Sí, veo que lo has entendido a la perfección.
Bonito dilema, la verdad...
Me encanta mi estrategia principal, pero estoy abierto a modificaciones.
En el supuesto que planteas, necesitaría estadísticas reales, (no a toro pasado) de la nueva estrategia durante un periodo amplio y evaluar todos los parámetros.
Muy buena pregunta, sí señor :)
Un saludo slapp.
Anda... Ya vamos un 200% en 6 horas de actividad:
No está nada mal, pero los pringados nos conformamos con un 2% semanal.
Un 33% de rendimiento la hora esta muy bien, para que vamos a engañarnos. Esto supera las expectativas Soros, Buffet y Linch juntos.
(Hola,
tengo 10.000 euros en un deposito estructurado del banco que me ha vencido y quiero invertirlos en bolsa. Creeis que es possible una estrategia para sacarle un 2% semanal? o sea, 200 euritos a la semana?)
Esta era la cuestión.
Promediar ese 2% semanal de manera constante.
La respuesta es subjetiva según la experiencia y percepción que cada uno tengamos de este asunto. Pero la mayoría de foreros respondió negando esta posibilidad por ser muy muy poco probable.
Los argumentos principales iban en la linea de que si alguien tuviera una rentabilidad sostenida de ese calibre, pues ese individuo sería rico en unos pocos años.
Eso, junto con la idea que cada uno tenemos sobre las rentabilidades que ofrecen productos de renta fija, estructurados, fondos de mayor o menor riesgo... nos brinda ya una primera opinión o impresión basada en pura lógica y sentido común que yo comparto plenamente.
Mis posts 94 y 96 son un intento de hacer una valoración OBJETIVA sobre cuan difícil puede resultar obtener una altísima rentabilidad de manera sostenida sobre un ejemplo concreto.
Están ahí para ver y no me voy a repetir.
Tan sólo alguna aclaración para los falaces y los que se dedican a tergiversar.
Si hacemos una operación y fijamos de antemano un punto de salida en pérdida y otro de beneficio, pues estamos ante un suceso que es comparable al de lanzar una moneda al aire en el sentido de que sólo son posibles DOS RESULTADOS (exito o fracaso) con su recompensa y su pérdida asociadas.
Es comparable en ese sentido, y yo en ningún post he dicho que la bolsa sea azar o aleatoria para todos y para todas las maneras de abordarla al estilo de lanzar una moneda. No tergiversemos.
Para Genaro GOWEX, las probabilidades de ganar dinero especulando no eran las mismas que para las de aquellos que tiraban lineas sobre el histórico desde sus casas.
Esto es de cajón.
Todos tenemos claro que la probabilidad de que salga cara al lanzar una moneda es del 50%, pero ¿Cual es entonces la probabilidad de que yo acierte un trade?
Esta respuesta es también subjetiva según la percepción de cada cual.
Los hay que tienen o se creen con información ventajosa.
Los hay que consideran que apostando a tal o cual patrón aumentan las probabilidades.
Los hay que han reventado alguna cuenta y lo ven imposible.
Los hay que se estudian la empresa y tienen o se creen con mayor conocimiento para pronosticar subidas y bajadas...
.....
Unos tendrán mayores probabilidades reales, como por ejemplo los directivos de una empresa que cotiza en bolsa.
Y otros tendrán menos probabilidades reales, como por ejemplo un tipo desde su casa tirando un par de lineas en menos de dos minutos a la gráfica de esa misma empresa.
¿Por qué considerar entonces que en cada una de las 100 operaciones del ejemplo que he tomado, vamos que presumir una probabilidad del 50% de acierto en cada una?
Pues porque una cosa son todas nuestras percepciones subjetivas de probabilidad y otra muy distinta el resultado que vamos a obtener.
Y estoy siendo muy benévolo para el trader retail que opera desde sus casas, porque si aplicamos otro poquito de sentido común, las probabilidades que tenemos son una mierda al lado de las probabilidades de los Genaros, medidadores bursátiles y profesionales del sector, gobernantes...
