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#2754

Re: Tablas de Valoraciones

Javi01

Bueno,... el inicio de la Cartera Optimizada fue en el 2012; que es también el año en el que empieza el resumen anual publicado aquí. Saludos.

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#2755

Re: Tablas de Valoraciones

Javi01

2016-03-30


  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________
2016-03-29      CRP.PA       =  143,59      102         1,8%       vender
2016-03-29      MAA.PA       =  142,42      144         2,8%       vender
2016-03-29      ^IBEX        =    8808       93        16,3%   8727,59 cpa
2016-03-30      IBE.MC       =    5,95       11        11,8%
2016-03-30      REE.MC       =   77,22       63        12,6%     82,55 vta
2016-03-30      ENG.MC       =   26,84       52        13,3%
2016-03-30      ELE.mc       =   17,24       12        14,3%
2016-03-30      AMS.MC       =   37,74       20        15,7%
2016-03-30      ITX.MC       =   30,11       26        19,1%
2016-03-30      TEF.MC       =   10,08       28        20,9%
2016-03-30      FER.MC       =   18,92        7        15,3%
2016-03-30      GAS.mc       =   17,93        1        16,4%
2016-03-30      ABE.MC       =   14,50        2        16,0%
2016-03-30      BBVA.MC      =    5,95       50        23,7%
2016-03-30      AENA.MC      =  114,25       54        17,3%
2016-03-30      GRF.MC       =   19,77       15        17,3%
2016-03-30      SAN.mc       =    3,98       50        28,3%
2016-03-30      CLNX.mc      =   14,40       27        17,8%
2016-03-30      EBRO.MC      =   19,18       63        13,0%     20,50 vta
2016-03-30      VIS.MC       =   53,30       13        14,7%
2016-03-30      MRL.MC       =   10,43       10        19,4%
2016-03-30      BKT.mc       =    6,27        5        20,5%
2016-03-30      MAP.MC       =    1,94       71        21,2%
2016-03-30      ANA.mc       =   68,75        0        18,9%
2016-03-30      ACS.mc       =   26,70        2        22,7%
2016-03-30      TL5.MC       =   10,32       24        21,0%
2016-03-30      DIA.mc       =    4,75       47        23,4%
2016-03-30      SAY.mc       =    8,81        6        14,5%
2016-03-30      LOG.MC       =   19,77       53        15,4%
2016-03-30      BME.MC       =   29,41       12        20,2%
2016-03-30      CABK.mc      =    2,64       63        26,8%
2016-03-30      MEL.MC       =   10,18       27        21,2%
2016-03-30      REP.MC       =   10,07       27        31,1%
2016-03-30      IAG.mc       =    7,06       13        27,8%
2016-03-30      BKIA.mc      =    0,87       44        26,5%
2016-03-30      COL.mc       =    0,68       27        20,2%
2016-03-30      HIS.mc       =   12,50        2        18,9%
2016-03-30      SAB.mc       =    1,63       18        27,9%
2016-03-30      GCO.mc       =   24,86       28        17,5%
2016-03-30      ALM.MC       =   14,88       37        20,9%
2016-03-30      PSG.MC       =    4,97       42        20,1%
2016-03-30      POP.mc       =    2,36       64        31,6%
2016-03-30      TRE.mc       =   25,31       81        26,5%     23,39 cpa
2016-03-30      ZOT.MC       =   10,20        3        19,6%
2016-03-30      IDR.MC       =   10,40       33        27,4%
2016-03-30      AXIA.mc      =   13,05       42        18,4%
2016-03-30      LRE.mc       =    8,49       16        18,4%
2016-03-30      ALB.mc       =   34,39       46        18,0%
2016-03-30      CIE.MC       =   15,84       68        20,8%     16,99 vta
2016-03-30      GAM.mc       =   17,56       49        30,7%
2016-03-30      NHH.mc       =    4,08       34        27,2%
2016-03-30      vid.MC       =   52,50       74        19,5%     55,50 vta
2016-03-30      ACX.MC       =   10,19        9        32,5%
2016-03-30      FCC.mc       =    7,58        6        27,6%
2016-03-30      bdl.MC       =  100,15       35        16,4%
2016-03-30      CAF.MC       =  282,45       23        23,7%
2016-03-30      rovi.mc      =   14,51       36        17,8%
2016-03-30      fdr.MC       =    3,77       81        18,8%      3,92 vta
2016-03-30      mcm.MC       =   38,04       68        18,1%     40,69 vta
2016-03-30      fae.mc       =    2,78       45        22,4%
2016-03-30      scyr.mc      =    1,72       44        36,2%
2016-03-30      eno.mc       =    7,30       40        18,7%
2016-03-30      pac.mc       =    5,56       57        20,5%
2016-03-30      air.MC       =   60,25       11        23,9%
2016-03-30      ohl.mc       =    5,74       57        39,8%
2016-03-30      tlgo.mc      =    4,93       26        31,1%
2016-03-30      enc.mc       =    3,06       12        33,5%
2016-03-30      tub.MC       =    2,08        7        31,4%
2016-03-30      MERCADO      =                0        14,9%
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). __________________________________________ CODIGOS de MAYUSCULAS - minusculas: ESA.MC = La empresa ESA es un Blue.Chip (Cumple Criterio.Calidad). Se toma como Referencia Sectorial. ESA.mc = ESA es un Blue.Chip sectorialmente relacionado (CLONADO-complementado) por otro/s. esa.MC = ESA es un CHICHARRO (con exceso de Volatilidad), y eventualmente será excluido de la Tabla. esa.mc = además de ser un Chicharro, ESA está clonado sectorialemente por otra Empresa. esa.MC = ESA se ha convertido en un Chicharro, y eventualmente será EXCLUIDO de la Cartera. Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________

