo.
#2758
Re: Tablas de Valoraciones
Hola xmaister,ha la negativa de la rentabilidad, de la cartera optimizada de javi01,con los resultados obtenidos y operando a la vista de todos ,solo encuentro un par de explicaciones,¿¿??¿¿?¿¿????,o no saben sumar y restar. Cordial saludo.
#2759
Re: Tablas de Valoraciones
2016-04-01
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________ 2016-03-31 CRP.PA = 143,66 103 1,8% vender 2016-03-31 MAA.PA = 142,31 142 2,8% vender 2016-04-01 ^IBEX = 8602 109 16,3% comprar 2016-04-01 IBE.MC = 5,82 0 11,8% 2016-04-01 REE.MC = 75,98 50 12,6% 2016-04-01 ENG.MC = 26,21 37 13,3% 2016-04-01 ELE.mc = 16,85 23 14,3% 2016-04-01 AMS.MC = 37,93 21 15,6% 2016-04-01 ITX.MC = 29,10 12 19,2% 2016-04-01 TEF.MC = 9,47 50 21,3% 2016-04-01 FER.MC = 18,76 11 15,2% 2016-04-01 GAS.mc = 17,35 14 16,6% 2016-04-01 ABE.MC = 14,35 3 15,9% 2016-04-01 BBVA.MC = 5,75 63 23,7% 2016-04-01 AENA.MC = 112,85 45 17,3% 2016-04-01 GRF.MC = 19,58 10 17,1% 2016-04-01 SAN.mc = 3,80 65 28,5% 2016-04-01 CLNX.mc = 14,03 39 17,8% 2016-04-01 EBRO.MC = 18,81 50 12,9% 2016-04-01 VIS.MC = 51,39 4 14,9% 2016-04-01 MRL.MC = 10,02 27 19,5% 2016-04-01 BKT.mc = 6,30 3 20,5% 2016-04-01 MAP.MC = 1,87 86 21,2% 1,79 cpa 2016-04-01 ANA.mc = 66,68 12 18,9% 2016-04-01 ACS.mc = 26,53 0 22,7% 2016-04-01 TL5.MC = 10,24 20 21,2% 2016-04-01 DIA.mc = 4,48 68 23,7% 2016-04-01 SAY.mc = 8,79 4 14,5% 2016-04-01 LOG.MC = 19,79 49 15,3% 2016-04-01 BME.MC = 28,14 29 20,3% 2016-04-01 CABK.mc = 2,61 71 26,7% 2016-04-01 MEL.MC = 10,55 16 21,3% 2016-04-01 REP.MC = 9,62 42 31,1% 2016-04-01 IAG.mc = 6,88 21 27,6% 2016-04-01 BKIA.mc = 0,83 61 26,2% 2016-04-01 COL.mc = 0,63 0 20,6% 2016-04-01 HIS.mc = 12,23 7 19,1% 2016-04-01 SAB.mc = 1,56 32 27,9% 2016-04-01 GCO.mc = 24,95 29 17,5% 2016-04-01 ALM.MC = 14,56 46 20,9% 2016-04-01 PSG.MC = 4,67 16 20,5% 2016-04-01 POP.mc = 2,23 81 31,8% 2,05 cpa 2016-04-01 TRE.mc = 25,38 85 26,7% 23,96 cpa 2016-04-01 ZOT.MC = 9,96 3 19,6% 2016-04-01 IDR.MC = 10,12 21 27,2% 2016-04-01 AXIA.mc = 12,78 31 18,4% 2016-04-01 LRE.mc = 8,32 24 18,4% 2016-04-01 ALB.mc = 33,89 55 17,8% 2016-04-01 CIE.MC = 15,53 55 20,6% 2016-04-01 GAM.mc = 17,21 39 30,4% 2016-04-01 NHH.mc = 3,97 44 26,9% 2016-04-01 vid.MC = 53,35 74 19,6% 56,58 vta 2016-04-01 ACX.MC = 10,12 6 31,8% 2016-04-01 FCC.mc = 7,59 5 27,1% 2016-04-01 bdl.MC = 104,10 47 16,7% 2016-04-01 CAF.MC = 279,05 17 23,4% 2016-04-01 rovi.mc = 14,70 38 17,8% 2016-04-01 fdr.MC = 3,77 74 19,1% 3,99 vta 2016-04-01 mcm.MC = 37,34 54 18,4% 2016-04-01 fae.mc = 2,75 38 22,2% 2016-04-01 scyr.mc = 1,74 44 35,9% 2016-04-01 eno.mc = 7,35 41 18,4% 2016-04-01 pac.mc = 5,45 45 20,5% 2016-04-01 air.MC = 57,10 8 24,1% 2016-04-01 ohl.mc = 5,42 72 39,8% 2016-04-01 tlgo.mc = 4,85 33 30,7% 2016-04-01 enc.mc = 2,93 1 33,4% 2016-04-01 tub.MC = 2,09 8 30,9% 2016-04-01 MERCADO = 14 14,9%______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). __________________________________________ CODIGOS de MAYUSCULAS - minusculas: ESA.MC = La empresa ESA es un Blue.Chip (Cumple Criterio.Calidad). Se toma como Referencia Sectorial. ESA.mc = ESA es un Blue.Chip sectorialmente relacionado (CLONADO-complementado) por otro/s. esa.MC = ESA es un CHICHARRO (con exceso de Volatilidad), y eventualmente será excluido de la Tabla. esa.mc = además de ser un Chicharro, ESA está clonado sectorialemente por otra Empresa. esa.MC = ESA se ha convertido en un Chicharro, y eventualmente será EXCLUIDO de la Cartera. Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 219655
Patrimonio.Actual = 208691 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 185793
Liquidez = 22898 [incluye Dividendos=981]
RENTABILIDAD(Reta) = -10964 =- 5,0% a 2016-04-01
VOLATILIDAD.anual(Vola) =13,3%
Correlación = 75%
Rotación.Cartera(Rot) = 43250 =19,7%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____
IBE.MC = 1656 x 5,82 = 9643 - REE.MC = 134 x 75,98 = 10181 - AMS.MC = 232 x 37,93 = 8800 - ITX.MC = 310 x 29,10 = 9023 - TEF.MC = 1054 x 9,47 = 9982 - FER.MC = 522 x 18,76 = 9790 - GAS.mc = 631 x 17,35 = 10948 - ABE.MC = 664 x 14,35 = 9525 - GRF.MC = 388 x 19,58 = 7597 - SAN.mc = 2554 x 3,80 = 9692 - EBRO.MC = 445 x 18,81 = 8370 - VIS.MC = 143 x 51,39 = 7349 - MAP.MC = 5464 x 1,87 = 10218 - ACS.mc = 387 x 26,53 = 10267 78 x 27,61 = 2154 = vta DIA.mc = 1810 x 4,48 = 8109 - BME.MC = 335 x 28,14 = 9425 - REP.MC = 1005 x 9,62 = 9667 - TRE.mc = 454 x 25,38 = 11523 78 x 27,00 = 2106 = vta ZOT.MC = 770 x 9,96 = 7669 - IDR.MC = 792 x 10,12 = 8015 - ______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera _________________ Historico.IBEX ___
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2012 149524 23% 11,2% 8,2% -4,7% 16,7% 8566
2013 166258 19% 19,7% 5,5% 21,4% 10,8% 8167
2014 198979 12% 6,3% 5,9% 3,7% 11,9% 9917
2015 211588 32% 3,8% 9,0% -7,2% 14,2% 10280
2016 219655 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 9544
2017 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 10,3% 7,2% 3.3% 13,4%
RATIO.Reta/Vola = 1,4 0,2
______________________________________________________________________
* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond * MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond * ^IBEX = INDICE IBEX 35 Ibex35: https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^IBEX Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada Metodo S.I.G.O.: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada © MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
#2760
No veo Arcerlor cuyo ticker de cotizacion es MTS
Y es que lo tengo en cartera por recomendacion tuya de hace bastante tiempo y sin embargo ahora llevo un par o más de tablas tuyas donde no la veo con lo cual su control lo tendré que hacer de manera intuitiva.
¿Quizás tenga otras siglas que desconozca.?
