¿Cómo crear un sistema de Forex ganador en Python?

Este tema lo abro para explicar paso a paso las investigaciones que voy a realizar para crear un modelo que pueda hacer ganar bastante dinero de manera sencilla. Habrán cosas que contaré, y otras que no lo voy a hacer.

La idea es encontrar gente interesada para crear un grupo de trabajo, para que entre todos crear un sistema rentable. Por ello empezaré por ideas y acabaré con trozos de python que acabará en un sistema en tiempo real que nos de una rentabilidad superior al 10% mensual y una máxima perdida diaria del 4% o 9% mensual.

Lo que pretendo es llevar el sistema a una cuenta de fondeo de esas que te dejan 30 mil o 100 mil euros, dado que las comisiones del broker son bajas, 3 dolares por lote.

Un saludo.

10 mensual es dificil pero no imposible.

Supongo que tienes experiencia y ya debes sacar lo que yo busco, 1% mensual.

Despues que lo logre sostenidamente ire pensando en el 2% mensual e ir subiendo poco a poco.

Me gustaria unirme a tu grupo y aportar lo poco que pueda, se programar basico, Pinescript y muy poco MQL4 y tengo muchos años de fracasos en bolsa. Acierto bastante a medio plazo, pero mi ludopatia me impide ganar en grande

Que librerias y que data feed usas para programar en python

Lo de las cuentas de fondeo, el 99% son estafas, tendremos que hacerlo con nuestro propio dinero si funciona, y con un track record real de varios años luego buscar inversores

No seas impaciente, todo a su momento. Primero teoría, después modelo estadístico, después entrenamiento, optimización, pruebas... Lo más seguro que este muerto antes de que acabe. Esto va a terminar en un libro. El que piense que se cogen unos datos y se aplica unas líneas de código está equivocado. La probabilidad de fracasar es del 99%, no existe una formula matemática que sea valida siempre, hay que ir cambiando según cambia el mercado a una estrategia u otra, eso es lo complicado saber en cada momento que utilizar. 

Empezaré por los CLUSTERS, este curso se va a realizar junto a la web www.robotdeforex.net tampoco se si va a funcionar pero es algo que quiero dejar terminado pronto porque creo que puede dar muchas alegrías. 

Sobre todo necesitamos tener salud y el dinero va y viene.

Eres anciano o que? Te ves muerto antes de acabar este proyecto? O te refieres a que el proyecto morira y no tendra futuro?

Mi sistema es medias moviles y buscar breakouts de corto plazo, tambien lo uso con chartismo basico, ondas y velas japonesas. Cuando uno desarrolla paciencia puede saber cuando apostar y apostar solo cuando tiene 80% a mas de probabilidad de exito con R/R de 1 o mas. 
Ademas de que desde los 16-17 años vengo viendo graficos "desnudos" sin indicadores y como que se te queda grabado en el inconciente. A esa edad el cerebro es mas plastico y aprende mas. Ahora tengo 30.

Desconozco como automatizarlo al 100%

Si quieres ambos vamos lanzando entradas fundamentadas, (yo las lanzo en en otro hilo sin fundamentar) y vamos aprendiendo y viendo como automatizar

El santo grial del trading es saber cuando inicia una tendencia y cuando inicia un mercado lateral en tiempo real.
Es casi imposible hacerlo con 100% de acierto.

ja, ja, ja, ja  por desgracia todos no llegan a viejos, pero vamos estoy pachucho, a ver si salgo de está, si estuviera bien no estaría por aquí...

La ventaja de utilizar los Clusters es que tu presentas unos datos y el los clasifica, en función de la segmentación se aplicará un modelo u otro. No tiene que ser subjetivo.

Lo más complicado es seleccionar que variables le ponemos a los datos, yo quiero partir de dos años de datos de Forex, del EURUSD y hacer operaciones de 30 pips que si utilizamos un lote serían 300 dólares de beneficio,  si cuesta 5 dólares la operación con un acierto del 60% sería un modelo rentable, esos son los número que trabajo.

30 pips
60% o más de acierto
5 dólares por lote.

Este por ejemplo es un modelo de cluster, que clasifica las series en dos segmentos, en función del segmente tendrá un modelo u otro, por ejemplo con mucha volatilidad será un modelo de reversión a la media, y con poco volatilidad uno tendencial.

Como quiero hacer el modelo más simple posible solo voy a considerar dos clusters

A: baja volatilidad
B alta volatilidad

En el A estará una medía móvil, o un modelo de series temporales
En el B será un modelo de reversión a la media, por ejemplo hacer lo contrario del periodo anterior....