______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 219655
Patrimonio.Actual = 213599 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 190781
Liquidez = 22818  [incluye Dividendos=901]

RENTABILIDAD(Reta) = -6056 =- 2,8% a 2016-03-30
VOLATILIDAD.anual(Vola) =13,3%
Correlación = 75%
Rotación.Cartera(Rot) = 43250 =19,7%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____

IBE.MC       =  1656 x    5,95   =   9855                -  
REE.MC       =   134 x   77,22   =  10347                -  
AMS.MC       =   232 x   37,74   =   8757                -  
ITX.MC       =   310 x   30,11   =   9334                -  
TEF.MC       =  1054 x   10,08   =  10619                -  
FER.MC       =   522 x   18,92   =   9876                -  
GAS.mc       =   631 x   17,93   =  11314   117 x  18,74 = 2193 = vta
ABE.MC       =   664 x   14,50   =   9628                -  
GRF.MC       =   388 x   19,77   =   7669                -  
SAN.mc       =  2554 x    3,98   =  10155                -  
EBRO.MC      =   445 x   19,18   =   8535                -  
VIS.MC       =   143 x   53,30   =   7622                -  
MAP.MC       =  5464 x    1,94   =  10584                -  
ACS.mc       =   387 x   26,70   =  10331    79 x  27,73 = 2191 = vta
DIA.mc       =  1810 x    4,75   =   8601                -  
BME.MC       =   335 x   29,41   =   9852    64 x  31,64 = 2025 = vta
REP.MC       =  1005 x   10,07   =  10120   200 x  11,09 = 2218 = vta
TRE.mc       =   454 x   25,31   =  11491    79 x  27,51 = 2173 = vta
ZOT.MC       =   770 x   10,20   =   7854                -  
IDR.MC       =   792 x   10,40   =   8237   192 x  11,23 = 2156 = vta
______________________________________________________________________

______________ Historico.Cartera _________________ Historico.IBEX ___
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2012    149524   23%     11,2%   8,2%        -4,7%  16,7%       8566
 2013    166258   19%     19,7%   5,5%        21,4%  10,8%       8167
 2014    198979   12%      6,3%   5,9%         3,7%  11,9%       9917
 2015    211588   32%      3,8%   9,0%        -7,2%  14,2%      10280
 2016    219655   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       9544
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =      10,3%   7,2%         3.3%  13,4%
         RATIO.Reta/Vola =     1,4                 0,2 
______________________________________________________________________


 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^IBEX = INDICE IBEX 35

Ibex35:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^IBEX
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#2756

Re: Tablas de Valoraciones

Besugo

La cartera optimizada desde el 2012 es una RUINA, solo hay que ver los resultados, no se porque la llamas optimizada deberia llamarla cartera devaluada.
Tu estrategia es comprar constantemente sin nngun criterio lógico salvo que sea la suerte la que te acompañe en las decisiones.
¿Te ganas la vida con esto?

