Pulso de Mercado: Intradía

RSP tiene buena pinta y puede sujetar algo el mercado, claro que si caen las MAGS y SOOX esto no lo puede contener.

IWM por debajo de la media de 200.

Mañana deberia ser un dia de largos o el siguiente, cuando se me activan los tres semaforos y se cumplen algunas otras condiciones despues de una vela como la del viernes suele venir un buen dia o el siguiente.
Tiene un excelente % de aciertos, que baja cuando la curva del Vix esta invertida como ocurre actualmente.
Pero bueno os lo pongo.
El patron que se repite mucho es caida por la noche y posterior recuperacion por el dia, que no siempre.
Mañana lo comprobaremos...

Hay que tener preparado el salto, demasiados años de socialismo multicultural.

Hay mucha gente que le parece bien los impuestos y las deudas porque ellos no las pagan.

Por cierto mis últimas compras son en el sector espacial: LUNR: Intuitive Machines, CAT: Contemporary Amperex en China y llevaba tiempo queriendo invertir en cuánticas y el otro día tuve tiempo de estudiar el sector y he entrado en Rigetti.

He mirado Rigetti y me ha recordado a IonQ

Le he pedido a chatGPT que me haga un gráfico comparativo de la evolución de las 2.

Me da esto:

Tanto RGTI como IONQ ... el mes que ese estocástico mensual haga cruce alcista es para entrar fuerte ... no sabes si te hará un +50% o un +500% ...

Padezco RGTI desde 14altos por no tener el dedo quieto ...

No sé qué gana la gente diciendo que el mundo se acaba cada dos días...

Interesante lo de los tres semáforos. El patrón que comentas (caída nocturna y recuperación diurna) tiene bastante lógica con el funcionamiento de los futuros, sobre todo cuando hay tensión en el VIX.

Un matiz que suelo mirar en estos casos: el volumen de las primeras horas. Si la recuperación diurna viene con volumen bajo, muchas veces es un rebote técnico que no aguanta el cierre. Si viene con volumen alto, la cosa cambia.

Sobre lo del VIX invertido, ahí sí que hay un problema estadístico real. Cuando la curva está en backwardation, las señales técnicas pierden fiabilidad porque el mercado está descontando estrés a corto plazo. Los patrones que funcionan en contango a menudo fallan en backwardation.

En Equaty tenemos justo eso medido: porcentaje de aciertos de los movimientos registrados por empresa, y se ve claramente cómo cambia según el contexto. Por ejemplo, en empresas con volatilidad baja los aciertos suelen ser más estables que en las de volatilidad alta. No es una recomendación, solo el dato histórico.

Mañana veremos si se cumple el patrón. Ya contarás.