¿Cómo crear un sistema de Forex ganador en Python?

Mis sistemas son 100% automáticos, en el momento pones algo subjetivo el sistema no es automático.

La forma de crear un sistema lo más simple posible es la siguiente:

1 Poner una orden que ya tenga incorporada el stop loss y el take profit. 
2 Lanzar solo una orden a la vez, es decir solo puede haber una orden abierta a la vez.

Con ello solo nos tenemos que dedicar a encontrar aquellas zonas con probabilidades de acierto superiores al 60% que son pocas.

Nunca se puede utilizar una MARTINGALA, es decir si pierdes doblas y doblas, aunque parezca algo que tiene sentido, lo que haces es que en las operaciones normales apuestas poco.

Es decir supongamos que arriesgo 10 euros, y si pierdo arriesgo 25, y si pierdo arriesgo 75 euros....pues eso que parece lógico hace que ganes poco dinero. Lo normal sería arriesgar siempre 100 y con ello pase lo que pase no vas a entrar en bancarrota, otra de las ideas es arriesgar por ejemplo el 5% de tu capital, por ejemplo si tienes 1000 arriesgas 50 en cada operación, este sistema también es bueno, en función del % de acierto puedes ir subiendo el % que arriesgas.

He buscado hacer lo más simple posible a la hora de crear sistema, solo me tengo que preocupar en encontrar el % de acierto.... que es lo más difícil, y por supuesto sin tener un % de acierto claramente superior al 50% nunca vas a ganar dinero.

Saludo.

Muy interesante todo lo que cuentas. Aunque demasiado complejo para mí.
Desde luego, si eres capaz de sacar rendimientos positivos con un sistema algorítmico en un mercado tan eficiente y super-competitivo como el Forex, me quito el sombrero.
Yo estoy aprendiendo lo más básico de Python para ir adentrándome en el mundo del machine learning. Pero mi idea es ir a la búsqueda de patrones más sencillos en mercados más ineficientes (IBEX, otras bolsas del sur de Europa...).
De momento, llevo unas cuantas semanas jugando con los árboles de decisión (porque me encanta su interpretabilidad), pero cuando llegue a las redes neuronales ojearé el documento de las cadenas de Markov que has enlazado antes. A ver si entiendo algo!
Un saludo.

En general el machine learning funciona , pero no sobre datos públicos . Tú los datos los tienes que cocinar , es decir hacer un subconjuntu de ellos donde sea más posible que otra gente no haya pasado . 

La única forma posible de ganar dinero es mediante futuros y cfds apalancado , porque invertir al contado no tiene sentido . 

Es casi imposible que encuentres un patrón que se repita , por ello en el caso del forex la elevada volatilidad permite un día bueno ganar bastante , por ejemplo si arriesgas 50 al día no los vas a perder todos . 

En general todos los modelos dejan de funcionar en un periodo de tiempo , por lo tanto se tiene qu crear muchos modelos distintos que se les asigne un capital y que vayan operando independientemente  y una vez al mes sacas el 50% de las ganancias fuera , los que vayan mal no se pone más capital . El riesgo se tiene que fijar en función del capital ,un porcentaje fijo . 

El fondo más rentable del mundo se basa en cadenas de markov lo dirige un matemático que se dedicó a descifrar códigos secretos para la agencia de inteligencia americana . El se dio cuenta que en los datos financieros habían patrones  predecibles . 

Ahora os puedo asegurar casi al 100% que no vas a encontrar ninguno en una serie como el sp500 o similar , porque lo primero que hay que determinar cuál  es el porcentaje mínimo de movimiento para ser rentable incluido las comisiones de entrada y salida al mercado . 

Por ejemplo un movimiento de 50 pips en el sp500 ?  Cuánto son las comisiones de entrada y salida ? Cuánto es el spread ? 

Con ello podéis sacar la probabilidad mínima de acierto de vuestro modelo , seguro que como mínimo tiene que ser un 55% 

La inteligencia artificial, los algoritmos que utiliza (clusters, regresiones, arboles, redes neuronales) son simples herramientas. Los algoritmos llevan muchos años inventados  algunos más de 100 años. 

El lenguaje Python y sus librerias ha permitido que persona sin conocimiento de programación puedan aplicarlos, ahora eso no quiere decir que porque utilices AI vas a tener mejores resultados.

Es lo mismo que si digo que en mi cocina tengo Un robot de Cocina, ¿Por ello voy a cocinar mejor?  todo va a depender de los ingredientes que pongas, es decir los datos y como los combines.

Jim Simons, el creador de Renaissence Technologies, creador del fondo más rentable de la historia basado en datos, y algoritmos, ordenadores fracaso durante muchos años hasta que dio con la tecla que le hizo multimillonario. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jim_Simons

No quiero desanimar a nadie, pero es más fácil ganar dinero de manera discrecional, es decir viendo gráficos y análisis técnico que mediante un software. Porque al final los humanos tenemos una capacidad que muchas máquinas están a años luz,  la mayoría de la gente no tiene las capacidades para ser un buen trader.

Buenos traders hay muy pocos, pero se puede aprender.... siempre que te enseñe uno que vive de ello.