2 recomendaciones
#2757

Re: Tablas de Valoraciones

xmaister

Hola BESUGO, no entiendo pq dices q es una ruina. En el 2012 el patrimonio eran 150k aprox. Y en la actualidad 213k.
Podrias especificar pq consideras q es una ruina?
Gracias y un saludo.

1 recomendaciones
#2758

Re: Tablas de Valoraciones

tonyo

Hola xmaister,ha la negativa de la rentabilidad, de la cartera optimizada de javi01,con los resultados obtenidos y operando a la vista de todos ,solo encuentro un par de explicaciones,¿¿??¿¿?¿¿????,o no saben sumar y restar. Cordial saludo.

2 recomendaciones
#2759

Re: Tablas de Valoraciones

Javi01

2016-04-01


  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________
2016-03-31      CRP.PA       =  143,66      103         1,8%       vender
2016-03-31      MAA.PA       =  142,31      142         2,8%       vender
2016-04-01      ^IBEX        =    8602      109        16,3%      comprar
2016-04-01      IBE.MC       =    5,82        0        11,8%
2016-04-01      REE.MC       =   75,98       50        12,6%
2016-04-01      ENG.MC       =   26,21       37        13,3%
2016-04-01      ELE.mc       =   16,85       23        14,3%
2016-04-01      AMS.MC       =   37,93       21        15,6%
2016-04-01      ITX.MC       =   29,10       12        19,2%
2016-04-01      TEF.MC       =    9,47       50        21,3%
2016-04-01      FER.MC       =   18,76       11        15,2%
2016-04-01      GAS.mc       =   17,35       14        16,6%
2016-04-01      ABE.MC       =   14,35        3        15,9%
2016-04-01      BBVA.MC      =    5,75       63        23,7%
2016-04-01      AENA.MC      =  112,85       45        17,3%
2016-04-01      GRF.MC       =   19,58       10        17,1%
2016-04-01      SAN.mc       =    3,80       65        28,5%
2016-04-01      CLNX.mc      =   14,03       39        17,8%
2016-04-01      EBRO.MC      =   18,81       50        12,9%
2016-04-01      VIS.MC       =   51,39        4        14,9%
2016-04-01      MRL.MC       =   10,02       27        19,5%
2016-04-01      BKT.mc       =    6,30        3        20,5%
2016-04-01      MAP.MC       =    1,87       86        21,2%      1,79 cpa
2016-04-01      ANA.mc       =   66,68       12        18,9%
2016-04-01      ACS.mc       =   26,53        0        22,7%
2016-04-01      TL5.MC       =   10,24       20        21,2%
2016-04-01      DIA.mc       =    4,48       68        23,7%
2016-04-01      SAY.mc       =    8,79        4        14,5%
2016-04-01      LOG.MC       =   19,79       49        15,3%
2016-04-01      BME.MC       =   28,14       29        20,3%
2016-04-01      CABK.mc      =    2,61       71        26,7%
2016-04-01      MEL.MC       =   10,55       16        21,3%
2016-04-01      REP.MC       =    9,62       42        31,1%
2016-04-01      IAG.mc       =    6,88       21        27,6%
2016-04-01      BKIA.mc      =    0,83       61        26,2%
2016-04-01      COL.mc       =    0,63        0        20,6%
2016-04-01      HIS.mc       =   12,23        7        19,1%
2016-04-01      SAB.mc       =    1,56       32        27,9%
2016-04-01      GCO.mc       =   24,95       29        17,5%
2016-04-01      ALM.MC       =   14,56       46        20,9%
2016-04-01      PSG.MC       =    4,67       16        20,5%
2016-04-01      POP.mc       =    2,23       81        31,8%      2,05 cpa
2016-04-01      TRE.mc       =   25,38       85        26,7%     23,96 cpa
2016-04-01      ZOT.MC       =    9,96        3        19,6%
2016-04-01      IDR.MC       =   10,12       21        27,2%
2016-04-01      AXIA.mc      =   12,78       31        18,4%
2016-04-01      LRE.mc       =    8,32       24        18,4%
2016-04-01      ALB.mc       =   33,89       55        17,8%
2016-04-01      CIE.MC       =   15,53       55        20,6%
2016-04-01      GAM.mc       =   17,21       39        30,4%
2016-04-01      NHH.mc       =    3,97       44        26,9%
2016-04-01      vid.MC       =   53,35       74        19,6%     56,58 vta
2016-04-01      ACX.MC       =   10,12        6        31,8%
2016-04-01      FCC.mc       =    7,59        5        27,1%
2016-04-01      bdl.MC       =  104,10       47        16,7%
2016-04-01      CAF.MC       =  279,05       17        23,4%
2016-04-01      rovi.mc      =   14,70       38        17,8%
2016-04-01      fdr.MC       =    3,77       74        19,1%      3,99 vta
2016-04-01      mcm.MC       =   37,34       54        18,4%
2016-04-01      fae.mc       =    2,75       38        22,2%
2016-04-01      scyr.mc      =    1,74       44        35,9%
2016-04-01      eno.mc       =    7,35       41        18,4%
2016-04-01      pac.mc       =    5,45       45        20,5%
2016-04-01      air.MC       =   57,10        8        24,1%
2016-04-01      ohl.mc       =    5,42       72        39,8%
2016-04-01      tlgo.mc      =    4,85       33        30,7%
2016-04-01      enc.mc       =    2,93        1        33,4%
2016-04-01      tub.MC       =    2,09        8        30,9%
2016-04-01      MERCADO      =               14        14,9%
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). __________________________________________ CODIGOS de MAYUSCULAS - minusculas: ESA.MC = La empresa ESA es un Blue.Chip (Cumple Criterio.Calidad). Se toma como Referencia Sectorial. ESA.mc = ESA es un Blue.Chip sectorialmente relacionado (CLONADO-complementado) por otro/s. esa.MC = ESA es un CHICHARRO (con exceso de Volatilidad), y eventualmente será excluido de la Tabla. esa.mc = además de ser un Chicharro, ESA está clonado sectorialemente por otra Empresa. esa.MC = ESA se ha convertido en un Chicharro, y eventualmente será EXCLUIDO de la Cartera. Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________