Todos jugamos pensando que vamos a ganar y por lo tanto todos consideramos que tenemos más de un 50% de probabilidades en una operación en bolsa a cara o cruz (2,5% de beneficio o pérdida) como la planteada.
Pero los resultados reales van a poner las cosas en su sitio y las expectativas de unos se van a cumplir y las de otros en la misma medida se van a chafar.
El juego tal y como está planteado es un juego de SUMA CERO, y hablo de operar al estilo que se propone por aquí (cosa distinta es la inversión a largo plazo en acciones).
El dinero de unos se va a los bolsillos de otros, y a cada operación que hagamos pensando que tenemos una probabilidad de X, tendremos una misma cantidad de dinero que hace de contraparte y está pensando justo en sentido contrario, así que las perspectivas de unos se materializarán en detrimento de las perspectivas de los otros.
De manera que ante la pregunta genérica:
¿Qué probabilidades hay de que un trade te entre en beneficio o pérdida?
Pues para mí un 50% sin tener en cuenta comisiones. Puedes ganar o puedes perder a partes iguales.
A mi me parece que es de lo más formal y de lo más correcto tomar esta premisa para el ejercicio, pero soy consciente de que peca de optimista y no es real para los que operan desde sus casas.
¿Cual es la probabilidad de obtener un rendimiento del 100% a un capital (10.000€ por ejemplo) en un año con el siguiente plan?
- 100 operaciones
- En cada operación nos jugamos un 2,5% de la cuenta a cara o cruz (a que acertamos o fallamos el trade situando beneficio y stop un 2,50% del punto de entrada respectivamente).
Y hablamos de manera OBJETIVA y para todos, no para los fenómenos que andan por los foros poniendo supuestos extractos de cuentas en demo y diciendo que van a gestionar supuestos capitales ajenos.
Pues la probabilidad es del 2,4 por cienmil para ese ejemplo con un bajo riesgo de arruinar la cuenta por completo (esto también se podría calcular)
Si ponemos otros ejemplos pues obtendremos otras cifras. Y siempre y cuantas más operaciones pongamos menor será la probabilidad de alcanzar esa rentabilidad pero menor también la de arruinar la cuenta (aunque esto lo compensan los brokers con las comisiones, así que estamos jodidos igualmente)
Obviamente y si nos jugásemos el 100% de nuestra cuenta en una sola operación en el año a cara o cruz en la que o bien doblamos o lo perdemos todo, la probabilidad en un año de doblar la cuenta sube hasta el 50%, pero el riesgo que asumimos es el de dejar la cuenta a cero.
Luego tenemos la otra fórmula para determinar las probabilidades que teníamos de repetir esto a varios años.
Todo esto es OBJETIVO.
Yo creo que no me he sacado nada de ninguna chistera, lo mismo que no he mencionado en ningún sitio que la negociación bursátil sea azar o aleatoria en el sentido que es aleatorio el lanzamiento de una moneda. Siempre habrá fenómenos como Genaro Gowex o el gran Andrés Sánchez tirando lineas desde casa.
(Si vamos a la esencia y consideramos la aleatoriedad del mercado, debería ser tan difícil obtener un 10% como un 100% en los mercados repitiendo el resultado año tras año)
Voy a hacer un último intento, y no por tí, sino por aquellos que se piensan que por meter los pantallazos que metes de fórmulas y parrafadas crípticas tienes idea alguna de lo que hablas.
Tenemos un dado de seis caras.
¿Cual es la probabilidad de sacar el número 7?
Pues cero. Resulta imposible.
¿Cual es la probabilidad de sacar el número 10?
Pues cero. Resulta igualmente imposible.
Da igual las veces que lancemos el dado, los sucesos 7 y 10 son del todo imposibles. No hay probabilidad alguna de sacar ninguno de los dos.
Para justificar tu afirmación de que es igual de probable obtener un 10% que un 100% en un mercado 100% aleatorio te sacaste de la chistera (INFINITAS operaciones).