El problema es recursivo, y primero se empezará por lo más simple posible, y posteriormente se ira complicando, a mayor número de aciertos será mejor modelo. Por ejemplo un modelo que acertara el 70% de 300 operaciones serías millonario, un modelo que acertara el 50% no sirve para nada. Un buen modelo tendría que estar entre 55% y 60%.

Saludos.

Link interesante:

https://timeseriesreasoning.com/contents/markov-switching-dynamic-regression-model/

Lo más complicado del modelo es que tienes que ir creando clusters y una vez optimizando modelos, hasta que encuentres uno que en un periodo de 2 años tenga un acierto alto. Si se consigue es muy posible que dicho modelo lo va a ir haciendo muy bien.... 

Por ello lo más importante no es programar, sino empezar por buscar todos los tipos de clusters que existen que hay muchos y las variables que utilizas de las series de datos para poner en los clusters, cuando consigamos segmentar la serie temporal por distintos métodos, empezaremos a probar modelos tendenciales y modelos de reversión a la media... todo ello es mucho trabajo, pero al final puede dar muy buenos resultados.

Python es un lenguaje ideal, aunque lo más seguro que lo programe en Matlab, y posteriormente pase el código a python.

Soy muy burro en matematica avanzada, eso que me gustaba mucho en el colegio, pero eso era un juego de niño comparado a esto.

Leere un poco para poder entenderte mas.

Por lo que entiendo quieres ver cuando inicia un periodo volatil y otro mas tendencial, el problema es el de siempre, tendras un delay para detectar el inicio y final.
Periodos volatiles son faciles de predecir con horarios de apertura o mas preciso aun con el calendario economico, que usualmente tira bandazo y regresa al punto inicial varias veces y despues de minutos u horas continua tendencia de largo plazo.

Mi estrategia es mas a medio largo plazo, veo grafico diarios y 4h, voy a por movimientos de 1 a 5% a mas dependiendo del mercado y el apalancamiento. Estoy aprendiendo intraday para afinar las entradas en el foro de intradia, pero no se casi nada de eso.

Mira dos "fijas" que tengo para medio plazo.

Largo cdf VIX, 75% probabilidad creo se va a 25.50 en pocos dias, salgo si la ema 20 dias pasa a pendiente negativa
El otro con probabilidad de 80% el cfd del NATGAS se ira a 3.60-4.00, este no se muy bien como gestionarlo, y haria una entrada tipo DCA de la media de las proximas 8 semanas

Mis "probabilidades" no son objetivas como las tuyas es mas o menos el grado de  certeza subjetivo que tengo


Gracias tambien por querer dejar tu sistema y espero puedas recuperarte de tu enfermedad o si no nosotros vengaremos en tu nombre a los mercados.

Segun los traders de los libros marketwizards la sobreoptimizacion es inutil. Y no funciona en el futuro que sera diferente

Yo le encuentro la logica, he visto desaparecer multiples personas que hacian trading automatico (en verdad era trading de momemtum que lo podria programar un bebe).

La sobreoptimizacion es destrutiva, el los libros de marketwizard muchos cuentan que fracasaron intentando y que sistemas mas genericos, que funcionan en multiples epocas y mercados son mucho mas robustos en el futuro

El delay siempre existe pero la cuestión que lo detecta un modelo con muchas variables que una persona no predice, en eso se basan los modelo es todo probabilidad. Es decir lo que se trata es encontrar aquellos patrones que te permita clasificar la serie, y como es lógico pueden haber muchos modelos la cuestión es ver cual de ellos da mejores resultados. Porque muchas veces un modelo muy sensible da malos resultados.

No quiero engañar a nadie, esto es modelos de PHD o superiores, no suelen estar en los libros y tienes que tener una formación superior a una carrera universitaria  de hecho la mayoría de PHD no gana dinero en  los mercados.

De lo que se trata es ir cogiendo piezas de un lado y de otro, ir haciendo módulos e ir entrenando el sistema, es muy complicado... pero por ello ya he dicho que es probable que fracase.

Tambien puede que el natgas puede que de un bandazo al alza y ahi saldria con lo poco que he acumulado

Si tienes razon, muy complicado para mi, tengo poca educacion, no aportare nada.

Mucha suerte y salud.

Eso está controlado, a ver para eso se hace una simulación, el modelo funciona de la siguiente forma, si tienes dos años de datos, uno es el entrenamiento y otro es como si fuera en real, esos datos no se van a utilizar para entrenarlo. Eso es parte de la AI, 

El modelo es dinámico se va ajustando siempre es lo que es complejo... pero repito lo más importante no es programar, lo más importante es el diseño de los algoritmos y como los entrenas. 

Un saludo.