#1601
Re: Tablas de Valoraciones
20-12-2013
Empresas Precio VALORACION Volatil. Operativa _______________________________________imprescindibles__________ TEF 11,62€ 13 11,0% ITX 116,00€ 72 11,3% 121,76€ vta AMS 30,17€ 178 10,6% vender SAN 6,37€ 45 13,7% IBE 4,54€ 47 11,6% REP 18,54€ 26 12,0% ABE 15,56€ 69 10,9% 16,40€ vta FER 13,71€ 57 11,3% GRF 33,72€ 101 12,3% vender EBRO 16,48€ 28 10,1% TRE 37,71€ 21 11,9% GAS 18,01€ 85 12,6% 18,50€ vta VIS 40,76€ 31 10,8% BME 28,09€ 143 12,4% vender DIA 6,38€ 38 13,4% ACX 9,07€ 22 12,1% ACS 23,84€ 54 13,7% MAP 3,01€ 130 15,1% vender _______________________________________alternativas_____________ REE 46,20€ 68 11,2% 48,79€ vta ZOT 12,66€ 73 10,7% 13,24€ vta MDF 4,61€ -39 10,3% IDR 12,00€ 59 14,8% CAF 384,60€ 42 11,6% IAG 4,74€ 129 16,2% vender TL5 8,29€ 56 16,3% PSG 4,79€ 74 14,3% 5,03€ vta ANA 39,27€ -45 18,1% ALM 11,91€ 114 14,3% vender MEL 8,99€ 122 16,5% vender _______________________________________redundantes______________ BBVA 8,78€ 72 14,0% 9,26€ vta ENG 18,26€ 16 11,0% ELE 21,90€ 99 12,5% 21,92€ vta OHL 28,64€ 38 14,0% JAZ 7,85€ 97 13,3% 7,89€ vta MTS 12,37€ 37 14,4% MERCADO 63 9,5% Correlacion=68,7%_________________________________________________________________________ - Criterio de CALIDAD : las empresas estan ORDENADAS de mejor a peor. - Criterio de OPORTUNIDAD : comprar si VALORACION menor-100 [rojo], vender si VALORACION mayor+100 [verde]. - imprescindibles : Carteras pequeñas deberian tener SOLO empresas del primer grupo; son las mejores y mas diversificadas sectorialmente (empresas de referencia). - alternativas : Si tenemos mucho dinero para invertir y diversificar, podemos recurrir a estas empresas. - redundantes : Las empresas del tercer grupo ya estan suficientemente representadas en el primer grupo. Estas empresas NO deberiamos tenerlas en cartera; a no ser que sean de las mejores (primeras del grupo), y aun no tengan en cartera su representante clonica del primer grupo. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones _________________________________________________________________________
CARTERA OPTIMIZADA 2013
Patrimonio.Inicial(€o) = 166258€
Patrimonio.Actual = 195275€ = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 120892€
Liquidez = 74383€ [incluye Dividendos=4062€]
RENTABILIDAD(Reta) = 29017€ = 17,5%
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 5,4%
Correlacion = 66,7%
Rotacion.Cartera(Rot) = 31596€ = 19,0%
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TEF = 687 x 11,62 = 7980 € ITX = 62 x 116,00 = 7192 € AMS = 232 x 30,17 = 6999 € SAN = 810 x 6,37 = 5161 € IBE = 1489 x 4,54 = 6756 € REP = 301 x 18,54 = 5579 € ABE = 444 x 15,56 = 6909 € FER = 460 x 13,71 = 6307 € GRF = 169 x 33,72 = 5698 € EBRO = 445 x 16,48 = 7331 € TRE = 182 x 37,71 = 6862 € GAS = 358 x 18,01 = 6448 € VIS = 143 x 40,76 = 5829 € BME = 223 x 28,09 = 6264 € ACX = 641 x 9,07 = 5813 € ACS = 236 x 23,84 = 5626 € MAP = 1684 x 3,01 = 5062 € REE = 154 x 46,20 = 7114 € ZOT = 471 x 12,66 = 5963 € _______________________________________________________
Operativa Programada DIA = 922 x 5,90 = 5440 € = COMPRA _______________________________________________________
Historico.Cartera Historico.IBEX
año €o Rot Reta Vola Reta Vola
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2012 149524 23% 11.2% 6.8% -4.7% 13.9%
2013 166258
2014
2015
....
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PROMEDIOS = 11.2% 6.8% -4.7% 13.9%
RATIO.Reta/Vola = 1.6 -.-
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Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
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El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