Y yo pregunto
¿Alguien va a jugar infinitas operaciones?
El número de operaciones que se hagan serán finitas, y aunque la probabilidad de sacarle un 10% a un mercado aleatorio sea del 0,000000000000000... y todos los ceros que le quieras poner detrás y a continuación un uno, esta siempre será mayor que la probabilidad de obtener un 100%. Una cosa son probabilidades y otra (la de los dados) imposibilidades.
Farias, en las primeras páginas ya te tuve que aclarar el objeto de la pregunta que abría el hilo porque tenías serios problemas de comprensión.
Ahora veo esto que escribes y la verdad, no me extraña nada y no me esperaba menos de tí.
Voy a ponerte otra reflexión lógica y de sentido común.
¿Tú te crees que un tipo como Andrés que anda por los foros colgando gráficas como churros y supuestos extractos de operativas con cuentas DEMO a 200% en 6 horas en plan foro chorras de novatos de forex y binarias (estos son más dignos y al menos operan con cuentas de $100 y pantallazos de myfxbook) es el perfil de alguien que va a gestionar un supuesto capital ajeno?
¿A tí te parece normal?
¿Te cuadra?
¿Le ves algún tipo de lógica?
¿Crees que se puede aprender algo de todo esto?
¿Tú te tragas todo lo que se vierte en los foros sin contrastar nada y sín más?
Para el colegueo y el postureo está el facebook, un foro debería de ser otra cosa y no el espectáculo que se ha visto en este hilo.
Si sale un tal monlix proponiendo un 2%/semanal sostenido, aparecen comentarios a tope (hasta la página 6) bastante tajantes, contundentes, y alguno con cierta ironía, que en su mayoría niegan la propuesta por descabellada con el argumento de la capitalización compuesta y la rentabilidad teórica que se obtendría en pocos años. Para mí, correcto.
Pero si sale un tal Andrés proponiendo un 100%/anual y sostenido, pues esa misma mayoría omite opinión alguna e incluso sale a felicitar al susodicho, cuando resulta que en algún añito más se obtendría un resultado igual de descabellado aplicando el mismo ejercicio que en el caso anterior.
Son buen sitio los foros de bolsa para hacer un master en psicología. Yo no dejo de sorprenderme.
"Farias, en las primeras páginas ya te tuve que aclarar el objeto de la pregunta que abría el hilo porque tenías serios problemas de comprensión.".....
"....ya te tuve que aclarar...."
"....porque tenías serios problemas de comprensión".... jejejejeje
Nada.
Tú sigue con esa cantinela de "perdonavidas" tan simpática que te caracteriza.
¡Pero qué pesao eres, hijo mío!
Pero.... Yo también lo puedo ser:
¡Mira y APREEEEEEEEENDE, querido! ;-)
Quizás Joan se excede, en la manera de expresarse, pero los contenidos que escribe no son ninguna tontería, posiblemente tenga que aprender, como todos, pero también tiene mucho que enseñar, y bastante sentido común. Que amenudo se hecha en falta.
Saludos.
No considero que me exceda al expresarme Hedge.
Más bien pienso que la gente está encorsetada en la hipocresía y en lo políticamente correcto.
No es ningún exceso escribir de manera un poco directa, o poner de relieve ciertas evidencias sin pelos en la lengua.
Lo cortés no quita lo valiente y viceversa.
En todo caso, asumo mis excesos. Pero vuelve a suceder lo que puse de relieve con lo comentado por monlix y lo comentado por Andrés, que vienen a ser despropósitos similares, con la salvedad de que monlix pregunta y el otro parece que afirma desde su dilatada experiencia.
Al primero se han dirigido todo tipo de foreros para poner en evidencia lo rocambolesco de su propuesta.
