¿He encontrado el Santo Grial de la bolsa? Si no lo es, poco le falta…..
Hola amigos rankianos,
Me he animado a enseñaros la performance del que creo que podría ser considerado un "pequeño santo grial" de la bolsa.
Este grial no es una combinación de indicadores técnicos ni nada por el estilo que te de una señal de compra o una señal de venta, es mucho más sencillo y mucho más elegante que todo eso.
El grial es tan sencillo como una simple cesta de 10 etfs, unos comprados y otros vendidos, que cada cierto tiempo se van rebalanceando.
Y como siempre, en este caso se ha vuelto a demostrar que las cosas cuanto más sencillas, más eficientes. El grial usa siempre los mismos 10 etfs y siempre está invertido (comprado o vendido) en ellos.
Os adjunto la perfomance del grial desde el 12 de Octubre del 2007, cuando el SP 500 hizo su máximo antes de empezar a caer en picado, hasta el día de ayer. O lo que es lo mismo, que habría pasado si hubieras tenido la "mala suerte" de empezar a usar el grial en el punto más álgido de un mercado alcista.
Como podéis observar a día de ayer llevaríamos una rentabilidad del 52,1% en comparación con el el SPY que nos habría dado una rentabilidad del 50,8%.
El CAGR del grial es del 5,1%, prácticamente igual que el SPY cuya CAGR es del 5%.
La volatilidad del grial es increíblemente baja comparada con el SPY, un 3,9% del grial respecto a un 22,1% del SPY.
No está mal, eh? El grial a día de hoy ha batido al SPY en rentabilidad total, CAGR y volatilidad. ¿Hay algún fondo de inversión a nivel mundial que pueda decir lo mismo? Puede que sí…… pero lo desconozco…..
Pero lo mejor del grial no es todo esto, lo mejor del grial es su máximo drawdown (Mdown). El Mdown del SPY es del -55,16%, y el de nuestro grial, siéntense queridos amigos, es solo del -4,11%!!! ¿Qué implica esto? Pues simple y llanamente que si se usa el grial con un apalancamiento de x2, x3, x4 ….. etc, el Mdown soportado en estos años habría sido únicamente del -8,22%, -12,33% y -16,44% respectivamente. Eso sí, usando el apalancamiento anteriormente citado, habría que tener en cuenta que las rentabilidad a día de hoy serían del 104,2%, 156,3% y 208,4% respectivamente.
Dicho de otra manera, usando el grial con una apalancamiento de x4, se tiene una rentabilidad cuatro veces mayor que el SP500, y hemos soportado un Mdown menor a un tercio del que soportó el SPY.
Esto queda reflejado en el MAR ratio (CAGR/Mdown) del grial, siendo este de 1,24 en comparación con el MAR ratio del SPY un "pobre" 0,09.
Para que os hagáis una idea de por donde van los tiros de cual es un buen MAR ratio, diré que creo que el tito Buffet tiene una MAR ratio aproximado de 0,43. Animo a que alguien presente un MAR ratio mejor que el de 1,24 para el intervalo de tiempo que aquí se presenta.
Por cierto, se me olvida comentar que los 10 etf usados son muy líquidos y de todos ellos tenemos cfds y futuros.
Pues nada amigos, aquí os dejo los resultados de este "pequeño grial". Me permitiré el lujo de no concretar que etfs son los que forman el grial, ya se sabe que estas cosas cuanto más gente la sepa, más probabilidades hay de que dejen de funcionar.
Saludos cordiales.