Hacer un software que te de dinero en los mercados, dudo mucho que haya gente en España que lo esté haciendo, ahora si que hay 100 que te venderán un curso con su método que misteriosamente no tiene datos auditados.

Saludos.

Imaginaros que el mercado de  Forex tuviera 7 grupos distintos de mercado, como los días de la semana: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes sábado y domingo

Imaginaros que he conseguido hacer un sistema que hace trading perfecto los martes, ( no es el día es un tipo de mercado), y durante tres meses el 75% del mercado es martes...

Pensaría que soy el rey del mambo, pero cuando cambiara a sábado empezaría a perder dinero.

Esto que he resumido es lo que pasa realmente en el mercado, es muy fácil encontrar un modelo que funcione un tiempo, pero cuando cambie el mercado dejara de hacerlo, por lo tanto hay que ir creando modelos para distintos mercados y buscar alguna forma automática de darles más peso a uno u otros.

Un saludo.

Patrones de intraday he indentificado algunos, en mi poca experiencia en intraday, soy mas de swing.

Bueno el patron son los falsos break.


Hay varios tipos.

-Los de apertura de fin de semana (hace gap a un lado, queda lateral y en el horario japones rompe y decide para donde irse, y hace una mini tendencia)

-Los falsos breaks a cierre, rompe por poco un nivel y hace reversal. la hora es lo primordial, tiene que ser a cierre el falso break y puede bajar mas en horario asia-europa pero en horario usa recupera (caso spx 1 y 2 de marzo)

- El engaño pre apertura usa, si quieren subirla en horario usa, lo bajan en horario europa, si quieren bajarlo (como hoy), lo suben en horario europa y en los primero minutos usa.

-Con los datos es tambien facil, usualmente engañan antes del dato y los llevan al otro lado. Luego de ese primer impulso (aqui entro yo) saca una vela reversal y vuelve a la posicion inicial el 80% de las veces.  Si se maneja con la tendencia de fondo y patrones chartistas se puede ver falsos breaks mas fiables y entrar a favor de continuacion de tendencia.

Es muy subjetivo tal vez como dices, pero yo creo que es programable al 80% con poco conocimiento y tal vez alguien como tu logre automatizar el 99% o 99.99%

Si lo programaras al 100% verías que la probabilidad de ganar no existe . Hay muchos hedge fund que lo obvio lo han hecho hace años . 

Ahora si me dices que es un gap de Grifols , OHL o valores que no están en grandes índices puede ser . Al final las velas son números que un algoritmo busca patrones , no es complicado .

Mira por ejemplo lo que haran las proximas horas.

Hoy ha cerrado en minimo intraday el SPX, se va a ir con casi toda certeza mas abajo mañana y la proxima semana, tal vez todo marzo.

Pero se va a comer un lateral-alcista de aca hasta la siguiente apertura de NY o Londres 
Probablemente rompa a la baja en horario NY y con menos probabilidad en horario Londres

Me podrias decir que libro o temas deberia saber para programar esas cosas sencillas, velas, ondas, minimos, maximos, laterales, tendencias, breakouts de laterales.

La verdad no tengo mucha idea, y programo lo que puedo en Tradingview

Lo que has puesto es muy complicado , yo programo en Python pero no utilizo las velas porque en mi opinión no sirven para nada porque está descontado . Vi un libro que está en inglés que programa sistemas a partir de patrones en velas , ahora no creo que funcione . 

Lo busco y lo pongo en otro momento . 

Libros hay muchos , ninguno tiene nada que funcione consistentemente . Las velas y demás es algo más para ver la información . Hay profesores de universidad que han demostrado que los indicadores que comentas no tienen efectividad , y yo los creo … mis modelos son más matemáticos , 

Mira ahora, ahora

Lo han bajado cuando no hay nadie, va a dar un lateral alcista.
Talvez lo suben a 3930 - 3920

Si tú trading manual te da dinero , la automatización te puede servir . Sino te da dinero no creo que la automatización lo solucione . 

Por eso son profesores de universidad, leete a los Market Wizards, hay miles de formas, muchas que ni tienen sentido para nosotros pero funcionan.

Yo pensaba que el analisis fundamental era basura, pero hay gente que lo analiza de otra manera que no es la de los libros y funciona

Yo no sigo los libros, he aprendido de Hugo Ferrer a ser contrarian y de Anilmangal a tradear ondas y breakouts. Los dos son los peores traders de la historia, perdieron millones, por ludopatas y sobreapalancamiento. 
Lo demas que se, chartismos, velas, indicadores, es que lei manuales, foros o cosecha propia

Yo soy ludopata, pero lo acepto, ellos no, ellos venden cursos y viven de creerse gurus y vender cursos basura.
Yo sin apalancamiento tengo la mente tranquila y estoy ganando de momento por 2 años.

Repito, leete los 5 libros Market Wizards o escuchalos en audiolibro en scribd. Tu que tienes mas experiencia que yo le puedes sacar mas provecho.

Lo de velas es relativamente facil, lo dificil es programar ondas elliot, detectar automaticamente patrones de consolidacion y posibles breakouts, mini-ciclos y medias ajustadas segun la volatilidad o las ondas.