Los mismos que han hecho esto se han evaporado o incluso han cambiado su opinión en cuando Andrés ha hecho una propuesta similar, o en cuando se descorchó en plan forocoches con pantallazos que no se ven ni en los foros de novatos del forex y las binarias. No digo broma cuando afirmo que los novatos de estos foros al menos usan cuentas de $100 reales y ponen sus links a myfxbook. Lo de Andrés es un cachondeo que vale por aquí por una mera cuestión de colegueo foril. Esto es así y yo no tengo ninguna culpa por expresar lo que veo.
Hay muchos excesos por aquí bastante más preocupantes que los mios.
Jejejeje, estoy de acuerdo, que muchos se pasan tres pueblos más, y el tema de los pantallazos, es muy fácil de responder al tema importante aquí, consistencia. Lo que pasa que le costaría bastante trabajo Andrés, por ejemplo en vez de 6 horas... Continuar con la prueba hasta la hora 24, o 48, con el mismo ritmo de cantidad de operaciones. Allí supongo que quizás poco a poco cuantas más operaciones se demostrará la sostenibilidad de esos resultados. Cuantas mayor cantidad de operaciones lo más probable es que vaya bajando la rentabilidad media y dependiendo de el riesgo asumido, quizás deje de haber cuenta que mostrar.
Saludos
Tú has llegado más lejos que yo que ni siquiera le doy crédito a esa operativa. No se puede perder el tiempo en mirar un supuesto pantallazo de una supuesta cuenta en demo por mil razones, ya sea esta de Andrés o Soros.
El pantallazo que tu ves es de una excel. Podrías poner lo que te viniera de la real gana.
Con una cuenta DEMO puedes hacer el canelo tanto como quieras hasta concatenar una racha.
Con una cuenta DEMO no hay llamadas de margen. Nadie te va a cerrar la posición si entras en pérdidas y puedes incluso mostrar pantallazos de la misma cuenta (no de una excel) con unos resultados de beneficios a largo plazo ACOJONANTES.
Estas cosas se las creen Farias y los inocentes que inundan los foros, pero no es ni medianamente serio para alguien que lleve un poquito en esto.
Si pretendes mostrar tu operativa en un foro, cosa que me parece una soberana cutrez y a la que se llega cuando no eres capaz de argumentar una posición, pues tienes maneras de sobra para auditar la misma con un mínimo de rigor. Y sino, pues no pongas nada.
Chicos, necesitamos una auditoria para salir de dudas. Propongo nombrar un auditor y analizar la operativa previo consentimiento de los implicados.
Tanto especular sobre pantallazos no nos lleva a ninguna parte. Y coincido en que la operativa tiene que ser real. Los billetes del Monopoly ni te hacen temblar las manos, ni te aceleran el corazón. ;)
... "Estas cosas se las creen Farias y los inocentes que inundan los foros, pero no es ni medianamente serio para alguien que lleve un poquito en esto."...
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jejejeje
Me recuerdas al ex-marido de una amiga, al que toda la pandilla llamábamos "El totín", pero mucho más pesado.
Como de plomo derretido, Manolete.
El problema es que el colgar una operativa aunque fuera real y de varios años no implica ni demuestra lo que algunos pretenden por aquí.
No se puede demostrar un TODO poniendo un ejemplo particular (un extracto aunque sea real). Lo mismo que no se pueden utilizar un par de gráficas para justificar la validez del AT.
Hacen falta muestras representativas que permitan generalizar.
Este es un problema de siempre con el razonamiento inductivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento_inductivo
Es lo mismo que si yo hago la siguiente afirmación:
(Un ser humano puede caer desde una altura considerable superior a 100 metros y sobrevivir. Es posible para quien se entrene y se lo proponga)
Y para demostrarlo (demostrar el TODO) te pongo un enlace de este tipo
http://www.abc.es/sociedad/20140130/abci-adolescente-sobrevive-caida-pies-201401300850.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/08/16/internacional/1345135773.html
Las cosas no funcionan así Monday.
Por eso digo que lo de meter pantallazos de operativas me parece una cutrez y una fanfarronería. Pero es que si además se hace al estilo que ha hecho por aquí Andrés, pues entonces apaga que nos vamos. Yo no le veo sentido ninguno.