______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 219655
Patrimonio.Actual = 208691 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 185793
Liquidez = 22898  [incluye Dividendos=981]

RENTABILIDAD(Reta) = -10964 =- 5,0% a 2016-04-01
VOLATILIDAD.anual(Vola) =13,3%
Correlación = 75%
Rotación.Cartera(Rot) = 43250 =19,7%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____

IBE.MC       =  1656 x    5,82   =   9643                -  
REE.MC       =   134 x   75,98   =  10181                -  
AMS.MC       =   232 x   37,93   =   8800                -  
ITX.MC       =   310 x   29,10   =   9023                -  
TEF.MC       =  1054 x    9,47   =   9982                -  
FER.MC       =   522 x   18,76   =   9790                -  
GAS.mc       =   631 x   17,35   =  10948                -  
ABE.MC       =   664 x   14,35   =   9525                -  
GRF.MC       =   388 x   19,58   =   7597                -  
SAN.mc       =  2554 x    3,80   =   9692                -  
EBRO.MC      =   445 x   18,81   =   8370                -  
VIS.MC       =   143 x   51,39   =   7349                -  
MAP.MC       =  5464 x    1,87   =  10218                -  
ACS.mc       =   387 x   26,53   =  10267    78 x  27,61 = 2154 = vta
DIA.mc       =  1810 x    4,48   =   8109                -  
BME.MC       =   335 x   28,14   =   9425                -  
REP.MC       =  1005 x    9,62   =   9667                -  
TRE.mc       =   454 x   25,38   =  11523    78 x  27,00 = 2106 = vta
ZOT.MC       =   770 x    9,96   =   7669                -  
IDR.MC       =   792 x   10,12   =   8015                -  
______________________________________________________________________

______________ Historico.Cartera _________________ Historico.IBEX ___
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2012    149524   23%     11,2%   8,2%        -4,7%  16,7%       8566
 2013    166258   19%     19,7%   5,5%        21,4%  10,8%       8167
 2014    198979   12%      6,3%   5,9%         3,7%  11,9%       9917
 2015    211588   32%      3,8%   9,0%        -7,2%  14,2%      10280
 2016    219655   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       9544
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =      10,3%   7,2%         3.3%  13,4%
         RATIO.Reta/Vola =     1,4                 0,2 
______________________________________________________________________


 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^IBEX = INDICE IBEX 35

Ibex35:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^IBEX
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#2760

No veo Arcerlor cuyo ticker de cotizacion es MTS

Jujedi

Y es que lo tengo en cartera por recomendacion tuya de hace bastante tiempo y sin embargo ahora llevo un par o más de tablas tuyas donde no la veo con lo cual su control lo tendré que hacer de manera intuitiva.
¿Quizás tenga otras siglas que desconozca.?

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